Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY нуждается в рикошете от уровня 101,60, чтобы сохранить бычью тенденцию

[ img ]

"Ожидания ускорения темпов количественного смягчения Банком Японии в текущее время уже на исходе, что стало одной из причин почему иена недавно укрепилась".
- National Australia Bank (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Валютная пара по-прежнему не способна нарушить линию сопротивления пятилетнего нисходящего тренда, что, вероятнее всего, приведёт к оживленному восстановлению доллара США в долгосрочной перспективе. Но в то же время пару USD/JPY сдерживает ещё более жёсткая линия тренда на уровне 101,60, которая должна была бы способствовать сохранению бычьих перспектив, помогая курсу подняться выше отметки 102. Тем не менее, суточные и недельные технические индикаторы по-прежнему не поддерживают возникновение скачка.

​Настроение трейдеров
Участники рынка SWFX остаются чистыми покупателями пары USD/JPY—74% открытых позиций длинные и только 26% короткие. В то же время в 50 пунктах от спотовой отмтетки существует заметное преимущесво ордеров на покупку (72%) над ордерами на продажу (28%).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF ведёт борьбу на уровне недельного R1

[ img ]

"Успех ФРС в убеждении рынка, что политика низких процентных ставок долгое время будет оставаться прежней, снизил влияние данных США на доллар".
- HSBC (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Хотя паре USD/CHF и удалось недавно прорваться сквозь одну из самых сильных линий сопротивления, у курса возникли трудности при закреплении над уровнем недельного R1. Таким образом, это может свидетельствовать об истощении бычьего импулься, что повышает вероятность возникновения медвежьей коррекции. Но распродажа, скорее всего, будет не долгой, так как на уровне 0,8645/42 существует сильная зона спроса. Её формируют недельная точка разворота и, что самое важное, 200-дневное скользящее среднее.

​Настроение трейдеров
Процент быков на рынке упал ниже уровня среднего значения за 10 дней - 73%, но всё же их по-прежнему больше, чем достаточно, чтобы говорить, что трейдеры уверены в росте курса доллара США против швейцарского франка - 71%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD нарушает месячную точку РР на уровне 1,0888

[ img ]

"Сделки с Канадой и США заходят далеко за рамки способностей перговорщиков. За столом переговоров сидит так много представителей государственных учреждений и секторов".
- мозговой центр в Брюсселе Брейгель (по материалам Reuters)

Перспективы пары
В самом начале недели пара получила бычий импульс и с его помощью доллар США нарушил недельное сопротивление R1 и месячную точку разворота РР на уровне 1.1080/88. Это стало крупнейшим передвижением за сутки впервые практически за три недели, что способно заставить быков пары протолкнуть пару ещё выше в направлении недельного сопротивления R2 на уровне 1,0915. Тем не менее, трейдеры должны не спускать глаз с суточных и недельных технических индикаторов, которые подают в основном медвежьи сигналы. В случае, если паре не удастся консолидироваться около основного уровня 1,09, тогда может последовать падение до отметки 1,0850.

​Настроение трейдеров
Доля быков на рынке достигла 74% - 2%-ый прирост с пятницы. Разрыв между ордерами на покупку (29%) и продажу (71%) увеличивается.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD продолжает снижаться

[ img ]

"Рынок фьючерсов сейчас стартует два повышения процентных ставок на переднем конце кривой. Киви, существенным образом, закупался во время всех тех повышений ставки и, если вы уберёте полпроцента, стоит учесть, что его коррекция - это естественный результат".
- OMF (по материалам the New Zealand Herald)

Перспективы пары
Сегодня киви продлил собственное снижение и на данный момент пара торгуется возле недавней минимальной отметки (от прошлой недели на уровне 0,8452). Новозеландская валюта от начала мая следует нисходящему тренду. Мы ожидаем, что снижение киви остановится, или замедлит темпы около уровня 0,84, так как пара уже опустилась больше, чем на 300 пунктов от максимальной отметки за этот год (от 6 мая) на уровне 0,8779. Суточные технические показатели медвежьи; однако, месячные технические индикаторы дают бычьи прогнозы, значит, уровень 0,84, похоже, подходит для перемен в текущем тренде.

​Настроение трейдеров
Доля быков потеряла два процентных пункта, но всё-таки подавляющее большинство трейдеров ожидает дальнейшее снижение киви, а именно 61% из них. Доля ордеров на покупку находитс на урвоне 59%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY нарушает ключевое сопротивление

[ img ]

"На доллар на этой неделе будут влиять данные по безработице вместе с изменениями доходностей. Снижение доходности казначейских облигаций, отмеченное в мае, начинает разворачиваться, оказывая доллару поддержку".
- Sumitomo Mitsui Banking (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Доллар США в конечном итоге прорвался сквозь потолок, подразумеваемый несколькими индикаторами, включая самые релевантные скользящие средние и пятимесячный нисходящий тренд. Таким образом, пока в ближайшее время валюта не опустится под отметку 102, она должна двигаться в соответствии с долгосрочными индикаторами, которые в основном указывают на север. Сейчас цель - максимальная отметка за текущий квартал 104,13, где также в настоящее время размещается месячное сопротивление R2.

​Настроение трейдеров
Несмотря на то, что рынок в общем убеждён в том, что доллар США собирается вырасти, процент длинных позиций упал ниже отметки 70% до 68%. Тем временем значительной разницы между количеством ордеров на покупку (53%) и продажу (47%) нет.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF отскочила от уровня 0.8943/28

[ img ]

"Ралли, если его так можно назвать, остановилось в тот момент, когда первый выпуск производственного индекса ISM отметился ниже уровня 53,2, но рынок удивился, когда экономисты нашли ошибку".
- National Australia Bank (по материалам CNBC)

Перспективы пары
USD/CHF уже восстановила позиции, оставленные на прошлой неделе, и похоже, что пара готова подняться ещё выше от нынешней позиции. Валютная пара пользуется хорошей поддержкой со стороны уровня 0.8943/28 (200-дневное скользящее среднее) и может, таким образом, попытаться поднятьс до максимальной отметки этого года - 0,9156, что находится рядом с линией месячного сопротивления R2. А пока суточные показатели более-менее поддерживают ралли, месячные индикаторы предлагают, что в настоящее время на рынке по-прежнему существуют значительные риски снижения.

​Настроение трейдеров
Подавляющее большинство трейдеров уверено, что динамика доллара США опередит швейцарского франка, в частности 72% из них, что не такая уж и большая перемена от вчерашних 75%. Относительно ордеров, 63% размещено на покупку, а 37% - на продажу доллара США.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY торгуется около 200-дневной средней скользящей

[ img ]

«Мы смотрим на валюты финансирования, где расходы финансирования не только низкие, но также вы должны видеть эти расходы еще более низкими. Такой сейчас евро».
- Barclays в Сингапуре (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Евро до сих пор находится в восходящем тренде, сегодня пара выросла немного и сейчас торгуется около месячной точки разворота и 200-дневной средней скользящей на 139.69/71. Кажется, что эта поддержка устойчива и может толкнуть пары выше к недельной R2 на 140.12. Несмотря на это, если единая валюта упадет ниже месячной точки разворота на 139.69, тогда мы можем увидеть падение до важного уровня на 139. Что касается дневных и месячных индикаторов, мы можем ожидать бокового движения.

Настроение трейдеров
Больше и больше трейдеров полагают, что рост EUR/JPY зашел слишком далеко. Соответственно, доля коротких позиций выросла с 51% до 60%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD продолжает падать

[ img ]

«Рынок длинный по кроссам новозеландского доллара, и это продолжение спокойствия. Я был не стал слишком успокоенным, новозеландский доллар находится в нижней части диапазона».
- ASB Institutional (по материалам The New Zealand Herald)

Перспективы пары
Мы видели падение новозеландского доллар, так как боковой тренд пары был нарушен в конце марта (28 марта). Сейчас мы видим новый нисходящий тренда, который имеет более узкий диапазон, поэтому может ожидаться прорыв. Если в каком-то случае пара отскочит от 200-дневной средней скользящей на 0.8395, тогда тренд может быть нарушен около недельной точки разворота на 0.8506 и вероятен рост до месячной точки разворота на 0.8575. Несмотря на это, мы думаем, что медвежий сценарий более вероятен, и это означает, что новозеландский доллар может упасть ниже месячной S1 на 0.8372.

Настроение трейдеров
В первый раз за более 100 торговых дней большинство трейдеров SWFX ожидают роста новозеландского доллара против доллара США, а именно 52%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF устрашён уровнем 0.90

[ img ]

"Рынок ожидает более агрессивную политику смягчения от ЕЦБ. Такая ситуация заставляет волатильность рынка расти."
- Meritz Securities (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
После значимых фундаментальных событий, которые произошли на этой неделе, USD/CHF остаётся без движения, колеблясь чуть выше недельной РР. Тем не менее, учитывая наличие жёсткой поддержки на 0.8941, а именно 200-днеаного SMA, быкам должно быть легче взять ситуацию в свои руки и продвинуть пару выше (в сторону максимума 2014 года на 0.9156), чем медведям свести на нет текущий импульс роста и нарушить долгосрочное простое скользящее среднее.

Настроение трейдеров
Сейчас длинных позиций ещё больше, чем вчера - три из четырёх трейдеров планирую получить прибыль от роста доллара против франка. В то же время в пределах 50 пунктов от спота 68% ордеров выставлены на покупку доллара.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY готов к проверке 102.91

[ img ]

"Мы видим спрос на йену, как на валюту-убежище, в преддверии решения ЕЦБ."
- CMC Markets (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Давление от покупки может отчасти спасть перед сопротивлением на 102.91 (недельное R3 и месячное R1), но этот уровень не должен предоставлять угрозу бычьей перспективе. Валютная пара сохраняет бычье настроение в основном благодаря 16-месячной линии поддержки восходящего тренда, которая должна остаться нетронутой для того, чтобы доллар США продолжил рост в долгосрочной перспективе. Соответственно, на данный момент USD/JPY, скорее всего, нацелена на максимум апреля на 104.

Настроение трейдеров
Быки сохраняют явное преимущество на медведями, составляя 73% рынка. В то же время доля ордеров, выставленных на продажу по паре USD/JPY в пределах 50 пунктов от текущей рыночной спотовой цены упала на 17 пунктов до 49%.

[ img ]