Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

Месячное сопротивление R1 преградило путь паре EUR/USD

[ img ]

"Доллар и евро на время застряли в узком диапазоне, и позиции, как правило, в такой среде накапливаются. Когда стоп-лоссы в подобной ситуации задеваются, пары становятся более волатильными."
- State Street (по материалам CNBC)

Перспективы пары
EUR/USD не удалось пройти сквозь зону предложения, созданную уровнями недельного и месячнтого сопротивления R1, и пара отступила до недельной точки разворота 1,3833. Следовательно, риск к снижению сейчас повышенный. Валютная пара может спуститься обратно к уровню 1,38 до реализации сценария, предлагаемого суточными и месячными индикаторами, а именно - продолжать путь на север.

​Настроение трейдеров
Медвежье по отношению к единой европейской валюте настроение усилилось, поскольку процент открытых коротких позиций увеличился от 66% до 69%. Тем временем, в распределении между ордерами на покупку (38%) и продажу (62%), что были размещены в диапазоне 100 пунктов от спотового курса, почти никаких перемен не наблюдается.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF имеет хорошую поддержку на уровне 0,87

[ img ]

"С приближением воскресного референдума в Крыму, отчёты о передвижении российских войск возле границы Украины и нарастающее количество предупреждений с Запада о санкциях - всё это приводит к новому всплеску тревоги."
- BNP Paribas (по материалам Reuters)

Перспективы пары
USD/CHF в конце концов протестировала поддержку около уровня 0,87, которая оказалась в силах останавливать снижение, что наблюдалось от мая 2013 года, и способной послужить фундаментом для бычьего рынка. Однако, чтобы подтвердить такие долгосрочные планы, валютной паре прийдётся пройти сквозь ряд линий серьёзного сопротивления, ближайшая из которых - линия нисходящего тренда на уровне 0,8825. Следующим препятствием станут минимальные отметки за 2012 года на уровне 0,89.

​Настроение трейдеров
Пропорции между длинными (74%) и короткими (26%) позициями остались такими же, что и вчера. Между тем, всё больше и больше трейдеров планирует приобрести доллар США - доля ордеров на покупку достигла уровня 91% в диапазоне 50 пунктов от спотовой отметки.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD нацеливается на отметку в 91 цент

[ img ]

«Это создало различие между монетарной политикой в США и Австралии, тогда как Резервный банк Австралии нацеливается на период стабильности в ближайшем будущем, а Комитет по монетарной политики ФРС будет потихоньку двигаться от сильно мягкой политики и в другом направлении».
- FXCM (по материалам The Sydney Morning Herald)

Перспективы пары
Пара начала неделю на 90 центах, но выросла и на данный момент нацеливается на 91 цент после падения на прошлой неделе. Мы не ожидаем, что пара вырастет выше этого уровня. По крайней мере, не с легкостью, так как она должна была бы тогда вырасти выше 200-дневной средней скользящей/максимума 2014 года после этого. Неудача на каком-либо из этих сопротивления очень вероятна и может послать пару вниз до 100-дневной средней скользящей, но 0.9019/0.9000 должна остановить пару и вызвать консолидацию немного выше этого уровня.

Настроение трейдеров
Быки на данный момент держат 67% всех открытых позиций по паре, на 2% меньше, чем в пятницу. В добавлении, длинная сторона отложенных ордеров упала на 30-40% и находится ниже 50% (43-47%) впервые за пять дней.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY растет выше

[ img ]

«Ревизии, скорее всего, не будет достаточно, чтобы исключить дальнейшее монетарное смягчение в ближайшем будущем. Это также потребует снижения активности и/или дальнейшего значительного усиления евро».
- ING Bank (по материалам The Irish Times)

Перспективы пары
Пара отскочила от 55-дневной средней скользящей в пятницу после сильных распродаж на прошлой неделе и продолжила расти выше сегодня после открытия на 141 иенах. Мы ожидаем, что она вырастет до месячной R1, сделает шаг назад и консолидируется около 142 иен после этого. После недавних событий мы не предвидим каких-либо других медвежьих активностей, но падение ниже 55-дневной средней скользящей может спровоцировать сильные распродажи до 139 иен. Закрытие выше недельной R1 может подвигнуть быков протестировать недавний максимум марта.

Настроение трейдеров
Длинная сторона открытых позиций падает дальше. Сегодня она составляет 52%, на 1% меньше, чем в пятницу. Бычья сторона отложенных ордеров выросла на 29% до 58% в диапазоне 50 пунктов, но упала на 19% до 44% в диапазоне 100 пунктов вокруг текущей рыночной цены.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD склоняется к ралли

[ img ]

"Они [ЕЦБ] явно озабочены крайне низким уровнем инфляции. Её пересмотр в сторону снижения должен заставить их обеспокоиться ещё больше и потребует особого обращения с силой евро."
- TD Securities (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Хотя пара EUR/USD и потратила серьёзное время множество усилий, она в конце концов превысила уровень месячного сопротивления R1. Соответственно, следующей целью для евро, вероятно, станет уровень месячной поддержки R2 на отметке 1,4047. В более долгосрочной перспективе обменный курс даже сохраняет потенциал для достижения максимальных отметок за 2010 года на уровне 1,43 - текущее месторасположение основного сопротивления восходящего тренда и месячного R3.

Настроение трейдеров
Значительное большинство трейдеров сохраняет пессимистические взгляды на европейскую валюту. Прямо сейчас практически 69% из них ожидает от её курса снижения против доллара США. Распределение между ордерами на покупку и продажу также остаётся довольно стабильным - 44% и 56% соответственно.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF сомневается на счёт роста

[ img ]

"Первоочередное внимание сегодня будет обращено на речь российского президента Путина. Если он отвергнет немедленную аннексию Крыма Россией, доллар мог бы укрепиться ещё больше от завершения тенденции уклонения от риска."
- Praevidentia Strategy (по материалам CNBC)

Перспективы пары
По настоящее время поддержка на уровне 0,87, что состоит из основного нисходящего тренда и месячной линии поддержки S1, не может создать преднамеренный эффект, а именно быстрый рост курса доллара США. Вместо этого технические индикаторы повсеместно подают сигналы "на продажу", а недельной точки РР оказалось достаточно, чтобы помешать росту пары USD/CHF. Однако, в итоге курс должен справиться со слабостью и начать сильное восстановление.

​Настроение трейдеров
Быки ещё больше укрепили своё превосходство над медведями, поскольку сейчас первые забирают целых 75% доли рынка (74% вчера). Аналогично, существует заметное преимущество ордеров на покупку (75%) перед ордерами на продажу (25%), подразумевя, что спрос на доллар может увеличиться.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD растет до максимума 2014 года

[ img ]

«То, над чем на нравилось спорить – это насколько торговая позиций может улучшиться в течение следующего года. Мы уже видим торговый профицит. К 2016 году общая позиция текущего счета приблизится к балансу. Поэтому, это также очень хорошо для австралийского доллара. Ключевой пункт в том, что это не просто стабильное падение до ближайшего замечания».
- Westpac (по материалам The Sydney Morning Herald)

Перспективы пары
Пара увеличила свой прирост, толкнула максимум 2014 года на несколько пунктов выше, но возвратилась к отметке 91 цента. Мы ожидаем, что она упадет немного ниже, но останется выше 0.9050. Это там, где мы видим её консолидацию в ближайшем будущем. Кажется, что как и у пары EUR/JPY, только сильное движение, такое как закрытие выше максимума декабря или падение ниже 0.9019/0.9000 может спровоцировать сильное восхождение или распродажи до 89 центов.

Настроение трейдеров
Распределение отложенных ордеров осталось почти неизменным. Оно остается около 60% по бычьей стороне. Бычья сторона открытых позиций, однако, упала значительно на 8% до 56% сегодня.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY консолидируется около 141 иен

[ img ]

«Сейчас мы более склонны оценивать это, как ежедневный шум. Как только мы больше думаем, что геополитика должна быть больше негативной для евро и всей Европы, так как воздействия на Россию и Украину являются намного большими, мы не думаем, что рынок на этом фокусируется. Мы думаем, что рынок фокусируется на недостатке эскалации напряжения».
- Brown Brothers Harriman (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Как и ожидалось, пара консолидируется около 141 иен. Мы ожидаем, что эта торговля без направления продлится дальше, очень вероятно, до конца этой недели. Только сильное движение, такое как закрытие выше месячной R1 или падение ниже 55-дневной средней скользящей может вызвать сильный рост или распродажи. В случае, если что-то из этого произойдет, мы может увидеть рост пары до максимума марта около 144 иен или падение до минимумов февраля и марта около 139 иен.

Настроение трейдеров
Быки продолжают снова набирать силу, так как открытые позиции сейчас равномерно распределены между длинными и короткими трейдерами. Это рост на 1% у быков. Тем не менее, длинная сторона отложенных ордеров упала на, по меньшей мере, 10% до уровня 45-60% сегодня.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD преодолевает восходящий тренд на 1.66

[ img ]

"Конечным результатом является рынок, оставшийся с сильным чувством дискомфорта по поводу дальнейших перспектив монетарной политики - больший риск ужесточения политики отображается на рынке раньше и быстрее, несмотря на убедительные попытки ФРС подчеркнуть, что их взгляд по поводу монетарной политики не изменился."
- RBS (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Так как GBP/USD наконец-то покинула границы, предполагаемые восходящим клином, который берёт своё начало в первой половине 2013 года, есть веские основания для сильной распродажи. Ключевая поддержка, а именно восходящий тренд на 1.66, была нарушена и максимумы 2011 года и 100-дневное простое скользящее среднее на 1.65 остались не прикрытыми. Если стерлинг там не остановится, что не является маловероятным сценарием развития событий, учитывая недавние события, ожидается, что курс проверит максимумы 2012 года на 1.63.

Настроение трейдеров
В то время как трейдеры по паре EUR/USD начали закрывать короткие позиции, удорожание доллара США вызвало слабую, но тем не менее распродажу британского фунта. Доля открытых коротких позиций выросла на один процент до 56%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD проверяет восходящий тренд

[ img ]

"Как ни смотри, ФРС заняла более жёсткую позицию по монетарной политике. У рынка нет иного выбора, кроме как покупать доллар."
- Mizuho Bank (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
EUR/USD не удалось поддержать ралли и пара упала до линии поддержки восходящего тренда, которая берёт своё начало в начале февраля. Согласно техническим индикаторам, предполагается, что спроса на 1.3839/30 будет достаточно для того, чтобы удержать пару на плаву. Тем не менее, если распродажа сохранится, мы будем смотреть на линию поддержки нисходящего тренда на 1.3770 как на следующую цель.

Настроение трейдеров
Видимо, что некоторые участники рынка SWFX использовали последнее понижение курса евро для того, чтобы закрыть свои позиции, что привело к уменьшению доли коротких позиций с 69% до 67%. Тем не менее, настроение по отношению к паре EUR/USD остаётся заметно медвежьим. В то же время доля ордеров, выставленных на покупку заметно увеличилась - с 38% до 55%.

[ img ]