Обучающие и аналитические материалы от MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Быки обитают выше уровня 200-дневного среднего скользящего, а медведи — ниже этого уровня. 200-дневное среднее скользящее разделяет мир Форекса на две вечно неравные составляющие. Быки и алчность пребывают выше 200-дневного среднего скользящего, а медведи и страх поселились ниже этого уровня. Продавцы поддерживают ралли до этой линии, а покупатели приходят на помощь выше данной границы.

Сильное движение скрыто за зоной застоя цены — флэта. Открывайте торговую позицию в спокойные времена, а закрывайте — в неспокойные. Не рассчитывайте получать от толпы сигналы на вход в рынок. Обычно для трендов с легкими прибылями сигналы поступают слишком поздно. Открывайте новые торговые позиции в зоне узких диапазонов ценовых баров на уровнях поддержки или сопротивления, если, конечно, это возможно.

Большой торговый объем «убивает» тенденцию. Вспышка торгового объема выбивает покупателей и продавцов из рынка. Когда объем растет слишком резко или быстро, он замыкает движение цены в направлении господствующей тенденции. Подобное экстремальное событие на рынке выбивает из игры рыночную толпу столь же эффективно, как и при боковом тренде.

Текущая цена — лучший индикатор будущей цены. Что говорят о рынке последние показатели? Ответ прогнозирует характер следующего показателя, его повышение или понижение. Не останавливайтесь на этом и добавьте к рассмотрению еще несколько индикаторов, чтобы избежать непредвиденной опасности.

Идеальные ценовые модели ведут, как это ни странно, к большим рискам потерь. Рыночный механизм работает на поражение большинства участников рынка в тот самый момент, когда все видят одно и то же событие в одно и то же время. Тщательно наблюдайте за неудачами до самого конца.

Тенденция редко легко сдает позиции. Разворот формируется медленно. Инвесторы склонны проявлять немыслимое упрямство и испытывать большие потери, лишь бы не признать своего сокрушительного поражения. Любители коротких продаж являются истинными неверующими и также не закроют свои шорты без боя.

[MFX Trading Academy]

Повторный вход в рынок часто называют «доливкой». Это означает открытие еще одной дополнительной сделки на валютной паре, на которой уже есть позиция. Сразу надо заметить, что при этом существующая позиция должна быть «в прибыли», ни в коем случае нельзя «доливаться», если ранее открытая позиция находится в отрицательной зоне.

Механизм поступления сигналов для повторных вхождений может использоваться такой же, как и для основных входов, но может быть и совершенно другим, поскольку рынок находится в середине сильного, хорошо проявленного тренда, где колебания цены значительно выше, чем в начале тренда. Находясь в середине тренда, трейдеру уже будут не нужны сигналы трендовых индикаторов, а лишь сигналы осцилляторов с небольшими периодами для большей чувствительности. Секрет успеха повторного вхождения состоит в том, чтобы дождаться окончания временной коррекции и начать быстро закупаться, как только система нащупает направление основного тренда. Ожидание, пока рынок произведет новый пик — это слишком долгое ожидание, однако надо убедиться в достаточной силе, свидетельствующей о том, что коррекция действительно завершилась. Здесь можно говорить об очень тонком моменте, который требует тщательного размышления наряду с наличием чувствительного и надежного индикатора.

Осцилляторы, которые определяют области перекупленности или перепроданности, могут очень хорошо работать и при определении повторных вхождений. Можно понаблюдать за поведением индекса относительной силы или стохастическими осцилляторами в такой ситуации для получения сигнала об окончании отката и продолжении тренда. Одна из техник состоит в том, чтобы подождать, пока стохастический осциллятор опустится ниже определенного уровня, и затем повернет снова в сторону тренда. Падение стохастического осциллятора до любого значения ниже 40, за которым следует подъем, должно инициировать вполне работоспособное повторное вхождение. После открытия такой дополнительной позиции можно поставить новый стоп-приказ под уровнем впадины коррекции, а затем поднять его до точки отсутствия убытков, когда будет достигнут новый пик. Настоящие тренды умирают медленно и трудно, так что вероятность получить хорошую торговлю при повторным вхождении довольно высока.

Повторные входы могут существенно повысить прибыльность вашей торговой системы, однако нельзя применять их внезапно и без подготовки. Методы доливки прежде должны быть протестированы и для них установлены строгие правила. Система доливок должна строиться с учетом увеличения рисков и полностью вписываться в управление капиталом.

[MFX Trading Academy]

Когда трейдеры теряют деньги, то они иногда связывают это с проблемой потери дисциплины. Трейдеры теряют дисциплину в торговле по тем же самым причинам, что и люди, сидящие на диете, теряют дисциплину в режиме питания или люди, собирающиеся поддерживать форму, теряют дисциплину в регулярном выполнении упражнений. Все очень просто — наши капризы, потребности и умственное состояние в данный момент имеют тенденцию нарушать наши более долгосрочные намерения. Мы преследуем краткосрочные удовольствия и избегаем краткосрочного дискомфорта, поступаясь долгосрочной наградой.

Все мы имеем ограничения периодов активности нашего внимания, и поэтому мы легко утомляются во время спокойных периодов рынка. Необходимость наблюдать за экраном несколько часов подряд мешает нам быть проницательными, создавая эффект усталости, который хорошо знаком пилотам, шоферам и часовым. Это периоды потери дисциплины.

Самонадеянность, следующая за успешной серией — это достаточно обычное явление, когда трейдеры приписывают успех навыку, а неудачу — случайным внешним факторам. В результате этого серия даже случайных выигрышных сделок может привести трейдеров к тому, что они станут самонадеянными и будут нарушать торговые планы.

Нежелание принимать потери приводит трейдеров к тому, что они изменяют свои торговые планы после того, как сделки вошли в отрицательную зону при развороте рынка, что означает формирование краткосрочными сделками долгосрочных убыточных позиций.

Торговля позициями, которые являются чрезмерными для размера счета — это намного более распространенная ситуация, чем считается. Она создает завышенные колебания доходности к риску и эмоциональные реакции, которые вредят спокойному, холодному и планомерному поведению.

Все проблемы с дисциплиной имеют свое происхождение в психологии трейдера. Очень часто потеря дисциплины отражает проблемы с самой торговлей. И если ваша торговля не соответствует вашим потребностям, то очень легко нарушить свои намерения.

[MFX Trading Academy]

Flat market — «вялый», «боковой» рынок, характеризующийся горизонтальным движением цен. Обычно это является результатом низкой активности участников рынка.

Можно или нельзя торговать во флэте, однозначного ответа нет. Это дело каждого трейдера, и если у него это получается – хорошо, если нет – значит, так торговать ему нельзя. Немало зависит от личных качеств трейдера, его темперамента, выработанной стратегии, предпочитаемого диапазона колебаний цен, а также анализируемого тайм-фрейма.

Конечно, здесь совсем другая тактика, сильно отличающаяся от тактики следования за трендом. При этом у нас по-прежнему есть выбор: ждать тренд (быть вне рынка) или же искать новые возможности получения прибыли. Главное – действовать, поменьше сомнений и больше практических и теоретических опытов на рынке. Сомнения трейдера только затормаживают работу и могут быть также источником ошибок. Как только вы начинаете чувствовать себя неуверенно, постарайтесь развеять свои сомнения практическим опытом или поиском нужной информации. Боковая тенденция на рынке становится настоящим испытанием прочности нервов и депозита.

Универсальных признаков наступления флэта не существует. Проще определить его окончание: цена пробивает устоявшийся коридор и начинается новый тренд. С окончанием тренда и переходом во флэт сложнее. Обычно трейдеры ждут разворот после фазы истощения тренда, но он случается не всегда.

Размах движения цен во время флэта может быть совершенно разный. Например, от 20 пунктов и до 1000. Все зависит от того, в каких временных рамках его рассматривать. Важно понять, что перед нами действительно флэт. Затем надо определить его границы – другими словами, надо найти линии поддержки и сопротивления. Для определения разворотов цены у этих линий используют чувствительные осцилляторы – Стохастик, RSI, Моментум, etc. Во время затяжного флэта границы его диапазона нередко бывают размытыми, поэтому стопы надо ставить с небольшим запасом, чтобы не нарваться на «пилу» — серию сработавших лоссов на обеих границах диапазона. Кроме того, в это время высока вероятность внезапного прорыва линии поддержки или сопротивления. Тэйк-профит при торговле на флэте лучше устанавливать немного ближе противоположной линии. Такое его расположение дает большую вероятность прибыльной сделки в случае, если цена немного не дойдет до линии поддержки или сопротивления.

[MFX Trading Academy]

Рыночное ожидание рассчитывается по специальной формуле, чтобы определить, насколько надежной является ваша система. Вы должны вернуться и посчитать все свои сделки, которые были выигрышными, против всех сделок, которые оказались проигрышными. Затем определить, насколько выгодными были ваши сделки в сравнении с теми, которые принесли вам потери, предполагая, что использовали лишь единственную определенную методологию. Вы не можете рассчитать ожидание торговой системы, если меняете правила торговли для каждой сделки.

Рассмотрите свои последние 10 сделок. Если даже вы не заключали фактических сделок, то пройдитесь по ценовому графику и посмотрите, где ваша система указала бы, что вы должны войти в рынок и выйти из него. Определите, получили ли вы прибыль, или понесли потери по этим сделкам, следуя своей торговой системе, и запишите эти результаты. Подсчитайте прибыль по всем выигрышным сделкам и разделите результат на число выигрышных сделок, которые вы заключили. То же самое проделайте для проигрышных сделок. Вот формула расчета рыночного ожидания:

E = [1 (W/L)]*P - 1

где:
W - средняя прибыль по выигрышным сделкам;
L - средняя потеря по проигрышным сделкам;
P - доля выигрышных сделок.

Пример:

Если вы заключили 10 сделок, и шесть из них были выигрышными, а четыре проигрышными, то ваш процент выигрышных сделок 6/10 или 60%. Если ваши шесть выигрышных сделок принесли общую прибыль в размере 2400$, то ваша средняя прибыль составит: 2400$/6 = 400$. Если ваши общие потери составили 1200$, то ваша средняя потеря по проигрышной сделке была бы: 1200$/4 = 300$. Подставив эти результаты в формулу, вы получите:

E = [1 (400/300)]*0.6 - 1 = 0.40, или 40%.

Положительное 40%-е ожидание означает, что ваша торговая система принесет 40 центов на один доллар в долгосрочной перспективе.

Если у вас есть торговая система с положительным ожиданием, то это даст вам уверенность, что система часто приносит прибыль. Каждая положительная сделка отражается в вашем подсознании, как положительная обратная связь, которая ведет к уверенности в использовании вашей методики.
Продолжайте практиковаться, используя демо-счет, пока не достигнете необходимого уровня уверенности, поддержанного положительным опытом. После этого сделайте следующий шаг, и используйте реальные деньги. Вы станете намного более опытным трейдером, пройдя этот путь.

[MFX Trading Academy]

Разворотный день формируется, когда рынок делает новый дневной максимум, но закрывается ниже закрытия предыдущего дня и открытия текущего дня. Тренд к новым вершинам не находит поддержку покупателей к закрытию дня. Виды разворотного дня: ключевой разворотный день (key-reversal-day), внешний разворотный день (outside-reversal-day) и внешний ключевой разворотный день (outside-key-reversal-day).

Ключевой разворотный день (KRD): рынок открывается ниже закрытия предыдущего дня, делает новый максимум и закрывается ниже открытия текущего дня. KRD является более сильным разворотным сигналом, чем RD.

Внешний разворотный день и Внешний ключевой разворотный день (OSRD, OSKRD): эти разворотные дни соответствуют критериям разворотного дня, а также являются внешними днями. OSRD является более сильным разворотным сигналом, чем разворотный день и OSKRD является еще более сильным сигналом.

Начальный защитный стоп-лосс устанавливается выше максимума разворотного дня. Все виды разворотных дней делают новый ценовой максимум и закрываются ниже открытия текущего дня и закрытия предыдущего дня.

[ img ]

Когда формируется сигнальный день, рынок открывается выше закрытия предыдущего дня, устанавливая новый максимум и закрываясь ниже открытия текущего дня. Сигнальный день считается действительным, когда цена открытия находится в верхней трети дневного диапазона, а цена закрытия в нижней трети дневного диапазона. В отличие от разворотного дня, цена закрытия сигнального дня не должна быть ниже цены закрытия предыдущего дня.

Сигнальный день с разрывом (GSD): очень сильный дневной разворотный сигнал. Весь дневной диапазон сигнального дня находится выше диапазона предыдущего дня, оставляя при этом разрыв. Аналитики и трейдеры, которые анализируют только цены закрытия, будут принимать разворотный GSD как положительный день, так как рынок закрылся выше.

[ img ]

Цена открытия выше цены закрытия предыдущего дня с установлением нового ценового максимума.
Цена открытия находится в верхней трети дневного диапазона, а цена закрытия в нижней трети дневного диапазона.
Цена закрытия не должна быть ниже цены закрытия предыдущего дня.

[MFX Trading Academy]

Трейдинг – не только вопрос наличия плана действий, в немалой мере это способность выполнить этот план. Это тонкий баланс между интеллектом и эмоциями, между планированием и действиями. Основные же препятствия в выполнении торгового плана находятся в нас самих.

Неуверенность сковывает наши руки, когда они должны отдать торговый приказ. Вы должны не только иметь методику и дисциплину, но и реально действовать, превозмогая силы, которые убеждают вас ничего не делать. Реальность рынка в том, что он представляет действия всех участников вместе. Чтобы выиграть, вы должны сделать что-то другое, чем большинство таких же, как вы. Это часто противоестественно, но вы должны действовать. Самый трудный трейдинг — после потери или серии потерь, но вы должны торговать.

Удачливые дискретные трейдеры встречаются редко. Это чаще всего врожденный талант — смесь темперамента, интуиции и даже двигательных навыков, которых у большинства смертных не хватает. Мы часто восторгаемся, как мастер делает успех просто по интуиции или первому порыву, но большинство из нас так торговать не может. Мы слишком эмоциональны. Мы все время испытываем жадность или страх, сосредотачиваясь на наших эмоциональных чувствах. Мы берем прибыль слишком рано, и даем возможность потерям расти слишком долго. Оттого, что слишком уверены в нашей системе торговли и способности предугадать рынок. Но любой, кто имеет достаточно терпения и желания работать, может разработать систему трейдинга, которая приносит успех. Даже более слабая система, которой следуют, будет лучше прекрасной системы, которой следуют только иногда.

Для успеха необходимо жестко установить сигналы покупки и продажи, которые не могут быть изменены. Ведите журнал. Постарайтесь записывать, почему вы не стали торговать, что вы думали и чувствовали в это время и что вы можете сделать по-другому в следующий раз. Если анализ говорит за успешность вашей системы, то надо торговать уже сегодня и делать параллельно новый анализ.

Для того, чтобы выиграть эту игру, вам нужно не только плыть против течения толпы, но и против ваших внутренних сомнений и страхов. Успех вряд ли придёт без последовательности. Вера в то, что вы действительно сможете справиться с этой игрой, является определяющей. Управляйте рисками, будьте последовательны и не усложняйте вещи.

[MFX Trading Academy]

Цикл – это регулярно проявляющая последовательность событий. На валютном рынке цикл определяется как движение цены от локального минимума к локальному максимуму и обратно. Например, естественные максимумы и минимумы цен на акции могут появляться с регулярностью три месяца, а вслед за ними изменяется курс валют по отношению к доллару. Каждые три месяца растущая цена стремится сформировать локальный максимум. Между пиками падающая цена стремится сформировать локальный минимум. Зная, в какое время обычно происходят развороты тренда, вы сможет совершать сделки в нижних и верхних фазах цикла.

Циклы, подобно ценовым трендам, могут быть длинными, короткими или средней продолжительности. Каждый конкретный рынок может иметь 20-дневный, 52-недельный и 5-летний цикл, которые будут действовать одновременно и накладываться друг на друга. Отслеживая это наложение, можно прогнозировать поведение цены. Более краткосрочные графики могут выявить также дневные или внутридневные циклы, позволяющие уточнять ваши входы.

При боковом тренде циклы достаточно регулярны, поскольку рынок достигает максимума посередине цикла. Однако, когда рынок движется по тренду, максимум цикла стремится отклониться влево или вправо, в направлении более крупного (старшего) тренда. Это согласуется с представлением о том, что на растущих рынках цена должна затрачивать больше времени на движение вверх, а на падающих рынках цена должна больше времени находиться в движении вниз.

В реальном мире размер и частота цикла варьируются в широких пределах от одного цикла к другому. Анализ циклов является инструментом, используемым для облегчения прогнозирования вероятных (!) точек разворота, и никогда не используется для того, чтобы получить конкретный торговый сигнал. Рынок должен иметь возможность говорить вам, что желает делать, и он эту возможность имеет в виде циклов. Наше дело - внимательно слушать рынок, любая другая стратегия навязывания рынку своего мнения является проигрышной.

[MFX Trading Academy]

Эмоциональный контроль — самый существенный фактор при игре на рынке. Не пытайтесь предугадать события! Дождитесь, когда рынок сам даст вам подсказку, сигнал, намек, прежде, чем вы сделаете ход! Прогноз — это убийца. Не принимайте решений, основываясь на прогнозе. Рынок всегда дает вам время. Если вы дождетесь подсказки, останется еще много времени для того, чтобы сделать ход. Не тратьте много времени, пытаясь вычислить, почему цена какого-то определенного фонда изменяется. Лучше изучайте сами факты. Разгадка лежит в том, что говорит ценовой график, а не в попытках выяснить, почему он это делает.

Нерешительность может вызвать у трейдера потерю уверенности в себе, что, в свою очередь, может означать потерю денег. Подсказки приходят из самых разнообразных источников — от родственников, друзей, которые только что сами сделали серьезные капиталовложения и хотят поделиться своей удачей с другими. Советы поступают от маклеров и даже преступников. Помните: все советы опасны. Нельзя следовать ни одному из них.

Уберите из своего торгового лексикона слово «надежда». Надежда на то, что валютная пара что-то сделает – это азартная игра. Желание, чтобы валюта пошла вверх или вниз приводило к падению спекулянтов на валютном рынке не единожды. Надежда идет рука об руку с жадностью. Всегда отдавайте себе полный отчет в своих эмоциях. Не становитесь слишком самоуверенными по мере накопления своих побед, не впадайте в депрессию из-за потерь. Ничто никогда не меняется на рынке. Единственное, что меняется — это игроки, а у новых игроков нет финансовых воспоминаний о прошлых основных циклах — как во время паники 1907 года или краха 1929 года, — потому что они не испытали их на себе. Возможно, для спекулянта это что-то новое, но это не новость для рынка. Найдите метод, который подходит вам с эмоциональной точки зрения, и придерживайтесь именно его.

Играйте в одиночку. Самостоятельно принимайте решения относительно своих собственных денег. Будьте скрытным и молчаливым во время работы на Форекс. Никому не открывайте своих выигрышных и проигрышных позиций. Никогда не теряйте контроля над своими эмоциями, когда рынок движется против вас. И никогда не ликуйте от своих успехов до такой степени, чтобы начать считать, что рынок — это легкий способ зарабатывания денег. Спекуляция — это бизнес, и как в любом бизнесе, для того, чтобы преуспеть, следует усердно и прилежно трудиться.

[MFX Trading Academy]

ПРИНЦИП №1.
Я и только я управляю своей торговлей, и ответственность за результаты целиком и полностью лежит на мне. Мы начинаем торговлю не с чистого листа, а приносим с собой весь свой жизненный опыт, как положительный, так и негативный. Существенным препятствием на пути к успешной торговле является то, что в обычной жизни принято не брать на себя ответственность. Однако такой подход возможен только в занятиях, не связанных с риском. Поэтому первый и абсолютно необходимый шаг на пути к мастерству — взять на себя ответственность, а вместе с ней и контроль над собственной торговлей.

ПРИНЦИП №2.
Основной принцип спекуляции — рисковать малым ради получения большого. Нарушение этого принципа весьма распространено. Особенно часто этим грешат трейдеры, торгующие внутри дня и использующие для этого временные горизонты менее Н4. Именно эта группа характеризуется наибольшей "смертностью" счетов. Незнание закона не освобождает от ответственности, поэтому никогда не следует поступать наоборот – выводить в рынок значительные суммы для получения копеечного профита.

ПРИНЦИП №3.
Долгосрочные результаты важнее краткосрочных прибылей. С первого взгляда кажется, что быстрые прибыли обеспечат и долгосрочный успех, ведь итог торговли будет состоять из промежуточных результатов. В действительности, если мы хотим выиграть "здесь и сейчас", то мы можем под влиянием этого желания принять неправильное решение, нарушив основной принцип спекуляции. Примеров, когда из-за стремления получить небольшой текущий выигрыш рискуют всем, а в результате теряют практически весь торговый капитал, — хоть отбавляй. И даже если такая линия поведения благодаря удачному стечению обстоятельств заканчивается вполне благополучно, трейдер прививает себе вредную привычку, которая рано или поздно приведет его к краху.

ПРИНЦИП №4.
Правильные методы приводят к правильным результатам. На рынке сложно ориентироваться, потому что сам он постоянно меняется. Тут все зыбко, все переменчиво, но нужно иметь какую-то точку опоры, критерий правильности своих действий. Человек так устроен. Обычный подход, когда трейдер считает правильной сделкой ту, которая прибыльна, а все остальные неправильными, не годится. Каждая сделка — это не просто эпизод торговой деятельности, а часть вашей системы. Убыточные сделки, если они носят не хаотический, а системный характер, служат фундаментом успехов. Освоив этот принцип, вы сможете отличить разумные методы от самоубийственных.

ПРИНЦИП №5.
Необходимо отделить торговлю от своей личности. Самый простой способ потерять душевное равновесие — начать в процессе торгов считать выигрыши своей заслугой, а проигрыши собственными просчетами. Рынок легко выбивает нас из колеи, используя эту особенность человеческой психики. Секрет устойчивости состоит в том, чтобы понять, что действительно зависит от тебя и управляемо, а что лежит вне твоего контроля и потому должно быть без сожаления пущено на самотек.