Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD теряет импульс перед 1.10

[ img ]

«Рынок не нашел равновесия между долларом и Канадой, и пока он этого не сделает, риск более высокий, нежели низкий».
- BMO Capital Markets (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Даже хотя некоторые индикаторы на дневном графике до сих пор играют в пользу дальнейшего роста американского доллара, кажется, что пара USD/CAD не сможет пройти 1.10. Соответственно, более вероятно, что валютная пара пойдет вниз до восходящей линии поддержки на 1.0814/1.0784 перед тем, как она сможет набрать достаточную силу, чтобы попробовать пройти максимум сентября 2009 года еще раз и нарушить его.

Настроение трейдеров
Разница в 22 процентных пункта между быками (61%) и медведями (39%) остается неизменной, хотя темпы роста цены заметно уменьшились. В то же время, в 100 пунктах от текущей цены имеется намного больше ордеров на продажу (75%), чем на покупку (25%), размещенных по паре USD/CAD.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD поддерживается 0.8237/20

[ img ]

«Доллар, скорее всего, вырастет больше всего против тех валют, центральные банки которых до сих пор оказывают стимулирование и где показатели текущего счета слабые».
- JPMorgan (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
После нарушения 15-дневной восходящей линии тренда, NZD/USD нашла поддержку на 0.8237/20, области, которая сформирована месячной точкой разворота и 55-дневной средней скользящей. Сейчас, если валютная пара не сможет возвратиться обратно выше 20 и 100-дневных средних скользящих на 0.8275/67, новозеландский доллар, скорее всего, будет падать дальше, но несмотря на это, он, скорее всего, будет иметь сложности, проходя 0.8200/0.8188.

Настроение трейдеров
Рынок SWFX остался, в большинстве своем, безответным к падению новозеландского доллара – подавляющее большинство (72%) трейдеров думают, что падение увеличится еще больше от текущей цены. Что касается распределения между ордерами на покупку (43%) и продажу (57%), оно стало более сбалансированным, чем это было на прошлой неделе.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD склоняется к падению

[ img ]

«Мы верим, что можем увидеть циклически и структурно более сильный доллар».
- UBS (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Видимо, пара AUD/USD не спешит падать, так как она остается ограниченной между минимумом августа сверху и уровнем месячной S1 снизу. До сих пор, учитывая тот факт, что большинство недельных и месячных индикаторов являются медвежьими и что ключевая поддержка на 0.8845 только что была нарушена, имеется высокая вероятность, что распродажи сохранятся в долгосрочной перспективе.

Настроение трейдеров
Учитывая, что распределение между ордерами на покупку и продажу полностью изменилось, вчера AUD/USD оставила зону спроса и сейчас входит в регион, который характеризуется высокой плотностью ордеров на продажу (63%). В то же время, большинство (71%) активных сделок говорят о росте.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY двигается от 140.15/03

[ img ]

«Мы видим общее восстановление экономики Германии, с немного более сильным ростом ВВП, чем это было в прошлом квартале».
- Commerzbank (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
После тестирования сложной зоны поддержки на 140.15/03, пара EUR/JPY сейчас идет вверх. Ближайшее сопротивление находится на 141.47, а именно это недельная точка разворота, но, судя по техническим индикаторам, имеется хороший шанс того, что валютная пара сможет приблизиться к месячной точке разворота на 142.91. Несмотря на это, прогнозы банков предполагают, что евро будет терять стоимость – среднее ожидание для первого квартала находится на 138.

Настроение трейдеров
Как и 24 часа обратно, настроение участников рынка SWFX по отношению к EUR/JPY остается нейтральным, так как количество длинных и коротких позиций является одинаковым на данный момент. Смотря на ордера в диапазоне 50 пунктов от цены, большинство (65%) из них собираются продавать евро против иены.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD отказывает медвежьему уклону

[ img ]

«Рынок оценивал еще 30-40% изменение в плане больших урезаний ставок и это действительно было исключено. Сейчас может даже быть причина у рынка думать о том, что Резервный банк Австралии будет поднимать ставки».
- BNP Paribas (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Из-за сильного позитивного фундаментального давления на австралийский доллар, пара AUD/USD выросла со вчерашнего уровня закрытия и сейчас тестирует область предложения, которая создана минимумом августа, недельной точкой разворота и 20-дневной средней скользящей. Если эта зона сдастся давлению покупок, тогда восхождение может вырасти до месячной точки разворота и 55-дневной средней скользящей на 0.8984/66, даже хотя большинство индикаторов сейчас являются медвежьими.

Настроение трейдеров
Сравнивая со вчерашними цифрами, сегодня имеется намного больше длинных позиций по AUD/USD – их доля выросла с 71% до 74%, так как трейдеры были вдохновлены недавним восхождением. В то же время, доля ордеров на покупку также растет – на данный момент 60% из них собираются покупать австралийский доллар.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY стирает 141.47

[ img ]

«Имеется некоторое мнению, что Банк Японии может объявить в более мягкой монетарной политике в конце встречи на этой неделе».
- Credit Agricole (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пара EUR/JPY, поддерживаясь 55-дневной средней скользящей и месячной S1, остается на бычьем пути и собирается нарушить недельную точку разворота на 141.47. Если это случится, валютная пара, скорее всего, попытается вырасти еще выше, до месячной точки разворота на 142.91, как предполагается недельными и месячными техническими индикаторами. Дополнительными сопротивлениями являются недельная R2 на 143.88 и недельная R3 на 144.85.

Настроение трейдеров
Настроение по отношению к EUR/JPY остается почти неизменным, так как разница между количеством бычьих (53%) и медвежьих (47%) участников рынка остается незначительной. С обратной стороны, в диапазоне 50 пунктов от цены ордера на покупку держат подавляющее большинство рынка – 68%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD сдерживается 0.8895/45

[ img ]

«Австралийский доллар, скорее всего, будет падать. Перспективы роста в Китае представляют риски таким странам, как Австралия, которая зависит от торговли с этой страной».
- Tokai Tokyo Research Center (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Как и получилось в конце концов, бычий импульс AUD/USD, который был вчера, доказал, что он не может провести пару через сопротивление, созданное минимумом августа и недельной точкой разворота. Как следствие, австралийский доллар, скорее всего, будет двигаться в соответствии с техническими индикаторами, подавляющее большинство которых предполагают падение в кратко и долгосрочной перспективе.

Настроение трейдеров
Даже хотя австралийский доллар не смог сохранить бычий импульс, абсолютное большинство позиций, открытых по паре AUD/USD, являются длинными, а именно 73% из них (вчера 74%). В то же время, количество ордеров на покупку (52.5%) и продажу (47.5%) сейчас почти равно.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY падает с недельной R1

[ img ]

«В целом, известия от индексов PMI по Еврозоне были хорошими, позитивным сюрпризом. Это дает некоторую поддержку идее, что мы получим более сильным рост активности».
- Commerzbank (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Тогда как вчера евро продолжал постепенно дорожать по отношению к иене, сегодняшняя торговая сессия ассоциировалась с намного большей волатильностью и нерешимостью. Валютная пара уже смогла протестировать сопротивление на 142.91/15 и возвратиться обратно к 141.47/41. Несмотря на это, принимая во внимание то, что недельная и месячная точки разворота остаются, в большинстве своем, бычьими, восходящий импульс может до сих пор быть нетронутым.

Настроение трейдеров
Разница между количеством бычьих (48%) и медвежьих (52%) участников рынка до сих пор является минимальной – всего четыре процентных пункта, и это означает, что трейдеры разделены во мнениях по поводу будущего развития пары EUR/JPY. Что касается ордеров на продажу, однако, то их доля выросла с 51% до 76%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD растёт пятый день подряд

[ img ]

"Мы ожидаем, что ФРС проигнорирует шум, связанный с неутешительными данными по занятости, на которые повлияли погодные условия. Мы придерживаемся мнения, что в долгосрочной перспективе доллар останется в уверенном многолетнем восходящем тренде."
- Commonwealth Bank of Australia (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
GBP/USD в очередной раз закрылась в зелёной зоне, преодолев недельное R2 на 1.6609. В связи с этим, есть большая доля вероятности, что затем валютная пара будет двигаться в сторону 1.6712/1.6679, к области, которая должна предоставить большее сопротивление, чем её предшественники, поскольку она укреплена долгосрочным восходящим трендом. Дополнительная зона предложения должна находиться около R2 на 1.6809.

Настроение трейдеров
В то время как трейдеры по паре EUR/USD были вынуждены изменить свои позиции, стерлинг начал продаваться с большим энтузиазмом - доля коротких позиций сократилась с 64% до 73%. Говоря об ордерах, поставленных на фунт в пределах 100 пунктов от спота, количество тех, что выставлены на покупку и продажу, равно.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD вырос на 150 пунктов

[ img ]

"Когда рынок считает, что ЕЦБ будет консервативным по отношению к смягчению монетарной политики, сильные данные по производству ещё больше уменьшают вероятность любой нетрадиционной политики, что положительно сказывается на евро."
- UBS (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Вместо того, чтобы продолжить свой спуск от основной линии нисходящего тренда в сторону 200-дневного SMA, как это ожидалось, EUR/USD выросла до месячной точки разворота. На своём пути к 1.3719/17 валютная пара преодолела ряд важных сопротивлений, включая 100-дневное простое скользящее среднее и восходящую линию тренда и это означает, что ралли может растянуться до 1.3763. Однако там бычий импульс, вероятно, иссякнет и будет сведён на нет.

Настроение трейдеров
Несмотря на то, что бычье настроение EUR/USD повлияло на настроение, распределение между быками и медведями не было предметом крупных изменений. Доля коротких позиций возросла с 57% только до 60%.

[ img ]