Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD движется горизонтально

[ img ]

​«Политики США откладывают решение проблемы в долгий ящик и в январе у нас будет очередная остановка правительства. При таких обстоятельствах для ФРС будет трудно сократить стимулирование».
- Praevidentia Strategy (по материалам Reuters)

Перспективы пары
GBP/USD по-прежнему движется горизонтально между недельными и месячными точками разворота. Однако же, риски на ближайшее время склоняются в сторону повышения из-за наличия основного бычьего фактора для валютной пары – она остаётся над линией восходящего тренда, что является актуальной с начала июля. Кроме того, из восьми показателей самых популярных технических индикаторов на недельном графике пять в текущее время бычьи.

Настроение трейдеров
Тогда, как популярность доллара США в настоящее время угасает, растёт число участников рыка SWFX, которые уверены, что великобританский фунт сможет подняться относительно доллара, несмотря на то, что эта идея разделяется лишь меньшинством – 44% в сумме.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

У USD/JPY проблемы с 100-дневным SMA

[ img ]

«Вы создали экономический исход таковым, что вероятность сокращения со стороны ФРС очень низкая в этом году».
- Morgan Stanley (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Судя по техническим индикаторам,у пары USD/JPY, вероятно, продолжатся трудности с ближайшими уровнями сопротивления. Тем не менее, на месячном графике показатели говорят о том, что в конце концов валютная пара сможет преодолеть 100-дневное скользящее среднее и месячную точку РР на 98.82/64 и таким образом расчистить путь до сентябрьского максимума на 100.62.

Настроение трейдеров
Длинных позиций со вчера относительно уменьшилось - их доля на рынке снизилась от 69% до 67%, но они по-прежнему сохраняют у себя достаточное преимущество над короткими позициями. Между тем, в ордерах на покупку произошло значительное повышение, с 62% до 67%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF остаётся без направления

[ img ]

​«Чрезмерный пессимизм относительно США отступил. Люди создают длинные позиции по доллару, учитывая риск, что долларов может не остаться, когда в конечном счёте подпишут соглашение».
- Societe Generale (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Обменный курс по-прежнему ограничен сопротивлением на 0.9128, но в то же время он отказывается понижаться за пределы области поддержки, созданной недельной точкой разворота и 20-дневным скользящим средним на 0.9082/74. Тем не менее, вероятно, что доллар сначала снизится до 0.9011 и только потом начнёт долгосрочный подъём, что унесёт цену за 200-дневное скользящее среднее до отметки 0.96 и возможно выше.

Настроение трейдеров
Подавляющее большинство (71%) трейдеров рынка SWFX обладает бычьими позициями, ожидая от доллара лучших результатов, чем у швейцарского франка. Однако, уже больше месяца тенденция была противоположной – франк постоянно увеличивает свою стоимость против доллара с начала сентября.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF закрывается над уровнем 0.9128

[ img ]

​«Я бы предположил, что краткосрочной реакцией будет положительное отношение (к доллару), инвесторы продали бы иену, продали бы другие «тихие гавани», такие, как швейцарский франк и купили бы короткие позиции по доллару в преддверии такого события».
- Каллум Хендерсон, Standard Chartered Bank (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Вчера USD/CHF поднялась немного выше и таким образом превзошла июньский минимум, невзирая на то, что первоначально мы ожидали от неё уход вниз до 0.9021.И даже при том, что на данный момент технические индикаторы не поддерживают восходящее движение, валютная пара теперь, похоже, заняла хорошие позиции, чтобы получить дополнительный прирост. Первое жёсткое сопротивление, с которым курсу предстоит встретиться, - это месячная точка РР на 0.9176, за которой следует 55-дневное скользящее среднее на 0.9195.

Настроение трейдеров
Значительная часть (70%) рынка планирует извлечь выгоду от роста доллара США относительно швейцарского франка, полагая, что медвежий импульс, что преобладал в паре USD/CHF в сентябре, полностью исчерпал себя и в текущее время зарождающийся подъём будет развиваться и дальше.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY отвержена 98.82/68

[ img ]

​«ФРС теперь не собирается начинать сокращение стимула довольно длительный период времени, даже после Нового года. Рынок начнёт акцентировать на этом внимание в какой-то момент снова, что возможно, продолжит давить на доллар США».
- OzForex Ltd. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Среди всех линий сопротивления, что разместились вблизи, сочетание месячного РР и 100-дневного скользящего среднего оказалось самым значительным, успешно отразив несколько атак USD/JPY с 11 октября. Тем не менее, учитывая, что пара уверенно поддерживается 200-дневным скользящим средним и линией восходящего тренда, вероятно, что доллар скоро вернётся к стремительному росту, что он начал 8 октября после удара о дно на 96.92.

Настроение трейдеров
Трейдеры-быки потеряли очередные процентные пункты и теперь на рынке их осталось 66%. Несмотря на это, они перебывают в явном большинстве, что говорит об общем ожидании роста от пары USD/JPY в будущем. Распределение ордеров на покупку и продажу составляет 65% и 35% соответственно.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD разрушает восходящий тренд

[ img ]

«Пришло время для политиков США устроить складчину. Нам крайне необходимо увидеть похожую победу ответственности в Вашингтоне ради того, чтобы не причинить серьёзного вреда мировой экономике и нее поставить под угрозу также зарождающееся восстановление, что в настоящее время происходит в Европе».
- Олли Рен, европейский комиссар (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
EUR/USD отказалась начать ралли и упорно оказывает давление на линию поддержки на 1.3491. Даже если линия тренда будет пройдена, валютная пара по-прежнему сможет достичь 1.3711 в будущем, как и случалось прежде два раза — в начале июля и в сентябре. Однако, шансов на то, что курс поднимется после выходя из бычьего канала будет значительно меньше.

Настроение трейдеров
Медвежье настроение трейдеров SWFX ослабевает. С момента последнего отчёта доля коротких позиций по EUR/USD снизилась с уровня 64% до 60%, поскольку общая популярность единой европейской валюты на рынке растёт и уже меньше народа желает приобрести доллар США.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD зависла прямо над 1.5965

[ img ]

«Если Конгресс сможет принять закон о поднятии потолка госдолга и возобновить работу правительства до понедельника, всё равно останется много времени, чтобы избежать дефолта».
- BK Asset Management (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Совсем недавнее поведение курса ставит под угрозу сохранность восходящей линии, что в свою очередь, охраняет позитив в среднесрочной перспективе. Если поддержка на 1.5965 сдастся, в том месте восходящий тренд сливается с месячным РР, тогда отношение к GBP/USD станет медвежьим не только в долгосрочной перспективе, но и в ближайшее время, несмотря на то, что недельные технические индикаторы посылают сигналы «на покупку».

Настроение трейдеров
Разрыв между количеством быков (42%) и медведей (58%) среди участников рынка неожиданно расширился, невзирая на то, что недавняя тенденция предрекала усиление положительных настроений. Относительно ордеров, размещённых по паре GBP/USD, заметной разницы нету между теми, что на покупку (51%) и другими, что на продажу (49%) стерлинга.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD по-прежнему подкреплена восходящим трендом

[ img ]

​«В некоторых странах Еврозоны у нас относительно слабый цикл деловой активности, например как в Испании, Италии, Греции и Португалии».
- Helaba (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Хотя вчера в некоторый момент казалось, что восходящая линия тренда (действующая со средины мая) может быть пройдена, поддержке удалось выдержать бурю со стороны предложений на продажу и она отправила валютную пару до недельного РР на 1.3549. В случае если этому сопротивлению суждено будет остаться позади у пары, EUR/USD получит хорошую возможность проверить 1.3711, что в свою очередь весьма маловероятно захочет пропустить пару к новым вершинам.

Настроение трейдеров
С перспективы настроений относительно EUR/USD, такое событие, как избежание дефолта в США, прошло абсолютно незамеченным, поскольку на распределении длинных и коротких позиций это практически не сказалось. В текущее время 38% трейдеров настроены по-бычьему, а 62% - по-медвежьи к паре.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD дезориентирована

[ img ]

«Рынок предчувствует повышение в Великобритании в конце следующего года, рассматривая фьючерсы трёхмесячных ставок по депозитам».
- Brown Brothers Harriman (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Фунт по-прежнему торгуется в боковом тренде, несмотря на то, что линия бычьей поддержки не смогла устоять, а это говорит о том, что возможность распродажи выросла. Однако, судя по недельным техническим индикаторам, GBP/USD может подпрыгнуть выше с этого уровня; но пока что не ожидается, что она поднимется слишком далеко от 1.6244/12, поскольку кроме того, существует ещё сопротивление на отметке 1.6390, а именно январский максимум.

Настроение трейдеров
Позиции участников рынка по паре GBP/USD практически не изменились со времени предыдущего доклада — доля длинных составляет 43%, а коротких 57%. В то же время разница между количеством ордеров на покупку (48%) и продажу (52%) остаётся минимальной.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY близится к 200-дневному скользящему среднему

[ img ]

«Доллар мог бы торговаться на уровне между 95 иенами и 100 иенами до конца года».
- UBS (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Вчера USD/JPY успешно закрылась над уровнем сопротивления на 98.82/62, но на данный момент она отступает от кругленького уровня — 99.00. Если доллар США дальше ослабнет, линия поддержки между 98.19 и 97.82 должна прекратить медвежью тенденцию и возобновить ралли в этой валютной паре.

Настроение трейдеров
Очевидно, что трейдеры воспользовались понижением доллара ради приобретения валюты за меньшую цену. Доля бычьих позиций увеличилась от 66% до 69% за последние 24 часа, невзирая на полное отсутствие перемен в долях ордеров на покупку (65%) и продажу (35%).

[ img ]