О размере депозита, объемах торгов и стоп-лоссах

Обсуждаем вопросы управления распределения рисков при управлении своим капиталом.

Модератор: trader-master

Re: О размере депозита, объемах торгов и стоп-лоссах


Сообщение fx_man » 29 мар 2011, 16:12

как правильно рассчитать максимальное количество, общий обьем и максимальный обьем одной сделки и запас прочности при депо 1000 баксов, примерная формула есть?

Каждый расчитывает по своему. Я не знаю какое у Вас плечо и минимальный лот. Допустим что это обычный 1:100 и лот 0.01 . В Вашем случае я бы поступил так:
1. Потенциальная потеря от 1 позиции 2-5 % (1000$ * 2-5 % = 20-50 $), если позиция не одна.
2. Потенциальная потеря от всех позиций <=10% (1000$ * 10 %= 100 $)
Запас прочности я буду называть стоп-лоссом (СЛ). Смотрите по столбикам:
Лот 0.01 (1п=10 ц): Лот 0.02 (1п=20ц) Лот 0.03 (1п=30ц) Лот 0.04 (1п=40ц)
1 поз - СЛ 1000 п 1 поз - СЛ 500 п 1 поз - СЛ 333 п 1 поз - СЛ 250 п
2 поз - СЛ 500 п 2 поз - СЛ 250 п 2 поз - СЛ 166 п 2 поз - СЛ 125 п
3 поз - СЛ 333 п 3 поз - СЛ 166 п 3 поз - СЛ 111 п 3 поз - СЛ 83 п
4 поз - СЛ 250 п 4 поз - СЛ 125 п 4 поз - СЛ 83 п 4 поз - СЛ 62 п
5 поз - СЛ 200 п 5 поз - СЛ 100 п 5 поз - СЛ 66 п
10 п - СЛ 100 п

(максм. потери везде равны 100$ что не больше 10 % от депо)
Максимальный обьем 1 сделки при потере не должен превышать больше 5 % от депо = не больше 50$.
Смотря какой Ваш СЛ определите обьем сделки. Если СЛ 100 п = лот 0.05. Если СЛ 50 п = лот 0.1.
У каждого свой расчет ММ. Так что за основу брать не нужно ).
fx_man
 
Сообщений: 22
Зарегистрирован: 28 мар 2011, 22:17
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: О размере депозита, объемах торгов и стоп-лоссах


Сообщение e.ma.e » 04 июн 2011, 21:09

у меня вообще все очень запущено: при обьеме 0,01 нету стопа, а почему-то на 1000 долл получается максимально 10 одновременно открытых позиций, я где-то напутал с цифрами?
e.ma.e
 
Сообщений: 15
Зарегистрирован: 18 мар 2011, 22:09
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: О размере депозита, объемах торгов и стоп-лоссах


Сообщение Фольк » 11 июл 2011, 19:13

fx_man писал(а):
Максимальный обьем 1 сделки при потере не должен превышать больше 5 % от депо

не больше 2%, чтобы минимизировать риски
Фольк
 
Сообщений: 56
Зарегистрирован: 20 июн 2011, 08:49
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: О размере депозита, объемах торгов и стоп-лоссах


Сообщение Данди » 10 авг 2011, 00:21

3% - по моему опыту. Меньше - это уже неэффективное использование капитала. 5% — это уже игра с огнём: повезет - не повезет.
Данди
 
Сообщений: 263
Зарегистрирован: 25 май 2011, 20:05
Баллы репутации: 4
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: О размере депозита, объемах торгов и стоп-лоссах


Сообщение Fartowiy » 12 авг 2011, 18:43

ShaManiac писал(а):1. Ни в коем случае не применяю стоплосей. Крайний случай - локирование.
2. Депозит от 3000 долларов.
3. Максимальная просадка 15%. Объём 0,1 лота на каждые 1000$.

Если не чувствую рынок - не суюсь. Торговая система позволяет ЗАРАБАТЫВАТЬ (а не выигрывать, как пишут тут многие) 30-70% от депо ежемесячно. Так как не применяю лосей, то и убыточных сделок нет.

Ты прав почти полностью, если кое-что применяешь к этой торговле. Я применяю к ней ещё одну стратегию 25 пипс. Вообщё в цвет. Знаешь только при этой стратегии и просадок практический нет. Входы настолько точные что на стопы внимание необращаешь, т.к сразу выносет сделку в плюс. Я сразу выстовляю безубыток. Резултаты космические. А купил стратегию всего за 50 евро. Лимонад. Я бы за неё и штуку дал. В Гугле можно много чего найти, правда хорошие вещи редко поподаются.
Последний раз редактировалось Fartowiy 12 авг 2011, 18:48, всего редактировалось 1 раз.
Fartowiy
 
Сообщений: 9
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 14:23
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: О размере депозита, объемах торгов и стоп-лоссах


Сообщение lbvsx » 13 авг 2011, 16:38

Кто-то где-то (у Элдера) прочитал про 6% и теперь все повторяют...
Критерий Келли у нас уже перестал работать?!..

Если ваша _личная_ статистика говорит вам, что отношение прибыльных сделок к убыточным - 50%, а прибыль в среднем в 2 раза выше убытков, то _максимальная скорость роста капиталла_ будет при заходе 25% процентами депо. Можно и 6%, но не эффективно ))
Отсюда понятно, что 2% лось - тоже цифра "с потолка". Вернее из той методики, по которой работал Элдер.
Т.е. если ваша методика прогнозирует движения в 100ппс в 50% случаев, то лось - 50ппс (с учетом комиссии) и заход на 25% от депо..

Смотрим таблицу в аттачменте.

ЗЫ Если ваша _личная_ статистика говорит, что PnL и вероятность пересекаются в красной зоне, то хоть кем прикидывайся, но прибыли не будет. Это математика.
Вложения
Screen shot 2011-07-31 at 6.47.42 PM.png
критерий келли
(76.66 ) Скачиваний: 3609
Последний раз редактировалось lbvsx 13 авг 2011, 16:57, всего редактировалось 2 раз(а).
lbvsx
 
Сообщений: 1
Зарегистрирован: 13 авг 2011, 16:31
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: О размере депозита, объемах торгов и стоп-лоссах


Сообщение yafaev_a » 04 сен 2011, 21:08

Прочел интересную статейку.
Написал Борис Шлоссберг который является директором по исследовании валюты в GFT. Он еженедельно дает прогнозы CNBC в "Squawk Box" и является регулярным обозревателем Bloomberg радио и телевидения. Его ежедневные исследования валюты широко цитирует Reuters, Dow Jones и агентство Франс Пресс новостные ленты и появляются в многочисленных газетах по всему миру. Шлоссберг писал для изданий, как SFO Magazine, Active Trader и технический анализ акций и товарных контрактов. Он также является автором книги "Технический анализ валютного рынка" и соавтор "Миллионеры трейдеры" с Кэти Лиен.
Перевод Google и я.

    Поместите двух трейдеров новичков перед экраном, пусть они предоставят лучшие, с высокой вероятностью точки ввода. И на всякий случай открываемся в противоположную сторону. Более чем вероятно, завтра они потеряют деньги. Тем не менее, если вы возьмете двух профессионалов и заставите их торговать в противоположном направлении от их системы, скорей всего трейдеры будут зарабатывать деньги - несмотря на кажущееся противоречие. В чем разница? Что является наиболее важным фактором разделения опытных трейдеров от любителей? Ответ - управление капиталом.

    Как диеты так и разработки управления денежными средствами остаются только на словах, но мало кто практикует это в реальной жизни. Причина проста: точно так же как и сидение на диете, так и управление деньгами, может показаться обременительными и неприятной деятельностью. Это заставляет трейдеров постоянно контролировать свои позиции и принимать необходимые потери, и лишь немногие люди это делают. Однако, как показано на таблице 1, принятие потери имеет решающее значение для долгосрочного успеха в торговле.
    .jpg
    (34.58 ) Скачиваний: 3434

    Рисунок 1 - Эта таблица показывает, насколько трудно оправиться от изнурительных потерь.

    Обратите внимание, что если трейдер заработал 100% от своего капитала – это подвиг который совершают менее чем 1% трейдеров во всем мире - как раз выход на уровень безубыточности при 50% потерь. При 75% просадке трейдер должен четыре месяца повторять этот подвиг просто, чтобы вернуть его в исходное состояние! Действительно сложнейшая задача!

    Большая, Но Одна.

    Большинство трейдеров начинают свою торговую карьеру, сознательно или подсознательно, представляя Большую но одну сделку, которая сделает их миллионером и позволит им уйти в отставку молодым и жить беззаботно до конца своей жизни. На форексе эта фантазия подкрепляется фольклором рынка. Кто может забыть то время, когда Джордж Сорос "сломал Банк Англии" путем продавливания фунта и ушел с заработком в $ 1 млрд. прибыли за один день? Но Суровая правда для большинства розничных торговцев в том, что вместо того, чтобы мечтать о "Крупном выигрыше", большинство трейдеров падает жертвой одной "большой потери", которая может выбить их из игры навсегда.

    Обучение на жестких уроках.
    Трейдеры могут избежать этой участи , контролируя свои риски через стоп-лоссы. В знаменитой книге Джека Швагера «Видение Рынка» (Market Wizards) (1989), для дейтрейдеру предлагают такой практический совет: "Никогда не рискуйте больше чем 1% от капитала на сделку ". Это очень хороший подход. Трейдер может быть не правым 20 раз подряд, и оставаться с 80% своего капитала.

    Реальность такова, что очень немногие трейдеры дисциплинированно соблюдают на практике этот метод. Мало чем отличаясь от ребенка, который учится не трогать горячую плиту только после того, пока не обожжется один или два раза, большинство трейдеров может только усвоить уроки риска дисциплины через суровый опыт денежных потерь. Это самая важная причина, почему трейдеры должны использовать только их спекулятивный капитал при первом входе на валютный рынок. Когда новички спрашивают, сколько денег они должны вложить для начала торговли, один опытный трейдер сказал: ". Выберите сумму, которую не будет существенно влиять на вашу жизнь, если вы потеряете его полностью Теперь разделить это число на пять, потому что ваш первые попытки в торгах скорее всего, в конечном итоге закончатся потерями". Это тоже очень мудрый совет, и он хорошо подходит тому, кто рассматривает для торговли иностранную валюту.

    Стили управления капиталом
    Вообще говоря, Есть два способа успешного управления деньгами. Трейдер может сделать много частых небольших ставок и попытаться сделать прибыль от немногих крупных прибыльных сделок или, что частая небольшая прибыль перевесит несколько крупных потерь. Первый метод генерирует множество мелких моментов психологической боли, но он производит несколько основных моментов экстаза. С другой стороны, вторая стратегия предлагает много мелких радостных моментов, но за счет переживания нескольких очень неприятных психологических ударов.

    Во многом, тот метод, который вы выберете, зависит от вашей личности, она является частью процесса для каждого трейдера. Одно из главных преимуществ рынка Форекс является то, что он может вместить оба стиля одновременно, без каких-либо дополнительных расходов для розничных трейдеров.
    Например, в EUR / USD стоит 3 пипса и равна стоимости 1% от основной позиции. Эта стоимость будет одинакова, в процентном отношении, будь то трейдер хочет иметь дело со 100 лотами или один миллион лотов. Например, если трейдер хочет купить 10 тысяч единиц валюты, затраты составят $ 3, но при той же торговле с использованием только 100 едениц, будут распространяться лишь $ 0,03. Сравните это с фондовым рынком, где, например, комиссия по 100 акциям или 1,000 акциям по $ 20 за акцию может быть зафиксирована на уровне $ 40, что делает эффективным стоимость сделки 2% в случае 100 акций, но только 0,2% в при 1000 акций. Этот тип изменчивости делает его очень трудным для небольших трейдеров на рынке ценных. Тем не менее, валютные трейдеры имеют преимущество унификации цен, и могут практиковать любой стиль управления капиталом который они выбирут, не заботясь о переменных операционных издержек.

    Три типа стопов

    Есть три типа стопов, которые вы можете использовать.

    1. Equity Стоп - Это самый простой из всех стопов. Трейдер рискует только определенным количеством своего капитала в одной сделке. Обще принято рисковать 2% от счета в любой сделке. При гипотетических $ 10.000 на торговом счете, трейдер может рисковать $ 200, или около 200 пунктов, при одном мини лоте (10 000 единиц) EUR / USD, или только 20 пунктов на стандартных 100 000 единиц. Агрессивные трейдеры могут рассмотреть возможность использования 5% стопа, но отмечают, что эта сумма, как правило, рассматривается как верхний предел разумного управления деньгами, потому что 10 раз подряд неправильных торгов будут давать убыток в размере 50%.

    Резкой критике в управлении капитала является то, что трейдер помещает произвольную точку выхода.

    2. Графический Стоп - Технический анализ может генерировать тысячи возможных стопов, движимый цена действия диаграмм или различных технических сигналов индикатора. Технически ориентированные трейдеры, могут совмещать эти точки выхода со стандартными правилами управления капитала. Классический пример - график качелей (высокая / низкая точка). На рисунке 2 трейдер с нашими гипотетическими $ 10,000 на счету, с помощью диаграмм может продать один мини лот рискуя 150 пунктами, или около 1,5% от счета.
    .jpg
    (47.19 ) Скачиваний: 3442

    Рисунок 2

    3. Стоп от волатильности. Идея в том, что в условиях высокой волатильности, когда цены пересекают широкие диапазоны, трейдер нуждается в адаптации к настоящим условиям и иметь больше места для риска, чтобы позиция не была закрыта внутри рыночного шума. Противоположное справедливо и для низкой волатильности, в котором параметры риска должны быть сжаты.

    Один простой способ измерить волатильность это использование полос Боллинджера , на которых работают стандартное отклонение для измерения отклонений в цене. Рисунки 3 и 4 показывают высокую и низкую волатильность обозначенную полосами Боллинджера. На рисунке 3 показана большая волатильность. Обратите внимание, что общая подверженность риску в позиция не должна превышать 2% от счета, поэтому очень важно, чтобы трейдер использовал меньшее количество лотов, чтобы должным образом управлять размером его кумулятивногго риска в торговле.
    .jpg
    болинджер
    (48.78 ) Скачиваний: 3422


    Заключение
    Как вы можете видеть управление денежными средствами, в торговле иностранной валютой, заключается в гибкости и столь же разнообразны, как и сам рынок. Единственным универсальным правилом является то, что все торговцы на этом рынке должны практиковать некоторые формы его, чтобы добиться успеха.

yafaev_a
 
Сообщений: 981
Зарегистрирован: 12 окт 2010, 18:41
Откуда: Запорожье
Баллы репутации: 85
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: О размере депозита, объемах торгов и стоп-лоссах


Сообщение lagenc » 12 дек 2011, 16:16

Я использую стоп 10 п., правда торгую фьючерсами.
lagenc
 
Сообщений: 4
Зарегистрирован: 09 дек 2011, 11:56
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: О размере депозита, объемах торгов и стоп-лоссах


Сообщение Владимир Сова » 13 дек 2011, 10:44

объем ставлю в зависимости от пары и ситуации на рынке, но в последнее время 1 лот, а стоп 15-20 пунктов, так как использую трейлинг стоп
Владимир Сова
 
Сообщений: 88
Зарегистрирован: 07 сен 2011, 10:10
Откуда: Украина, Киев
Баллы репутации: 2
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: О размере депозита, объемах торгов и стоп-лоссах


Сообщение Partizan » 04 май 2012, 09:31

Стоп порядка 20 пунктов, правда у моего брокера действует еще и такая защита от скальпинга, как минимальное время сделки - 10 минут. Если рынок нестабилен, тогда держись)
Partizan
 
Сообщений: 140
Зарегистрирован: 15 мар 2012, 10:44
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Пред.След.

Вернуться в Риск менеджмент.