Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD приближается к 200-дневному SMA

[ img ]

"Мы думаем, что низкая инфляция в евро зоне, наряду с опасениями дальнейшего понижения в сторону дефляции, приведут к необходимости ЕЦБ урезать основную ставку рефинансирования на 15 пунктов, а ставку по депозитам - на 10 пунктов."
- Barclays (по материалам CNBC)

Перспективы пары
EUR/USD продолжает понижаться и вскоре столкнётся с 200-дневным простым скользящим средним, что потенциально может уменьшить готовность рынка войти в короткую позицию по евро. В случае отскока, стоит ожидать, что ралли будет сдержано месячной точкой разворота и 100-дневным простым скользящим средним около 1.36. Затем понижение валюты, скорее всего, продолжится, поскольку квартальная цель до сих пор находится вдалеке, а именно на 1.32.

Настроение трейдеров
Значительная часть участников рынка уже закрыла свои короткие позиции из-за острого падения евро - в течение последних пяти дней доля коротких позиций уменьшилась с 68% до 57%. Аналогичным образом, ордеров, выставленных на продажу в пределах нынешней спотовой цены, теперь меньше - 57% от общего количества.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD нацелен на 1.6300/1.6273

[ img ]

"Марк Карни и остальные чиновники Банка Англии будут следить за оздоровлением домашней экономики, и если оно будет будет достаточно сильным, они могут поднят ставки прежде, чем это сделает ФРС."
- Morgan Stanley (по материалам Reuters)

Перспективы пары
GBP/USD наконец опустилась ниже зоны спроса на 1.65 и теперь готова двигаться ещё ниже, несмотря на недельные сигналы "на покупку". На данный момент валютная пара борется за то, чтобы преодолеть 55-дневное простое скользящее среднее, но в конечном счёте она должна нарушить жёсткую зону поддержки около 1.63 (максимумы 2012 года, 100-дневное SMA, месячный уровень S1) и взять курс на 200-дневное простое скользящее среднее на 1.5914, которое укреплено месячным уровнем S3.

Настроение трейдеров
Сравнивая с началом прошлой недели, коротких позиций на рынке стало значительно меньше - 62% вместо 71%, но настроение по отношению к британскому фунту остаётся сильно медвежьим. В то же время, так как количество ордеров, выставленных на покупку, уже превысило количество тех, что выставлены на продажу, можно сделать вывод, что курс приближается к поддержке.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD стремится зависнуть над 1.105

[ img ]

"Это вероятно заставит Госсекретаря Керри предоставить Президенту Обаме положительные рекомендации о сооружении трубы, что даст дополнительные мощности для притока канадской нефти в Соединённые Штаты".
- Scotiabank (по материалам Financial Post)

Перспективы пары
Пара сделала шаг назад после распродажи в последние дни и на данный момент она зависла над отметкой 1.1050. Понижение под неё пока кажется маловероятным. Даже если так случится, пара должна обнаружить поддержку на уровне 1.10. В ближайшем будущем мы ждём возникновения более выраженной бычьей тенденции у пары, но нам кажется, что недавний максимум на 1.1224 так просто не поддастся.

Настроение трейдеров
На рынке наблюдается небольшая медвежья тенденция. Бычья сторона в открытых позициях сократилась на 6% и сегодня в сумме составляет 53%. Отложенные ордера на покупку понизились на 4% в диапазоне 50 пунктов от текущей цены, но никаких изменени нигде не наблюдается.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD проверяет прочность отметки 0.82

[ img ]

"Что же, смотрите, курс выше среднего показателя за 30 лет. Теперь уже около 6 или 7 лет он находится в области $0.80 с плюсом, (поэтому) я бы не говорил, что нас это не устраивает. Нам бы хотелось видеть его где-то между $0.70".
- Министр финансов Новой Зеландии (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Пара отскочила от уровня 0.805 и в настоящий момент она проверяет отметку 82 центов. Мы ожидаем, что она будет существенно зависеть от динамики Оззи и в ближайшем будущем может возникнуть некая медвежья тенденция, но она сможет увести пару не ниже 200-дневного скользящего среднего. Основным препятствием для дальнейшего восстановления может стать область 0.8241/68. Превышение её вывело бы на первый план отметку 0.8328.

​Настроение трейдеров
Распределение отложенных ордеров остаётся нестабильным. Мы можем наблюдать 32%-ый прирост, до 33%, в диапазоне 50 пунктов, но 6% сокращения, до 38%, в диапазоне 100 пунктов. Открытые позиции, тем не менее, снова незначительно изменились. Бычья доля увеличилась на 2% и в сумме составляет 44%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD поддерживается максимумами 2012 года

[ img ]

"Мнения остаются разными - является ли ралли вторника (в рисковых активах) чем-то более временного восстановления."
- BNP Paribas (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Фунт подтвердил жёсткую область спроса на 1.6300/1.6273, поскольку она состоит из нескольких значительных уровней. Тем не менее, не похоже, что фунт вырастет до 1.6500/1.6453 за время бычьей коррекции. Скорее всего, восстановление закончится около промежуточного сопротивления на 1.6361. Затем максимумы 2012 года должны сдаться, открывая тем самым путь к 200-дневному SMA на 1.5919/14.

Настроение трейдеров
Похоже, что многие трейдеры не ожидали последнее падением стерлинга в цене - сравнивая со вчерашними данными, доля длинных позиций по паре GBP/USD сократилась с 57% до 53%. В то же время, доля ордеров, выставленных на покупку в пределах 100 пунктов от спота, сократилась с 68% до 52%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD остаётся под давлением

[ img ]

"Евро находится на пути постепенного понижения. ЕЦБ со временем ещё больше смягчит монетарную политику, или, даже если не будут предприняты дополнительные действия, то будет продолжать напоминать рынкам о своей стимулирующей политики."
- Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Евро консолидируется после проверки нисходящей линии поддержки, которая может быть проведена, соединяя недавние впадины. И даже при том, что была возможность вырасти до 100-дневного SMA, валютна оказалась тяжелее, чем это изначально предполагалось, означая, что она, скорее всего, останется вблизи важной поддержки на 1.3444, а именно 200-дневного SMA.

Настроение трейдеров
Участники рынка SWFX практически поровну разошлись во взглядах относительно дальнейшего направления валютной пары - 48% открытых позиций являются длинными, а 52% - короткими. В то же время абсолютное большинство отложенных ордеров выставлены на продажу евро против доллара США.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD консолидируется около 1.1050

[ img ]

«Там до сих пор имеется риск на события, и как только он уйдет, американский доллар вернется обратно к 1.12. Может быть не резко, но это то, чего я ожидаю».
- BMO Capital Markets (по материалам The Wall Street Journal)

Перспективы пары
Пара больше не показывает никакого, хотя наполовину четкого, уклона и всего лишь колеблется около 1.105. Некоторое медвежье настроение чувствовалось в последние дни, но кажется, что пара планирует закончить неделю в похожей манере. Мы могли бы ожидать некоторое бычье настроение, хотя приближение к 20-дневной средней скользящей может предоставить импульс, который сможет толкнуть пару выше.

Настроение трейдеров
Настроение рынка остается достаточно амбициозным. Быки продолжают держать 53% всех открытых позиций. Хотя бычья сторона отложенных ордеров в диапазоне 50 пунктов выросла на 11% до 75%, но более широкие диапазоны (100 пунктов и выше) продолжают показывать те же самые цифры (около 50/50%).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD колеблется выше 20, 55 и 100-дневных средних скользящих

[ img ]

«Мы должны сделать рабочие места более привлекательными и благосостояние менее привлекательным».
- Парламентский секретарь премьер-министра (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Не с легкостью, но пара выросла выше скопления сильных сопротивлений около 0.8267/37. Как так пара еще сдерживается в движениях, мы можем увидеть откат назад, но это не должно иметь какого-либо средне или долгосрочного эффекта. Прочность отметки в 83 цента должна быть скоро протестирована. Некоторая небольшая турбулентность должна ожидаться там, но мы уже довольно скоро можем начинать смотреть на максимум 2014 года. Краткосрочные падения остаются возможными, но маловероятными на данный момент.

Настроение трейдеров
Хотя бычья сторона открытых позиций снова вернулась ниже 40%, длинная сторона отложенных ордеров выросла хотя бы на 17% до 55-90%, в зависимости от диапазона около текущей рыночной цены.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD стирает 1.1028

[ img ]

«Экономический прогноз для Канады до сих пор непрозрачен, это относительное несоответствие в данных».
- Klarity FX (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Кажется, что сегодня USD/CAD собирается упасть ниже восходящей линии тренда, которая сохраняет цену на плаву на этой неделе. Тогда мы будет смотреть на поддержку на 1.1000/1.0979, чтобы попытаться восстановить бычий импульс. В случае сохранения негативного настроения, американский доллар может упасть до 1.0843/29, ключевой поддержки, которая сохраняет долгосрочный позитивный прогноз по паре.

Настроение трейдеров
Распределение между длинными (53%) и короткими (47%) позициями, открытыми по USD/CAD, идеально неизменно, в сравнении с предыдущим отчетом. Что касается ордеров, однако, доля таковых на продажу в диапазоне 50 пунктов выросла с 25% до 71% в течение 24 часов.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD проталкивается через 0.8262/29

[ img ]

«В январе, американский доллар упал и достиг пика после самого плохого отчета по занятости в несельскохозяйственном секторе за почти три года. В этом месяце, инвесторы верят в сильное восстановление, которое увеличит спрос на американские активы».
- BK Asset Management (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Несмотря на плотность области сопротивления на 0.8262/29, которая главным образом создана 55 и 100-дневными средними скользящими, новозеландский доллар продолжает дорожать против американского доллара. Если бычий испульс сохранится, пара NZD/USD может скоро достичь месячную R1 на 0.8319. Тогда валютная пара будет в позиции, чтобы начать атаку на важный уровень на 0.84.

Настроение трейдеров
Подавляющее большинство рынка сомневается, что новозеландский доллар сохранит свой восходящий курс, так как 75% открытых позиций являются короткими. Что касается ордеров, разница между таковыми на покупку и продажу немного выросла, так как доля первых увеличилась с 55% до 58%.

[ img ]