Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD падает к 1.2540

[ img ]

«Учитывая шаткое начало года в США, усиленный доллар и падение цен на нефть, думаю, кульминацией этой действительно ухабистой скачки может быть первое снижение прибылей за шесть лет.»
- Крейг Ерлам, OANDA (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Вчера доллар США подорожал против канадского соперника. Однако прибыли были ограничены месячной точкой разворота, и в конце пара разместилась на отметке 1.2592. Сегодня мы ожидаем от доллара США понижения, как предполагают медвежьи дневные технические индикаторы. Исходная поддержка покоится на отметке 1.2577, представленной 55-дневной средней скользящей, но снижение может продолжиться до отметки 1.2540, где находится недельная точка разворота.

Настроение трейдеров
Прогноз участников рынка SWFX в отношении доллара США улучшилось, так как длинные вновь занимают 74%. В то же самое время ордера на покупку сейчас в большинстве, занимая 53% рынка.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD будет отскакивать

[ img ]

«Крупные изменения взаимосвязанных цен, будь то обменные курсы или цена на нефть, создают победителей и проигравших.»
- IMF (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
В понедельник пара NZD/USD испытала существенные потери. 55- и 100-дневной средние скользящие и недельная S1 не смогли остановить падение новозеландского доллара. Протестировав отметку 0.7420, новозеландский доллар разместился на 0.7460, невдалеке от спрогнозированного уровня 0.7440. Во вторник, несмотря на то, что технические индикаторы либо указывали в разных направлениях, либо были нейтральными, ожидается отскок. Недельная S1, вероятно, осадит подъем, и мы увидим, как пара закончит день либо около отметки 0.7500, либо около 0.7520.

Настроение трейдеров
Людей, уверенных в новозеландском долларе, сегодня стало еще меньше, и короткими являются 74% трейдеров. Разрыв между количеством отложенных заказов на покупку и продажу сузился, так как 45% из них поставлены на приобретение данной валюты (ранее 36%).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/RUB приближается к отметке 50

[ img ]

«Рубль сильно укрепился, из-за чего текущие уровни уже могут быть привлекательны для корпоративных покупок валюты, тогда как текущая форвардная кривая уже не очень интересна для покупок российских бондов, которых очень много набрали в предыдущие дни».
- банк Открытие (по материалам Reuters)

Обзор
Рубль продолжил укрепляться по отношению к доллару США также во второй рабочий день текущей недели. Пара пересекла сильный уровень поддержки во вторник, представленный месячной S2 на 52.06, и продолжила двигаться по нисходящей. В итоге, уровень закрытия торгов был зафиксирован на значении 50.84. Аналитики связывают вчерашнее движение с такими позитивными для рубля факторами, как дорожающая нефть и разница денежных потоков в пользу продавцов валюты. Более того, вчера доллар США в целом дешевел на рынках на фоне фундаментальных данных. Если в среду паре USD/RUB удастся снизиться ниже 50 рублей за доллар, то не исключено падение вплоть до 48 (недельная S1) в ближнесрочной перспективе.

Сентимент
Быки сохраняют значительное численное превосходство над медведями, занимая 73% от всего рынка SWFX, рост на 3 процентных пункта за последние 24 часа.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD колеблется около 0.78

[ img ]

«Но это [продолжение ослабления доллара США] не стоит превратно расценивать как свидетельство силы доллара США.»
- Credit Suisse (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В прошлую пятницу пара AUD/USD осталась относительно неизменной. Хоть австралийский доллар и протестировал сопротивление около отметки 0.7815, в конце концов пара опустилась на пять пунктов, вопреки прогнозированному росту. В понедельник, вероятно, будет небольшое понижение, хотя технические индикаторы демонстрируют смешанные сигналы. Также есть вероятность небольшого подъема, который может быть ограничен совокупностью сопротивлений около отметки 0.7820. Однако наиболее вероятным является исход в виде падения к отметке 0.7780, то есть уровню, на котором в пятницу пара закрылась.

Настроение трейдеров
Отношение трейдеров рынка SWFX к австралийскому доллар улучшилось, с 68% длинных позиций (прежде было 67%). Доля ордеров на покупку увеличилась на десять процентных пунктов и сейчас они занимают 49% рынка.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD восстанавливает импульс

[ img ]

«Но с учётом того, что Банк Канады находится в режиме ожидания и наблюдения до, вероятно, следующей встречи или двух, перспектива устойчивого отскока финансов вверх выглядит сейчас ограниченной.
- TD Securities (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Вопреки медвежьему прогнозу, к концу прошлой недели пара USD/CAD выросла. Пара упала под отметку 1.21, но смогла вырасти к концу дня. Даже ближайшее сопротивление, а именно месячная S2, не смогло остановить подъём. Технические индикаторы продолжают в основном давать смешанные сигналы, но ожидается небольшое повышение. Падение сомнительно, так как прежде психологический уровень предотвращал снижение. Однако месячная S2, вероятно, сегодня замедлит рост, вынудив пару закончить торговлю где-то между отметками 1.2214 и 1.2250.

Настроение трейдеров
Количество чистых позиций и ордеров выросло. Доля длинных позиций увеличилась с 65% до 66%, тогда как доля ордеров на покупку возросла с 28% до 36%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD отступает вниз после открытия

[ img ]

«Дальнейшие китайские стимулы подтолкнули новозеландский доллар.»
- ANZ Bank New Zealand (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
В прошлую пятницу новозеландский доллар повел себя в соответствии с прогнозом, поднявшись, но чуть менее, чем ожидалось. Пара NZD/USD протестировала сопротивление на отметке 0.7741, прежде чем закончила торговую сессию на отметке 0.7672. Исходная совокупность важных уровней предотвратила существенное повышение новозеландского доллара. Весьма вероятно, что в понедельник произойдёт коррекция, хотя технические индикаторы дают нейтральные сигналы. Ближайшая значительная поддержка лежит на отметке 0.7655, то есть на 200-дневной средней скользящей, однако вряд ли произойдёт резкое падение.

Настроение трейдеров
Медвежье настроение стало сильней, и 27% трейдеров являются короткими в отношении новозеландского доллара. Между тем отложенных заказов на его покупку стало меньше и сейчас они занимают лишь 40% рынка.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY продолжает снижение

[ img ]

«Негативные заголовки о Греции при отсутствии чего-либо важного подстёгивают инвесторов сокращать позиции в евро.»
- UBS (по материалам Reuters)

Перспективы пары
В понедельник пара EUR/JPY понизилась, как и предполагалось. В течение торговой сессии пара достигла отметки 127.6, но разместилась на отметке 128.13, не осилив нарушить психологический уровень 128. Тенденция к понижению, ожидается, продлится до вторника, тогда как технические индикаторы поддерживают негативный исход. Евро, вероятно, попробует достичь уровня 127, но недельная точка разворота может замедлить это скольжение. В результате единая валюта может закрыться около отметки 127.50.

Настроение трейдеров
Трейдеров, имеющих позитивный прогноз в отношении евро, стало меньше, так как сейчас лишь 57% открытых позиций являются длинными (ранее было 58%). Между тем ордера на продажу занимают даже ещё большую часть рынка, а именно 59%, тогда как вчера их доля была 53%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD падает ниже

[ img ]

«Протоколы не были жесткими, и похоже, что на фоне отскока доллара США и в результате замечаний Стивена (из РБА) будет некоторое восстановление продаж австралийского доллара.»
- Monex Inc (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Вчера австралийский доллар снизился против доллара США, но намного больше, чем ожидалось. Вместо маленького спуска к отметке 0.7780 пара AUD/USD упала на 84 пунктов. Месячная точка разворота и 55-дневная средняя скользящая предоставили достаточно поддержки для предотвращения дальнейшего сползания австралийского доллара. Технические индикаторы продолжают давать смешанные сигналы на дневном промежутке времени, но мы всё ещё ожидаем, что сегодня пара упадёт ещё глубже. Несколько поддержек создают для пары препятствие около отметки 0.7705, но весьма вероятно, что оно буде нарушено. Между тем недельная точка разворота должна ограничить любые мелкие прибыли.

Настроение трейдеров
Количество длинных позиций уменьшилось на два процентных пункта и сейчас составляет 66%. Доля ордеров на покупку составляет лишь треть рынка (33%).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD продолжает расти

[ img ]

«Мы склонны ожидать повышения пары USD/CAD от нынешних уровней, но такое движение требует сочетания пониженных цен на нефть с высокими доходами США.»
- BNP Paribas (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Как и прогнозировалось, в понедельник пара USD/CAD выросла. Пара испытала небольшую волатильность и разместилась на отметке 1.2226, в границах предсказанного ценового диапазона. Доллар США, вероятно, будет расти против канадского доллара и сегодня тоже, так как коррекция всё ещё присутствует. Ближайший уровень сопротивления находится на отметке 1.2312, представленной уровнем коррекции Фибоначчи на 23.60% и недельной точкой разворота, но доллару США не хватит сил зайти столь далеко. Более того, к окончанию торговой сессии пара может стабилизироваться около отметки 1.2250.

Настроение трейдеров
Настроение среди трейдеров рынка SWFX немного улучшилось, так как среди них сейчас 67% являются длинными по доллару США (прежде было 66%). В тоже самое время доля ордеров на продажу составляет в данный момент 69%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD снова поднимается

[ img ]

«Мы рассчитываем увидеть возвращение AUD в нисходящий тренд, и вдобавок с скорым нисходящим рискам есть вероятность продолжения получения неожиданных негативных новостей из Китая, в частности на этой неделе будет оглашение апрельских данных по производственному индексу PMI HSBC/Markit, которые должны отразить недавнюю слабость в производственной активности.»
- BNP Paribas (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
Во вторник совокупность поддержек около 0.7705 предотвратила излишне глубокое падение пары AUD/USD. Однако австралийский доллар испытал некоторую волатильность и даже протестировал поддержку на отметке 0.7682. Сегодня ожидается отскок на фоне улучшений в данных по индексу деловой активности в промышленной сфере Австралии. Ближайшее сопротивление, недельная точка разворота, вряд ли помешает росту австралийского доллара, следовательно, 100-дневной средней скользящей на отметке 0.7791 нужно обладать определённой силой, чтоб остановить подъем. Между тем технические индикаторы всё ещё дают смешанные сигналы.

Настроение трейдеров
Настроение трейлеров рынка SWFX немного улучшилось, поскольку доля длинных позиций увеличилась с 66% до 67%. Количество ордеров на покупку уменьшилось на один процентный пункт, снизившись до 32% рынка.

[ img ]