Обучающие и аналитические материалы от MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

На валютном рынке тенденции движения цен (восходящая или нисходящая) присутствует далеко не всегда. Отсутствие определенного тренда – это и есть "боковой" рынок. В обиходе трейдеров он носит название «флэт», что значит «плоский». В такие моменты на рынке присутствует приблизительно одно и то же количество медведей (продавцов) и быков (покупателей). На графиках валютных пар такие периоды бокового движения хорошо видны – цена не делает новых максимумов и минимумов. Еще говорят, что такой график похож на «забор».

[ img ]

В большем масштабе этот участок выглядит так:

[ img ]

То есть мы видим, что восходящий тренд на какое-то время потерял свою силу. И такое состояние рынок сохранял три дня. Количество покупателей было недостаточным, чтобы цена росла, но и продавать в больших количествах никто не хотел. Периоды малой активности довольно часты и всегда имеют разную продолжительность. Выход их боковика может быть как плавным, так и резким. Наблюдать за рынком, несмотря на то, что он как бы «скучный» надо внимательно, ибо можно пропустить начало хорошего прибыльного движения.

Есть разные способы работы трейдера в период бокового движения валютных пар, о них мы расскажем далее. Во всяком случае, если ваша прибыльная позиция попала в боковик, не спешите закрывать ее, просто подтяните стоп к нижней границе диапазона.

Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Многие трейдеры ждут прорыва диапазона, который обычно сопровождается периодом высокой волатильности. Цена движется быстро, так что и заработать можно быстро. Единственная проблема заключается в том, что и убытки можно получить также быстро, как и прибыль. Движение цены при флэте обычно намного спокойнее и поддается наблюдению намного проще. Возможно, прибыль приходит не так и быстро, зато намного более безопасным способом. Давайте посмотрим, как трейдеры могут извлекать прибыль из бокового тренда.

Прежде всего, необходимо убедиться в том, что на рынке действительно установилась ситуация флэта. Большинство новичков не могут распознать такую ситуацию. Прекрасным индикатором для флэта являются Полосы Боллинджера, которые вы можете увидеть на 1-часовом графике по USDCHF за май 2013 года. Если полосы движутся по горизонтали, значит перед вашими глазами разворачивается ситуация бокового рынка. Вы можете открывать и закрывать сделки в диапазоне между уровнями поддержки и сопротивления и сможете зарабатывать до тех пор, пока цена не пробьет один из уровней.

[ img ]

Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Давно известно, что рынки пребывают в состоянии бокового ненаправленного движения бОльшую часть времени, т. е. часто впадают в состояние относительного покоя. Трейдерам очень важно выявить такие участки графика, потому что всегда вслед за состоянием покоя наступает оживление и начало (или продолжение) тренда. И такие инструменты в арсенале трейдеров есть. Во-первых, это, широко известные, скользящие средние. Когда линия МА принимает горизонтальное положение, можно говорить, что наступил флэт.

Прекрасным индикатором затухания силы тренда являются основанные на учете волатильности ленты Боллинджера.

[ img ]

Когда канал, образованный верхней и нижней линией сузился и остается в таком положении, однозначно делаем вывод, что наступил флэт.

Average Directional Movement (ADX) – менее известный индикатор силы тренда.

[ img ]

Интерпретация его не составляет труда: когда все три линии переплетены – тренд отсутствует.

Эти же индикаторы сигнализируют и об окончании флэта, начале нового тренда.

Скользящие средние оказываются направленными вверх и расположены ниже цены; полосы Боллинджера расходятся; линии ADX также расходятся и сплошная линия принимает направление в сторону тренда.

Выбор индикатора за вами. Они значительно упрощают оценку состояния рынка, следует только внимательно понаблюдать. Через небольшое время все это покажется вам довольно простым делом.

Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Во время бокового движения валютных пар многие трейдеры не сидят, сложа руки, когда есть возможность заработать и в этой ситуации. Если вы хотите получить прибыль во время флэта, следует вспомнить о канальных стратегиях. В первую очередь оценивается ширина диапазона, в котором движется рынок. При узком диапазоне труды могут оказаться напрасными и прирост прибыли невелик по сравнению с трудозатратами. Это получается, когда установка стоп-приказа за границей диапазона приведет к убытку, который больше предполагаемой прибыли, взятой на противоположной границе.

[ img ]

Для уверенного получения прибыли надо искать широкие диапазоны, когда боковое движение формируется в виде канала. Вход от границы канала и короткий стоп за минимум у этой границы, тейк профит - на противоположной границе.

[ img ]

Заключая сделки в боковом тренде, не отступайте от правил работы по тренду. Направление сделок лучше сохранять в соответствии с направлением старшего тренда.

В этом случае при выходе цен из диапазона вы можете зацепиться за сильный тренд и получить весомую добавку к своему депозиту. Работа в противоположном направлении не очень опасна при коротком стопе, но количество стопов может возрасти.

И не забывайте, что работа в "боковом" рынке требует трижды повышенного внимания.

Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Торговать на боковом тренде проще, нежели в условиях трендового рынка. Сперва, вы проводите горизонтальные линии сверху и снизу по границам диапазона, в котором движется цена (уровни поддержки и сопротивления). Вы торгуете в пределах границ этого диапазона. Если цена выходит за эти уровни поддержки и сопротивления, вы понимаете, что цена покинула диапазон и начинаете торговать снова, однако до тех пор ваша торговля остается достаточно безопасной в данном диапазоне, и каждый раз, когда цена отталкивается от такого уровня сопротивления или поддержки, уровень становится еще крепче, и цене все сложнее его пройти. Вы не рискуете многим, ведь цена всегда будет возвращаться к этому уровню до тех пор пока не прорвется наружу.

Хорошая точка для открытия позиции располагается немного ниже уровня сопротивления (красная стрелка), если вы хотите продавать. Вы закрываете сделку, когда цена подобралась близко к уровню с противоположной стороны, где вам следует выставить take profit (зеленый крест), и stop loss вы выставляете немногим выше уровня сопротивления (красный крест), как показано на рисунке 1.

Рис. 1

[ img ]

Если вы хотите открыт позицию на покупку, нужно сделать наоборот: откройте сделку немного выше уровня поддержки в данном случае (зеленая стрелка) и выставьте take profit чтобы выйти из рынка, когда цена подберется вплотную к уровню сопротивления (зеленый крест), и stop loss вы выставляете немногим ниже уровня поддержки (красный крест), как показано на рисунке 2.

Рис. 2

[ img ]

Каждая из сделок принесла бы трейдеру 36 пунктов, и возможный убыток в 16 пунктов. В такой ситуации бокового рынка можно было бы совершить 9 прибыльных сделок, что в сумме дало бы прибыль в сумме 36 пунктов х 9 = 324 пункта на боковом рынке, если бы трейдер начал бы с открытия позиции на продажу сразу после бара с длинным «выступом» над уровнем сопротивления, как показано на рисунке 3.

Рис. 3

[ img ]

Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Что такое пользовательские индикаторы? Это индикаторы, не входящие в стандартную поставку MetaTrader 4. Такие индикаторы пишут сами пользователи и очень большое их количество можно найти в интернете и на сайте фирмы-изготовителя терминала. Пользовательские индикаторы выделены в отдельную папку навигатора.

[ img ]

Мы также видим список пользовательских индикаторов. Это некоторые образцы, созданные разработчиками (они вполне работоспособны).

Отличие пользовательских индикаторов от стандартных заключается, в частности, в следующем. Во-первых, в стандартном индикаторе недоступен для редактирования его код. Второе – установки параметров стандартного индикатора (цвет, период, вид линий и т.п.) сохраняются. При установке индикатора на график будут автоматически применены последние использованные. В пользовательских параметры не сохраняются, каждый раз их надо вводить заново. Чтобы этого избежать, надо открыть код индикатора в редакторе и вписать требуемые параметры.

Как установить новый нужный индикатор в терминал? Это не сложно. Копируете нужный вам индикатор, вставляете в папку Disk:\Program Files\Ваш МТ-4\experts\indicators. Всё! После этого нужно только перезапустить терминал и в меню появится этот новичок.

Что дает использование таких индикаторов. Во-первых, настройка вида самих индикаторов и параметры существенно шире. Но самое главное – в алгоритм расчета вносятся какие угодно дополнения или изменения, необходимые трейдерам.

Приведем пример таких индикаторов.

[ img ]

Это модифицированная скользящая средняя. В алгоритм расчета внесены дополнения, после которых кривая точнее следует за ценой, раскраска линии МА соответствует направлению.

[ img ]

Heiken Ashi – не строит дополнительных линий, по особому алгоритму изменяется раскраска свечи. Авторы считают, что анализировать его проще, чем классические японские свечи. Основная его особенность состоит в фильтрации малосущественных высокочастотных колебаний и оставляет низкочастотные составляющие, которые и определяют текущее направление движения.

Пользовательских индикаторов существует огромное количество. Среди них вполне возможно найти свой, отвечающий на ваши вопросы при построении торговой системы.

Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Ранее мы рассказывали о канальных стратегиях, торговле в диапазоне и на выходе из него. Для построения каналов и уровней существуют инструменты автоматизации.

[ img ]

Канал стандартного отклонения (красный) и канал линейной регрессии (синий) строятся при помощи инструментов, вызываемых из меню Вставка – Каналы.

Уровни строятся автоматически при помощи пользовательских индикаторов.

[ img ]

Уровни Мюррея. Ни каких действий, кроме единственного, добавить индикатор на график. Видим, что линии индикатора, действительно, прошли через уровни поддержки и сопротивления.

[ img ]

Интересный индикатор Флет-Тренд. Показывает зоны флета, но не на графике текущего тайм-фрейма, а на соседнем. Настройки минимальны – указываем периодичность в минутах.

Для любой стратегии возможно подыскать требуемый индикатор среди пользовательских. Если же это не удалось, то можно написать самому или заказать опытному программисту. В любом случае, невыполнимых задач в терминале МТ4 почти не существует. Определите свои потребности в анализе графиков и превратите их в свой индикатор.

Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Изначально индикатор Ишимоку создавался для анализа цен на товарных и фондовых рынках, однако оказалось, что он чрезвычайно эффективен и на валютном. И это не удивительно: везде мы имеем дело с финансами в той или иной форме, и они должны подчиняться общим законам.

Индикатор Ишимоку состоит из 5 линий: киджун-сен (база), тенкан-сен (сигнал), чико-спан (отстающая), сенко-спан А и сенко-спан В. Разберём все эти линии...

Киджун-сен (синяя) — это сумма максимумов и минимумов последних 26 свечей делённая на 2.

Тенкан-сен (красная) — это сумма максимумов и минимумов последних 9 свечей делённая на 2.

Чико-спан (зеленая) — сегодняшняя цена отображающаяся на 26 свечей назад.

Сенко-спан А (оранжевая) — это сумма Киджун-сен и Тенкан-сен делённаяна 2 и продвинуто на 26 свечей вперёд.

Сенко-спан В (лиловая) — это сумма максимумов и минимумов последних 52 свечей делённая на 2 и продвинуто на 26 свечей вперёд.

[ img ]

На данном графики мы видим явный нисходящий тренд тренд, потому что линия тенкан-сен направлена вниз и расположена ниже киджун-сен, которая тоже направлена вниз. чико-спан тоже направленна вниз. Так же они обе ниже облака Сенко-спан, которое является сопротивлением.

При восходящем тренде линия тенкан-сен пересечёт киджун-сен с снизу вверх и обе лини будут над облаком.

Пересечение цены и Chinkou Span (так называемое облако) служит сигналом для совершения сделки. Если Chinkou Span пересекает цену снизу вверх, то это сигнал на покупку; сверху вниз — на продажу. Границы «облака» являются очень сильными уровнями поддержки/сопротивления. То есть использование Ишимоку таким образом - идентично работе по уровням сопротивления и поддержки.

Другой способ – работа по пересечениям скользящих. Если Tenkan-sen (красная линия) пересекает Kijun-sen (синяя линия) сверху вниз, образуется сигнал на продажу; снизу вверх — на покупку. Индикатор Ишимоку прост, но чтобы его понять, возможно, придётся перечитать эту статью пару раз рассматривая графики разных валютных пар.

Немало трейдеров работают с этим индикатором, не применяя дополнительные фильтры и триггеры. И в самом деле – есть скользящие, и есть уровни, этого оказывается вполне достаточно. Ну, может быть еще каналы построить, в некоторых ситуациях.

Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Анализ рынка с помощью японских свечей (Саndlesticks) – один из популярных методов технического анализа. Комбинации японских свечей используются для двух целей. Во-первых, они помогают распознать текущую тенденцию и определить точки открытия сделок. И, во-вторых, самое главное - они помогают выявить возможные точки разворота главной тенденции.

Японские свечи (Саndlesticks) строятся по аналогии с баровым графиком. Наиболее часто свечи строятся на дневных графиках. Это связано с тем, что метод создавался и использовался именно для анализа этого временного промежутка. Суть этого метода технического анализа основана на учете соотношения цен при открытии и закрытии одного и того же торгового дня, а также цен закрытия предыдущего дня и открытия следующего.

Свеча отличается от бара формой. В промежутке между ценами открытия и закрытия рисуется прямоугольник, называемый телом свечи. Вертикальные палочки сверху и снизу тела называются тенями, которые показывают максимальную и минимальную цены в этом интервале времени, соответственно. Тело свечи закрашивается по-разному в зависимости от взаимного расположения цен открытия и закрытия. В мировой практике принята следующая методика – если бар закрылся на более высоком уровне по сравнению с ценой открытия, то используется белый цвет, если бар закрылся ниже, чем открывался, то тело свечи закрашивается в черный цвет.

[ img ]

Цветовая схема графика, настроенная в МТ4 по умолчанию затрудняет использование этой методики, цвета свечей в ней инвертированы, т. е, растущая свеча черная, а падающая белая. Настроить цветовую схему под японские свечи можно в свойствах графика, нажав F8.

[ img ]

Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Большинство технических индикаторов отражают или подтверждают движение цены. Когда цена двигается вверх, индикатор идет вверх, когда цена идет вниз, индикатор двигается вниз. Когда цена достигает пика, индикатор достигает пика, а когда цена находится на дне, индикатор находится на дне. Однако, иногда между движениями индикатора и цены наблюдается разногласие. Это разногласие известно как не подтверждение тренда и часто может быть видно в зонах перепроданности и перекупленности, а также, когда индикаторы находится над или под нулевой линией. Многие трейдеры умеют распознавать тип неподтверждения, на вершинах и на дне рынка, когда наблюдается так называемая классическая дивергенция.

[ img ]

Дивергенцией является разнонаправленное движение цены и индикатора, что указывает на возможность изменения тренда в краткосрочной или долгосрочной перспективе. Бычья дивергенция наблюдается во время движения цены вниз, когда она формирует или более низкий минимум или двойное дно, тогда как на графике движения индикатора мы видим более высокий минимум или двойное дно. Медвежья дивергенция наблюдается во время движения вверх, когда цена формирует новый более высокий максимум или двойную вершину, тогда как индикатор в это же время формирует более низкий максимум или двойную вершину. Классические дивергенции наблюдаются на вершинах и на дне, а также в коррекционных фазах.

[ img ]

Использовать дивергенции можно как для входов по тренду (что более предпочтительно), так и для контртрендовых сделок или входов на развороте. В последнем случае подтверждение от других методов анализа является обязательным.

Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy