Обучающие и аналитические материалы от MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Внутридневная торговля (intraday) — oткрытие и закрытие одной или нескольких позиций в течение одного торгового дня или торговой сессии.

Это один из самых популярных способов трейдинга. Вести внутридневную торговлю могут как начинающие игроки рынка, так и профессионалы. Новичков она привлекает возможностью быстрого результата. В связи с отсутствием опыта и достаточных теоретических знаний, трейдер может опасаться, что развитие курса на следующий день может пойти неблагоприятным для него образом. Поэтому он стремится получить свою прибыль на непродолжительных внутридневных колебаниях курса валюты. При этом используются малые тайм-фреймы — 5, 10 или 15 минут. Индикаторы и сетапы на вход и выход могут быть самые разнообразные, здесь нельзя выделить какие-то особые предпочтения.

Среди трейдеров часто возникают споры о том, какой метод торговли эффективнее. Однозначно можно сказать только одно — заработать можно любым способом, самое главное — опыт и компетентность. Интрадей — прямой путь к размытию основных целей трейдера, психологическому срыву и «отуплению». Торговать интрадей можно и нужно только для решения локальных (тактических) задач.

Интрадей-торговлей нельзя заниматься каждый день на любом рынке. Осмысленный интрадей — это не погоня за ежедневным десятком пунктов. В США есть трейдер, много лет получающий хорошие прибыли от торговли внутри дня. Однако, он торгует внутри дня всего несколько раз в месяц. Не гонитесь за количеством сделок. Отбирайте наиболее качественные сигналы.

Вы открыли график, сигналов нет. Вы увеличиваете картинку, меняете тайм фреймы, ищете хоть какие-то основания для входа в рынок. Знакомая ситуация? Дело в том, что вы, следуя стереотипу "внутридневная торговля — это много быстрых сделок", очень хотите открыть позицию, а потом еще и еще. Только это уже не трейдинг по системе, а торговля наугад. К чему она приведет? Догадаться не сложно.

[MFX Trading Academy]

Внутридневная торговля является одним из наиболее сложных типов торговли, но при этом и наиболее популярной среди трейдеров. Популярность можно объяснить относительно небольшим размером капитала, который необходим при данном типе торговли, и возможностью получать существенные преимущества от торговли с большими рычагами. С другой стороны, популярность связана с психологическими причинами – желание получить прибыль немедленно, отрицание боли от потерь и напряженности в ожидании. Снятие прибыли, закрытие позиции для начинающего интрадейщика – большое облегчение.

При внутридневной торговле трейдер может получать значительно большую прибыль, чем при долгосрочной торговле за тот же промежуток времени и с тем же небольшим капиталом. Но внутридневная торговля является достаточно напряженной работой. Сложность обусловлена существенным влиянием на нее так называемого "рыночного шума". Для достижения положительного результата трейдеру просто необходимо соблюдать жесткую дисциплину и спокойствие, иметь терпение. Без умения быстро резать убытки в интрадейной торговле, по сути, делать нечего. Решительность – важная черта характера такого трейдера. Ну, и самое главное – наличие отточенной торговой системы с правильными короткими стопами.

[MFX Trading Academy]

Структура движения рыночных цен практически одинакова, что на пятиминутном графике, что на четырех часовом или другом. Везде просматривается волновая структура рынка, со своими импульсными и коррекционными волнами, трендами и флетом.
Графики отличить почти невозможно.

[ img ]

[ img ]

Это и соблазняет начинающих трейдеров на быстрый заработок. Да, 10 пунктов прибыли каждый день - это более 2000 в месяц. И далее это пересчитывается на доллары, и трейдер начинает торговать интрадэй, не видя впереди всех сложностей этого занятия.

Сложность торговли внутри дня связана с ограниченным временем на принятие решений и необходимостью постоянно находиться у терминала. Даже торгуя во время одной и той же сессии, вы будете встречаться с неожиданными движениями против вашей позиции. Ни о каком пересиживании убытков в надежде, что цена развернется в сторону вашей позиции не может быть и речи. Стоп лосс здесь безоговорочно обязателен и вам придется терпеть длинные серии убыточных сделок. В этих условиях категорически противопоказана ловля разворотов, эта тактика еще больше усугубит ваше положение во время серии убытков. Поэтому на первый план снова выходит необходимость иметь размер прибыли в сделке намного больший, чем размер стоп лосса. А это весьма нетривиальная задача для тактики, при которой прибыль надо брать быстро.

Ни в коем случае нельзя входить в рынок завышенным лотом, риск в сделке, даже размером 1%, будет очень высоким. Повышенное кредитное плечо также может в неблагоприятный момент сыграть против вас.

[MFX Trading Academy]

Главный враг нашим деньгам – это мы сами. Человек так устроен, что ему всегда нужно чувствовать себя правым. И это главная помеха богатству.

Когда мы открываем позицию, мы считаем, что проделали серьезную работу по анализу рыночной ситуации и что наша сделка обязательно должна принести нам прибыль. А как иначе? И когда цена начинает идти против нас, мы говорим себе, а точнее уговариваем себя, что это временно, а глобально цена должна, именно должна, идти в нашу сторону. Ведь мы проделали огромную работу по анализу рыночной ситуации и мы не можем ошибаться. И далее мы удерживаем убыточную позицию, пока наш счет не сравняется с нулем. Для нас самое главное – это быть правым. Так устроен человек, десятки тысяч лет он боролся за выживание, и другое его устройство не позволило бы ему выжить.

Суть в том, что при работе на долгосрочных графиках трейдер гораздо реже попадает в такие ситуации и поэтому проще из них выходит. К тому же серийность убытков, которые влияют на самосознание и поведение также намного меньше.

Чем гибче человек в своих суждениях, тем более успешен он будет в краткосрочной торговле. Главное – идти с рынком в одну сторону, а не в противоположную. Себя не изменишь, но торговать-то хочется. Поэтому нужно понимать, к чему приведет риск и что нужно сделать для минимизации этого риска.

[MFX Trading Academy]

В общем и целом надежность индикаторов приемлема для любых временных периодов. Однако, есть тонкости применения, о которых следует помнить.

После выбора индикаторов для вашей торговой системы необходимо провести их тестирование в режиме реального времени, так как многие индикаторы могут «перерисовываться». Что это значит? Тестирование индикатора на истории дает идеальные результаты. А при использовании индикатора в реальной торговле – может наблюдаться изменение последних отображаемых на графике данных. Чтобы научиться пользоваться индикатором и четко знать, что от него можно ожидать и необходимо тестирование в режиме реального времени. После этого, выбранный Вами индикатор, действительно, станет надежным. Эффект «перерисовки» менее заметен на долгосрочных графиках.

Существует масса трендовых индикаторов, но как не странно, это нисколько не облегчает нам жизнь. Все индикаторы – правильные, а тренд начинающий трейдер все равно умудряется определить неверно. Хорошо нам знакомые Скользящие средние (МА) прекрасно определяют тренды на любых тайм фреймах, и их использование не приносит сюрпризов. Также обстоит дело с Лентами Боллинджера (Bollinger Bands). Другое дело осцилляторы. Когда цена движется в сильном тренде, практически все осцилляторы начинают давать «ложные» сигналы. На коротких периодах расчета на краткосрочных графиках таких сигналов встречается больше. А вот скользящие средние напротив: могут указать уровни откатов, от которых цена отбивается и продолжает свое движение в направлении основной тенденции.

Для того, чтобы научиться прибыльно торговать с помощью любого индикатора, необходима каждодневная практика. При работе с краткосрочными сделками желательно, чтобы колебания кривой осциллятора носили более выраженный характер – для этого период расчета необходимо сократить. При его увеличении кривая сглаживается, а размах колебаний сокращается.

Также следует обратить внимание на такие индикаторы, как Ichimoku Kinko Hyo. Он разрабатывался на основе и для использования дневных графиков. Его эффективность по мере снижения тайм фрейма снижается. Еще более зависим от временного периода свечной анализ. На графиках Н1 и менее его применение практически невозможно.

[MFX Trading Academy]

Как мы все знаем, торговля на рынке Форекс не обходится без рисков. Но совсем малая доля трейдеров уделяет этому аспекту достаточное внимание, как раз именно это и обуславливает их успех на рынке, в то время, как большая часть новичков теряет свои деньги. Так же важно не соотношение прибыльных и убыточных сделок на счете, а их продуктивность. К примеру: из десяти сделок у вас только две убыточные, но прибыльные принесли вам по 10 пунктов прибыли, а две убыточные по 200 пунктов убытка, конечно, такую торговлю не назовешь прибыльной. Поэтому важно не только уметь анализировать и прогнозировать рынок, но и управлять открытыми позициями исходя из подсчета соотношения прибылей к убыткам. Имея короткие стопы и дальние цели, трейдер получает более устойчивую торговую систему несмотря на то, что количество убыточных сделок будет большим, чем количество прибыльных.

На сегодняшний день существует три основных метода ограничения рисков при торговле.

1. Соотношение прибыли к рискам.
Чтобы быть успешным трейдером, ваша прибыль должна быть, как минимум, в два раза больше ваших убытков. Конечно, лучше, если соотношение прибыли и возможных убытков будет 3/1 — это наиболее оптимальный вариант. Но, естественно, не стоит подстраивать ваши ордера под это значение без явных на то причин. Эта мера критическая и применяется в случае не стабильной ситуации на рынке.

2. Сопоставление возможных убытков с размером депозита.
Неотъемлемой частью успешной торговли на Форекс является риск-менеджмент, который предполагает определение процентной части вашего депозита, что вы можете потерять после одной неудачной сделки. Многие успешные трейдеры считают оптимальным двухпроцентный риск.

3. Уменьшение числа сделок при высокой волатильности рынка.
Мы знаем уже, что в момент выхода важных новостей рынок может вести себя хаотично. Новость может быть положительной, а цена может пойти совсем не в ту сторону, что вы хотели. В такие периоды лучше не торговать или торговать очень осторожно. Новости выходят по расписанию, поэтому лучше решать заранее, вести торговлю в этот день или нет, составив план своих действий.

[MFX Trading Academy]

Метод состоит в том, что при каждом входе в рынок объем позиции (лот) остается неизменным. То есть, перед заключением сделки трейдер оценивает свой риск в фиксированной сумме и в соответствии с этой суммой устанавливается размер лота.

Фиксированный лот используется:

— В процессе тестирования торговой системы.
— Во время учебы начинающими трейдерами.
— Для «комфортной» торговли.

Особенности метода:

— Необоснованное увеличение лота повышает риск потери депозита.
— Чрезмерное уменьшение лота ведет к «замораживанию» депозита.

Несмотря на простоту этого метода, у него есть свои недостатки. Хотя этот метод может быть эффективным для увеличения прибыльности торговли, часто это не самый эффективный способ контроля размеров риска. Существенным недостатком является отсутствие связи с изменением размера депозита. Например, при увеличении счета в два раза риск достигнет 4%, тем самым уменьшая относительную прибыльность системы. В результате этого трейдер получит меньше прибыли. При уменьшении счета в два раза риск также составит 4% несмотря на то, что объем средств уменьшился, и будет представлять серьезную опасность.

К использованию этого метода управления капиталом следует подойти особенно ответственно, заранее обдумав риски, размер депозита и проверив статистические данные системы.

[MFX Trading Academy]

Этот метод также известен как процентный стоп, поскольку он использует заранее заданную часть счета, например, 2%, которой трейдер готов рискнуть, открывая позицию.
Процент риска может быть самым разным у разных трейдеров. Наиболее агрессивные трейдеры рискуют и до 10% своего счета, в то время как другие, как правило, рискуют менее чем 2% на сделку.

Иногда этот метод применяют неправильно. Как только процент риска определен, трейдер использует какой-то один размер позиции для определения того, как далеко он может установить свой стоп от уровня входа. Казалось бы, логично. Но в таком случае его стоп не учитывает рыночную ситуацию и попадает сплошь и рядом на опасные уровни, после чего получаются необозримые серии убытков и потеря денег.

Вы всегда должны устанавливать стоп в соответствии с ситуацией на рынке по правилам вашей торговой системы, а не в зависимости от того, сколько вы готовы потерять. А уже потом, исходя из этого, вычислять размер позиции (лота). Тем самым вы уменьшите вероятность получения стопа и убытки в торговле будут только, как говорят, системными. А с таковыми проще бороться, потому что их появление поддается анализу.

Эта методика также позволяет трейдерам увеличить или уменьшить риск, по мере роста или сокращения счета. В случае убытков размер сделки будет медленно уменьшаться, что автоматически защитит трейдеров от разорения после длинной серии убытков.

[MFX Trading Academy]

Метод Мартингейла часто называют «беспроигрышным» методом торговли на Форекс.
Есть две формы метода Мартингейла — простая и сложная. Простая форма подразумевает удвоение позиции каждый раз после получения убытка. Например, если первоначальный лот был равен 1 и трейдер понес убыток, то следующая позиция должны быть объемом в 2 лота. Если и на этот раз он оказался в проигрыше, то следующую позицию он открывает четырьмя лотами. И так далее. Таким образом, любой следующий за проигрышем выигрыш должен компенсировать весь проигрыш за одну единственную сделку. Цель понятна – вернуть убытки разом и побыстрее. Но если в казино такой метод игры еще может быть успешно использован при определенных условиях, то на валютном рынке Форекс, нет способа быстрее и надежнее спустить свой личный депозит, чем «метод Мартингейла». Даже и в казино эффективность метода Мартингейла очень сомнительна.

Однако здесь совершенно не учитывается сопоставление рисков и конечного результата.
В сложном методе Мартингейла трейдер увеличивает ставку после проигрыша лишь на 40%, снижая некоторым образом вероятность риска. Сложный метод Мартингейла основывается на том, что не одна, а несколько удачных сделок возвращают потери.

Бытует мнение, что метод Мартингейла призван существенно понизить риск разорения. На самом деле, это далеко не так. Используя метод Мартингейла никак нельзя попадать в серии убыточных сделок, а кто это может гарантировать? Так почему же, несмотря на это? метод Мартингейла так популярен на рынке? Одна из главных причин заключается в том, что цена не может бесконечно долго находиться в одном и том же диапазоне и обязательно рано или поздно будет выход из этого диапазона. Расчет на то, что серия неудачных входов на ложных пробитиях все-таки закончится и будет получена большая прибыль. Здесь становятся важными правильные действия в масштабе какой-то серии сделок. И только абсолютно дисциплинированным трейдерам это по силам.

[MFX Trading Academy]

Каждый трейдер вне зависимости от того, на каком рынке он работает и какие торговые стратегии применяет, должен четко осознавать, что без четкой системы управления капиталом он рано или поздно потеряет свои средства. Главное в профессии трейдера — сохранение и приумножение средств на счете, а без четкой системы мани-менеджмента и оценки возможных рисков это практически невыполнимые задачи. Множество начинающих трейдеров расценивают торговлю как азартную игру, отсюда столько негативных отзывов о работе на Форекс. Ведь если торговать по такой схеме, рано или поздно происходит то же самое, что происходит с игроками в казино — полное разорение. Поэтому если вы хотите получать прибыль от торговли на валютном рынке, вам следует рассматривать Форекс как серьезную работу или бизнес. Поскольку каждая сделка подвергается определённой степени риска, применение некоторых общих принципов управления риском уменьшит потенциальный убыток.

Контроль над риском составляет существенную часть успешной торговли. Эффективное управление риском требует не только внимательного наблюдения за размером риска, но также стратегию минимизации убытков. Понимание того, как проводить контроль над размером риска позволяет начинающему или опытному трейдеру продолжать торговлю даже тогда, когда возникают непредвиденные убытки. Чем дольше вы «живете» в рынке, тем у вас больший шанс вырастить достойный капитал.