Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY продолжает тестировать 200-дневную среднюю скользящую

[ img ]

«Только США готовы к повышению. Оставшиеся государства либо нейтральны, либо мягкие. Это поддерживает позитивную в отношении доллара точку зрения.»
- Credit Suisse (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Хотя пара USD/JPY смогла подняться над важным уровнем 121.00, 200-дневная средняя скользящая вчера ограничила прибыли доллара США. В соответствии с краткосрочными техническими индикаторами, доллар настроен сегодня на ещё один взлёт, несмотря на отступление к цене открытия (был вытолкнут недельной R1). 200-дневная средняя скользящая по-прежнему выступает в качестве довольно сильного сопротивления, что вместе с большим количеством фундаментальных показателей может привести к понижению до совокупности 120.00. Свежему двухмесячному максимуму ещё предстоит быть установленным, а следующее целевое предложение находится около отметки 121.75 и предоставлено 100-дневной средней скользящей.

Настроение трейдеров
Медведи продолжают занимать 71% рынка, тогда как доля ордеров на приобретение USD увеличилась на семь процентных пунктов до 56%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Золото упало до линии четырёхмесячного тренда

[ img ]

«После прохождения за ночь сквозь линию поддержки тренда на уровне $1,119 следующая нисходящая цель золота находится около уровня в $1,105.»
- MKS Group (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Медведи провели вторничную торговую сессию, активно продавая данный желтый металл прямо перед оглашением в среду большого массива статистических данных США. Идеальная торговля толкнула пару XAU/USD вниз к важной четырёхмесячной тренд-линии, тогда как дневного уровня закрытия пара коснулась на отметке 1,117. Оптимистичные фундаментальные показатели США могут привести к нарушению это ключевой поддержки, что обнажит минимум октября на 1,104 и сентябрьский минимум на 1,098. В случае отскока быки могут нацелиться на уровень вчерашнего открытия на отметке 1,133 и учитывать 100/55-дневную средние скользящие на 1,137/39.

Настроение трейдеров
Настроение в отношении доллара США в последние 24 часа торгов ухудшилось, тогда как доля длинных открытых позиций по золоту выросла на три процентных пункта. В настоящий момент быки на рынке SWFX удерживают с медведями равное количество сделок.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD попытается вернуть 1.54

[ img ]

«У рынков уже будет возможность оценить многое до тех пор, как начнется пресс-конференция. Любые сомнения в силе GBP отзовутся, но мы, со стратегической точки зрения, остаёмся по стерлингу приверженцами быков.»
- TD Securities (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Сильные фундаментальные показатели толкнули пару GBP/USD обратно под уровень 1.54, но мощная совокупность около 1.5360 ограничила потери. Хотя сегодня понижению пары мешает всё та же группа, следующая порция данных США может толкнуть пару внутрь совокупности на 1.5360. С точки зрения технических индикаторов, стерлинг может отскочить, а обменный курс возвратиться в торговый диапазон 1.54-1.55. 100-дневная средняя скользящая является ближайшим сопротивлением и может ограничить восходящую волатильность.

Настроение трейдеров
Равновесие между быками и медведями нарушилось, и длинные позиции занимают сегодня 51% рынка. Между тем количество ордеров на покупку британского фунта опустилось с 65% до 63%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY в узком диапазоне между 100- и 200-дневной средними скользящими

[ img ]

«Сейчас ещё не принято ни одно решение [ФРС по поводу повышения процентной ставки], и в своё время зависеть оно будет от оценки Федерального комитета по открытым рынкам. Эта оценка будет исходить из всех данных, собранных нами сейчас и потом.»
- Джанет Йеллен, Глава ФРС (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Пара USD/JPY подорожала чуть больше, чем ожидалось, в результате чего стабилизировалась на двухмесячном максимуме. Пусть даже доллар США поддерживается сегодня недельной R1, возможно и более резкое падение к 200-дневной средней скользящей на отметке 121.08, если фундаментальные данные разочаруют. В то же самое время 100-дневная средняя скользящая вместе с максимумом 28 августа (121.74) обеспечивают сопротивление, прорыв которого в долгосрочной перспективе может вызвать подъём к максимуму июля на отметке 125.87.

Настроение трейдеров
Настроение рынка остаётся медвежьим, и 63% трейдеров удерживает короткие позиции, сравнивая со вчерашними 71%. Доля отложенных заказов на покупку остаётся неизменной, составляя 56% рынка.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Золото закрылось на минимуме 2 октября; 1,100 следующий

[ img ]

«Мы считаем, что декабрьское повышение ставки вероятней, чем его отсутствие, и подобающей этому реакцией является облегчение риска, падение цен на сырьё, увеличение доходностей и укреплённый доллар.»
- ANZ (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Сейчас золото опускается уже в шестой день подряд. Со среды прошлой недели оно потеряло около $60 за унцию, тогда как вчера распродажи ушли под линию четырёхмесячного тренда. Медвежье движение было остановлено минимумом второго октября на отметке 1,106. Мы ожидаем дальнейшего понижения. Участники рынка готовы оценить предстоящие пятничные данные по занятости в США, и позитивный исход может отправить желтый металл до отметки 1,100 и даже ниже этого психологического уровня. Долгосрочная поддержка обеспечивается золоту минимумом июля на 1,070.

Настроение трейдеров
Так как рассматриваемый ценный металл продолжает дешеветь, то всё больше трейдеров рынка SWFX фиксируют прибыль, закрывая открытые короткие позиции. По этой причине вчера доля быков выросла с 50% до 54%, тогда как медвежья опустилась до 46%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD делает шаг обратно в треугольник

[ img ]

«Этим утром последствия для AUD и NZD были очень сильно ограничены, что позволяет предположить, что сейчас уровень снижения этих валют в условиях беспокойства в торговле может быть оценен полностью.»
- Bank of Tokyo-Mitsubishi (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В прошлую пятницу пара AUD/USD протестировала месячную точку разворота, но опустилась на фоне сильных данных по занятости в США. В результате она нарушила восходящий тренд и нашла поддержку лишь в лице полосы Боллинджера и недельной S1 около 0.7040. Ожидается, что сегодня произойдёт коррекция, что поможет австралийской валюте вернуть себе некоторую ценность в сравнении с её американским соперником. Хотя полоса Боллинджера является сегодня ближайшим сопротивлением, главной целью является недельная точка разворота, хотя достичь её шансов мало. Между тем технические индикаторы дают медвежьи сигналы, предполагая, что пара может упасть под отметку 0.70.

Настроение трейдеров
Доля длинных позиций вернулась на уровень понедельника, а именно на 72%, тогда как доля ордеров на продажу занимает сейчас 59% рынка.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD страдает из-за слабости после оглашения данных по занятости в несельскохозяйственном секторе

[ img ]

«Если в декабре цифры по занятости в несельскохозяйственном секторе будут сильными, это увеличит степень обсуждения возможности дополнительного повышения ставки в начале следующего года.»
- Mizuho Bank (по материалам Market Watch)

Перспективы пары
В конце прошлой недели доллар США смог установить свежий пятинедельный максимум, но обменный курс не смог хоть немного повыситься над важным уровнем 1.33, поскольку полоса Боллинджера и месячная R1 ограничили волатильность. Сегодня эта совокупность сопротивлений остаётся в игре, а потому пара, вероятно, подвергнется коррекции. Ближайшая поддержка лежит на отметке 1.3219 и представляет собой недельную точку разворота. Нарушение данной зоны может привести к сглаживанию пятничного подъёма доллара США, но другое препятствие в лице 55-дневной средней скользящей может помешать этому.

Настроение трейдеров
Количество длинных позиций сейчас равняется количеству коротких, в то время как доля ордеров на покупку выросла с 41% до 71%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD на пути к нисходящему тренду

[ img ]

«На этой стадии развития декабрьское сокращение ставки [РБНЗ] кажется более вероятным, чем его отсутствие, но всё ещё есть возможность двинуться до этого момента.»
- Westpac (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Пара NZD/USD упала сквозь ближайшую совокупность поддержек, завершив торги напротив недельной S2 и 55-дневной средней скользящей на 0.6520. Данная поддержка остаётся сильной и, как ожидается, сегодня тоже сможет помешать новозеландскому доллару упасть ниже. Полоса Боллинджера является ближайшим сопротивлением, но на отметке 0.6573 есть более сильный уровень в виде 100-дневной средней скользящей. Из-за низкой рыночной активности и, следовательно, недостаточно сильного бычьего импульса сегодня новозеландская валюта может остаться в границах 55- и 100- дневной средних скользящих.

Настроение трейдеров
Быки отступили, но остались в большинстве, поскольку 55% всех позиций длинные (прежде таких было 62%). В то же самое время количество ордеров на продажу доллара Новой Зеландии уменьшилось на 13 процентных пунктов, упав до 68%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Рост пары EUR/USD сдержан месячной S1 на 1.0768

[ img ]

"​Рост доллара приостановился, так как рынки, возможно, опережают ожидания декабрьского повышения процентной ставки от ФРС."
- Ueda Harlow Ltd. (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
В понедельник наиболее часто торгуемый кросс пытался восстановиться после пятничных потерь, но не смог вырасти даже выше отметки 1.0750. В добавок к этому, важная медвежья поддержка была предоставлена месячной S1 на 1.0768. Мы не ожидаем что в среднесрочной перспективе ралли продлиться дальше, в то время как доллар США окажет давление на валютную пару. Скорее всего, в краткосрочной перспективе медвежье давление будет ограниченым по причине отсутствия фундаментальных драйверов во вторник. Медведи сфокусировались на апрельском минимуме на 1.0519, за которым следует мартовский минимум на 1.0461.

Настроение трейдеров
Во вторник быки и медведи держат одинаковое число открытых позиций на рынке SWFX. 66% отложенных ордеров в пределах 100 пунктов от спота выставлены на продажу евро.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD делает ещё один шаг к нисходящему тренду

[ img ]

"Мы думаем, что рост USD может продлиться, но ФРС так же внимательно следит за препятствиями, созданными крепкой валютой. Мы думаем, что рост может быть ограничен."
- BNP Paribas (по материалам Business Recorder)

Перспективы пары
Вчера фунт смог вернуться выше уровня 1.51, таким образом, закрепившись выше сентябрьского минимума. Хотя у британской валюты есть ещё много пространства, которое надо преодолеть от нынешнего спота до нисходящего тренда, на данный момент есть два скопления (вблизи 1.5195 и 1.5340), которые могут не дать этому случиться. Вторая группа уровней является сильнее и, скорее всего, будет достигнута на следующей неделе, когда она сольётся с линией сопротивления тренда. В то же время, GBP/USD нацелилась на уровень Фибоначчи 23.60%, который, как ожидается, будет достигнут в течение двух следующих дней.

Настроение трейдеров
Доля ордеров, выставленных на продажу, и коротких позиций выросла до 60% и 55% соответственно.

[ img ]