Авторская аналитика МОФТ

[Антон Харитонов]

Фунт и евро могут стать жертвами сепаратистских настроений (Недельный обзор)

На эту неделю запланировано:

Понедельник, 15 сентября
13:00 — Еврозона. Торговый баланс;
13:00 — Еврозона. Торговый баланс без учета сезонных колебаний;
17:15 — США. Использование производственных мощностей;
17:15 — США. Промышленное производство (м/м).

Вторник, 16 сентября
05:30 — Австралия. Протокол заседания Резервного банка Австралии;
06:00 — КНР. Прямые иностранные инвестиции (г/г);
09:30 — Япония. Выступление главы Банка Японии Х. Куроды;
12:30 — Великобритания. Индекс отпускных цен производителей (г/г);
12:30 — Великобритания. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
12:30 — Великобритания. Основной индекс потребительских цен (г/г);
13:00 — Германия. Индекс настроений в деловой среде от института ZEW;
13:00 — Еврозона. Индекс деловых ожиданий от института ZEW;
16:30 — США. Индекс цен производителей (м/м, г/г);
17:00 — США. Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами;
17:00 — США. Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами;
18:30 — США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA;
20:30 — Канада. Выступление главы Банка Канады С. Полоза.

Среда, 17 сентября
12:30 — Великобритания. Индикатор уровня безработицы;
12:30 — Великобритания. Средняя заработная плата включая премии (3 м/г);
12:30 — Великобритания. Средняя заработная плата за исключением премий (3 м/г);
12:30 — Великобритания. Уровень безработицы ILO (3 м);
12:30 — Великобритания. Уровень заявлений безработных на трудоустройство;
12:30 — Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
13:00 — Еврозона. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
13:00 — Еврозона. Основной индекс потребительских цен (г/г);
16:30 — США. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
16:30 — США. Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей (м/м, г/г);
22:00 — США. Решение по процентной ставке ФРС;
22:00 — США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике;
22:30 — США. Пресс-конференция ФРС.

Четверг, 18 сентября
02:45 — Новая Зеландия. Валовой внутренний продукт (кв/кв, г/г) (второй квартал);
Великобритания. Референдум о независимости Шотландии;
11:30 — Швейцария. Решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке;
12:30 — Великобритания. Розничные продажи (г/г);
12:30 — Великобритания. Розничные продажи без учета топлива (г/г);
16:30 — США. Начатые строительства домов (м/м);
16:30 — США. Разрешения на строительство (м/м);
16:30 — США. Первичные заявки на пособие по безработице;
18:00 — США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии.

Пятница, 19 сентября
03:50 — Япония. Иностранные инвестиции в японские акции;
16:30 — Канада. Основной индекс потребительских цен от Банка Канады (г/г);
16:30 — Канада. Индекс потребительских цен (м/м, г/г).

Поводом для коррекции пары евро/доллар могут стать результаты заседания Федерального комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, которые будут объявлены в среду, а также данные по потребительской инфляции в еврозоне, запланированные к публикации тоже на среду. Для фунта важными будут инфляционные данные Великобритании и протокол последнего заседания Банка Англии, запланированные на вторник и среду соответственно.

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Квантовый обзор основных валютных пар на 15 сентября

​EUR/USD

[ img ]

Цена продолжает корректироваться вверх, постепенно приближаясь к линии сопротивления. Пока не ясно, увидим ли мы рост цены прямо до уровня – 1.305, или же рынок развернётся, продолжая нисходящее движение к уровню предыдущего минимума. Посмотрим, как разрешится эта ситуация.

GBP/USD

[ img ]

Цена продолжает корректироваться боковым способом, постепенно приближаясь к зелёной стенке канала, которая является линией поддержки для цены. Не исключено, что сегодня будет достигнут уровень – 1.621, который цена может как проколоть, так и пробить. В случае пробоя, для пары откроется путь вниз к уровню предыдущего минимума, однако если медведи не смогут прорваться вниз, может начаться новое восходящее движение к верхней зелёной стенке.

USD/JPY

[ img ]

Йена продолжает плавно расти. Пока нет оснований для изменения или завершения восходящей тенденции. Скорее всего, в ближайшее время рост продолжится, возможно, после построения горизонтальной коррекции.

USD/CHF

[ img ]

По паре был сформирован небольшой нисходящий откат, что смотрится вполне в рамках правил, с учётом того, каким мощным был восходящий тренд до этого. Предполагается, что после завершения построения этой коррекции, рост цены продолжится к верхней зелёной границе.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Волновой обзор по парам EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY, USD/CHF на 15 сентября

​EUR/USD

[ img ]

Продолжается построение восходящей коррекционной волны [iv]. Весьма вероятно, что в ближайшее время эта волна будет завершена, и мы увидим продолжение снижения пары в нисходящем импульсе [v]. Однако если рост цены продолжится, то вопрос о продолжении нисходящего движения будет поставлен под сомнение. В этом случае основным сценарием станет восходящий.

GBP/USD

[ img ]

Продолжается формирование коррекционной волны [2], которая принимает форму волновой плоскости. Предполагается, что в ближайшее время эта коррекция будет завершена, и мы увидим продолжение снижения цены. Однако если рост пары продолжится, нисходящий сценарий будет отменён.

USD/JPY

[ img ]

Продолжается развитие мощного восходящего тренда по Йене. Скорее всего, в ближайшее время начнётся развитие горизонтальной коррекции (4), однако прежде чем приступить к её построению, быки могут ещё поднять цену вверх на 30-40 пунктов.

USD/CHF

[ img ]

Формируется коррекционная волна [iv]. Весьма вероятно, что после её завершения мы увидим продолжение роста пары в импульсе [v]. Здесь следует отметить, что волна [iv] может принять форму протяжённой горизонтальной модели, это означает, что согласно одному из вариантов движения пары, рынок проведёт в боковом движении всю следующую неделю.

Автор: Роман Петухов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Волатильность валютного рынка остается на низком уровне

​Как мы и предполагали, вчера волатильность валютного рынка оставалась на очень низком уровне, а основные пары торговались в узких диапазонах. На данном этапе низкая рыночная активность объясняется ожиданиями важных событий, запланированных на эту неделю, среди которых основное внимание инвесторов привлекают результаты заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США вместе с комментариями касательно дальнейшей политики регулятора, а также запланированный на четверг референдум по вопросу отделения Шотландии от Великобритании. В отношении последнего события интрига растет. Официальный Лондон предпринимает, хоть и с некоторым опозданием, максимум усилий по сохранению региона в составе Соединенного Королевства, при этом обещая более широкую автономию.

Ожидания более раннего ужесточения монетарной политики ФРС наряду с покупками доллара США в качестве валюты-«убежища» на фоне событий в Восточной Украине способствовали развитию восходящего тренда по американской валюте. Теперь инвесторы рассчитывают услышать соответствующие комментарии со стороны ФРС, которые смогут подтвердить их ожидания касательно повышения процентной ставки в обозримом будущем. В противном случае, с учетом перекупленности, доллар может подвергнуться распродаже на фоне фиксации прибыли.

На сегодня запланировано:

12:30 — Великобритания. Индекс отпускных цен производителей (г/г);
12:30 — Великобритания. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
12:30 — Великобритания. Основной индекс потребительских цен (г/г);
13:00 — Германия. Индекс настроений в деловой среде от института ZEW;
13:00 — Еврозона. Индекс деловых ожиданий от института ZEW;
16:30 — США. Индекс цен производителей (м/м, г/г);
17:00 — США. Общий объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами;
17:00 — США. Чистый объем покупок американских ценных бумаг иностранными инвесторами;
18:30 — США. Изменение запасов нефти и нефтепродуктов от EIA;
20:30 — Канада. Выступление главы Банка Канады С. Полоза.

Сегодня будут опубликованы данные по потребительской инфляции в Великобритании, которые могут спровоцировать всплеск волатильности в парах с британским фунтом. Замедление инфляционного давления негативно отразится на динамике фунта/доллара, но падение пары может оказаться ограниченным ввиду ее перепроданности. Ускорение инфляции спровоцирует скачок курса пары вверх, но этот скачок может быть использован спекулянтами для продаж в преддверии шотландского референдума.

В свою очередь, сильная макроэкономическая статистика по Германии и еврозоне сможет поддержать умеренное восстановление евро/доллара, но сильного влияния на динамку пары сегодняшние статданные, скорее всего, не окажут.

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Доллар/иена не в состоянии пробить 107.40

Доллар США все еще не в состоянии преодолеть сопротивление в районе уровня 107.40. В свою очередь, попытки снижения ограничены поддержкой в районе 107-й фигуры, где спрос на доллар сохраняется. Тем не менее неспособность пробить сопротивление и продолжить рост повышает вероятность отскока доллара ниже. В этом случае ближайшей целью медведей может стать поддержка в районе 106.40—106.00. Пока пара торгуется выше 105.45, восходящий тренд будет оставаться в силе.

[ img ]

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Доллар/франк зажат между 93-й и 94-й фигурами

За вчерашний день никаких интересных движений в долларе/франке не было. Пара поднялась до отметки 0.9372, после чего снизилась до 0.9340, а в сегодняшнюю азиатскую сессию — до 0.9333. Таким образом, о каких-либо изменениях в общей картине по-прежнему говорить не приходится. Для коррекции ниже паре необходимо преодолеть поддержку в районе 93-й фигуры, а для продолжения роста — сопротивление в районе 94-й.

[ img ]

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ

[Антон Харитонов]

Центробанк КНР спровоцировал падение доллара США

Валютный рынок находится в ожидании сегодняшних и завтрашних событий, и его участники не спешат открывать позиции в том или ином направлении. Быки по доллару США убеждены, что Федеральная резервная система ужесточит тональность сопроводительного заявления, что будет предвестником более раннего повышения процентной ставки. На этом фоне американский доллар продолжает пользоваться спросом, особенно против евро, негативный настрой в отношении которого усилился после очередного понижения процентных ставок ЕЦБ, против британского фунта, который продают в преддверии референдума в Шотландии, и против японской иены, которая находится в нисходящем тренде на фоне слабых макроэкономических показателей страны и проводимой Банком Японии политики монетарного смягчения.

Вчера в американскую сессию вышла новость о том, что китайский центробанк предоставит ликвидность пяти крупнейшим банкам страны в объеме 500 млрд юаней, что рассматривается как разновидность количественного ослабления. Эта новость спровоцировала интерес к рисковым активам, на фоне чего американский доллар падал, а многие его конкуренты, в том числе австралийский доллар, росли. Впрочем, вряд ли стоит рассматривать эту новость как повод для активных продаж доллара США.

На сегодня запланировано:

12:30 — Великобритания. Индикатор уровня безработицы;
12:30 — Великобритания. Средняя заработная плата включая премии (3м/г);
12:30 — Великобритания. Средняя заработная плата за исключением премий (3м/г);
12:30 — Великобритания. Уровень безработицы ILO (3м);
12:30 — Великобритания. Уровень заявлений безработных на трудоустройство;
12:30 — Великобритания. Протокол заседания Банка Англии;
13:00 — Еврозона. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
13:00 — Еврозона. Основной индекс потребительских цен (г/г);
16:30 — США. Индекс потребительских цен (м/м, г/г);
16:30 — США. Индекс потребительских цен без учета продовольственных товаров и энергоносителей (м/м, г/г);
22:00 — США. Решение по процентной ставке ФРС;
22:00 — США. Комментарий ФРС по кредитно-денежной политике;
22:30 — США. Пресс-конференция ФРС.

Сегодняшняя макроэкономическая статистика по Великобритании и публикация протокола заседания Банка Англии могут оказать влияние на динамику фунта. Ускорение роста заработных плат, снижение уровня безработицы поддержат его восстановление. От протокола вряд ли стоит ждать сюрпризов, но появление новых голосов в пользу повышения процентной ставки тоже вызовет позитивную для фунта реакцию. Тем не менее в преддверии завтрашнего референдума в Шотландии следует с максимальной осторожностью открывать позиции по фунту ввиду возможных всплесков волатильности.

Основным событием дня, конечно же, будут результаты заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США, публикация сопроводительного заявления и пресс-конференция. Об ожиданиях быков по доллару уже говорилось, поэтому стоит лишь отметить, что их ожидания вполне могут оказаться завышенными, а ФРС не намерена спешить с повышением ставок, что спровоцирует фиксацию прибыли по доллару и, соответственно, его падение.

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Фунт/доллар растет в преддверии референдума в Шотландии

Пара фунт/доллар вчера смогла оттолкнуться от уровня поддержки 1.6173 и подняться до сопротивления в районе 63-й фигуры. После его тестирования пара откатилась до 1.6248. Сегодня котировки снова демонстрируют позитивную динамику, пробив сопротивление и поднявшись до 1.6331. Рост фунта происходит на фоне результатов опроса, согласно которым увеличивается количество голосов против независимости Шотландии. Несомненно, если на референдуме большинство проголосует за сохранение единства с Британской короной, то фунт продолжит расти. В противном случае его ожидает затяжной нисходящий тренд. Ввиду непредсказуемости результатов референдума и возможных всплесков волатильности лучше воздержаться от открытия новых позиций по фунту, а имея уже открытые, позаботиться об их обеспечении в случае движения фунта не в нужную сторону либо подстраховать их защитными приказами. Официальные результаты референдума ожидаются 19-го числа.

[ img ]

Автор: Юдаев Роман, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Евро/доллар в ожидании решения ФРС по процентной ставке

Пара евро/доллар вчера большую часть дня торговалась в узком диапазоне, ограниченном поддержкой на уровне 1.2922 и сопротивлением на 1.2966. Сообщение о предоставлении центробанком КНР кредитной линии пяти крупнейшим банкам страны на сумму 500 млрд юаней спровоцировало продажи доллара США, на фоне чего евро/доллар подскочил до 1.2995. Продолжения роста, конечно же, не последовало, поскольку участники рынка ожидают результатов заседания FOMC и комментариев ФРС касательно дальнейшей монетарной политики. Ждем этих событий и реакции рынка на них, делаем выводы. Вполне возможно, что эта информация станет поводом для сокращения коротких позиций по евро и развития восходящей коррекции в евро/долларе.

[ img ]

Автор: Павлеев Александр, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru

[Антон Харитонов]

Доллар США вырос после комментариев ФРС

​Потребительская инфляция в еврозоне остается практически без изменений. Вышедшие вчера данные не оказали влияния на динамику единой европейской валюты, поскольку рынки находились в ожидании более важного события — объявления результатов заседания Комитета по операциям на открытом рынке ФРС США и комментариев ФРС касательно монетарной политики. В целом здесь сюрпризов не было, поскольку Федрезерв оставил процентную ставку без изменений и намерен сохранять ее на низком уровне в течение «существенного времени» после завершения третьего раунда количественного ослабления, которое состоится на следующем заседании. При этом глава ФРС Джанет Йеллен подчеркнула, что данная фраза «не является обещанием» и что сроки повышения ставок могут быть пересмотрены в зависимости от экономической ситуации в стране.

Несмотря на то что тональность сопроводительного заявления и комментариев Йеллен «не дотягивала» до ожиданий быков по доллару, они все же снова взялись за его покупки, что привело к падению пар евро/доллар, фунт/доллар и росту пар доллар/иена, доллар/франк. В азиатскую сессию британский фунт вырос после появления результатов последних опросов, согласно которым 48% опрошенных выступают за независимость Шотландии, а 52% — против. Тем не менее опросы опросами, а фактические результаты могут существенно отличаться, поэтому быкам все же следует проявлять осторожность. Экзит-поллов не будет, а официальные результаты будут объявлены завтра утром, так что, вполне возможно, скачков курса фунт/доллар вверх-вниз не будет. Однако лучше воздержаться от активных действий по фунту.

На сегодня запланировано:

Великобритания. Референдум о независимости Шотландии;
11:30 — Швейцария. Решение Национального банка Швейцарии по процентной ставке;
12:30 — Великобритания. Розничные продажи (г/г);
12:30 — Великобритания. Розничные продажи без учета топлива (г/г);
16:30 — США. Начатые строительства домов (м/м);
16:30 — США. Разрешения на строительство (м/м);
16:30 — США. Первичные заявки на пособие по безработице;
18:00 — США. Индекс деловой активности в производственном секторе ФРБ Филадельфии.

Сегодня основным событием будет референдум в Шотландии. Ждем результатов, смотрим за реакцией.

[ img ]

Автор: Антон Харитонов, аналитик МОФТ
По материалам traders-union.ru