Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY остаётся на многолетних максимумах

[ img ]

"США самостоятельно двигаются вперед, так как все остальные идут по другому пути. Если история с повышением процентной ставки останется ключевой, то в этом случае позиционирование станет основным фактором."
- State Street Global Markets (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Доллар продолжил колебаться выше основного уровня 123.00, так как полоса Боллинджера и месячное R2 не дали USD/JPY выйти из узкого диапазона. Однако, сейчас два уровня формируют единое сопротивление вблизи 123.45, таким образом, риск падения выше. Тем не менее, технические индикаторы посылают бычьи сигналы, предполагая, что пара преодолеет ближайшее сопротивление. В то же время, ближайшая поддержка находится лишь вблизи отметки 122.00, но событие, которое может опустить доллар ниже на сегодняшний день отсутствует. Таким образом, основным сценарием остаётся падение до 122.80.

Настроение трейдеров
Сейчас 73% трейдеров держат короткие позиции по доллару США, в то время как 58% ордеров выставлены на его продажу (59% ранее).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD вновь пытается достичь границы треугольника

[ img ]

"Наиболее важным движением, которое мы наблюдали 24 часа назад, были признаки ослабления доллара. Возможно, рынок решил взять паузу после больших скачков в связи с данными занятости в несельскохозяйственном секторе США."
- HSBC (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Во вторник AUD/USD неожиданно упала, но осталась выше курса открытия понедельника. Скорее всего, сегодня австралиец воспользуется преимуществом банковских каникул в США и удорожает против американского коллеги. Однако, возвращение в пределы границ фигуры треугольник маловероятно, так как линия тренда поддерживается недельной РР и психологическим уровнем 0.71, которые вместе должны ограничить волатильность. С другой стороны, технические индикаторы посылают медвежьи сигналы, предполагая, что пара упадёт до полосы Боллинджера вблизи отметки 0.70.

Настроение трейдеров
Хоть и не так сильно, как вчера, но настроение рынка остаётся бычьим - 70%. Число ордеров, выставленных на покупку, выросло с 28 до 63%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD падает

[ img ]

"С учётом того, что ФРС, скорее всего, начнёт программу ужесточения монетарной политики в следующем месяце, мы ожидаем, что в течение полу года USD/CAD вырастет до отметки 1.34."
- Rabobank (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Пара USD/CAD пережила небольшое падение, а волатильность была ограничена вблизи уровня 1.3240. Сегодня обменный курс вновь упал до этой области, но вернулся к курсу открытия. Если сегодня настроение подтвердится, то нынешнее постепенное понижение может преобразоваться в нисходящий тренд, даже при том, что технические индикаторы посылают бычьи сигналы. Несмотря на каникулы в США, быки всё же могут взять верх и перепроверить отметку 1.33, так как ближайшее сопротивление теперь находится вне зоны досягаемости. Однако, мы верим, что доллар упадёт третий раз подряд и проверит недельную РР.

Настроение трейдеров
Медведи остаются в большинстве, так как 51% позиций являются короткими. В то же время, доля ордеров, выставленных на покупку, упала с 69 до 66%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD постепенно растёт и торгуется между скользящими средними

[ img ]

"Доллар США немного свёл на нет рост после публикации данных NFP, но это имеет место, скорее всего, из-за фиксации прибыли и каникул в США, нежели из-за переоценки силы доллара."
- Australia and New Zealand Banking Group (по материалам Business Recorder)

Перспективы пары
За последние 24 часа валютная пара NZD/USD ничуть не изменилась. Соответственно, торговый диапазон между 55 и 100-дневными SMA так же остался невредим, и, скорее всего, сегодня так же ограничит новозеландский доллар. Однако, торговый диапазон сужается, так как 55-дневная SMA теперь находится на 0.6518, а 100-дневная на 0.6567. Ожидается, что будет иметь место фиксация прибыли по доллару США, так как в Америке теперь банковские каникулы, что в свою очередь продвинет новозеландца вверх к 100-дневной SMA. Однако, технические индикаторы посылают медвежьи сигналы.

Настроение трейдеров
Разрыв между длинными и короткими позициями сужается, так как 54% трейдеров держат длинные позиции, а оставшиеся 46% - короткие. Сегодня ордеров, выставленных на продажу новозеландца меньше - 67%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD пытается закрепиться выше восходящего тренда

[ img ]

"Скорее всего, рост австралийского доллара будет временным, так как окружающие структуральные условия не изменились. Китай столкнулся с замедлением роста экономики, а экономика Австралии так же находится в процессе восстановления равновесия."
- Barclays (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Австралийский доллар свёл на нет потери вторника и сделал очередной шаг к возвращению к фигуре треугольник. Хорошие данные занятости в Австралии настолько поддержали национальную валюту, что волатильность растянулась за пределы 20-дневной SMA на 0.7155. Скорее всего, сегодняшние фундаментальные данные из США не превзойдут австралийские, хотя технические индикаторы не исключат падения. Недельная РР может сыграть роль и вынудить закрыть торги вблизи 0.71, в то время как стабилизация вблизи 55-дневной SMA более вероятна, так как это восстановило бы фигуру треугольник.

Настроение трейдеров
Сегодня 71% трейдеров держат длинные позиции, в то время как доля ордеров, выставленных на покупку, значительно сократилась - с 63 до 34%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD борется, чтобы вернуть бычий импульс

[ img ]

"Рынок фьючерсов указывает на то, что в декабре мы скорее увидим повышение процентной ставки от ФРС, нежели её сохранение на нынешнем уровне."
- CMC Markets Plc (по материалам Business Recorder)

Перспективы пары
Вчера доллар США упал по отношению к своему канадскому коллеге третий раз подряд. Недельная РР смогла предоставить поддержку для того, чтобы ограничить потери, но риск её сегодняшнего нарушения существует. Слабые фундаментальные данные могут продвинуть USD/CAD к уровню 1.32, а возможно и к 55-дневной SMA на 1.3176. Если основной уровень 1.33 будет пробит, то положительные данные могут послать пару вверх и полностью свести на нет недельные потери. Месячное R1 на 1.3328 по-прежнему является ближайшим сопротивлением, которое становится сильнее по мере приближения к полосе Боллинджера.

Настроение трейдеров
Медведи немного перевешивают быков, а именно на 4%. В то же время доля ордеров, выставленных на покупку, упала с 66 до 55%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD застряла в узком диапазоне

[ img ]

"На данный момент главной темой является возвращение сильного доллара. Сегодня вечером будут говорить многие спикеры ФРС и это может послужить катализатором. Что касается данных, то мы должны подождать завтрашних данных по розничным продажам."
- Barclays (по материалам Reuters)

Перспективы пары
В среду новозеландский доллар приблизился к основному уровню 0.66, но в итоге закрепился ниже 100-дневной SMA. В начале недели данная SMA предотвратила рост новозеландца и, скорее всего, сегодня вновь сделает это. Ближайшая поддержка, представленная 55-дневной SMA, держала пару на плаву ещё дольше, таким образом, это должно ограничить потери. В то же время, технические индикаторы посылают медвежьи сигналы, поддерживая вероятность сегодняшенго негативного варианта развития событий.

Настроение трейдеров
Бычье настроение рынка не изменилось - 54%. Число ордеров, выставленных на покупку и продажу теперь уравнялось по сравнению с 67% ордеров, которые вчера были выставлены на продажу доллара Новой Зеландии.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Пара AUD/USD пытается остаться в пределах фигуры

[ img ]

"ФРС может хеджировать против неопределённости развития финансовых рынков, поскольку остаётся еще месяц до встречи по вопросам ёё политики. Это означает, что на ближайшие несколько недель доллару будет тяжело продолжать восхождение."
- Mitsui Banking Corp. (по материалам Business Recorder)

Перспективы пары
Вчера австралийскому доллару удалось закрыть торги в пределах 55-дневной средней скользящей, вернувшись таким образом в треугольник. Даже при другом желаемом сценарии, где движение должно пойти к совокупности из недельной R1 и месячной точки разворота, пара AUD/USD может всё ещё понести серьезные потери. Восходящий тренд затем снова может терпеть неудачу и доказывать свою ненадежность до тех пор, пока недельной точке разворота не удастся удержать потери вблизи основного уровня 0.71. Технические индикаторы не могут подтвердить альтернативный сценарий, так как сегодня они дают смешанные сигналы в дневном таймфрейме.

Настроение трейдеров
Бычье настроение рынка вернулось к уровню вторника - 74% (по сравнению со вчерашними 71% ). В то же время, количество команд на продажу австралийской валюты повысилось с 66% до 82%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Пара USD/CAD может стереть недельные потери

[ img ]

"Тем не менее, мы по-прежнему думаем, что в течение ближайших недель для пары USD/CAD риски возрастут, но вчерашнее нежелание фондов торговать выше подсказывает нам, что понижение будет необходимым условием для предупреждения явных рисков, которые мы предвидим к концу года ".
- TD Securities (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Пара USD/CAD испытала довольно серьезную волатильность, растянувшуюся от 1.3224 до 1.3340. В конечном счете, американский доллар превзошел своего канадского коллегу, но не смог полностью стереть потери этой недели. Тем не менее, очередной всплеск сегодня может сделать трюк и помочь доллару США преодолеть основной уровень 1.33. Тем не менее, сохраняются риски падения не только назад, к недельной точке разворота, но и еще дальше, к отметке 1.3175, где 20-дневная и 55-дневная средние скользящие совпадают. Технические индикаторы, с другой стороны, указывают на иной путь роста, с верхней границей, расположенной на 1.3401 - недельной R1.

Настроение трейдеров
Быки продолжают отступать, так как лишь 46% всех позиций сегодня являются длинными. Доля ордеров на покупку почти не изменилась, увеличившись с 55% до 56%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Пара NZD/USD пытается выйти из недельного диапазона консолидации

[ img ]

"Расхождения в денежно-кредитной политике крупных центральных банков являются очень мощными. Мы еще не полностью оценены декабрьским повышением ФРС, и, когда они поднимутся ещё выше, мы вынуждены будем установить нагрузку на следующие два года."
- Millennium Global (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В четверг Новозеландский доллар слегка снизился по отношению к доллару США, с волатильностью, ограниченной в большей степени основным уровнем 0.65, чем 55-дневной средней скользящей. Даже не смотря на то, что диапазон между 55- и 100-дневной средними скользящими сегодня ещё более узкий, разрыв в любом из направлений возможен. Вторая область, которая может остановить Новозеландский доллар от дальнейших потерь находится в районе 0.6470, а именно месячной S1 и полосы Боллинджера. Между тем, недельная точка разворота является следующим сопротивлением в том случае, если 100-дневная средняя скользящая будет сегодня пробита.

Настроение трейдеров
Сегодня 60% всех позиций являются длинными (ранее 55%). Равновесие между ордерами на покупку и продажу пошатнулось, так как доля всех заказов на приобретение новозеландской валюты составила лишь 45%.

[ img ]