Страница 1 из 5

Рассчет волатильности

СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 21:48
Sterik
Добрый день бизнес сообществу .
Подскажите пожалуйста , кто знает , как простым образом , (скажем в Эксель) посчитать дневную волатильность по определенному инструменту (например фьючерсу по индексу РТС) .
Необходимость расчета нужна для правильного выставления стоп-лосс .
Заранее Вас благодарю кто откликнется .
Спасибо

Re: Рассчет волатильности

СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 21:06
Japancat
Зачем считать волатильность? Разве не видно по графику среднюю свечку? По Ртс возьмите одну дневную свечку умножьте ее в 1,5 раза -вот вам и стоп-лосс!

Re: Рассчет волатильности

СообщениеДобавлено: 15 апр 2011, 09:08
VSPexp
- Расчет волатильности за период Vi = ∑i (higt - low) / i ; результат в пунктах

Re: Рассчет волатильности

СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 14:01
Sashka
Ее не считают, ее определяют визуально. Это понятие довольно субъективное... [ad.gif]

Re: Рассчет волатильности

СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 14:06
VSPexp
в смысле визуально....тоньше-толще или шире--уже или мало-много? как так определить визуально волатильность? по каким критериям?

Re: Рассчет волатильности

СообщениеДобавлено: 20 май 2011, 15:34
Marall
VSPexp писал(а):в смысле визуально....тоньше-толще или шире--уже или мало-много? как так определить визуально волатильность? по каким критериям?

опытным путем, скорее всего

Re: Рассчет волатильности

СообщениеДобавлено: 29 июн 2011, 04:56
Фольк
Расчет волатильности за период Vi = ∑i (higt - low) / i ; результат в пунктах

это как среднее арифметическое что ли?

Re: Рассчет волатильности

СообщениеДобавлено: 20 июл 2011, 17:09
Klava
Думаю среднее арифм, вы правы...трудно пока разобраться..

Re: Рассчет волатильности

СообщениеДобавлено: 26 июл 2011, 09:38
VSPexp
Волатильность – это степень отклонения цены относительно цены относительно средних значений за данный период.

Re: Рассчет волатильности

СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 16:41
romaPC82
для визуального определения волатильности на форексе можно пользоваться стандартными индикаторами CCI, ATR, полосами Боллинджера или Chaikin Volatility.