Обучающие и аналитические материалы от MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Когда Forex-трейдер открывает новый счет, он должен выбрать кредитное плечо. Многие Forex брокеры предлагают высокое кредитное плечо до 1:500. Что это значит? Это значит, что ему нужно иметь лишь 1 доллар США на счете, чтобы совершить сделку на сумму 500 долларов. Если бы у него была сумма 1000 долларов и он рискнул бы всем своим капиталом, он смог бы совершить сделку объемом 500 000 долларов США. Это звучит прекрасно, но это еще и рискованно. Сделка может стать убыточной для трейдера в любой момент по самым разным причинам. Иногда это происходит очень спонтанно, и за этим иногда следует период высокой волатильности. Множество трейдеров, начавших за здравие, заканчивают за упокой в таких случаях.

Маржа и плечо - две разных стороны одной и той же монеты. Плечо определяет, сделку какого объема вы можете совершить, исходя из ваших средств, в то время как маржа – это сумма, которую вы должны иметь на депозите на случай убытка. Чем выше плечо, тем выше маржа, и тем меньше сумма средств, остающаяся на вашем счете. И если вы понесете убыток по сделке, открытой с высоким плечом, вы можете потерять большие суммы, намного превышающие сумму вашего депозита, и если вы потерпите убытки в нескольких таких сделках, это может привести к полной потере всех средств на счете.

Есть еще одна проблема, идущая рука об руку с торговлей с высоким плечом. Конечно, это захватывающее действо, ведь вы видите, как ваши прибыли растут с приличной скоростью, если ситуация развивается благоприятно в ожидаемом направлении. Но здесь скрывается еще одна ловушка … Ваши эмоции могут переполнить вас, и в этом состоянии вы начнете делать ошибки. Вы можете начать отступать от вашего торгового плана и увидите, что сумма на вашем счете становится меньше и меньше, что взволнует вас намного сильнее, но уже в негативном ключе. Вы можете утратить контроль, не зная, как остановить столь значительные убытки, надеясь, что цена вновь вернется на прежний курс, будучи ввергнутым в ступор при виде огромных убытков, продолжающих расти у вас на глазах. Может быть, вы переставите stop loss, поскольку не хотите терять такую большую часть своего депозита, но зачастую цена продолжает двигаться против вас и вы уже даже рады закрыть сделки раньше, чем они сведут на нет весь ваш депозит.

Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Если вы будете всегда рисковать лишь определенным процентом средств на вашем счете, то при каждой неудачной сделке потеряете меньше денег.

Этот простой метод может помочь оставаться в игре в течение многих месяцев или даже лет. Хотелось бы надеяться, что столько времени вам хватит, чтобы наладить свою торговлю и начать зарабатывать.

Риск-менеджмент направлен на то, чтобы сохранять самодисциплину, необходимую для заработка на рынках, и не допускать выбывания из игры в результате нескольких неудачных сделок. Одна из потенциальных проблем связана с тем, что ограничение рисков в процентах от капитала требует наличия серьезных средств. Поэтому у вас есть два варианта. Первый: торговать мини- или даже микроконтрактами. Использование мини-контракта дает возможность выбрать любое промежуточное количество рисковых операций в пределах вашего лимита. Второй вариант: заработать больше денег и внести их на свой счет.

Вы также не должны забывать и про общий риск для своего портфеля. Например, ограничивая риск по любой позиции до 1% имеющихся на счете средств, следует ограничить и общий размер риска для всего портфеля не менее чем до 5% или даже до 3%. Если бы каждая позиция была провальной, то вы потеряли бы в общей сложности всего 5% своих средств на счете. Невелика беда. Идея состоит в том, что вы должны гарантировать себе в случае катастрофы по типу «11 сентября» способность пережить ее, даже если все ваши позиции в один день будут вынужденно закрыты.

Все эти манипуляции имеют довольно простую цель – вы должны иметь возможность работать на рынке как можно дольше, чтобы получать профит регулярно. А, как известно, время – это и есть деньги, настоящие деньги.

Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Навыки управления средствами крайне важны при торговле на Forex. Если для вас это еще не стало совершенно ясным, ваши шансы на потерю всех ваших средств высоки. Такие навыки помогают вам концентрироваться на важных моментах.

Начинать процесс управления средствами следует с выбора типа счета и размера депозита. Никогда не инвестируйте суммы, которые вы не можете позволить себе потерять, ведь прежде всего, вам нужно научиться торговать, а это на это могут уйти годы, пока вы не начнете получать какую-то ощутимую прибыль. Конечно же, вы должны знать что-то о валютных парах, которыми вы собираетесь торговать. Вы можете выбрать две или более, но в начале пути лучше было бы сосредоточиться на какой-то одной. Вы сможете подобрать для себя больше пар, когда наберетесь опыта.

Перед вами простой пример управления средствами (платежи, налоги, swap-пункты и спред не включены).

Мой счет: Микро счет

Депозит: $100.

Финансовые инструмент: EURUSD

Максимальный риск на сделку: 2 % от депозита = $3.

Цель:

Stop Loss: 60 пунктов

Take Profit: 90 пунктов

Максимальный объем сделки: 0.3, что составляет $0.03 за 1 пункт

Стратегия: Соотношение убыточных сделок: Прибыльные сделки = 1:2

Ожидаемый объем на сделку за первую неделю:
1/3 x (-60 x $0.03 +2 x 90 x $0.03) = +$1.20

Количество сделок в неделю: 10

Моя цель: Увеличение начального депозита $100 более, чем в 7 раз за год:

Неделя 0: 100 + 12

Неделя 1: 112 + 12

Неделя 2: 124 + 12

Неделя 3: 136 + 12

Неделя 4: 148 + 12

Неделя 5: 160 + 12

Неделя 6: 172 + 12

Неделя 7: 184 + 12

Неделя 8: 196 + 12

Неделя 9: 208 + 12

Неделя 10: 220 + 12

Неделя 11: 232 + 12

Неделя 12: 244 + 12

Неделя 13: 256 + 12

Неделя 14: 268 + 12

Неделя 15: 280 + 12

Неделя 16: 292 + 12

Неделя 17: 304 + 12

Неделя 18: 316 + 12

Неделя 19: 328 + 12

Неделя 20: 340 + 12

Неделя 21: 352 + 12

Неделя 22: 364 + 12

Неделя 23: 376 + 12

Неделя 24: 388 + 12

Неделя 25: 400 + 12

Неделя 26: 412 + 12

Неделя 27: 424 + 12

Неделя 28: 436 + 12

Неделя 29: 448 + 12

Неделя 30: 460 + 12

Неделя 31: 472 + 12

Неделя 32: 484 + 12

Неделя 33: 496 + 12

Неделя 34: 508 + 12

Неделя 35: 520 + 12

Неделя 36: 532 + 12

Неделя 37: 544 + 12

Неделя 38: 556 + 12

Неделя 39: 568 + 12

Неделя 40: 580 + 12

Неделя 41: 592 + 12

Неделя 42: 604 + 12

Неделя 43: 616 + 12

Неделя 44: 628 + 12

Неделя 45: 640 + 12

Неделя 46: 652 + 12

Неделя 47: 664 + 12

Неделя 48: 676 + 12

Неделя 49: 688 + 12

Неделя 50: 700 + 12

Неделя 51: 712 + 12

Неделя 52: 724

Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Контроль над риском не следует путать с боязнью риска. Готовность принять риск - возможно, самая характерная черта каждого успешного трейдера. Почему же говорят, что риск должен быть ограниченным? Да, это так, риск может быть любым, но он должен быть ограничен. Ограничение единственное – ваши торговые правила. Все действия не по правилам требуется однозначно исключить.

Понятие риска не перестает существовать для трейдера даже в том случае, когда он следует четкой продуманной стратегии действий. Невозможно обезопасить от риска каждую сделку. Но, признавая возможность проигрыша, гораздо проще обезопасить от значительных потерь свое финансовое благополучие в целом. Конечно, начинающему трейдеру бывает сложно сразу смириться с тем, что в конкретной сделке он что-то теряет. Происходит это на самом деле в силу недостатка опыта. И лишь когда за плечами у трейдера масса совершенных сделок, приходит понимание того, что долгосрочная перспектива здесь гораздо важнее текущего момента. В долгосрочной перспективе поражения полностью уравновешиваются победами, а значит иногда менее страшно проиграть, чем бездействовать.

Смотрите на вещи реально, принимайте такими, как они есть, в том числе и валютный рынок. Ваши мечты и задумки, вещь, конечно, замечательная, но рынок о них ничего знать не желает и исполнять не будет. Все только в ваших руках.

Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Правила управления средствами - не менее важная часть работы трейдера, чем и все другие. Частично эти правила включают в себя положения риск-менеджмента и входят, как составная часть в торговую систему. Это определение предполагаемого убытка в позиции, определение соотношения возможной прибыли и убытков, ограничение риска при торговле с несколькими позициями.

Кроме этого финансовым планом трейдера должны быть предусмотрены и все другие действия с торговым капиталом. Во-первых, это, конечно, определение самого торгового капитала – то есть, какой размер всех ваших доходов будет отведен для торговли.

Затем – какая часть торгового капитала будет зачислена на данный торговый счет, может быть вначале и весь капитал будет на одном счете. Ваш план будет очень хорош, если в нем предусмотрено – какую часть заработанной прибыли вы будете выводить в наличные средства, какую часть реинвестировать. Обязательно определите, в каких случаях и сколько будете добавлять на депозит.

Такие расчеты, и вообще предусмотрительность не окажутся лишними. Ваш капитал будет расти только в том случае, если ваши действия продуманы и спланированы.

Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Торговые операции на рынке Форекс могут производиться не только командами трейдера, но и при помощи компьютерных программ. Механические системы позволяют практически полностью автоматизировать процесс торговли. Если трейдер грамотно настроит программу, то может вообще не проводить анализ и не заключать сделки самостоятельно. Торговый терминал MetaTrader 4 обладает массой возможностей для автоматического трейдинга. Теоретически любой человек, используя язык программирования MQL4, может написать свою торговую систему для терминала. Такие программы называются советниками.

Каковы преимущества автоматической торговли на Форекс? Прежде всего, это отсутствие так называемого человеческого фактора. Трейдер может допустить ошибку из-за плохого настроения, азарта, жадности или нерешительности, а программа заключает сделки механически и абсолютно хладнокровно. Кроме того, человек не в состоянии следить за котировками 24 часа в сутки. Даже если трейдинг - его основная работа, человек все равно никуда не денется от своих физиологических потребностей. Советник же может заключать сделки в любое время суток. Вы же можете только периодически наблюдать, что происходит с Вашим депозитом и оценивать прибыльность механической системы. Но там, где есть плюсы, не обходится и без минусов. Автоматическая торговля на Форекс - это не чаша Грааля, которая поможет Вам стать миллионером за три дня. Это всего лишь программа, которая действует согласно своему алгоритму. Запомните, что абсолютно прибыльных механических стратегий не бывает - рано или поздно любая дает сбой. Поэтому относитесь с подозрением к "суперприбыльным" бесплатным стратегиям в интернете. Во-вторых, рынок все время развивается и меняется, а учесть эти изменения под силу только человеческому разуму, а не жестко настроенному алгоритму. Поэтому универсальной стратегии для автоматической торговли на Форекс, которая будет прибыльной всегда, просто не существует.

Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Возможно, ваш брокер также предлагает услуги автоматизированной торговли, и вам стало любопытно что это такое, особенно после того, как вы поняли, что обучение торговле на Forex требует больших усилий. Конечно же, полностью автоматизированная торговля обладает множеством достоинств. Во-первых, советники предлагают трейдеру полноценную торговую систему, в противном случае трейдеру пришлось бы разрабатывать ее самостоятельно. Во-вторых, использование советников исключает потерю трейдером самоконтроля, ведь он перекладывает все заботы о торговле на плечи робота. Все, что трейдер может сделать в таком случае, это как-то повлиять на технические параметры советника. В-третьих, автоматизированная торговая система не тратит время на открытие и закрытие сделок, как это делает трейдер. Советник гораздо быстрее реагирует на поведение рынка. Но именно в этих достоинствах и кроются опасности для трейдера.

Многие трейдеры, использующие автоматизированные торговые системы, не видят необходимости в понимании процесса исполнения сделок. Они никогда по-настоящему не учатся торговать и в случае, если робот начнет сливать их депозит в трубу, они никогда не знают, что делать и думают, что система каким-то образом снова вернет все в норму. Но в большинстве случаев этого не происходит, и в, конце концов, трейдеры теряют свои деньги, виня во всем автоматизированные торговые системы. Как бы то ни было, робот есть робот, и робот будет делать все в соответствии с полученными инструкциями, и если эти инструкции не понятны самому трейдеру, то как робот может успешно торговать? Как трейдер может задать параметры, о которых он ничего не знает? В добавок, автоматизированная торговая система никогда не сможет быть лучше торговой стратегии, на которой она основана, а стратегия должна разрабатываться с учетом конкретной ситуации, в которой оказался трейдер, и его возможностей. Если стратегия хороша, она может принести прибыль, но как трейдер может понять, какой из роботов по-настоящему хорош? Все они кажутся замечательными, когда вы слышите о результатах тестирования на ретроспективных данных, но большинство из них никогда не предоставляет вам никаких результатов тестирования на реальном счете, когда система работает на данных, поступающих в реальном времени, а не просто анализирует данные прошлых периодов.

Конечно, автоматические системы не реагируют на поведение рынка эмоционально, как это делают трейдеры, но такие системы негибки и интерпретируют любые сигналы без учета аспектов, которые может заметить только человек. Робот не сможет понять, почему рынок реагирует на то или иное событие так, как реагирует, а трейдер, напротив, обладает запасом знаний, которые он использует при проведении расчетов перед принятием важного решения. Трейдер может основывать свою торговую стратегию на гораздо большем объеме данных, чем робот, который может только реагировать на сигналы, посылаемые парочкой применяемых инструментов анализа.

Как бы то ни было, основная причина, по которой автоматические системы торговли не могут сработать, это то, что они не видят различий между разными торговыми ситуациями. В течение некоторого времени они даже могут приносить некоторую прибыль, но в долгосрочной перспективе они потерпят фиаско, когда, например, рынок выходит из тренда и переходит к боковому движению. Наилучшие результаты может дать комбинация автоматизированной и ручной торговли. Всегда намного лучше обучиться основам торговли и не полагаться полностью на автоматические системы.

Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

На сегодняшний день существует очень много различных советников, которые рекламируются как прибыльные или суперприбыльные, и у каждого имеются свои настройки и принципы работы. Одни могут выжидать хорошего момента для совершения сделки и быстро брать прибыль, другие работают как часы, штампуя торговые операции одну за другой в считанные секунды. Отличий можно найти очень много. Поэтому, если вы задумали применять их в своей торговле, проверьте, как он работает на демонстрационном счете.

Опасность применения покупных и бесплатных советников состоит в том, что далеко и далеко не каждый начинающий трейдер сможет разобраться в логике их работы. Даже толковый программист, сумевший понять код советника, должен к тому же отлично разбираться в рыночных ситуациях, чтобы понять – а действительно ли открытие позиции в данный момент приведет к получению прибыли. Существует много ситуаций, когда работу советника надо просто остановить, чтобы не было беды. Каким бы не был хорошим алгоритм торгующей программы, обязательно возникнет ситуация, не предусмотренная автором, потому что всё их рыночное многообразие и невозможно предусмотреть в одном советнике. И для этого владелец советника должен обладать немалым опытом торговли. Выделите свои плюсы и минусы, и помните, что ваш успех может зависеть только от вас самих и ваших приложенных усилий.

Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Люди, только начинающие работу на Форекс, зачастую не имеют нужного опыта и не обладают достаточным багажом знаний для того, чтобы начать торговать самим. По этой причине они сразу хотят использовать автоматическую торговлю. Это помогает избежать влияния на процесс торгов человеческих эмоций - паники, излишнего волнения и т. п. Но программы автоматической торговли не могут гарантировать стопроцентную вероятность последовательного получения прибыли. Советники разрабатываются на основе многолетнего опыта успешно торгующих трейдеров и профессиональных аналитиков. И самым лучшим советником будет тот, который сделан опытным трейдером собственноручно или с помощью грамотного программиста.

Для начинающего трейдера, пока он не приобрел опыт, лучшим выходом будет сочетание автоматической и ручной торговли. Можно пойти несколькими путями. Открыть два счета – один для себя, другой для автоматики (при этом автомат необходимо постоянно контролировать). Сочетать авто и ручную торговлю на одном счете (требуется отслеживать постоянно уровень покрытия маржи, чтобы ваши сделки не отбирали средства у советника). Или периодически включать советник на своем счете для ручной торговли. Также можно поставить советник на одну валютную пару, самостоятельно отслеживая какие-то другие. В любом случае полностью полагаться на автоматику вам не следует до тех пор, пока отработанная вами вручную торговая стратегия не будет запрограммирована и опробована.

Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Вы можете найти огромное количество автоматизированных систем в Интернете. Некоторые бесплатны, и вам всего лишь понадобится зарегистрироваться на сайте брокера или продавца, за другие надо платить больше или меньше. Зачастую, поставщик роботов представляет вниманию покупателей результаты тестирования на ретроспективных данных, чтобы продемонстрировать, как хорошо система работает и сколько прибыли она приносит. Для проведения такого тестирования они используют специальное программное обеспечение, также позволяющее развивать вашу стратегию дальше.

Терминал MetaTrader 4 включает такое ПО, и каждый желающий может испробовать его самостоятельно на демо-счете, например. Советник работает на основании исторических данных, но если вы попробуете использовать такую автоматизированную систему на вашем реальном счете, результат может не подтвердить результаты ретроспективного тестирования и привести к сгоранию ваших средств. Поэтому об этом важно помнить, если вы задумываетесь о покупке советника. В некоторых случаях хороших результатов поставщики советников добиваются путем подбора формул по кривым, что значит, что у них уже были готовые результаты, и они подстроили правила работы советника под кривую результатов. Таким образом, работа советника выглядит безупречной, но очень вероятно, что система не сработает на поступающих данных при использовании на реальном счете, независимо от того, каким эффективным советник выглядел на исторических данных.

В терминале MetaTrader 4 провести ретроспективное тестирование можно с помощью Тестера стратегий, которые выглядит вот так:

[ img ]

Вы выбираете стратегию (здесь приведен образец MACD), инструмент (здесь EURUSD), таймфрейм, модель и временной промежуток. Вы так же можете воспользоваться функцией оптимизации, которая подбирает для вас наилучшие параметры, но, пожалуйста, помните, что эти параметры могут перестать быть наилучшими в будущем, поскольку маловероятно, что в будущем поток котировок повторит ретроспективные данные.

Вы можете задать параметры в настройках советника и изменить значения:

[ img ]

После окончания тестирования, вы сможете получить результаты в виде кривой, как показано на рисунке:

[ img ]

Или же вы можете просмотреть детальную информацию о сделках, например такую:

[ img ]

Вы также можете провести подробное исследование всех сделок:

[ img ]

Это около 9% за достаточно короткое время – два месяца. Но также можно увидеть, что 10% данных на графике были ошибочны, что говорит о достаточно плохом качестве исторических даны. Я бы не стал полагаться на такие данные. Визуально движение цены отображается на графике, что также может быть очень полезно для улучшения стратегии. Я также рекомендую опробовать ретроспективное тестирование стратегии на разных временных промежутках, что может дать вам совершенно разные результаты. Чем чаще автоматизированная торговая стратегия приносит прибыль, тем лучше. То есть, если стратегия работает на реальном счете, и вы можете получать прибыль, практически ничто не сможет помешать вам достигнуть успеха.

Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy