Обучающие и аналитические материалы от MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Опишем этапы разработки торговой системы.

Важнейшим подготовительным этапом является правильная постановка цели. Четко поставленная задача определяет успех всей работы.

Разработать торговую стратегию, имеющую статистическое преимущество, доходность и определенную просадочность. Она должна подходить трейдеру психологически по уровню психологической нагрузки, чтобы он мог четко следовать выработанным правилам.

Следующий шаг начинается с идеи.

Говорят, что свою торговую систему невозможно объяснить, а чужую невозможно понять. Это не далеко от истины. Поэтому придется пробовать все, что уже знаете к этому моменту и поискать новое. Ищите то, с помощью чего вы сможете легко торговать. Прежде всего, системы работы по тренду. Все непонятное, сложное и вычурное откладывайте в сторону до лучших времен. Именно поэтому простые торговые системы имеют преимущество перед сложными, в них легче избежать двоякого толкования сигналов. Найдите простой метод поиска сигналов для входа в рынок.

Третий этап – тестирование метода получения сигналов.

При этом нельзя пропускать или исполнять сигналы ТС выборочно. На начальном этапе тестирования нежелательны эксперименты и дополнения. Если таковые обязательны, то тестирование следует начать сначала. На этом этапе торговая стратегия испытывается на исторических данных за последний год. Основной вопрос, на который ищется ответ при этом – работоспособность сигналов на вход, а также в обязательном порядке поиск оптимальных критериев выхода. Статистика покажет доходность выбранной стратегии. Если она отрицательная, придется вернуться ко второму шагу и начать поиски заново. При торговле «на бумаге» нельзя считать истинной полученную доходность, она будет не меньше 300%, а то и тысячу. Такова специфика «бумажной» торговли. А вот просадочность и серии убыточных сделок следует принять во внимание.

Четвертое. Тестирование в реальном времени на демо счете, Показатели этого этапа будут уже намного ближе к истине, от них можно отталкиваться, принимая решение о торговле на реальных деньгах. Оптимальную продолжительность этого тестирования назвать не представляется возможным, здесь все уже строго индивидуально, кому-то надо один месяц, а кому-то три.

На пятом этапе приступают к торговле на реальном счете с небольшим депозитом. При этом размер депозита должен быть таким, чтобы при просадке, показанной системой на демо, вас не выкинуло с рынка. И если на этом этапе получаются стабильные результаты, можно переходить к реальной торговле.

Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Обычно трейдеры начинают с того, что тестируют ТС на основе истории котировок, которую предоставляет им брокер. На следующем этапе они переходят к демонстрационному счёту в реальном масштабе времени, а затем – к работе на реальном депозите. Проходя этот путь, трейдер выявляет слабые места торговых систем и устраняет их. Такая последовательность действий привлекательна тем, что при работе на демонстрационном счёте от трейдера вообще не требуется реальный денежный депозит, а при торговле на мини-форексе первоначальный депозит, как правило, не превышает 100 долларов.

Но особо задерживаться на промежуточных этапах, прежде чем приступить к реальной торговле с депозитом в несколько тысяч долларов, тоже не стоит. Особенно это относится к демонстрационным счетам. За месяц или два вы убедились, что созданная вами торговая система не даёт сбоев в демонстрационном режиме? Отлично, переходите на реальный счет. Излишне долго торгуя на демо-счёте и, по сути, ничем не рискуя, трейдер теряет остроту восприятия, ему начинает казаться, что Forex – это очень просто, и он в любом случае своё возьмёт. Возникают проблемы с самодисциплиной, ведь, нарушая установленные в торговой системе правила торговли, ничего не теряешь, от убыточных сделок нет никаких последствий. И, наконец, едва ли не главное: излишне долгая работа на демонстрационном счёте не побуждает трейдера тщательно анализировать свои действия по окончании торгового периода, это кажется просто не существенным. А без такого анализа ещё никто успешным трейдером не становился.

Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Начинающие трейдеры при оценке торговых систем зачастую руководствуются единственным критерием – доходностью. При этом пригодность системы к использованию в реальной торговле связывается с доходностью однозначно прямо.

Но есть еще несколько важных параметров. Во-первых, это глубина относительной просадки (в процентах). И если сравнить доходность системы с просадкой, которую она дает, то мы получим гораздо более объективную картину. Доходность 50% с просадкой 5%, и доходность 100% с просадкой 40% это две разные вещи. Использование второй системы более опасно для трейдера, в смысле вероятности разорения и накопления капитала в перспективе.

В процессе тестирования торговой системы необходимо также внимательно следить за соотношением средней прибыли и среднего убытка в сделке. Чем оно больше, тем лучше. При соотношении менее двух, надо насторожиться и поискать причину этого, а кроется она, в основном, в правилах закрытия сделок. Если же этот показатель не далеко ушел от единицы, то торговую систему следует переработать. Либо она не может ловить более-менее длинные тренды, либо не подходят правила выхода.

Все показатели, полученные при тестировании (да и в процессе реальной торговли) нельзя рассматривать по отдельности, как и в случае с оценкой доходности. Они тесно взаимосвязаны. То же самое соотношение средней прибыли и убытка будет давать разный конечный итог при разной максимальной серии убыточных сделок. Если серия относительно мала (2 – 3 убытка подряд), то и система с R/R немного более единицы вполне может приносить прибыль. Если же серии убытков велики, то даже и R/R = 2 может не спасти от критических просадок, надо его увеличивать.

Систему, показывающую при тестировании профит-фактор менее 2, обычно не считают пригодной для профессиональной работы на Форекс. Требуется кардинальная переделка. Заметим, что точность входов – основная забота начинающих трейдеров – играет здесь не главную роль. Для того, чтобы получить приемлемый профит-фактор надо в каждой сделке настойчиво выращивать прибыль. А для этого уделить особое внимание разработке правил закрытия сделок.

Оценив внимательно результаты своей торговой системы, вы будете в дальнейшем последовательно получать прибыль. Без этого дороги дальше нет.

Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

На этот вопрос есть только один однозначный ответ – только в процессе тестирования. Каждая торговая система Форекс имеет свои плюсы и минусы, Их надо выявить при торговле на демо-счете, внести изменения и снова повторить тесты. Если весомые минусы показали себя уже в процессе торговли на реальном счете, то в этом случае надо остановиться. Сделать изменения и вновь пройти все этапы тестирования. Ошибка начинающих трейдеров состоит в том, что, изменив, на первый взгляд, незначительно свою систему, они смешивают результат старой системы с измененной. Здесь надо четко определить периоды работы каждой системы. Также внимательно надо посмотреть - а не произошло ли улучшение каких-то одних показателей в ущерб другим. И какие последствия это может иметь в дальнейшей торговле.

Неверным решением можно назвать переделку системы из-за «недостаточной» прибыльности, как единственной причины. Требуется разобраться, а способна ли вообще данная система иметь грандиозную прибыль. А также важна личная установка трейдера, что он хочет иметь, стабильную систему или сиюминутную надежду, может быть, получить прибыль.

Еще один неверный подход – переделка системы без достаточного срока тестирования. Через одну неделю что-то трейдеру не понравилось, и он заменяет индикатор, еще через неделю – другой. Проходит неделя и меняются правила закрытия, потом правила установки стопа. Это нельзя назвать тестированием и ориентироваться на результаты. Только после всех переделок начинается отсчет срока тестирования и рубеж, с которого будут исчисляться итоговые показатели. Только этом случае вы будете иметь объективную оценку реальных достоинств вашей торговой системы.

Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Начинающие трейдеры склонны отказываться от торговой системы при появлении первых убытков. Разумеется, систему нужно корректировать, если возникают убытки большие, чем она показала на тестировании. Но сейчас мы говорим о том, что вымышленный страх трейдера и его неверие в собственную систему приводят к тому, что человек отказывается от хорошей системы, искажает её. Из-за этого его убытки растут ещё быстрее. Поэтому он начинает ещё больше отклоняться от системы, импровизирует, пытается поймать «очевидное» движение и «100% прибыль». Всё это — отсутствие дисциплины, которое приводит к убыткам. Вместо того, чтобы терпеливо дождаться прибыли, трейдер теряет деньги в бессистемной игре (почти как в рулетку). Прежде, чем отказаться от ТС и пуститься на поиски новой, необходимо иметь четкий ответ на вопрос: в чем причина неплановой просадки. Она, в первую очередь, может быть обусловлена нарушениями торговой дисциплины. Они были или нет? Вторая причина – неординарная рыночная ситуация, которая не попадалась при тестировании. Это также надо уметь определять и предусмотреть свои действия в таких случаях. Обычно это приостановка торговли на какое-то время.

Для отказа от тестированной торговой системы надо иметь веские причины и не спешить менять её. Так можно находиться в поиске бесконечно долго, так и не получив прибыли.

Тщательность, достаточно глубокий анализ причин и последствий, устранение спешки и эмоций – это ваши инструменты получения прибыли на Форекс.

Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Первый важный шаг, который вы должны сделать, это оценить свои способности: составить список своих сильных и слабых сторон.

Чтобы достичь успеха на рынке, вам надо разработать такую торговую систему, которая подходила бы именно вам. А для этого необходимо провести оценку своих навыков, темперамента, запаса времени, ресурсов, психологии и т. д. Без такой оценки, скорее всего, ваша система будет «существовать» как бы отдельно от вас, и использование ее будет крайне затруднительно или даже убыточно.

Существует очень много вопросов, на которые вы должны дать определенные ответы. Например, сколько времени вы можете выделить на занятия форексом. Если, например, вы работаете полный рабочий день, стоит подумать о долгосрочной торговой системе, которая требует полчаса – час в день. Торговля по такой системе не будет отнимать много времени. Если же ваше свободное время приходится на активную часть торговой сессии, например, американской, то вполне сгодится и краткосрочная система, или внутридневная. Следующие вопросы: насколько спокойно вы сможете относиться к убыткам? Сколько у вас торгового капитала? Обладаете ли вы хорошими компьютерными навыками? Вопросов немало, и их нельзя оставить без ответа.

Вам следует потратить довольно много времени, обдумывая ответы на такие вопросы. Вы ответили не задумываясь, или же каждый ваш ответ есть результат тщательного анализа ваших ожиданий, суждений и ощущений? И что не менее важно – теперь задумайтесь о самих ответах, которые вы сами же себе и дали. Эта непростая, но важная работа и есть та отправная точка, с которой вы начнете делать свой капитал. Минуя её, вы рискуете не встретиться и со своей целью.

Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Вы не сможете разработать адекватную торговую систему для зарабатывания денег на Форекс, пока не определите для себя чего же вы хотите от рынка. Такое знание дает импульс подсознанию для работы над этим. В свою очередь подсознание заставляет искать все новые и новые пути для достижения поставленных задач. Трейдеры, которые ставят перед собой цель и озвучивают ее перед своими коллегами, добиваются значительно большего, чем те, у кого цели размыты или их попросту нет. При этом при постановке целей всегда следует ставить временные горизонты. И эти временные горизонты, как и саму цель нужно определять в разумных пределах. Т.е. нельзя поставить себе цель — сделать миллиард долларов в течение года, если у Вас на счету 10000 рублей. Цель может быть слегка преувеличена, но всегда реалистична. Особенно это свойственно новичкам рынка, которые считают, что Форекс даст им денег, просто из-за того, что они открывают позиции. Надежды, часто нереальные, возлагаются на все – на минимальный депозит, на эрудированность в финансовых вопросах, и даже на удачливость. Если цель игры на рынке – получить острые ощущения, такому трейдеру можно посоветовать поиграть в рулетку, но не на валютном рынке. Торговля – это не игра, и надо реалистично подходить к возможности получения высоких доходов. Цель подработать на пиво тоже как бы имеет право на существование, но банкой пива дело и закончится, будут ли адекватны трудозатраты?

У каждого трейдера своя цель. Важно только четко ее сформулировать и настойчиво двигаться к ней.

Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Когда вы торгуете, наблюдая, как в режиме реального времени на вашем экране появляются цены, важно знать, что происходит в окружающем вас мире. Если целый день следить за тиками котировок, можно впасть в гипнотическое состояние "изоляции", или своего рода "близорукость", когда вам кажется, что кроме времени и цены ничего не существует. Рынок, однако, движется не в вакууме. На валютный рынок воздействуют разнообразные внешние события. Это может быть регулярно выпускаемый доклад по вопросам экономики. Или внезапное объявление, например, о неожиданном снижении (или повышении) процентных ставок Федеральной резервной системой. Если вы торгуете, то должны знать, что происходит вокруг.

Кроме сиюминутной информации не переставайте накапливать общие знания о рынке. Отслеживайте обзоры рынков, читайте аналитические бюллетени. Много рыночной информации распространяется бесплатно, и проблем с доступом к ней у начинающего трейдера не должно быть. Однако, подходить к изучению рыночной информации надо системно. Простое нагромождение сводок, анализов, прогнозов может только затуманить вашу голову. Выберите одного или двух аналитиков и читайте их постоянно на протяжении какого-то определенного периода. Через какое-то время вы станете мыслить с ними «в унисон», гораздо боле понятными станут их выкладки и как их применить на практике в торговле.

Не менее важно иметь представление о том, как живут и работают передовые успешные трейдеры с мировым именем. Опыт их неоценим и его надо знать. В этом вам помогут книги великих трейдеров. Не только с описанием технических моментов, но и их размышления о рынке, о месте в нем терйдера–одиночки, о современных экономических процессах. Незаменимой настольной книгой должна стать у вас трилогия Джека Швагера «Маги рынка», «Новые маги рынка» и «Маги фондового рынка».

Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Важная задача заключается в том, чтобы определить , как долго вы хотите или можете себе позволить находиться в рынке. Хотите ли вы торговать долгосрочно, когда позиция остается неизменной до нескольких месяцев? Хотите ли стать свинг-трейдером, совершая в день по несколько сделок? Или стать внутридневным трейдером, делая в день от трех до десяти трейдов и более?

Долгосрочная торговля очень проста. Она отнимает мало времени ежедневно и создает минимальное психологическое напряжение. Это особенно важно, если вы торгуете в свободное от работы время или трейдинг для вас всего лишь хобби. При помощи довольно простых правил есть в таком случае возможность зарабатывать существенные деньги. Основной недостаток долгосрочной торговли состоит в том, что необходимо иметь выдержку и незаурядное терпение. Кроме того при торговле в долгосрок вы вынуждены держать на депозите сравнительно большую сумму.

Более краткосрочная торговля. К которой можно отнести внутридневную и свинговую с периодом от одного до трех-пяти дней, тоже имеет свои преимущества и недостатки.

В преимуществах – условия для открытия позиций формируются практически ежедневно, нет рисков от переноса позиции через ночь, всегда есть несколько альтернатив на различных валютных парах. Недостатки – это высокие издержки, оплата спредов и комиссий, высокое психологическое давление на трейдера. Внимательно и не спеша сравните и то, и другое, выписав их на бумагу. После такого сравнения можно определить для себя, какой стиль торговли больше соответствует вашему характеру, потребностям и возможностям.

Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Если вход был хорош, а выход плох, то сделка скорее всего принесет убыток. Если и не убыток, то недостаточную прибыль. Одна такая сделка как бы и не беда, но их последовательность может принести не достаточно прибыли, чтобы покрыть издержки торговли и убытки от неудачных сделок. В тоже время, даже при неудачном входе, но хорошо поставленном стопе можно получить прибыль. Именно выходы, а отнюдь не входы, определяют результативность торговли. Эту немудреную истину вполне легко понять. Возьмите ваше правило входа и измените правило выхода. А потом примените еще какое-либо правило. Вы увидите совершенно различный результат торговли на каком-то промежутке времени. Дело доходит даже до того, что весьма затруднительно сказать, хорош ли вход - из-за того, что результаты очень сильно зависят от выходов. Из-за плохих выходов хороший вход может показаться неудачным, и, наоборот, хороший выход может представить нам неудачный вход как удачный. В этом есть опасность – при, собственно, неправильном входе получается хороший профит и трейдер считает, что поступил правильно, но в последующем терпит немалые убытки.

Действующие трейдеры применяют множество способов определения времени или уровней закрытия позиций. Пожалуй, мы имеем здесь даже больше разнообразия, чем в правилах открытия позиций. Наиболее часто применяется выход по уровням, а также по «обратному» сигналу, то есть показаниям индикаторов как бы на вход в противоположном направлении.

Считается очень полезным использование правил частичного выхода. Они позволяют фиксировать прибыль по части позиции (часто на уровнях, когда прибыль от этой части становится равной плановому убытку) и следить за тем как прибыль растет по не закрытой.

Уделите достаточное внимание разработке как правил установки стоп приказов, так и правил выхода с рынка. Возможно, что лучшие правила выхода вы найдете не так скоро, как правила входа. Эту часть торговой системы никогда не оставляйте без внимания. Именно от нее зависит успех всей вашей работы.

Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy