Инструменты риск-менеджера

[stronger]

Да надо просто опыт и опыт, потом психологический фактор отступает

[Polina]

Все верно.Эйфория от легких денег приходит когда сливается депо и не виртуальное а реальное.Тогда появляется страх,сомнение неуверенность в своих силах.Потом шаг за шагом набирается опыт и отсюда появляется уверенность что все же можно работать.

[Avantaj Fin]

Для этого нужна специальная подготовка так сказать на психологическом уровне... И не каждый я думаю сможет вот так сидеть не отходя от монитора, поэтому я, как и многие другие, тоже предпочел роль скромного трейденра [ah.gif]

Нет, всё таки я стал риск-менеджером.
Теперь риск-менеджирую.

[albinoni]

Еще один из инструментов риск-менеджмента - это выбор объема лота. например, ордера всегда фиксированного объема или же мартингейл.

[feb]

чем больше рисков перекроется автоматом те, конечно, спокойнее...но человек он на то и дан, чтобы исправить косяки автомата, в случае чего

[mr_market]

Риск-менеджеры, обычно, пользуются такими инструментами, как стоп- и лимит-ордера, скользящий стоп-ордер, ценовой диапазон трейдера, связанные ордера, ордера на прибыль и убыток, защитник трейдера. У кого есть опыт работы с подобными инструментами?
.

это обычные ордера,имеющиеся у любого брокера и любой трейдер должен уметь ими пользоваться

[wanderer]

Еще один из инструментов риск-менеджмента - это выбор объема лота. например, ордера всегда фиксированного объема или же мартингейл.

Любой трейдер, прежде чем совершить сделку должен ответить на следующие вопросы:
• Сколько денег можно потерять в случае ошибки прогноза?
• Сколько можно заработать в результате положительного исхода операции?
Зная соотношение доходность/риск, можно оценить экономическую эффективность сделки. Для правильного управления позицией необходимо выбрать оптимальную сумму инвестиций, иными словами, какую часть депозита можно позволить себе потерять. Эту часть можно назвать риском и в цифровом виде обозначить как n% от депозита.
Можно прикинуть в уме (если есть необходимые знания), с каким лотом торговать, или использовать какую нибудь программу, например, калькулятор трейдера. Калькулятор трейдера есть, наверное, на сайте любого ДЦ. Мне лично, калькулятор моего ДЦ не удобен в работе по многим причинам, главное: он не дает ответа сразу - с каким лотом торговать, чтобы риск составил n% от депозита, при срабатывании стоплосса. Поэтому я сделал свою программу. Во 1-х она располагается на графике в виде советника, всегда под рукой – не надо никуда «ходить», все справочные данные по инструменту берутся автоматом с графика. Что бы ввести или изменить значения, надо нажать F7. Значения - это риск (в % ) и величина стоплосса в пунктах. На выходе получается объем лота. Программу можно скачать h t t p : / / g e t . f r e e s o f t . r u / ? i d = 1 3 8 6 3 3 (уберите пробелы)

[VSPexp]

статейка полезная...начальные знания о ММ так сказать...

Мани-Менеджмент - от англ. «Money Management» - управление деньгами. Многие начинающие трейдеры и инвесторы считают мани-менеджмент чем-то слишком научным и трудным для восприятия и сразу отбрасывают его, не желая тратить время на изучение. На самом деле необходимо знать лишь несколько правил Мани-Менеджмента, а точнее методику расчета риска на одну сделку. Продемонстрирую Мани-Менеджмент на примере. Мы хотим купить EUR/USD по 1.3650. Во-первых, необходимо еще до покупки обозначить уровень стоп-приказа, при котором мы вынуждены будем признать, что наша оценка оказалась ошибочной и ликвидировать позицию. Допустим, что этот уровень мы выбрали равным 1.3610. Тогда остается определить последнюю необходимую нам величину - объем сделки. Она, по правилам Мани-Менеджмента, рассчитывается делением требуемого в случае исполнения стоп-приказа убытка на величину убытка, при условии, что сделка открывалась бы объемом 1.0 лот, по формуле:

Lot=Free*Prots/100/(Value_Step*SL)

Где:
Lot – размер искомого лота;
Free – свободные средства на счету (в нашем случае весь депозит);
Prots – процент риска, закладываемого в Стоп Лосс;
Value_Step - шаг изменения цены (1 пункт) в валюте депозита при открытой сделке, объемом 1.0 лот (для EUR/USD это 10$)
SL – размер стоп лосса в пунктах

Допустим, что мы обладаем торговым капиталом в 1000$. Допустим также, что мы не желаем терять на этой одной сделке больше 5% нашего капитала. Тогда, соблюдая Мани-Менеджмент, размер лота для открытия сделки будет равен:

Lot=1000$*5%/100/(10$*40пп)=0.125

Конечно, округлив по правилам Мани-Менеджмента, мы заняли бы позицию размером 0.12 лота по EUR/USD. При этом при срабатывании стопа в 40 пунктов получаем убыток в размере:

Loss=0.12*10$*40пп=48$

Что составит 4.8% от нашего депозита. Вот такая простая арифметика Мани-Менеджмента, которая поможет сохранить Ваш депозит, и в случае серии убыточных сделок позволит торговать дальше.

Вообще Мани-Менеджмент (Money Management) включает в себя гораздо больше аспектов, чем просто расчет лота. Но самое главное, нужно четко понимать нелинейную связь между убытками и прибылью, существующую в торговле вообще. Убыток в 10% потребует от вас получения последующей прибыли в 11%, чтобы вернуться на круги своя. А после получения убытка в 50% для возвращения к прежнему состоянию вам потребуется добиться прибыли в 100%! Общее мнение аналитиков Мани-Менеджмента таково, что предельно допустимый убыток, еще оставляющий шансы отыграться, составляет 33%. При таком убытке будет необходимо выиграть впоследствии 50%, что считается достижимым. Убыток в размере 50% и более, почти наверняка приведет к финансовой смерти инвестора.

[Елена Волохонская]

еще одним из инструментов можно назвать параболический стоп, основан на волатильности рынка, который изображается маленькими точками. Его стоит ставить на 20 пунктов ниже уровня поддержки.

[Sitis]

Я читал на сайте одного брокера есть управление капиталом называется "интерактивный самоучитель"