Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD торгуется под месячной точкой разворота РР

[ img ]

"У экономики Канады оказалось больше энергии, чем предполагалось в начале года, что помогла ей хорошенько восстановиться после декабрьской метели и выстоять после необычных январских холодов."
- Bank of Montreal (based on Reuters)

Перспективы пары
USD/CAD начала эту неделю из отступления, продлевая снижение с прошедшей недели. Пара торгуется прямо над уровнем поддержки долгосрочного восходящего тренда около отметки 1,1014. Эта линия тренда от момента своего образования в октябре ни разу не нарушалась, следовательно, мы ожидаем, что пара поднимется до 55-дневного скользящего среднего на уровне 1,1087. Большинство недельных и месячных технических индикаторов предполагает, что доллар вырастет против луни.

Настроение трейдеров
Настроение среди трейдеров SWFX не изменилось - 74% из них придерживаются бычьих взглядов на валютную пару. Тем временем доля ордеров, намеченных на выход на рынок с предложением продажи, немного выросла и достигла уровня 46%

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD торгуется около месячного сопротивления R2

[ img ]

"Одна из самых худших теорий - доллар США должен укрепиться после публикации цифр по занятости, что должно ослабить киви."
– HiFX (по материалам the New Zealand Herald)

Перспективы пары
Киви доказал, что в последнее время его динамика превосходит всех его самых популярных в торговле соперников - на прошлой неделе пара увеличила свой прирост и потеряла импульс прямо около отметки 0,87. На данный момент она торгуется возле месячного сопротивления R2 на уровне 0,8658 и с нашей точки зрения, пара достигла своей высшей точки. Вероятнее всего, она спустится до 20-дневного скользящего среднего и недельной поддержки S1 на уровне 0,8559/58, так как мы не думаем, что недельная точка разворота станет настолько уж значительной поддержкой.

​Настроение трейдеров
По отношению к паре NZD/USD не было никаких серьёзных перемен, так как 72% ожидает снижения курса киви. Если говорить об ордерах, что были размещены в диапазоне 50 пунктов от спотовой отметки, сейчас ордеров на покупку существенно больше (52%), чем их было в пятницу (28%).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD консолидируется около отметки 1,1050

[ img ]

"Мы продолжаем верить, что основные экономические условия - укрепление экономики США и более слабый канадский доллар - станут фундаментом для подъёма внутреннего производства в ближайшем будущем."
- Royal Bank of Canada (по материалам Reuters)

Перспективы пары
USD/CAD консолидируется около отметки 1,1050, поскольку она обрела поддержку от линии поддержки восходящего тренда и перед ней стоят сильные уровни сопротивления - 55-дневное скользящее среднее, месячная точка разворота РР и недельная точка РР на уровне 1,1086/99. Тем не менее, мы полагаем, что пара способна нарушить эти уровни сопротивления и направится в сторону отметки 1,1200. Также нужно учитывать тот факт, что она торгуется под 55-дневным скользящим стредним и мы рассматриваем это, как бычий сигнал.

​Настроение трейдеров
Несмотря на то, что разрыв между бычьими и медвежьими участниками рынка сузился, он по-прежнему остаётся довольно большим, так как 70% из них ждёт роста USD против CAD. Тем временем, процент ордеров, размещённых на приобретение луни, вырос - 63% против 54%, отмеченных вчера.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD торгуется около месячного сопротивления R2

[ img ]

"Кросс киви/оззи завышен и у него есть потенциал подняться ещё выше, если всё останется прежним. Есть риск снижения в долгосрочной перспективе."
– OMF (по материалам the New Zealand Herald)

Перспективы пары
Сегодня пара близко подошла к уровню 0,87; однако, у неё не хватило сил, чтобы остаться на этом уровне. Достигнув уровня 0,87, пара торгуется теперь около максимальной отметки апреля 0,8675. За последние два месяца мы заметили, что спустя два дня после консолидации паре удавалось продолжать свой подъём до новых максимумов. Честно говоря, на данный момент мы не предвидим нарушение киви уровня 0,87; тем не менее, если это произойдёт, вероятнее всего, он достигнет уровня недельного сопротивления R1.

​Настроение трейдеров
Подавляющее большинство (71%) участников рынка SWFX верит, что киви истратит свой бычий пыл и начнёт торговаться ниже. В то же время 65% отложенных ордеров, что были размещены в диапазоне 100 пунктов от спотовой отметки, нацелено на продажу.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY проверяет сопротивление на уровне 104

[ img ]

"Рост глобальных фондовых рынков в комбинации с растущими доходностями гособлигаций США являются катализатором для роста пары USD/JPY."
- Societe Generale (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Доллар США игнорирует дневные и недельные технические индикаторы и укрепляется по отношению к японской йене. Поскольку зона предложения на 103.34 уже пройдена, USD/JPY в последствии столкнётся с сопротивлением на 104.00/103.79, жестким уровнем для преодоления, поскольку он, в основном, состоит из максимумов 2013 года. В том случае, если он не сможет развернуть пару, годовой максимум на 105,43 станет следующей целью.

Настроение трейдеров
Согласно рынку, похоже, что USD/JPY пересекает плотную область предложения. Об этом свидетельствует резкое понижение количества длинных позиций (с 75% до 62%) и значительное увеличение ордеров, выставленных на продажу (с 49% до 67%), сравнивая с данными 24 часа назад.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF падает в сторону месячной РР

[ img ]

"Надо пристально следить за данными из США."
- TD Securities (по материалам Reuters)

Перспективы пары
После столкновения с потолком на 0.89, USD/CHF остаётся в нисходящем тренде. Тем не менее, существует вероятность, что падение не растянется за пределы поддержки на 0.8813/03.Там месячная РР, недельная S1 и 20-дневное простое скользящее средние попытаются увеличить спрос на доллар США и, таким образом, остановить дальнейшее падение. Однако, стоит отметить, что большинство технических индикаторов являются медвежьими, и это означает, что месячная S1 на 0.8728 в конце-концов, может вступить в игру.

Настроение трейдеров
Участники рынка SWFX используют эту возможность для покупки доллара по более низкому курсу, веря, что USD/CHF вскоре начнёт расти. Таким образом, бычье настроение по отношению к паре укрепляется - количество быков увеличилось с 71% до 73%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY преодолевает сопротивление на 104

[ img ]

"Рынок становится оптимистичным по поводу данных из несельскохозяйственного сектора. Восходящий тренд доллара против йены продолжиться, если цифры окажутся достаточно сильными."
- Gaitame.com Research Institute (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Поскольку USD/JPY достигла уровня 104, темп удорожания доллара США снизился. Тем не менее, валютная пара по-прежнему сохраняет потенциал для того, чтобы пройти максимумы 2013 года, даже несмотря на то, что данные технических индикаторов на краткосрочный период не поддерживают бычий вариант развития событий. Если курс преодолеет сопротивление, то недавний максимум на 105.43 будет считаться следующей целью, однако месячное R1 на 104.25 и недельное R3 на 104.60 будут препятствовать росту.

Настроение трейдеров
После значительного понижения количества быков, распределение между длинными и короткими позициями стабилизировалось. На данный момент 63% трейдеров ожидают, что доллар США вырастет в цене, а 37% верят в альтернативный вариант развития событий.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF нашла жёсткую поддержку

[ img ]

"Для ФРС рост занятости [в несельскохозяйственном секторе] на 200-225 тысяч будет хорошим знаком для того, чтобы оправдать их нынешнее настроение по отношению к сокращению стимулирования и нацелиться на ужесточение монетарной политики в 2015 году."
- TD Securities (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Несмотря на очевидно сильный медвежий импульс, поддержка на 0.8813/04, которая в основном создана месячной РР, смогла не только остановить последнюю распродажу, но и вызвать ралли, которое свело на нет недавние потери. Сейчас ралли встретилось с 55-дневным SMA, но реальная проверка находится на уровне 0.89 и выше, и это объясняет преобладание "сигналов на продажу" на более длинных тайм-фреймах.

Настроение трейдеров
Разрыв между быками и медведями остаётся на том-же уровне, поскольку первые составляют 73% рынка, а последние находятся в явном меньшинстве с 27%. Что касается ордеров, то доля тех, что выставлены на покупку, сократилась с 71% до 61%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD оказывает давление на уровень 1,6590

[ img ]

"После выхода данных по индексу PMI некоторые из длинных позиций по фунту были закрыты. Данные по себе не были плохими, но они помогли рынку понять, что восстановление, возможно, уже достигло своей высшей точки."
- Caxton FX (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Месячная точка разворота не смогла удержать пару GBP/USD на плаву и следовательно, вывела её на уровень 1,6590/87. Но даже если эта зона снабжения довольно плотная, она состоит из 55-дневного скользящего среднего и недельной точки разворота РР, стерлинг всё же способен опуститься глубже, потенциально до отметки 1,65, где у него будут намного лучшие шансы получить сильный бычий импульс. Объяснение тому - наличие возле этого округлённого уровня 100-дневного скользящего среднего, максимальных отметок за 2011 год и уровень месячной поддержки S1.

​Настроение трейдеров
Настроение по отношению к фунту вернулось от умеренно медвежьего до крайне медвежьего, поскольку процент коротких позиций, открытых по паре GBP/USD, со времени выхода последнего доклада подскочил от 58% до 68%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD пробивается сквозь 100-дневное скользящее среднее

[ img ]

"Мы продолжаем верить, что ЕЦБ идёт на неоправданные риски со своей медленной реакцией на низкий уровень инфляции, и ожидаем нетрадиционные меры количественного смягчения до окончания года."
- Barclays (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Поскольку 55-дневное скользящее среднее не смогло удержать пару, теперь наступила очередь 100-дневного скользящего среднего препятствовать дальнейшему снижению евро. Однако, если этого не произойдёт, следующая значительная поддержка, с которой повстречается пара EUR/USD, будет находиться на 100 пунктов южнее, где недельный уровень поддержки S2 сливается с 200-дневным скользящим средним. Учитывая бычьи показатели недельных и месячных технических индикаторов, есть хорошая возможность того, что курс восстановится оттуда.

​Настроение трейдеров
Трейдеры SWFX становятся всё менее уверенными в том, что курс евро снизится по отношению к доллару США; но в общем медведи по-прежнему являются в явном большинстве, так как они занимают 59% рынка, а это - существенное преимущество перед быками (41%).

[ img ]