Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

Падение GBP/USD отложено уровнем 1.51

[ img ]

"В то время как мы придерживаемся положительного мнения касательно среднесрочных перспектив стерлинга, любые признаки замедления в краткосрочной перспективе могут добавить давления на валютную пару."
- UniCredit SpA (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
До сих пор на этой неделе медведи безуспешно пытались преодолеть недельную РР, но сигналы "на продажу", которые посылают технические индикаторы, убеждают нас, что в итоге это произойдёт. В таком случае следующая основная поддержка, которая проверит медвежий импульс фунта, будет находиться на минимуме сентября на 1.51. В то же время ближайшее сопротивление находится относительно близко к споту - 200-дневная SMA на 1.5330, что оставляет мало место для дневных ралли. Если оно будет нарушено, дополнительное сопротивление находится на 1.5390 и оно представлено 55-дневной SMA.

Настроение трейдеров
Настроение рынка улучшилось, но остаётся нейтральным - 55% позиций являются длинными (53% вчера). В то же время число ордеров, выставленных на покупку, выросло с 50% до 61%, подразумевая растущий спрос.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

В краткосрочной перспектвие USD/JPY будет медвежьей

[ img ]

"Перед встречей FOMC, справедливо будет отметить, что рынок не настроен на изменения, но если будем иметь место риск, то это будет способствовать повышению ставки, так что, если бы куда-то надо было бы вложить деньги, то сегодня лучшим вариантом был бы доллар."
- State Street Global Markets (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Ни 55, ни 200-дневная SMA не смогли предотвратить падение, а это означает, что скорее всего, в ближайшие дни доллар США ослабнет ещё больше. Нижняя граница теперь находится на отметке 120 иен, где месячная РР сливается с недельной S1 и 20-дневной SMA . Однако, если медведи одолеют быков, курс опуститься ещё ниже, до 118.50 (месячная S1).

Настроение трейдеров
Настроение продолжает ухудшаться. Доля длинных позиций упала с 49 до 46%. Что касается ордеров, то те, что выставлены на покупку, составляют большинство, но за последние 24 часа их преимущество сократилось с 28 до 22%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

По мере приближения решения FOMC, золото укрепляет позиции

[ img ]

"Если в скором времени золото не покажет убедительный рост, то недавно открытые длинные позиции могут разочаровать и ликвидироваться. Хотя в долгосрочной перспективе мы ожидаем рост, в краткосрочной перспективе мы можем ожидать падения до $1,150/oz."
- HSBC (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Впервые за последние четыре дня со вторника жёлтый металл удорожал, но рост даже не преодолел ближайшего сопротивления, представленного недельной РР на 1,167. Однако, похоже, что ралли продолжится и в среду прямо перед собранием FOMC, которое состоится позднее. В том случае, если августовский максимум и 200-дневная SMA будут нарушены, внимание сфокусируется на следующем предложении на 1,177 (недельное R1). Рынки внимательно следят за событиями в ФРС и язык, который используют политики, является наиболее важным. Дневные технические индикаторы так же являются бычьими, так как они поддерживают слабый доллар.

Настроение трейдеров
Шесть дней подряд доля быков не меняется - 52%, а это означает, что на данный момент их преимущество является ничтожным.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Снова пытается достичь 55/100-дневных SMA

[ img ]

"Если на этой неделе мы увидим разочаровывающие данные от США, то нынешняя вероятность декабрьского повышения процентной ставки в 50% значительно уменьшится. Это поспособствует спросу на ряд валют и на этой неделе золото потенциально может удорожать."
- IG Securities (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В пятницу слиток решил продолжить торговаться с медвежьим настроением, но решительных попыток преодолеть 55 и 100-дневные скользящие средние не было. Однако, в понедельник утром золото упало до 1,134 (минимум 6 октября), но затем восстановилось. Мы ожидаем дополнительных попыток преодолеть эту важную поддержку на 1,140/38. Успех на этом уровне сперва открыл бы путь на нижнюю полосу Боллинджера и недельную S1, за которыми следует восходящий тренд октября-июля на 1,116. Похоже, что последний уровень является довольно устойчивым для того, чтобы в среднесрочной перспективе предоставить XAU/USD бычий импульс.

Настроение трейдеров
В пятницу доля быков на рынке SWFX выросла с 52% до 54%. Однако, за последние 72 часа настроение рынка не поменялось.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

​EUR/JPY продолжает тестировать 133.00

[ img ]

«Комментарий от Драги на выходных был чуть более уравновешенным и нейтральным, чем прежде, что вызывает некоторое короткое покрытие евро.»
- Nomura (по материалам Reuters)

Перспективы пары
В пятницу сентябрьский минимум во второй день ограничил волатильность пары EUR/JPY, но она понизилась лишь на 22 пункта. Сегодня ближайшая поддержка представлена недельной точкой разворота, тогда как второй целью остаётся минимум сентября, всё ещё поддерживаемый полосой Боллинджера. Между тем ближайшее сопротивление лежит около отметки 133.80, а именно месячной точкой разворота и недельной R1, а ещё одна зона сильного предложения лежит около отметки 134.50 (200-дневная средняя скользящая). Однако технические индикаторы предполагают, что евро опустится против иены, но недельная тока разворота, как ожидается, сейчас выдержит.

Настроение трейдеров
Сейчас 53% трейдеров являются длинными по евро, сравнивая с пятничными 52%. Доля же ордеров на покупку упала с 63% до 45%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD изо всех сил пытается нарушить 55-дневную среднюю скользящую

[ img ]

«Продолжающееся ослабление данных по Китаю и растущие страхи лишь увеличат давление сверху на австралийский доллар, но поскольку он не слишком зависит от этого, некоторое давление возникнет, но не очень сильное. Австралийский доллар определённо выступает в качестве валюты-отражателя ситуации в Китае.»
- OMF (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
В пятницу австралийский доллар подорожал против своего американского соперника, но всё же прибыли были ограничены 55-дневной средней скользящей. Сегодня австралийская валюты, вероятно, снова столкнётся с трудностями при попытке подняться, так как 55-дневная средняя скользящая сейчас усилена также недельной и месячной точкам разворота. В то же самое время технические индикаторы дают медвежьи сигналы, увеличивая вероятность негативного исхода. Ближайшая поддержка в лице полосы Боллинджера и недельной S1 покоится около отметки 0.7060, однако, несмотря на все медвежьи сигналы, мы верим, что пара AUD/USD может подпрыгнут в направлении 0.72.

Настроение трейдеров
Трейдеры рынка SWFX остаются уверенными в долларе Австралии, поскольку 72% из них быки, в то время как 66% всех ордеров поставлено на продажу AUD (было 60%).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD пытается стабилизироваться над 55-дневной средней скользящей

[ img ]

«Кроме того, австралийский доллар наслаждается чуть запоздавшим отскоком, последовавшим за недавним улучшением рискового настроения, которое было сдержано встречей РБА.»
- Societe Generale (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Доллар Австралии подорожал против доллара США, но не так сильно, как ожидалось, поскольку повыситься паре помешала 55-дневная средняя скользящая. Сейчас данная средняя скользящая обеспечивает поддержку, тогда как 20-дневная ограничивала восходящую волатильность в середине дня, после того как РБА оставил свою ставку без изменений. Несмотря на то, что австралийский доллар держится над своим американским соперником, недельная и месячная точки разворота продолжают ставить под сомнение способность пары на нахождение около отметки 0.72. Между тем риски падения сохраняются, так как технические индикаторы продолжают давать медвежьи сигналы, хотя восьминедельный бычий тренд остаётся нетронутым.

Настроение трейдеров
Пусть и не так сильно, как было вчера, но настроение трейдеров остаётся бычьим на 70%. Доля ордеров на покупку выросла с 34% до 41%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD приблизится к 55-дневной средней скользящей

[ img ]

«Мы отмечаем, что среднесрочные сигналы остаются склонным в пользу роста пары USDCAD и ожидаем, что USDCAD полностью повторит свой недавний спад.»
- Scotiabank (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Подъём пары USD/CAD был замедлен месячной точкой разворота, что привело к неудаче пары в сохранении уровня торговли над 1.31. Тем не менее ближайшее препятствие для доллара США находится сейчас на отметке 1.3137 и представлено недельной точкой разворота, тогда как месячная точка разворота и 20-дневная средняя скользящая обеспечивают поддержку на 1.3070. Бычьи технические индикаторы предполагают, что доллар США повысится ещё больше, достигая 55-дневной средней скользящей. Цена сейчас уже неделю держится над 20-дневной средней скользящей, что является хорошим сигналом к возможному краткосрочному восстановлению.

Настроение трейдеров
Впервые за восемь дней длинных позиций больше (52%), чем коротких (48%). Однако доля ордеров на продажу увеличилась на девять процентных пунктов до 73%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD пытается достичь 0.67

[ img ]

«Очевидно, что декабрьская встреча ФКОР (Федеральной комиссии по открытым рынкам) находится в шатком равновесии, и такая ситуация сейчас намного острей, чем была пару недель назад. Каждый индикаторов, который мы имеем или получим потом, включая завтрашние данные по занятости, будет рассматриваться в этом контексте.»
- RBC Capital Markets (по материалам Reuters)

Перспективы пары
20-дневная средняя скользящая помогла новозеландскому доллару остаться в зелёной зоне, пусть даже закрылась вчера пара с подъёмом всего в девять пунктов. Нисходящий тренд сегодня был подтверждён и снова протестирован, но ситуация в корне изменилась, так как недельная точка разворота и 20-дневная средняя скользящая не смогли обеспечить достаточную поддержку, чтоб помешать паре NZD/USD упасть глубже. Сейчас новозеландская валюта может достичь намеченной цели на отметке 0.67, тогда как месячная точка разворота ограничит потери, если указанный важный уровень будет пройден.

Настроение трейдеров
Быки продолжают доминировать рынке со своими 58%, сравнивая со вчерашними 52%. Разрыв между количеством ордеров на покупку и продажу сузился до 2 процентных пунктов, где ордера на продажу составляют большинство.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD рискует упасть под 1.54

[ img ]

«Но думаю, что рынок сфокусирован на том факте, что доходность бумаг США продолжает расти, что приводит к ожиданиям данных по занятости (в несельскохозяйственном секторе) в пятницу и ещё большим ожиданиям роста ставок ФРС и ВВП США. И, как мы видим, росту в США способствует то, что потребление остаётся достаточно сильным.»
- Citigroup (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пусть даже стерлинг подорожал против доллара США, пара получила лишь четыре пункта. Жесткая совокупность около отметки 1.5360 помогла паре восстановиться от потерь середины дня и остаться на плаву. Нарушение данной зоны спроса, вероятно, вызовет распродажи вплоть до восходящего тренда (сейчас около 1.5210), в котором пара GBP/USD торговалась с апреля. Между тем 100-дневная средняя скользящая продолжает обеспечивать ближайшее сопротивление около 1.5475, но она вряд ли будет достигнута, поскольку 55-дневная средняя скользящая находится на границе нарушения 200-дневной, а потому вызовет резкое снижение в среднесрочной перспективе.

Настроение трейдеров
Соотношение быков к медведям сейчас равно единице, тогда как доля ордеров на покупку восстановилась, увеличившись с 53% до 65%.

[ img ]