Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY продолжает восстанавливаться

[ img ]

"Рынок склоняется к длинным позициям по паре доллар-иена. Парой доллар-иена в понедельник был сделан огромный шаг вниз, поскольку ситуация в Украине обострилась. Перемена того движения оттеснила нас обратно в средину годового диапазона."
- Royal Bank of Scotland (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
За текущую неделю пара USD/JPY провалилась сквозь ряд линий жёсткой поддержки без консолидации и оказывается, она готова продолжать дальше в том же духе. Следующая важная зона снабжения, что попадёт под её атаку, состоит из 55 и 100-дневного скользящего среднего и уровня месячного сопротивления R1. Если это сопротивление будет устранено, обменный курс предположительно займёт уровень 104, в частности максимальные отметки за 2013 год.

​Настроение трейдеров
Распределениие между сторонниками и противниками роста доллара по отношению к японской иене остаётся более менее таким же, как и 24 часа назад - 72% и 28% соответственно. Между тем, доля ордеров для выхода на рынок ради покупки подросла от 55% до 60%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF зондирует уровень 0,89

[ img ]

"Очевидно, что валютный рынок застрял в узком диапазоне. Мы в целом с нетерпением ждём что-то, что бы могло вырвести рынок из него. Экономические данные не справились с этим надлежащим образом."
- TD Securities (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Скачок на этой неделе был остановлен возле уровня 0,89, где сопротивление исходит от месячной точки разворота, минимальных отметок 2012 года и нисходящего тренда. Следовательно, теперь риски ещё больше грозят снижением. Если, тем не менее, валютная пара не оставит недавно занятые позиции и взамен продлит ралли, оно не встретит никаких значительных помех вплоть до отметки 0,8991/75.

​Настроение трейдеров
Разница между количеством длинных и коротких позиций, что были открыты по паре USD/CHF, со времени предыдущего доклада расширилась. Доля быков прибавила два процентных пункта и достигла уровня 74%. Касательно ордеров, что были размещены в диапазоне 100 пунктов от спотовой отметки, сейчас есть намного больше приказов на продажу - 70% (54% вчера).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD увеличивает убытки

[ img ]

«Это была сильная неделя для австралийского доллара на прошлой неделе из-за сильных данных – ВВП, экспорта, розничных продаж – и Председатель Резервного банка Австралии в пятницу на полугодовом заявлении отметил, что на данный момент он не видит предпосылок для смягчения».
- TD Securities (по материалам The Sydney Morning Herald)

Перспективы пары
Пара увеличила свои потери больше после неудачи на 200-дневной средней скользящей в конце прошлой недели. Мы ожидаем, что она получит хотя бы небольшой бычий импульс от 90 центов, но это, маловероятно, вызовет сильное восхождение. Консолидация около этого уровня кажется намного более вероятным вариантом на данный момент. В случае неожиданного (стабильного) закрытия ниже 90 центов, мы можем увидеть падение пары до 89 центов.

Настроение трейдеров
Бычья сторона открытых позиций выросла значительно, на 9% до 65%. Тем не менее, медвежья сторона отложенных ордеров выросла на 30-40%, до 65%, предполагая, что мы можем увидеть значительные изменения в настроении в скором времени.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY консолидируется около 143 иен

[ img ]

«Это очень важное вложение в экономическое развитие и развитие инфляции. Когда евро идет в сторону роста, это создает дополнительное нисходящее давление на экономику и инфляцию, что в обоих случаях не гарантируется. Поэтому, на данный момент мы недовольны».
- Кристиан Нойер, член Управляющего совета Европейского Центрального банка (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара сделала шаг назад после значительного восхождения на прошлой неделе, и на данный момент кажется, что она будет консолидироваться около 143 иен. Мы ожидаем, что это продолжится еще несколько дней, и потом пара попытается нарушить месячную R2. Если она сможет это сделать, мы должны будем начать смотреть на 145 иен. Тем не менее, мы не видим роста пары выше этого уровня с легкостью.

Настроение трейдеров
Распределение открытых позиций остается почти равномерных между длинными и короткими трейдерами. Тем не менее, преимущество в 6%, которое медведи имеют над быками на данный момент, является крупнейшим за последние десять торговых дней. Бычья сторона отложенных ордеров упала на 5-10% до 57-62%, в зависимости от диапазона.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY разрушает уровень 103,52/34

[ img ]

"Рынки дествительно немного пытаются избежать рисков, в основном из-за слабых данных из Китая, что появились за выходные. По событиям в Украине новостей на самом деле нет, но иена, очевидно - это одна из немногих валют, что вы можете приобретать при неуверенном рынке."
- BNP Paribas SA (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Невзирая на то, что восходящий импульс заменто ослаб после проверки на прочность линии сопротивления между отметками 103 и 104 на прошлой неделе, пара USD/JPY продоллжает пробираться вверх. Текущую преграду представляет линия коррекции Фибоначчи 23,6% от ралли октября-декабря, тогда как ключевую зону создали максимальные отметки 2013 года и месячное сопротивление R2 около уровня 104. Тем временем поддержку оказывает сочетание 55 и 100-дневного скользящего среднего.

​Настроение трейдеров
Доля бычьих участников рынка сократилась на два процентных пункта, но их по-прежнему достаточно много, чтобы заявить, что настроение по отношению к паре USD/JPY чрезвычайно положительное - 73% открытых позиций является длинными и только 27% - короткие.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF тянется к уровню 0,87

[ img ]

"Несмотря на ужасную погоду, в феврале экономика США оказалась непоколебимой. Мы можем получить сильное значение (по уровню занятости) в марте. Это более конструктивный вид на экономику США и на доллар."
- Deutsche Bank (по материалам CNBC)

Перспективы пары
USD/CHF в некоторой степени отступила после крутого пике с отметки 0,89 до уровня 0,885 на прошлой неделе. Всё же, подъём скорее всего будет незначительными и в будущем его сменит снижение, которое, как ожидается, растянется до уровня 0,8700/0,8670. Там находится зона сильной поддержки, которую составили месячный уровень S1 и, что более важно, основная линия нисходящего тренда, который остаётся актупльным больше, чем год.

​Настроение трейеров
У трейеров осталось меньше оптимистичных прогнозов относительно перспектив доллара США, поскольку доля длинных позиций снизилась от 74% до 70%. Тем не менее, подавляющее большинство из них поддержало рост доллара. Между тем, 56% ордеров нацелено на покупку, а 44% - на продажу доллара.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD упала до 89 центов

[ img ]

«Данные на этой неделе, в целом, были разочаровывающими после более сильных, чем ожидалось данных по экономике на прошлой неделе. Это предполагает, что экономика остается смешанной, с опасениями по поводу рынка труда в марте».
- Citigroup (по материалам The Australian)

Перспективы пары
Пара колеблется около 90 центов, и это дало впечатление, что если она не собирается восстанавливаться, то мы увидим хотя бы еще некоторую консолидацию. В конце концов, пара упала почти на 100 пунктов сегодня, но нашла поддержку на 0.8921/0.8892. Учитывая это, кажется безопасным думать, что медведи могли сделать шаг назад на данный момент, и мы должны увидеть консолидацию пары. Тем не менее, на данный момент остается немного неясным, случится ли это ниже или выше 20 и 100-дневных средних скользящих.

Настроение трейдеров
Настроение рынка не изменилось – быки продолжают держать 63% открытых позиций. Бычья сторона отложенных ордеров выросла на 5-15% до 60-65%, предполагая, что мы скоро можем увидеть сильные бычьи движения.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY падает до месячной R1

[ img ]

«Более сильный евро может привести в более мягкой политике или падению инфляции. Мы бы хотели иметь немного более высокую инфляцию в Еврозоне».
- Луиз Мария Линде, член Управляющего Совета ЕЦБ (по материалам The Wall Street Journal)

Перспективы пары
Быки пары пытались толкнуть пару ниже, но достигли месячной R1, которая оказалась слишком сильной для них. Мы бы оставались осторожными, но мы вряд ли увидим какое-либо сильное медвежье движение на данный момент. Тем не менее, падение ниже месячной точки разворота может спровоцировать распродажи до 141 иен. В то же самое время, мы не должны предвидеть каких-либо сильных бычьих движений в том числе. В крайнем случае, мы может увидеть рост пары до 144 иен в краткосрочной перспективе.

Настроение трейдеров
Медведи продолжают убирать силу быков. Их доля на рынке выросла на дополнительный 1% до 45% со вчера. Бычья сторона отложенных ордеров в диапазоне 50 пунктов, однако, выросла на 11%. В целом, сейчас 56% отложенных ордеров расположены длинно.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD торгуется ниже 0.8500

[ img ]

«Резервный банк Новой Зеландии хорошо определил период нормализации ставок, поэтому не имеется сюрприза, что они подняли официальную ставку, и прогноз в том, что он будет их поднимать еще в ближайшие несколько лет».
- ASB (по материалам The New Zealand Herald)

Перспективы пары
В конце последнего торгового дня и сегодня мы видели рост пары, и она продолжает торговаться выше предыдущего максимума этого года (0.8522). Пара торгуется около 0.8600, что может быть максимумом, еще небольшое подорожание возможно, так как уровень 0.86 уже нарушен. Мы ожидаем, что пара упадет до недельной точки разворота на 0.8445.

Настроение трейдеров
Подавляющее большинство (72%) трейдеров верят, что новозеландский доллар будет дешеветь и терять бычий импульс. Разрыв между медвежьими и бычьими трейдерами SWFX увеличился, сейчас имеется только 19% трейдеров на покупку.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD падает ниже 1.1100

[ img ]

«Проблема в том, что политика будет настроена в соответствии с более традиционной экономикой Квебека и более централизована на энергозависимой экономике Альберты, это не в пользу Квебека».
- Societe Generale (по материалам The Globe and Mail)

Перспективы пары
Как так как 1.1100 была нарушена сегодня, пара упала дальше и достигла месячной точки разворота на 1.1053. Хотя она, возможно, не должна падать больше и может найти поддержку на сопротивлении около недельной S1 на 1.0990. На данный момент пара USD/CAD остается в восходящем тренде и мы ожидаем, что она будет дорожать в направлении месячной R1.

Настроение трейдеров
На этой неделе настроение среди участников рынка SWFX осталось неизменным на уровне 70% длинно. Что касается ордеров, то сейчас имеется немного больше таковых на продажу – 53%, в сравнении с 74% вчера.

[ img ]