Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD почти не изменилась около 0.9360

[ img ]

«В вечерней торговле кажется, что инвесторы утомлены оценкой бюджета и ушли на боковую игру».
- CMC Markets (по материалам The Australian)

Перспективы пары
Объем торговли по паре до сих пор достаточно маленький, и поэтому мы пока что не видели больших движений. Пара торгуется всего лишь немного выше недельной точки разворота на 0.9335 и мы ожидаем, что так и продолжится. Тем не менее, если пара упадет ниже месячной точки разворота и 20-дневной средней скользящей, тогда она может обвалиться до недельной S1 и 55-дневной средней скользящей на 0.9275/65. Также, недельные технические индикаторы являются смешанными, поэтому может ожидаться боковое движение.

Настроение трейдеров
Настроение к паре AUD/USD немного улучшилось, но большинство участников рынка до сих пор ожидают падение австралийской валюты. В то же время, доля ордеров на покупку упало с 67% до 55%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY падает ниже недельной S1 на 139.27

[ img ]

«Рынки были удивлены, насколько мягким был Драги. Евро под ударом из-за того, что инвесторы позиционируют себя, как нейтральных в последние месяцы».
- BNP Paribas SA (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара продолжила падение, которое началось во вторник, и сейчас уже 200-дневная средняя скользящая на 139.17 является достигнутой. Падение ниже уровня 139 маловероятно, по нашему мнению, единая валюта может получить бычий импульс на уровне 139 и пойти вверх. Технические индикаторы также поддерживают рост пары, так как недельные и месячные индикаторы являются бычьими. Мы ожидаем роста до важного уровня и месячной S1 на 140.00/140.08.

Настроение трейдеров
Настроение к евро является разделенным, количество бычьих и медвежьих трейдеров полностью идентично на данный момент. В то же самое время, разрыв между ордерами на покупку (42%) и продажу (58%) растет.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY пробил 200-дневное SMA

[ img ]

"Снижение уровня доходности облигаций США и аппетита к риску может привести к падению USD-JPY в ближайшем будущем".
- Oversea-Chinese Banking Corp. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
200-дневное скользящее среднее, одна из линий поддержки, способных возобновить бычий импульс, вчера было нарушено. В связи с этим появился ещё один важный уровень, а именно линия коррекции Фибоначчи 50% на отметке 101,19, которая в феврале и марте удерживала USD/JPY на плаву. Если и этот уровень не сможет разжечь спрос на доллар США, долгосрочные преспективы валюты станут заметно хуже. Тогда мы будем присматриваться к уровню коррекции Фибоначчи 61,8%, как к следующей потенциальной цели.

​Настроение трейдеров
Бычьи настроения к паре USD/JPY являются исключительно устойчивыми, поскольку даже несмотря на то, что динамика доллара США в последнее время не была обнадёживающей, подавляющее большинство участников рынка SWFX обладает длинными позициями по доллару.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Пару USD/CHF не пугает 200-дневное скользящее среднее

[ img ]

"Резкое снижение доходности казначейских облигаций практически повсеместно подрывает позиции доллара".
- Commonwealth Foreign Exchange (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Несмотря на наличие впереди серьёзного сопротивления, USD/CHF смогла добраться до 200-дневного скользящего среднего, но впоследствии пара отступила. Таким образом, на данный момент риски склоняются в сторону снижения. Но всё же, необходимо отметить, что сигналы, предоставляемые техническими индикаторами, постепенно улучшаются, и пока не стоит исключать прыжок через отметку 0,8951, особенно когда пара только что вырвалась из нисходящего клина.

​Настроение трейдеров
Доля быков на рынке остаётся по большому счёту неизменно, так как она продолжает колебаться выше уровня 70%. Между тем, среди ордеров на продажу, размещённых в 100 пунктах от спотовой отметки, произошёл заметный прирост - от 48% до 57%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD торгуется выше 20 и 55-дневного SMA

[ img ]

"Киви в среднесрочной перспективе снизится, но в краткосрочной перспективе у него довольно хорошее положение - процентные ставки в Новой Зеландии привлекательные как нигде больше".
- HiFX in Auckland (по материалам the New Zealand Herald)

Перспективы пары
В начале этой недели пара торгуется стабильно выше 20 и 55-дневного скользящего среднего и месячной точки разворота РР 0,8616/30. Следовательно, у пары есть хорошая поддержка и, кроме того, технические индикаторы в основном бычьи. Эти уровни могли бы подтолкнуть пару вверх ближе до максимальной отметки 2013 года и недельного сопротивления R1 на уровне 0.8678/85. Если этот уровень будет нарушен, тогда следующей целью станет основной уровень 0,8700, который может оказаться более трудным.

​Настроение трейдеров
На момент составления отчёта 72% участников рынка SWFX ожидало, что курс новозеландской валюты снизится против доллара США. Однако, распределение между ордерами на покупку и продажу весьма стабильно - 41% и 59% соответственно.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY опускается ниже отметки 139

[ img ]

"На этой неделе от ЕЦБ будет выступать мало представителей, но могут прозвучать отдельные комментарии, что поднимут ставки на дополнительное смягчение в июне".
- Gaitame.com Research Institute Ltd. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Вчера валюта Еврозоны смогла открыться выше основного уровня 139; однако, сегодня евро продолжил снижение, начатое на прошлой неделе, и опустился вновь под этот уровень. В мае пару двигали её медведи; более того, на данный момент пара опускается в направлении месячной поддержки S2 и недельной S1 на уровне 138,38/30. Тем не менее, мы считаем, что там единая валюта отскочит и превысит 200-дневное скользящее среднее на уровне 139,26, потому что пара больше года торговалась над этим уровнем.

​Настроение трейдеров
Распределение между сторонниками и оппонентами роста курса евро относительно японской иены остаётся более-менее тем же, что и в пятницу - 52% и 48% соответственно.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY отскочила от уровня 101,23/00

[ img ]

"Последние несколько раз, когда доллар опускался под 200-дневное скользящее среднее, были краткосрочными. В текущее время доллар, кажется, добрался до технического дна, но нисходящая тенденция может продолжиться, если пара останется под скользящим средним ещё одну или две сессии".
- трейдер из Япоского банка (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Тогда как 200-дневное скользящее среднее уже было нарушено, что обычно считается медвежьим знаком, несколько сильнейших областей спроса остаются нетронутыми. Таким образом, пока ряд линий поддержки на уровне 101,23/00 не будет нарушено, вероятность оживлённого длительного ралли по-прежнему будет высокой. Но чтобы подтвердить бычьи намерения, паре USD/JPY необходимо подняться выше плотной зоны поддержки на уровне 102,26/16, а это не кажется простой задачей.

​Настроение трейдеров
На данный момент почти три из четырёх (74%) участников рынка SWFX уверены, пара USD/JPY достигла своей низшей точки и готова к прыжку. Соотношение ордеров на покупку (64%) и продажу (36%) также подразумевает ралли из-за потенциального усиления давление со стороны покупателей.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF остаётся на уровне месячного сопротивления R1

[ img ]

"Доходность облигаций США по-прежнему остаётся главной темой. Общее настроение, похоже, таково, что рынок всё ещё уязвим к снижению доходности".
- BNP Paribas (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Ближайшие уровни сопротивления, такие как месячное R1 и 200-дневное скользящее среднее, по-прежнему удерживают спотовую отметку низкой, таким образом, доказывая свою важность. С другой стороны, они не могут отогнать обменный курс, подразумевая, что риск прорыва в сторону повышения является повышенным, особенно когда суточные индикаторы в значительной мере указывают на север. Между тем, если в конце концов медведи возьмут верх, линий поддержки 0.8865/63 и 0.8842/32 должно быть достаточно, чтобы остановить снижение.

​Настроение трейдеров
Распределение между длинными (73%) и короткими (27%) позициями, открытыми в паре USD/CHF, фактически не изменилось, так как разница между ними продолжает колебаться около 10-дневного скользящего среднего. Тем временем доля ордеров на покупку выросла от 51% до 59%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD почти не меняется после спада

[ img ]

«Отношение может восстанавливаться само по себе между австралийским долларом и ценами на товары. Если мы посмотрим на общие австралийские цены на товары в плане весомости в торговле, они были достаточно низкими в этом году».
- Barclays Plc в Сингапуре (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара много не колебалась после вчерашнего падения на 100 пунктов, сейчас она торгуется ниже недельной S3 на 0.9234. Следующей линией поддержки будет важный уровень на 0.92, этот уровень не нарушался в последние месяцы. В случае, если этот уровень будет нарушен, тогда австралийский доллар, скорее всего, достигнет месячной S1 и 200-дневной средней скользящей на 0.9171/63. Краткосрочный технические индикаторы являются бычьими, поэтому вероятно, что 0.92 остановит падение.

Настроение трейдеров
Разница между количеством длинных и коротких позиций по паре AUD/USD снизилась с предыдущего отчета, и на данный момент они почти равны – 49% и 51%, соответственно.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY увеличивает падение

[ img ]

«Оптимистичный тон недавней коммуникации Банка Японии предполагает, что шансы дополнительного стимулирования, которые могут быть озвучены в июле, сильно снизились, но мы до сих пор думаем, что в конце концов нужно будет больше смягчения».
- Capital Economics (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Сейчас слабый евро продолжил падение против японской иены, упав ниже недельной S1 и месячной S2 на 138.30/38. В краткосрочной перспективе мы ожидаем, что единая валюта увеличит падение до недельной S2 на 137.46. В то же самое время, мы не видим, что пара может может приблизиться к минимуму этого года на 136.22. Месячные технические индикаторы являются бычьими, поэтому в долгосрочной перспективе мы видим восстановление пары.

Настроение трейдеров
Даже хотя разрыв между бычьими и медвежьими участниками рынка вырос, он все равно остается достаточно маленьким. На данный момент имеется 56% бычьих и 44% медвежьих трейдеров. В то же время, доля ордеров на покупку выросла с 51% до 66%.

[ img ]