Обучающие и аналитические материалы от MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Метод анализа линий сопротивления и поддержки помогает трейдерам следить за изменением тенденции — ее разворотом или усилением. Эти уровни особенно важны для постановки защитных стоп-приказов.

Существование этих линий основывается на памяти людей. Если трейдеры помнят о том, что недавно цена оттолкнулась от какого-либо уровня поддержки и пошла вверх, то в следующий раз он с большой долей вероятности предпочтет на этом уровне производить покупку. Если же цена оттолкнулась от уровня сопротивления и пошла вниз и трейдеры об этом помнят, то, скорее всего, в следующий раз на этом уровне он будет продавать.

Очень часто бывает, что уровень цен, бывший раньше уровнем сопротивления, становится впоследствии уровнем поддержки. Не менее часты случаи и обратного изменения статуса уровня поддержки на уровень сопротивления. Объяснить это можно как психологическими причинами, так и свойствами самой цены. С точки зрения ценообразования, линии сопротивления и поддержки играют важную роль для идентификации определенных ценовых уровней, в которых участники рынка готовы совершать сделки и выход за границы которых может быть вызван только значительными изменениями в отношении участников рынка к товару. Такие изменения происходят, как правило, только под воздействием новой информации, поступившей на рынок, или же чисто психологическими причинами.

Это происходит, когда цена делает пробой поддержки, а через некоторое время возвращается к ней и отбивается уже с противоположной стороны как от сопротивления. Бывают также случаи, когда одна и та же линия одновременно является и линией поддержки и линией сопротивления.

[ img ]

Обычно именно в таких местах есть высокая вероятность взять хорошую прибыль.

[MFX Trading Academy]

Практически у всех новичков рано или поздно встает проблема выбора индикаторов для торговой системы. В торговых терминалах предлагается много различных индикаторов. Понятно, что всеми пользоваться вовсе не обязательно. Для успешной торговли вполне достаточно подобрать минимальный набор таких помощников. Все движения на рынке можно разделить на трендовые и коррекционные, поэтому и индикаторы выбираем, соответственно, из разных групп. Структуру торговой системы нужно ориентировать на поведение рынка, а точнее – на движение тренда. Для этого первоначально нужно понять составляющие и жизненный цикл тренда. В первую очередь, с помощью индикатора тренда с большим порядком система должна определить основной тренд. Затем, после того, как долгосрочное направление рынка было определено, следующая задача – найти среднесрочный индикатор, который даст серию сигналов внутри долгосрочного тренда. Эти сигналы могут возникать, например, при окончании коррекций основного тренда. Показания индикаторов будут разными для разных тайм фреймов. На часовом графике цена иногда может находиться в восходящем или же, наоборот, нисходящем тренде, а на дневном графике – только в боковом канале. Важная вещь, которую здесь следует помнить, состоит в том, что необходимо, чтобы действия цены подтвердили сигналы индикаторов системы.

Подобрать индикатор для торговли не составляет большого труда. Другое дело – выбрать хороший индикатор-фильтр, для отсеивания ложных сигналов во время бокового движения цены. В качестве такого фильтра зачастую используются те же индикаторы с меньшим периодом. Множество сочетаний индикаторов обеспечивает трейдеру широкий простор для экспериментов и подбора для себя наилучшего их сочетания.

Затем на основе выбранных индикаторов надо сформулировать правила открытия позиций. При этом четко определить: при каком положении индикаторов открывается позиция, при каком закрывается, где ставится стоп и цель открываемой позиции. Надо постараться сделать это как можно более четко и конкретно, так чтобы позиция открывалась при однозначном сочетании сигналов.

[MFX Trading Academy]

Ваша торговая стратегия должна учитывать, с какими инструментами она работает. Если обратиться к обычной торговле, то очевидно, что торговля автомобилями и торговля колбасами имеют различные стратегии торговли, различные способы продвижения товаров на рынок и т. п. Аналогичная ситуация и на финансовых рынках. Различные инструменты должны иметь различные стратегии торговли. Это вовсе не значит, что для каждого инструмента надо подбирать свой набор индикаторов. Но и при одном и том же наборе индикаторов, для разных инструментов необходимо иметь если и не совсем разные стратегии, но (как минимум) учитывающие характерные особенности и нюансы данного инструмента. Вам понадобится посмотреть и описать детально, как каждый из этих инструментов ведет себя на вашем ранее сформированном наборе индикаторов. Можно попробовать и описать несколько наборов индикаторов. Разница в стратегии торговли может, например, проявиться в разном времени торговли по отношению к основной торговой сессии, хотя наборы индикаторов и сигналов будут идентичны. Зачастую в процессе торговли по нескольким парам валют применяют метод разновременного открытия сразу нескольких сделок по различным парам валют. На выбор валютной пары для данной стратегии также может повлиять ее волатильность.

Если проблема состоит в разработке новой стратегии в торговле, то иногда нужно сначала выбрать пару валют, а затем разработать стратегию. Иногда выбор пары валют и разработки стратегии в торговле находятся в очень тесной взаимосвязи. Частая ошибка начинающих – торговля на большом количестве валютных пар. Однако если трейдер не разобрался с одной парой, он так же не сможет понять характер десяти пар. Каждая из них обладает своими особенностями, своими зависимостями от мирового рынка, поэтому изучение конкретной валюты должно занимать в арсенале трейдера основное место.

[MFX Trading Academy]

После того, как разработаны все правила стратегии и получены положительные результаты тестирования на истории и демо, надо переходить к тестированию на реальном счете.

Во время тестирования необходимо отслеживать не только кривую баланса, но и обязательно кривую Equity (Актив). Особенно это важно при долгосрочной торговле, если торговля идет по графикам от 4-часового до недельных. Это можно сделать как при помощи специальных скриптов, установленных в терминале МТ4, так и с помощью различных мониторингов, работающих в сети. Первые 3-6 месяцев работы на реальном счете и трейдер, и система находятся именно в режиме тестирования, и к этому надо быть заранее подготовленным.

Чем отличается режим тестирования от рабочего режима? Прежде всего тем, что предполагается возможная нестабильность системы. Поэтому надо изначально быть готовым к нештатным ситуациям и заранее знать, что в в таких случаях делать. Какая нестабильность может проявиться при переходе к тестированию на реальном счете? Прежде всего, это отсутствие дисциплины трейдера, нарушение правил системы торговли, несистемные открытия и закрытия позиций. При выявлении нестабильности первым делом надо полностью выйти из торговли, сделать перерыв, тщательно проанализировать ситуацию, определить причины этой нестабильности и создать условия для устранения этих причин. Только после этого можно продолжать дальнейшее тестирование. И так до тех пор, пока нестабильные ситуации перестанут возникать.

Наблюдение со стороны — это весьма желательно, т. к. очень часто начинающий трейдер легко находит оправдания своим несистемным действиям, что приводит к неверию в систему и дальнейшему отказу от нее. Независимый от результатов торговли наблюдатель может оперативно вмешаться и подсказать начинающему трейдеру его основные ошибки на этапе тестирования. Другими словами, в реал-тайм тестируется вся система, включая такой элемент торговой системы, как «трейдер, торгующий по этой системе».

[MFX Trading Academy]

Правила управления капиталом позволяют:

1) Спланировать свою торговлю таким образом, чтобы оставаться "на плаву" даже во время серии убыточных сделок и глубоких просадок.

2) Таким образом управлять своим депозитом, чтобы извлечь из него максимальную прибыль при соразмерных рисках.

Предположим, что вы уже определились с набором индикаторов, торгуемых валютных пар, правилами открытия и закрытия торговых позиций. То есть стратегия дает стабильную прибыль как на исторических данных, так и при тестировании на реальном счете с минимальным фиксированным объемом позиций. Следующий шаг – выработка решения о том, каким объемом и в каких случаях будут открываться позиции.

Такие правила требуют очень тщательной проработки и правильного расчета, чтобы не остаться без депозита раньше, чем появится прибыльная позиция. И в первые месяцы торговли лучше поступится получаемой прибылью, чем неоправданно увеличить риск и потерять свои деньги.

Пример самого простого способа увеличения прибыльности — это задействовать рисковый капитал максимально. То есть, если максимальная просадка при тестировании, когда риск составлял один процент от начального капитала, дает прибыль на истории около десяти процентов, то можно попробовать увеличить размер открываемых позиций в три раза — до риска в 3% от начального капитала. В этом случае размер максимальной просадки может увеличиться до 30%, но и размер ожидаемой прибыли может увеличиться с 10-15% годовых до 40-50%, что является уже очень хорошим результатом. Если просадка, рассчитанная таким образом, будет для вас значительно меньше приемлемой, то объем позиции и, следовательно, рисков можно увеличить еще, подняв выше и доходность. Очень удобно при этом пользоваться дробными лотами, чтобы выбрать самый оптимальный объем сделки.

[MFX Trading Academy]

Разработка торговой системы — это процесс, состоящий из нескольких взаимосвязанных шагов. Вся эта процедура достаточно проста, если трейдер аккуратно и пунктуально выполняет каждый шаг, уделяя должное внимание его значимости. Модели прибыльной торговли, рождающиеся в результате этого подхода, обеспечивают несомненное преимущество. Трейдер, торгующий по такой системе, обладает полным пониманием того, почему и как данная торговая модель функционирует и является успешной.

Глубокое понимание торговой модели, изначальной сути показаний индикаторов и других инструментов имеет много преимуществ. Гораздо легче совершенствовать такую систему с течением времени и следовать этой системе в неизбежные периоды ее слабости.

Без понимания теоретических основ модели придерживаться системы и улучшать ее очень трудно, а чаще просто невозможно.

Семь обязательных шагов в процессе создания системы:

1. Сформулируйте торговую стратегию.

2. Напишите ее правила в строгой, лаконичной форме.

3. Протестируйте торговую стратегию.

4. Оптимизируйте торговую стратегию.

5. Торгуйте по этой стратегии.

6. Отслеживайте эффективность трейдинга и сравнивайте ее с тестовой эффективностью.

7. Улучшайте и совершенствуйте данную торговую стратегию.

Каждый из этих шагов зависит от успешного выполнения предыдущего шага. Взаимосвязь этих действий проявляется постоянно и влияет на конечный результат. Поэтому очень важен постоянный анализ результатов на всех этапах.

Работа по оптимизации ТС никогда не может быть закончена, во всяком случае, отслеживание эффективности – это постоянный процесс, и допускать в нём пробелы опасно.

[MFX Trading Academy]

Какие качества должен культивировать в себе каждый трейдер в первую очередь? Это очень важный вопрос.

Готовность к кропотливому ежедневному труду по освоению прибыльных методов торговли. Рынок не линеен и его невозможно предсказать со стопроцентной вероятностью, поэтому необходимо понять и найти свой путь к прибыльной торговле.

Терпение и выдержка по отношению к неудачам на рынке, умение извлекать уроки из поражений.

Правильная постановка целей и приоритетов в торговле. Постоянство в целеположении приносит свои плоды, шараханье из стороны в сторону - это путь в никуда.

Самодисциплина должна быть на высоком уровне. Это относится как ежедневному рабочему расписанию ведения всех дел, так и по отношению к своим действиям на рынке. Необходимо уметь делать именно то, что необходимо.

Психологическая устойчивость. Это достаточно широкое понятие, которое переплетается с тем, что описано ранее. Трейдер должен уметь сосредотачиваться на поставленной задаче, не обращать внимания на все приятные и неприятные неожиданности.

Алчность и азарт – категорически противопоказаны трейдеру. Но он должен быть постоянно начеку, чтобы не попасться на удочку этих человеческих пороков.

Уверенность в себе и своих силах. Это как раз то, к чему стремятся начинающие трейдеры, и к чему приходит уже состоявшийся трейдер, когда торговля носит системный характер и стабильно прибыльна.

[MFX Trading Academy]

Ни для кого не секрет, что у трейдера бывает много проблем на пути к стабильному успеху. Кто-то пытается с этими проблемами бороться, кто-то отворачивается от них, прикладывая усилия, чтобы не замечать. Стоит ли искать и выявлять свои проблемы?

Трейдинг – это искусство принимать решения в торговле исходя из предположений и компромиссов. Здесь необходимо быть гибким в принятии решений, вовремя согласится со своими ошибками, и в то же время, в определенные моменты необходимо соблюдать жесткую дисциплину в принятии торговых решений. Для этого необходимо понимать и принимать проблемы, с которыми мы сталкиваемся.

Основные признаки, того, что у трейдера не все в порядке с его торговлей:

Необоснованные частые входы в рынок. Причиной тому может быть жадность и азарт, желание побыстрее нагрести прибыли, а так же желание отыграться.

Боязнь войти в рынок – другая крайность. Чаще всего такое состояние возникает, когда нет понимания, что происходит на рынке. Не стоит предпринимать что-либо вслепую, лучше всего спокойно, без паники разобраться и при необходимости отложить работу на завтра.

Цена пошла не туда – вовремя не зафиксировал убыток или не дал прибыли расти, слишком рано закрылся. Цена дошла до цели, но опять же – пожадничал и не стал брать прибыль. В результате цена вернулась к уровню открытия. Все эти проблемы имеют одну причину – отсутствие стратегии управления риском, а также сопутствующие ей пороки трейдера: жадность, страх перед потерями, азарт.

Очень многие начинающие трейдеры ограничивают свои стратегии только тактикой входа, полагая, что если они правильно откроют позицию, то они почти автоматически получат прибыль. Нет – все действия от входа до выхода должны быть спланированы и проработаны.

Что нам может придать уверенности в своих силах? Очевидно, это — опыт, знания, дисциплина и все нюансы своей системы, в том числе и элементы риск-менеджмента.

[MFX Trading Academy]

Темп жизни с каждым днем становится все стремительнее. Мы уже привыкли везде и всюду торопиться, куда-то бежать, хотим успеть очень многое. Это становится привычной нормой. Торговля на Форекс тому не исключение, с его неограниченными возможностями. Сейчас на Форекс заработать можно очень быстро, буквально в течение нескольких минут. Равно как и проиграть. Нам некогда ждать, поэтому многие поддаются этому соблазну «заработать быстро». Почему-то люди уверены, что как только они вошли в рынок, сразу же должна начать идти большая прибыль. И так постоянно - на каждой сделке мы хотим иметь только большую прибыль. Мы не хотим и не умеем ждать, и только на этом основании чрезмерно рискуем. И что же на самом деле из этого получается… Никогда ничего хорошего не получалось!

По сути, мы не хотим довольствоваться тем, что дает нам рынок и наша торговая система - мы всегда хотим больше. Либо мы забываем, что показывала наша система на тестах, а чаще просто игнорируем это, либо тестирования не было – сразу "в омут головой".

В результате мы упускаем прибыль из уже прибыльной позиции или получаем убытки, потому что рынок нас не послушался, развернулся и ушел не в нашу сторону. А рынку по большому счету все равно, что мы там себе выдумали. Или же бросаемся в другую крайность – «торгуем осторожно», берем мизерную прибыль и соглашаемся на большие убытки, когда другого выхода уже просто нет. Еще больше теряется чувство меры, когда трейдер начинает отыгрываться. В эти моменты мы настроены абсолютно бездумно и агрессивно – претендуем на очень большую прибыль и не желаем ждать… Торопимся.

Это еще одна причина неудач начинающих трейдеров – отсутствие чувства меры, нетерпеливость и неконтролируемая жадность.

[MFX Trading Academy]

Первоначальный этап освоения прибыльной торговли у многих затягивается надолго. Здесь, кстати, трудно приходится тем, кто «варится в собственном соку», т. е. испытывает недостаток информации и общения с другими трейдерами. Бывает, что человек приходит к какому-то непонятному для него тупику, когда он знает теорию, все опробовано по несколько раз, но с получением прибыли – проблема. Чаще всего причиной являются психологические проблемы.

Психология человека устроена так, что ему легче смириться с большими убытками, чем дождаться большой прибыли. В итоге трейдер имеет мелкий профит, но часто, и большие убытки, но редко - то есть в результате имеет убыток. Есть, конечно, другие сценарии, но смысл тот же.

Возможно, вы и сами замечали, что когда на рынке возникает интересная ситуация, многие теории откладываются в сторону, забываются, и в голову быстро приходят смелые решения по взятию большой, просто огромной прибыли. Разум затуманивается от «грядущих побед» и в результате трейдер решается на проведение сделки с чрезвычайно высоким риском, но на тот момент ему кажется, что все под контролем. Но это только кажется. Результат обычно плачевный. И это может происходить несколько раз подряд, нелегко уйти от соблазна и очень трудно призвать себя работать по системе. В такой ситуации бывает тяжело поверить в то, что прибыльная торговля в принципе возможна, что она вообще существует.

Выход есть. Во-первых, остановка деятельности на реальном счете. И возврат после перерыва к тестированию. Не имеется в виду, что тестирование надо провести заново в полном объеме. Достаточно сделать две вещи – провести несколько трейдов на демо-счете, где прибыль не будет вас гипнотизировать, и просмотреть журнал сделок, который велся при тестировании торговой системы. Вы увидите, что делаете не так, и поймете, как необходимо делать правильно.

То есть выход прост – сесть ровно, сосредоточиться и успокоиться.