Обучающие и аналитические материалы от MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Большинство начинающих трейдеров считает, что назначение входных сигналов состоит в том, чтобы выбрать подходящий момент для открытия позиций и тем самым повысить надежность торговой системы. Подавляющее большинство из них постоянно пытаются изобрести «замечательный», «прибыльный» входной сигнал. Но при этом их не удивляет, почему они не зарабатывают денег. Ключ к зарабатыванию денег состоит в том, чтобы использовать такие правила расчета размера позиции, которая позволит трейдеру не выходить из игры при неблагоприятном состоянии рынка. Вход составляет лишь малую часть работы по получению прибыли на Форекс. Но все же надобно потрудиться, чтобы найти такие правила входа, которые отвечают вашим целям. Они должны иметь преимущества перед случайным входом.

Кажется невероятным, но множество экспериментов показывает, что абсолютно случайный вход (например, по монетке) может давать существенную постоянную прибыль. Весь секрет в правилах выхода. Но нет правил выхода универсальных для всех трейдеров. Все начинается в правилах установки стопов, а уже от них ищутся приемлемые, прибыльные правила закрытия сделок. Такая система, конечно же, должна и будет следовать за трендом. Она совершенно не будет работать без жесточайшего контроля рисков. Большинство используемых в качестве сигналов индикаторов обычно дают лишь небольшое преимущество перед случайным входом, но и это преимущество надо использовать. И помнить о том, что такое преимущество не даст автоматически профит, если не проработаны прибыльные сигналы выхода.

Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Вход всегда является составной частью торговой системы. Главной частью входа можно назвать фиксацию скачка цен после консолидации – периода бокового движения или затухания тренда (перед разворотом). Типичные фигуры технического анализа, используемые при этом – полка (длительное боковое движение в узком диапазоне), двойная вершина или двойное дно, флаг, треугольник, голова и плечи. Вторая часть сигнала – это обычно изменение объема или волатильности, которую могут отследить индикаторы. Вторая часть часто игнорируется неопытными трейдерами. Большинство просто ищет на графике знакомые фигуры, не обращая внимание на состояние рынка – его инерцию и ускорение. Также происходит и при работе не по фигурам, а по индикаторам, например, по скользящим средним. Пересечение линий считается единственным и достаточным фактором. Но зачастую это не так. Некоторые и не любят МА из-за того, что они дают много «ложных сигналов». При этом они не затрудняются понаблюдать за рынком и посмотреть на истории – в каком состоянии рынок, какова его волатильность на момент пересечения МА, или, например, в каком месте относительно границ канала происходит такое пересечение. То же самое часто наблюдается и при использовании других индикаторов. На самом деле нет индикаторов и фигур правильных или не правильных, прибыльных или убыточных. Индикатор показывает состояние цен за какой-то (установленный в настройках) период времени. Ваше дело эти показания интерпретировать и извлечь из этого выгоду.

Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Самым лучшим входным сигналом будет для вас тот сигнал, который вы сами для себя создадите. Лучшим способом создать такой сигнал будет тщательно обдумать то понятие, которое может лечь в основу сигнала. Это невозможно без долгого наблюдения за поведением цен и рынка в целом. Выявленные закономерности наверняка можно соотнести с поведением индикаторов в такие моменты. Следует обратить внимание, что индикаторы могут вести себя таким же образом и при отсутствии на графики ситуации, необходимой для входа. Такие случаи принято называть «ложными» сигналами. То есть показания единственного индикатора не следует считать абсолютной истиной. Обычно достоверность сигналов индикаторов подтверждают другими методами ли индикаторами.

Осталось лишь формализовать эти правила в торговый алгоритм. Для тех, у кого нет четкого метода торговли и нет каких-то наработок в этом плане совет один: искать закономерности. Открываем график, накладываем индикаторы, изучаем показания, анализируем, почему тут остановились, а тут развернулись. В общем, на выходе мы должны получить два-три правила, при соблюдении которых в рынок можно входить. Далее сравнивается их эффективность. Помним, что чем меньше правил, тем более устойчивой будет ваша торговая стратегия.

И последний этап – внедрение входного сигнала в торговую систему. Необходимо соотнести входы с выходами. Сигнал на первый взгляд может быть и хорош, но не всегда ведет к эффективному выходу и взятию достаточной прибыли.

Возможно, что ваш собственный сигнал в совокупности с традиционными методами анализа рынка станет мощным инструментом, приносящим стабильный доход.

Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Правила входа в рынок играют не малую роль в планировании потенциальной прибыли и риска. Трейдер сталкивается со многими вызовами, но придерживаясь некоторых принципов, более вероятно добиться успеха на рынке. Так как рынок практически всегда двигается зигзагообразно на всех временных масштабах, можно сформулировать несложные правила, чтобы это использовать.

Торговля с трендом позволяет совершать потенциальные входы с низким риском и высокой прибылью, если тренд продолжится. Внутридневные тренды не продолжаются бесконечно и возникают развороты, но обычно одна или две сделки, а иногда и больше, могут быть совершены перед сменой тренда.

Выделение тренда не совсем простая задача. Использую трендовые линии и границы каналов можно получить очень простую и выгодную стратегию входа и размещения стоп-ордеров. Трендовые линии служат примерным визуальным ориентиром, где ценовая волна начнется и где закончится. Поэтому, мы можем использовать трендовую линию для раннего входа в следующую волну в направлении тренда.

При входе в длинную сторону, следует покупать, когда цена снижается к трендовой линии и затем двигается обратно вверх. При этом следует концентрироваться на доминирующем тренде и направление входа должно с ним совпадать. Когда этот тренд меняется, начинается торговля с новым трендом. Внутри-дневные трейдеры ограничены временем захвата прибыли, и поэтому должны стараться как можно быстрее избавляться от убыточных сделок. Внутри-дневные трейдеры должны превратить "бумажную прибыль" в реальную, перед разворотом тренда, но и схватывать быстро 2 – 3 пипса не следует, прибыль от такой торговли может не покрыть издержки.

Рынки не всегда двигаются в трендах. Внутри-дневные тренды также могут меняться столь часто, что бывает трудно установить основное направление. Если основные максимумы и минимумы не установлены, то убедитесь, что внутри-дневные движения, которые будут происходить в пределах диапазона, достаточно большие для превышения потенциальной прибыли над риском. Если есть периоды, когда цена двигается в горизонтальном диапазоне, то лучше оставаться в стороне и не торговать. В качестве альтернативы можно перейти к стратегии диапазонной торговли. При переключении на диапазонную торговую стратегию, все так же должны применяться основные правила. Так как цена находится в диапазоне, следует дождаться, чтобы цена достигла максимума диапазона и затем развернулась вниз. Это обеспечит вход в короткую сторону, выходить, при этом, рекомендуется у нижней границы диапазона. Тот же самый метод может быть применен к входу в длинную сторону в пределах диапазона.

Когда нет возможности идентифицировать входы с низким риском, лучше оставаться в стороне и не торговать.

Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

В своих правилах входа трейдеры часто применят фильтры. Что такое фильтр? Это правило торговой системы, которое предотвращает вход по так называемому ложному сигналу. Самым наглядным примером может быть система, основанная на двух скользящих средних. В боковом движении рынка пересечения линий следуют одно за другим в противоположных направлениях и определение правильного времени входа становится существенной проблемой.

[ img ]

На этом графике отмечены вертикальными линиями моменты пересечения МА, сигнализирующие о покупке валютной пары. Однако в первом случае (слева) цена быстро возвращается обратно и может выбить трейдера с рынка, далее следует некоторое время боковое движение (флет). Трейдер внес дополнительное правило – положение гистограммы MACD должно совпадать с направлением входа. Таким образом, ложный сигнал (слева) полученный от пересечения скользящих, не считается необходимым к исполнению и трейдер избегает убытка. Во втором случае (справа) гистограмма пересекла нулевую линию после пересечения скользящих, и сигнал считается достоверным, он, как видим, принесет прибыль.

В качестве фильтров используются такие же индикаторы, как и для получения основного сигнала. Множество других условий могут использоваться в качестве фильтров и триггеров. Триггер – последнее условие исполнения сигнала, если таких условий несколько, это как бы спусковой крючок. Такими условиями могут быть – полное закрытие следующей (или двух последующих) свечи.

Например, после пересечения ценой скользящей средней.

[ img ]

Календарные даты, время торговых сессий и время суток также могут служить фильтрами, отменяющими основной входной сигнал. Здесь необозримое поле для творчества трейдера. Важно не оставить без внимания поиск таких ложных сигналов во время разработки стратегии.

Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Продолжим знакомство с нашим торговым терминалом MetaTrader 4.

Кроме основных – отображение графиков, открытие и закрытие позиций – терминал имеет и множество вспомогательных функций, которые трейдеру весьма полезны.

Есть несколько вкладок в самом окне Terminal:

Account History (история сделок) – отображается список всех сделок, включая операции ввода и вывода средств, текущая прибыль и текущее значение баланса. Список можно сортировать по всем столбцам. Например, сортировка по инструментам Symbol (валютным парам) может наглядно показать по каким из них прибыль больше, а по каким что-то не получается. Сортировка по графе Profit покажет самую прибыльную сделку и самую убыточную. Можно также выделить все сделки на покупку или все сделки на продажу.

[ img ]

В контекстном меню, вызываемом щелчком правой кнопки мыши, можно в широких пределах выбрать период истории для просмотра сделок. Это пригодится для сбора показателей при тестировании торговых систем или при оценке текущей реальной работы.

[ img ]

Вкладка News (Новости). Работая в терминале МТ4, нет необходимости уходить далеко в Интернет, чтобы быть в курсе последних новостей на рынке. Оперативные новости транслируются прямо в терминал. Двойной щелчок на строке новости открывает ее полный текст.

[ img ]

Во вкладке Mailbox вы найдете оповещения от вашего брокера.

[ img ]

Вкладка Code Base содержит ссылки на самые последние разработки новых индикаторов и экспертов. Обновление происходит в реальном времени.

[ img ]

Journal – здесь ведется лог всех ваших действий по выставлению ордеров и их обработке, а также записываются все действия с индикаторами и фиксируется работа советников. Сведения из этой вкладки терминала могут пригодиться при сбоях в работе, если вам понадобится обратиться в техническую поддержку брокера.

[ img ]

Информационная часть терминала устроена вполне логично и просто, и начать применять это в своей работе составит не большого труда.

Anna Hofmann, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Чтобы получить развернутый отчет о сделках за какой-либо период надо перейти на вкладку История счета (Account History) и вызвать контекстное меню. Наиболее полную информацию вы получите, выбрав пункт меню Детализированный отчет (Detailed Report).

[ img ]

Предварительно можно выбрать период, за который производится анализ работы. Сохранить отчет можно в виде таблицы Excel или веб-страницы. Последний вид используется чаще для оперативного контроля.

В результате мы увидим таблицу со списком сделок:

[ img ]

Ниже этой таблицы размещен график, отражающий динамику депозита по закрытым сделкам. Иногда его называют «кривой капитала». По этой кривой можно очень много узнать о применяемой торговой тактике. Здесь все просто. По горизонтали отложены номера закрытых ордеров, а по вертикали баланс депозита на момент закрытия ордера.

Как должен выглядеть хороший график баланса? Он должен иметь явный тренд вверх!

Торговый капитал должен прирастать, причем закономерно и без резких скачков. Чем более плавный график баланса, тем лучше работа трейдера.

[ img ]

Под графиком отчет показывает несколько важных для трейдера параметров.

[ img ]

Они выделены зеленым цветом.

Total Net Profit– чистая прибыль, определяется как разница между общей прибылью и общим убытком (Gross Profit — Gross Loss)

Profit Factor — фактор прибыльности — отношение общей прибыли к общему убытку (Gross Profit/Gross Loss). Если его значение не превысило 2, то торговая система ненадежна или трейдер переживает совсем не лучшие времена.

Maximal Drawdown- максимальная просадка - величина, показывающая наибольший убыток относительно последнего максимального значения баланса. Выражается в валюте депозита и в % от депозита.

Profit Trades (% of total) — количество прибыльных торговых позиций и их доля в общем количестве сделок, в процентах. При значении менее 40% с торговой системой надо что-то делать, иначе возможно получение слишком большой просадки (Maximal Drawdown).

Average Profit Trade — средняя прибыльная сделка - усредненное значение прибыли за одну сделку, рассчитывается как отношение общей прибыли к общему количеству профитных сделок. Этот показатель должен обязательно превышать Average Loss Trade.

Делайте такие отчеты о своей торговле регулярно. Торговля вслепую может завести вас неизвестно куда, а точнее – в глубокую просадку, выйти из которой будет стоить очень много труда и времени.

Sebastian Burhanuddin, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

История сделок нужна только для того, чтобы работать над собой и своими ошибками. Но эту работу не надо откладывать на месяц или на год. В конце каждой недели нужно работать над итогами своей торговли, а затем сравнить эти итоги за месяц, затем за полгода и т.д. По свежей истории это делать анализ намного эффективней. Только так проходят этапы становления трейдера профессионала, только так трейдер совершенствуется.

Практически невозможно все свои сделки держать в памяти. Используйте дневник и историю сделок из терминала, и ни в коем случае не откладывайте анализ ошибок на неопределенное будущее. Результат анализа также требуется фиксировать, чтоб в будущем не повторять ошибок и не терять на этом время и деньги.

Все известные трейдеры хранят записи о сделках за всю историю своей торговли. Нередко анализ долгосрочной деятельности показывает, что самые лучшие, прибыльные сделки становятся похожими друг на друга. Это свидетельствует о стабильности их торговли, самой важной характеристике в процессе создания капитала. Рынок во все времена один и тот же, но и при этом невероятно изменчив. Без анализа истории сделок к такому успеху прийти практически невозможно.

Илья Хабаров, эксперт MFX Trading Academy

[MFX Trading Academy]

Как вы можете узнать, что делаете успехи на пути к успешной торговле? Есть один очевидный ответ: проверить свои финансовые результаты. Нет никаких сомнений, что вы преуспеваете, если вы получаете последовательную прибыль. Но голые цифры по состоянию капитала не могут быть лучшим способом оценить свой рост как трейдера. Дорога к успеху имеет много обходных путей, где доходность не является лучшим измерением результатов. Например, все мы проходим фазу, в которой самоанализ и развитие навыков являются более важными, чем краткосрочная прибыль. Или в каждом периоде у вас уменьшаются серии убыточных сделок, а еще лучше, если при неизменной серии уменьшается величина относительной просадки. А если у вас в каждом месяц одинаковая прибыль, так это тоже не плохо, по крайней мере, есть стабильность и этим тоже можно гордиться. И если вы ведете свой дневник регулярно – это тоже начало прогресса. Когда вы получите детализированные отчеты за разные периоды вашей работы, проанализируйте внимательно показатели с помощью вашего дневника. Что должно увеличиться? Это прибыль, профит фактор, процент прибыльных сделок, средняя прибыльная сделка.. Не обязательно все вместе, увеличение каждого показателя есть прогресс, но отставание какого-нибудь из них требует внимания и принятия мер. Что должно уменьшиться? Максимальная просадка, процент убыточных сделок, размер максимальной убыточной сделки, размер средней убыточной сделки. Уменьшению этих отрицательных явлений следует уделить даже больше внимания, чем увеличению прибыли. Проявите заботу о своих убытках и прибыли придут как бы сами собой.

[MFX Trading Academy]

Если торговая система имеет позитивное ожидание, основными факторами, определяющими конечный объем прибыли, будут: объём капитала, задействованного в торговле; количество сделок, заключаемых по этой системе; и точность исполнения торговых сигналов. Ожидание торговой системы рассчитывается, исходя из прибыли или потери каждой сделки, поделенной на начальный риск; затем берется среднее значение для серии сделок. Система с отрицательным ожиданием будет убыточной, в то время как система с положительным ожиданием будет приносить деньги. Успешные трейдеры используют только торговые системы с максимальной вероятностью успеха, поэтому они понимают, что зарабатывание денег является результатом тщательно подобранной и испытанной системы, а не просто удачей. Часто наблюдается картина, когда ожидания трейдера (цели его торговли) не совпадают с ожиданием применяемой торговой системы. Начинающий трейдер желает получать 100% годовых, а система дает только 70. Нетерпение трейдера посылает его по ложному пути, самый простой выход он видит в увеличении объема сделок. И здесь возникает тупик – вместе в прибылью увеличиваются и убытки, и далее всё идет по наклонной плоскости, от психологического напряжения допускаются нарушения правил, а, следовательно, и увеличение количества убыточных сделок. Когда вы заметите, что система перестала отвечать вашим ожиданиям, ее нужно вовремя скорректировать, чтобы она соответствовала текущему рынку, была гибкой и подвижной. Возможно, что лучшим путем даже будет снижение собственных ожиданий к уровню положительного математического ожидания торговой системы. Главное – сохранить стабильность работы торговой системы. Вспомните методы увеличения прибыльности – использование трейлинг-стоп, доливки к прибыльной позиции, сокращение размеров стопа. Верный путь состоит в том, чтобы увеличить среднюю прибыль в сделках по сравнению со средним убытком. Таким образом, вы увеличите ваши шансы на получение прибыли и снимите с себя психологическую нагрузку.