Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD зависла над 1.0

[ img ]

"Я ожидаю понижение. Может быть, мы увидим, как канадский доллар опустится до отметки 85 центов против доллара США и это, возможно, означает, что в Канаде не произойдёт никакого урезания процентной ставки".
- Scotiabank (по материалам CBC)

Перспективы пары
Пара сделала шаг назад после провала на прошлой неделе и на данный момент она зависла над основным уровнем 1.10. Мы ожидаем её медленного понижения до отметки 1.10 и потом повторить попытку подняться выше. В случае провала превысить уровень 1.1174/81 или погрузиться под 1.10, возникнет распродажа до уровня 1.09. Провал на том уровне будет означать распродажу до 1.07.

Настроение трейдеров
Медведи усиливают своё давление на быков. Медвежьи средства увеличились на 3%, до 42%. В добавок к этому большинство отложенных ордеров, от 53% до 58%, зависимо от диапазона, также размещено на открытие коротких позиций.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD целится на 100-дневное скользящее среднее

[ img ]

"Он [новозеландский доллар] стоит на своём, потому что сигнал четверга настолько близок. Шансы почти 50:50".
- ANZ Bank (по материалам The Wall Street Journal)

Перспективы пары
Распродажа пары на прошлой неделе сквозь 100-дневное скользящее среднее и на данный момент пытается вернуться на уровень выше его. Маловероятно, что у пары это получится, по крайней мере с первой попытки. В процессе этого она может пережит распродажу, пока не достигнет отметки 81 центов. В этом месте находится среднее ожидаемое значение большинства участников на этот квартал. Погружение под него на данный момент похоже довольно маловероятным. В случае неожиданного ралли, пара должна подняться над отметкой 83 центов, чтобы снять большую часть риска.

Настроение трейдеров
Быки укрепляют собственное присутствие на рынке, но они достаточно далёки от превосходства. Они владеют 31%, на 4% больше, чем в пятницу, долей открытых позиций. Бычья сторона в отложенных ордерах выросла на 20-25% и находится на уровне 25% до 46%, в зависимости от диапазона.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF отскакивает от 0.8945

[ img ]

​"Мы ожидаем, что темп сокращения стимулирования экономики США от ФРС будет продолжаться в размере 10 миллиардов долларов за собрание. Также, возможно, следует обновить оценку экономики, несмотря на то, что новые декабрьские данные по продаже жилья показывают более слабое восстановление спроса на недвижимость, чем предполагалось ранее."
- Barclays (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Как и ожидалось, в связи с несколькими значительными уровнями поддержки поблизости, давление к понижению уменьшилось, тем самым позволив USD/CHF развернуться. Ближайшим препятствием, предполагаемым 55-дневным SMA и недельной PP, является 0.8999/90. В случае, если рост растянется дальше, сопротивление на 0.9042/32, созданное 20 и 100-дневными простыми скользящими средними, будет перепроверено следующим.

Настроение трейдеров
Многие трейдеры использовали последнее понижение в курсе доллара для того, чтобы сделать ставку на ещё большее его удорожание - доля длинных позиций увеличилась ещё на два процентных пункта и теперь составляет 72%. Что касается ордеров, но данный момент нет значительной разницы между теми, что выставлены на покупку (49%) и продажу (51%).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD поддерживается 1.6518/00

[ img ]

"Неприятие риска убывает. Рынок ожидает, что ФРС сократит скупку активов на 10 миллиардов долларов. Это обеспечивает поддержку валюте США."
- Aozora Bank (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Несмотря на то, что пара GBP/USD недавно приняла удар, она смогла найти поддержку в районе 1.65 и начать восстановление. На данный момент фунт близится к сопротивлению на 1.6679/41, которое ранее вызвало понижение курса на 150 пунктов прежде, чем курс смог стабилизироваться. Если эта область будет нарушена, восходящая линия тренда на 1.6809/1.6791 может стать следующей целью.

Настроение рейдеров
Открывшиеся недавно короткие позиции по прежнему не подверглись изменениям из-за бычьего настроение валютной пары - медведи находятся в подавляющем большинстве с 70% рынка. Что касается ордеров, теперь трейдеров, планирующих продать стерлинг против доллара, значительно больше - их количество увеличилось с 50% до 63%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD стирает 1.3660/44

[ img ]

​«Рынки, особенно развивающиеся, делают вывод, что сокращение стимулирование – это хорошо настолько, насколько и окончание и разворот программы количественного смягчения».
- Chapdelaine Foreign Exchange (по материалам Reuters)

Перспективы пары
На данный момент пара EUR/USD встречает 55-дневную среднюю скользящую и восходящую линию поддержки, обе из которых доказали, что они могут влиять на направление валютной пары в большом количестве. Соответственно, может занять какое-то время перед тем, как будет нарушена эта область спроса, но в конце концов ожидается, что евро будет пройден через 1.3660/44 и нацелится на 100-дневную среднюю скользящую, а потом на месячную S1 на 1.3545.

Настроение трейдеров
Тогда как распределение между количество бычьих (38%) и медвежьих (62%) участников рынка остается более или менее таким же, доля ордеров на продажу сокращается, предполагая, что пара EUR/USD падает ниже и поэтому оставляет зону предложения, их доля упала с 70% до 60%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY оставляет месячную S1 позади

[ img ]

«Американский доллар продолжает привлекать потоки, так как американская экономика, в целом, показывает силу, и доходность облигаций страны идет вверх».
- Knightsbridge Foreign Exchange (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Пара USD/JPY остановилась близко к 100-дневной средней скользящей, развернулась и потом прошла через 102.90/78, открыв ключевое скопление сопротивлений на 104.09/103.73. Эта область состоит из 55-дневной средней скользящей, месячной точки разворота и максимумов 2013 года, делая их потенциально опасными для восстановления. До сих пор, так как недельные и месячные индикаторы являются бычьими, восхождение должно продолжиться.

Настроение трейдеров
Понемногу быки перевешивают медведей. На данный момент первые занимают 56% рынка, хотя в среднем за последние десять дней их доля составляет 44.5%. Говоря о распределении между ордерами, то они сейчас больше смещены к тем, что на продажу (56%).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD теряет восходящий импульс

[ img ]

"ФРС придерживается своего курса. Барьер для движения в обратном направлении от подразумеваемого поступенчатого сокращения стимулирования в размере 10 миллиардов долларов в месяц, которое они предложили, и сворачивание программы в сентябре, является довольно высоким."
- RBS Securities (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Очередная неудачная попытка вырасти за пределы месячного R1 и GBP/USD падает от 1.6679/28 в сторону 1.6518/1.6478, нижней границы 11-месячного восходящего клина. Учитывая природу этой фигуры, последняя поддержка, вероятно, уступит, что приведёт к крупной распродаже, потенциально до тех пор, пока 200-дневное SMA на 1.59 не будет достигнуто; даже при том, что технические индикаторы главным образом являются бычьими.

Настроение трейдеров
Рынок стал немного менее убеждён, что британский фунт потеряет в цене, но подавляющее большинство, а именно 65% всех трейдеров, придерживаются медвежьего настроения по отношению к стерлингу. Что касается ордеров, то количество тех, что выставлены на продажу, увеличилось - в пределах 50 пунктов от спота 61% вошли в короткую позицию по GBP.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD пробивает себе дорогу сквозь 1.3661/44

[ img ]

"Смотря за пределы нынешнего стрессового периода для рынка, мы думаем, что программа ФРС по сокращению стимулирования экономики США должна поддержать рост доллара, и мы рекомендуем торговаться в коротких позициях по паре EUR/USD."
- BNP Paribas (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Вчера EUR/USD прорвалась сквозь ряд поддержек, включая 100-дневное простое скользящее среднее на 1.3618, но на этих уровнях спрос всё ещё превышает предложение, и валютная пара вернулась на 1.3661/44. Тем не менее, мы ожидаем, что давление к понижению возьмёт верх над защитами, сооружёнными ближайшими поддержками и подтолкнёт пару ближе к месячному уровню S1 на 1.3545.

Настроение трейдеров
Доля быков среди участников рынка SWFX остаётся стабильной и находится около среднего 10-дневного значения (60.5%) - 62%, так как обменный курс остаётся на том же уровне. В то же время трейдеры увеличивают количество ордеров, выставленных на покупку около нынешнего курса. На данный момент 55% ордеров выставлены на приобретение евро. Вчера их было только 40%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD находится у ключевой поддержки

[ img ]

"Фунт слабее доллара, но виной этому скорее являются укрепившиеся позиции доллара после собрания Федерального комитета по открытым рынкам США. Мы до сих пор видим положительную перспективу для фунта и видим его дальнейшее удорожание в связи с постоянным укреплением экономики."
- Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (по материалам Bloomberg)

Преспективы пары
GBP/USD упала сквозь недельную точку разворота и максимумы 2011 года для того, чтобы вновь перепроверить прочность линии поддержки восходящего тренда на 1.6477/21. В случае, если эта область спроса будет нарушена, нам не следует ожидать, что месячная S1 и 100-дневное простое скользящее среднее будут способны остановить последующую распродажу. 200-дневное SMA на 1.59 будет более правдоподобной потенциальной точкой разворота.

Настроение трейдеров
Большинство участников рынка SWFX сомневаются в способности стерлинга удорожать относительно доллара США - 64% открытых позиций на данный момент являются короткими. Что касается ордеров в пределах 100 пунктов от спота, 56% выставлены на покупку и 44% - на продажу фунта против доллара.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD потерял 100 пунктов

[ img ]

"Расширение США подтвердилось, и это было воспринято как положительный факт для доллара. Сильный доллар, среди растущих ожиданий урезания ставок, возможно, вызовет распродажу евро перед собранием ЕЦБ на следующей неделе."
- Sumitomo Mitsui Trust Bank (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Хоть мы и ожидали более плавное понижение, EUR/USD, как и предполагалось, всё же нарушила поддержку на 1.3659/44 и в следующий момент прошла сквозь 100-дневное SMA. В результате, вчера евро достиг месячного S1 и поэтому может взять небольшой перерыв прежде, чем продолжить падение, даже при том, что некоторые долгосрочные технические индикаторы стали бычьими.

Настроение трейдеров
До сих пор от рынка не последовало никакой реакции на вчерашние слабые успехи общей валюты. Доля коротких позиций сократилась только на два процента - с 62% до 60%. В то же время наблюдался значительный скачок среди тех ордеров, что выставлены на продажу - с 45% до 70%.

[ img ]