Баннер МОФТ

Оценка рисков

Обсуждаем вопросы управления распределения рисков при управлении своим капиталом.

Модератор: trader-master

Re: Оценка рисков


Сообщение Dolgosrok » 18 фев 2016, 21:44

vorotilo писал(а):Я вычитал в умной книге, что есть 3 главных способа расчета финасовых рисков:
-метод исторического моделирования,
-статистических испытаний Монте-Карло и
- аналитический (ковариационный, дельта-нормальный).

могут математики популярно объяснить разницу и нужно ли это трейдеру знать [ai.gif] ?


Все просто. Сумма депозита равна сумме средств, которую Вы не боитесь потерять. Риск от сделкт не более 5% от этого депозита - это закон успеха при торговле
Dolgosrok
 
Сообщений: 120
Зарегистрирован: 15 фев 2016, 23:58
Баллы репутации: -1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Оценка рисков


Сообщение VSPexp » 19 фев 2016, 04:50

не соглашусь. Те, кто управляет/торгует миллионными счетами не могут себе позволить потерять его весь. Для них и 5% высокие риски. Всё относительно.
VSPexp
 
Сообщений: 1804
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 11:09
Откуда: Владивосток
Баллы репутации: 140
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Оценка рисков


Сообщение Dolgosrok » 26 фев 2016, 18:41

VSPexp писал(а):не соглашусь. Те, кто управляет/торгует миллионными счетами не могут себе позволить потерять его весь. Для них и 5% высокие риски. Всё относительно.

Риск в 5% он и есть 5% и для миллионных счетов также и это приемлемо. Скромное личное мнение
Dolgosrok
 
Сообщений: 120
Зарегистрирован: 15 фев 2016, 23:58
Баллы репутации: -1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Оценка рисков


Сообщение VSPexp » 01 мар 2016, 03:10

Dolgosrok писал(а):Риск в 5% он и есть 5% и для миллионных счетов также и это приемлемо.

5% от $ 1млн это 50 К - вы в руках такие деньги держали? или хотябы видели их, чтобы говорить что смогли б потерять их спокойно, утверждая что это не высокие риски .

да потеря 5К - это уже много. А если вы про рубли, то позвольте спросить каков ваш доход в месяц, что - 50К для вас это приемлимо.
VSPexp
 
Сообщений: 1804
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 11:09
Откуда: Владивосток
Баллы репутации: 140
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Оценка рисков


Сообщение Dolgosrok » 01 мар 2016, 12:26

VSPexp писал(а):
Dolgosrok писал(а):Риск в 5% он и есть 5% и для миллионных счетов также и это приемлемо.

5% от $ 1млн это 50 К - вы в руках такие деньги держали? или хотябы видели их, чтобы говорить что смогли б потерять их спокойно, утверждая что это не высокие риски .

да потеря 5К - это уже много. А если вы про рубли, то позвольте спросить каков ваш доход в месяц, что - 50К для вас это приемлимо.

Если Вы считает в рублях, долларах или евро, то Вам нечего делать на форексе, поскольку здесь необходимо использовать абсолютные величины, проценты от депозита, прирост депозита, просадка в процентах. Поскольку это дает объективную картину как трейдеру так и инвестору
Dolgosrok
 
Сообщений: 120
Зарегистрирован: 15 фев 2016, 23:58
Баллы репутации: -1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Оценка рисков


Сообщение VSPexp » 03 мар 2016, 04:38

вначале, 2 постами ранее, речь шла о сумме депозита - который оценивается в денежных единицах. и не надо переводить стрелки, тем более указывать на место, пацан.
VSPexp
 
Сообщений: 1804
Зарегистрирован: 10 ноя 2009, 11:09
Откуда: Владивосток
Баллы репутации: 140
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Оценка рисков


Сообщение Саша Дробахо » 29 окт 2017, 17:36

Значит Ваш ЦЗ должен дать распечатанные рекомендации инструкцию по составлению БП, который у них "прокатит". В главе АНАЛИЗ или оценка рисков. Можно просто тупо написать - В данном проекте технические и финансовые риски практически отсутствуют. И все
Саша Дробахо
 
Сообщений: 39
Зарегистрирован: 17 окт 2017, 22:50
Откуда: Russ
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Оценка рисков


Сообщение Lerok » 20 ноя 2018, 20:17

Оценивайте риски всегда при любом занятии с деньгами.
Lerok
 
Сообщений: 165
Зарегистрирован: 06 мар 2018, 00:44
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Оценка рисков


Сообщение tit4 » 21 ноя 2018, 01:22

В каждом случае риск менеджмент свой. Если это единичная сделка, то можно и 1% риск поставить, а вот еслиэто серия, да еще не дай бог с мартингейлом, то надо очень серьезно считать возможные потери.
tit4
 
Сообщений: 29
Зарегистрирован: 01 мар 2016, 21:54
Баллы репутации: 0
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Пред.

Вернуться в Риск менеджмент.