Баннер МОФТ

Обучение международным финансовым рынкам от Ispaniya

Здесь собраны темы, которые на данный момент потеряли свою актуальность.

Модератор: trader-master

Re: Обучение международным финансовым рынкам от Ispaniya


Сообщение ispaniya » 18 май 2012, 22:40

1 - основы рынка форекс
Дисциплина Торговли


Представьте, вам предложили новую работу, совершенно в таком секторе экономики, в котором даже в ВУЗах нет преподавания. Конечно же, поступив на работу, вашей подготовкой, как специалиста занялся бы бизнес-тренер. Значит, вам точно необходимы тренинги, консультации, т.е. профессионалы своего дела, которые бы, говорили не о прозрачности воды в стакане после ее очистки, а непосредственно о том, как вам приступить к возложенным обязанностям.


Идем далее, каждому сотруднику положена должностная инструкция, в которой четко описаны обязанности сотрудника.

Значит, нам также необходимо составить такую инструкцию, только, мы назовем ее не должностная инструкция, а - Дисциплина торговли.

Сразу хочу заметить, что дисциплина торговли состоит из двух важных и неотъемлемых частей. Мы сейчас их с вами подробно освятим:\

Самодисциплина - это так называемый ряд мероприятий по собственному воспитанию. Здесь учитывается абсолютно все, и режим сна, и питание, и прием алкоголя….. и т.д. Вы должны быть спокойными, уравновешенными, и уверенными в себе, конечно же, такую уверенность может дать только положительный результат от торговли и, конечно, окружение вокруг. ДА, и еще раз ДА!!! не верьте тому, кто скажет, что для торговли знания не нужны, еще как нужны. Вы будете много читать, главное знать: «Что читать?» и как применять полученные знания, чтобы получить результат от торговли — прибыль.

Например, если вы будете изучать рынок всего 1,5 часа в день, то за месяц у вас столько будет знаний, что любой банковский брокер позавидует вам.

Манименеджемент - это очень важный вопрос.

Как распределить депозит (сумму, чтобы получить прибыль), выдержать просадку — %-е соотношение отрицательного результата к общему положительному. И самое главное, потратить на это не весь день и ночь, а всего 5 часов в день на торговлю, сделать баксов 50-100 и грамотно выйти из рынка.

Приведем пример расчета манименеджмента по валютной паре GBPJPY.

Условие:

валютная пара - GBPJPY
депозит 5000 у.е.
спрэд — 7 у.е
лот- 0,1
плече (1:200)


Для правильного распределения средств необходимо использовать 10 % от суммы депозита. Чтобы узнать залог — разделите текущую цену на 10 частей.

10% от стоимости 1 лота — 1450 у.е составит — 145 у.е.



Формула универсальная, для любой суммы депозита.



MM = Z+S+ 2(Z+S),

где

ММ — манименеджемент
S - спрэд
Z - залог

Если рассматривать условия задачи, то при депозите в 5000 у.е трейдер имеет права использовать всего лишь 500 у.е. при этом учитывая залог, спрэд, возникший минус (если он возникает в последствии!!!) т.е. еще как минимум 2 позиции.


ММ = 145 + 7 + 2(145+7)


Вывод: при депозите в 5000 у.е., можно совершать 3 сделки по 0,1 лоту для спокойной и размеренной торговли, при наличии понимания движения валютной пары, ее союзников, противников и контрагентов.
ispaniya
 
Сообщений: 95
Зарегистрирован: 16 май 2012, 21:48
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Обучение международным финансовым рынкам от Ispaniya


Сообщение ispaniya » 18 май 2012, 22:41

1 - основы рынка форекс
Торговая Система-ТС


Какой торговой системой Вы пользуетесь?

В чем суть Вашей торговой системы?

На чем базируется Ваша торговая система?


Во-первых: торговой системой не пользуются как средством передвижения.

Во-вторых : торговая система должна быть действительно Вашей, так как это результат Вашего труда, мыслей и желаний.

В третьих: в построении торговой системы должен присутствовать ясный ум и здравый рассудок.

Многие не правильно интерпретируют само понятие торговой системы, подразумевая набор каких-то хитроумных индикаторов, скриптов и т.д.

На самом деле торговая система это свод правил, которые для себя лично устанавливает трейдер и неукоснительно их выполняет.

Количество пунктов в этих правилах может быть сколько угодно, главное их точное выполнение, не зависимо от Вашего настроения или состояния здоровья.

Моя торговая система заключается в следующем:

1. Применяю торговые инструменты, стратегии и временные горизонты, подходящие моему характеру.

2. Нахожу не хаотичное поведение цены, признавая при этом, что большую часть времени рынки хаотичны.

3. Убеждаюсь в том, что обнаруженная мною закономерность является статистически значимой.

4. Следую установленным для себя торговым правилам.

По существу, все сводится к следующему:

Следовать своим путем и делать это правильно.
Некоторые технические аспекты торговли
Применяется комплексный подход к торговле, что это значит.

1.Используются шестиоконные экраны для данного инструмента.

2.В наборе профилей применяются сигнальные, профили, подтверждающие тенденцию соответствующего временного периода, и профили так называемого момента истины (точка входа в рынок).

3.Профили рынков.

4.Профили межрыночного анализа валютных рынков (взаимосвязанные рынки, влияющие на определенный инструмент). Например, если я хочу проанализировать значение валютной пары EURUSD, то должен оценить не только европейские данные, но также и данные других, связанных рынков, чтобы определить скрытые паттерны и отношения, которые влияют на EURUSD.

5. Профили межрыночного анализа сырьевых и валютных рынков.

Применяемые инструменты в проведении технического анализа

1.Линии Фибоначчи

2. Расширение Фибоначчи

3. Веер Фибоначчи

4.ЕМА

5.Индикатор 3Line MACD

Автор данной статьи — Aragond
ispaniya
 
Сообщений: 95
Зарегистрирован: 16 май 2012, 21:48
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Обучение международным финансовым рынкам от Ispaniya


Сообщение ispaniya » 18 май 2012, 22:49

1 - основы рынка форекс
Технический анализ


«Технический анализ» -это исследование динамики рынка, с помощью графиков, с целью прогнозирования будущего направления цены.

Технический анализ базируется на следующих основных постулатах:

-Рынок учитывает все

Цена является результирующим и исчерпывающим отражением всех движущих сил на рынке.

-Движение рынка подчинено тенденциям.

Тенденция — это совокупное направление цены.

Тренды бывают по направлению:
Восходящий, «бычий» (up-trend, bullish) тренд.
[ img ]
При восходящем тренде каждый очередной подъем рынка больше предыдущего и каждый очередной спад выше предыдущего.
Нисходящий, «медвежий» (down-trend, bearish) тренд.
[ img ]
При нисходящем тренде каждый очередной спад рынка ниже предыдущего и каждый очередной максимум ниже предыдущего.
Горизонтальный или боковой (trendless, flat, range) тренд
[ img ]
При горизонтальном тренде динамика минимумов и максимумов не имеет выраженной тенденции, а пики и спады находятся примерно на одном уровне.

По продолжительности тенденции бывают — Долгосрочные (от 6 мес и более), Среднесрочные (от 2 недель до 6 мес.) и Краткосрочные (до 2-х недель)

-История повторяется

Тот факт, что определенные конфигурации на графиках повторяются, обусловлено законами физики, психологии, экономики.

График строится с использованием интервалов времени или таймфрейм

м (минутный), н (часовой), d (день),w (неделя),mn (месяц).

Для любого промежутка времени график может формироваться 4 видами цен.

High - максимальная цена Low - минимальная цена

Open - цена открытия Closed - цена закрытия.
Последний раз редактировалось ispaniya 18 май 2012, 23:05, всего редактировалось 2 раз(а).
ispaniya
 
Сообщений: 95
Зарегистрирован: 16 май 2012, 21:48
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Обучение международным финансовым рынкам от Ispaniya


Сообщение ispaniya » 18 май 2012, 23:08

1 - основы рынка форекс
Инструменты технического анализа


Инструменты технического анализа.

Поддержка (support)- это уровень или область на графике ниже рынка, где стремление купить достаточно сильно и может противостоять давлению продавцов. В результате падение приостанавливается, и цены вновь начинают идти вверх.

Сопротивление (resistance) является прямой противоположностью поддержки и представляет собой область выше рынка, где давление продавцов превосходит давление со стороны покупателей. В результате рост цен останавливается и сменяется падением.

Уровни поддержки и сопротивления при восходящей тенденции.
[ img ]
Уровни поддержки и сопротивления при нисходящей тенденции.
[ img ]
Выход цены за уровень сопротивления или поддержки называется прорыв или пробой.
ispaniya
 
Сообщений: 95
Зарегистрирован: 16 май 2012, 21:48
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Обучение международным финансовым рынкам от Ispaniya


Сообщение ispaniya » 18 май 2012, 23:11

1 - основы рынка форекс
Фигуры разворота.


- Голова и плечи / перевернутые голова и плечи
[ img ]

[ img ]


Левое и правое плечо находятся примерно на одной высоте. Голова — выше, чем каждое из плеч. Модель считается завершенной, когда цена закрытия фиксируется ниже линии шеи. Минимальный ценовой ориентир равен вертикальному расстоянию от головы до линии шеи, отложенному вниз от точки прорыва линии шеи. При последующем подъеме возможен возврат до уровня линии шеи, но ценам не удается пересечь ее.

- Двойная вершина/двойное дно
[ img ]

[ img ]

У этой модели есть два пика, оба они находятся на одном уровне. Модель считается завершенной только после того, как цены закрытия преодолеют уровень спада, находящегося между двумя пиками. Как правило, второй пик сопровождается меньшим объемом торговли, а в до уровня нижней линии. Ценовой ориентир — высота модели.

- Тройная вершина/тройное дно
Аналогична модели Двойная вершина/двойное дно и очень напоминает модель «голова-плечи», только все три пика имеют примерно одинаковую высоту.
ispaniya
 
Сообщений: 95
Зарегистрирован: 16 май 2012, 21:48
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Обучение международным финансовым рынкам от Ispaniya


Сообщение ispaniya » 18 май 2012, 23:14

1 - основы рынка форекс

Фигуры продолжения тренда.


-нисходящий треугольник
[ img ]
- восходящий треугольник
[ img ]
-расширяющийся треугольник
[ img ]
-треугольник
[ img ]
-бриллиант
[ img ]
-флаг
[ img ]
ispaniya
 
Сообщений: 95
Зарегистрирован: 16 май 2012, 21:48
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Обучение международным финансовым рынкам от Ispaniya


Сообщение ispaniya » 18 май 2012, 23:16

1 - основы рынка форекс
Пример графиков


Линейный
[ img ]
На линейном графике отмечают только цену закрытия для каждого последующего интервала.

Бар
[ img ]
На баровом графике изображают максимальную цену (верхняя точка столбика), минимальную цену (нижняя точка столбика), цену открытия — черточка слева от вертикального столбика и цену закрытия — черточка справа от вертикального столбика.
Иногда используют упрощенную форму, не отображая цену открытия интервала.
График отрезков представляет собой последовательность баров, соответствующих последовательности интервалов построения графика.

Японские свечи
[ img ]
Свеча состоит из прямоугольника, который рисуют между ценой открытия и ценой закрытия и называют телом свечи. Черточки от тела свечи до максимального и минимального значений цены на интервале времени называют тенью. Свечу, у которой С>O, называют бычьей свечой и рисую белым цветом. Свечу, у которой C<O, называют медвежьей свечой и рисуют черным цветом. Свечу, у которой тело свечи имеет небольшой размер по сравнению с тенью, называют доджи или дожи. График японских свечей представляет собой последовательно расположенные свечи, соответствующие последовательности интервалов построения графика.
ispaniya
 
Сообщений: 95
Зарегистрирован: 16 май 2012, 21:48
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Обучение международным финансовым рынкам от Ispaniya


Сообщение ispaniya » 18 май 2012, 23:19

1 - основы рынка форекс
Компьютерный анализ


Компьютерный анализ — это исследование динамики рынка с помощью методов математической статистики и специальных алгоритмов обработки данных.

Результатом этой обработки является индикатор. Индикаторов огромное количество, и каждый день создаются все новые и новые…..приведем ниже примеры индикаторов для понимания.

В разделе обучение, третий курс будут детально рассмотрены, те индикаторы, которые автор использует в своей торговле.

Индикаторы делятся на две группы:

трендовые, применяются при восходящем и нисходящем движении
осцилляторы, используются только при боковом движении
К трендовым индикаторам относятся такие индикаторы как (пример):

Moving Average
Envelopes
(трендовые накладываются на график)

К осцилляторам относятся такие индикаторы как (пример):

RSI
Stochastic
(осцилляторы имеют отдельное окно индикатора)



Рассмотрим эти индикаторы более детально:

Moving Average — это технический индикатор Скользящее Среднее показывает среднее значение цены инструмента за некоторый период времени. При расчете Moving Average производится математическое усреднение цены инструмента за данный период. По мере изменения цены ее среднее значение либо растет, либо падает.

Единственное, чем Moving Average разных типов существенно отличаются друг от друга, — это разные весовые коэффициенты, которые присваиваются последним данным. В случае Простого Скользящего Среднего (Simple Moving Average) все цены рассматриваемого периода имеют равный вес. Экспоненциальная и взвешенная скользящие средние делают более весомыми последние цены.

Самый распространенный метод интерпретации скользящего среднего цены состоит в сопоставлении его динамики с динамикой самой цены. Когда цена инструмента поднимается выше значения Moving Average, возникает сигнал к покупке, при ее падении ниже линии индикатора — сигнал к продаже.

Данная система торговли с помощью Moving Average вовсе не предназначена обеспечивать вхождение в рынок строго в его низшей точке, а выход — строго на вершине. Она позволяет действовать в соответствии с текущей тенденцией: покупать вскоре после того, как цены достигли основания, и продавать вскоре после образования вершины.

Скользящие Средние могут применяться также и к индикаторам. При этом интерпретация скользящих средних индикаторов аналогична интерпретации ценовых скользящих средних: если индикатор поднимается выше своего Moving Average, значит, восходящее движение индикатора продолжится, а если индикатор опускается ниже Moving Average, это означает продолжение его нисходящего движения.

Варианты скользящих средних:

Simple Moving Average (SMA) — простое скользящее среднее
Exponential Moving Average (EMA) — экспоненциальное скользящее среднее
Smoothed Moving Average (SMMA) — сглаженное скользящее среднее
Linear Weighted Moving Average (LWMA) — линейно-взвешенное скользящее среднее

[ img ]
ispaniya
 
Сообщений: 95
Зарегистрирован: 16 май 2012, 21:48
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Обучение международным финансовым рынкам от Ispaniya


Сообщение ispaniya » 18 май 2012, 23:20

1 - основы рынка форекс
компьютерный анализ


Envelopes

Технический индикатор Огибающие Линии (Конверты, Envelopes) образуется двумя скользящими средними, одна из которых смещена вверх, а другая — вниз. Выбор оптимальной относительной величины смещения границ полосы определяется волатильностью рынка: чем она выше, тем больше смещение.

Envelopes определяют верхние и нижние границы нормального диапазона колебаний цен бумаги. Сигнал к продаже возникает тогда, когда цена достигает верхней границы полосы, а сигнал к покупке — при достижении ею нижней границы.

Применение технического индикатора Envelopes основано на естественной логике поведения рынка: когда под давлением особо рьяных покупателей или продавцов цены достигают экстремальных значений (т.е., верхней или нижней границы полосы), они часто стабилизируются, возвращаясь к более реалистичным уровням. Такой же принцип используется при интерпретации Полос Боллинджера (Bollinger Bands, BB).

Расчет:

UPPER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 + K / 1000]
LOWER BAND = SMA (CLOSE, N) * [1 - K / 1000]
где:
UPPER BAND — верхняя линия индикатора;
LOWER BAND — нижняя линия индикатора;
SMA — простое скользящее среднее;
CLOSE — цена закрытия;
N — период усреднения;
K / 1000 — величина отклонения от среднего (в десятых долях процента).
[ img ]

Stochastic Oscillator

Технический индикатор Стохастический Осциллятор (Stochastic Oscillator) сопоставляет текущую цену закрытия с диапазоном цен за выбранный период времени. Индикатор представлен двумя линиями. Главная линия называется %K. Вторая линия %D - это скользящее среднее линии %K. Обычно %K изображается сплошной линией, а %D - пунктирной.

Существует три наиболее распространенных способа интерпретации Стохастического Осциллятора: покупайте, когда осциллятор (%K или %D) сначала опустится ниже определенного уровня (обычно 20), а затем поднимется выше него, и продавайте, когда осциллятор сначала поднимется выше определенного уровня (обычно 80), а потом опустится ниже него; покупайте, если линия %K поднимается выше линии %D, и продавайте, если линия %K опускается ниже линии %D. следите за расхождениями, например, когда цены образуют ряд новых максимумов, а Стохастическому Осциллятору не удается подняться выше своих предыдущих максимумов.

Расчет

Для расчета стохастического осциллятора используются четыре переменные:

периоды %K — число единичных периодов, используемых для расчета стохастического осциллятора;
периоды замедления %K — величина, определяющая степень внутренней сглаженности линии %K, причем значение 1 дает быстрый стохастический осциллятор, а значение 3 — медленный;
периоды %D — число единичных периодов, используемых для расчета скользящего среднего линии %K;
метод %D — метод сглаживания (экспоненциальный, простой, сглаженный или взвешенный), используемый при расчете %D.
Формула для расчета %K:
%K = (CLOSE — MIN (LOW (%K))) / (MAX (HIGH (%K)) — MIN (LOW (%K))) * 100
где:
CLOSE — сегодняшняя цена закрытия;
MIN (LOW (%K)) — наименьший минимум за число периодов %K;
MAX (HIGH (%K)) — наибольший максимум за число периодов %K.
Скользящее среднее %D рассчитывается по формуле:
%D = SMA (%K, N)
где:
N — период сглаживания;
SMA — простая скользящая средняя.

[ img ]
ispaniya
 
Сообщений: 95
Зарегистрирован: 16 май 2012, 21:48
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Обучение международным финансовым рынкам от Ispaniya


Сообщение ispaniya » 18 май 2012, 23:24

1 - основы рынка форекс
компьютерный анализ окончание


нет смысла говорить об индикаторах, на сайте есть видео уроки.....

Relative Strength Index

Технический индикатор Индекс Относительной Силы (Relative Strength Index, RSI) — это следующий за ценой осциллятор, который колеблется в диапазоне от 0 до 100. Вводя Relative Strength Index, У. Уайлдер рекомендовал использовать его 14-периодный вариант. В дальнейшем распространение получили также 9- и 25-периодные индикаторы.

Один из распространенных методов анализа индикатора Relative Strength Index состоит в поиске расхождений, при которых цена образует новый максимум, а RSI не удается преодолеть уровень своего предыдущего максимума. Подобное расхождение свидетельствует о вероятности разворота цен. Если затем индикатор поворачивает вниз и опускается ниже своей впадины, то он завершает так называемый «неудавшийся размах» (failure swing). Этот неудавшийся размах считается подтверждением скорого разворота цен.
При анализе графиков различают следующие сигналы Relative Strenght Index:

Вершины и основания
Вершины индикатора Relative Strength Index обычно формируются выше 70, а основания — ниже 30, причем они обычно опережают образования вершин и оснований на ценовом графике.

Графические модели

Relative Strength Index часто образует графические модели, такие как ’голова и плечи’ или треугольники, которые на ценовом графике могут и не обозначаться.

Неудавшийся размах (прорыв уровня поддержки или сопротивления)
Имеет место, когда Relative Strength Index поднимается выше предыдущего максимума (пик) или опускается ниже предыдущего минимума (впадина).

Уровни поддержки и сопротивления
На графике индикатора Relative Strength Index уровни поддержки и сопротивления проступают даже отчетливее, чем на ценовом графике.

Расхождения
Как уже сказано выше, расхождения образуются, когда цена достигает нового максимума (минимума), который не подтверждается новым максимумом (минимумом) на графике RSI. При этом обычно происходит коррекция цен в направлении движения индикатора Relative Strength Index.

Расчет

Основная формула расчета технического индикатора Relative Strenght Index:
RSI = 100 — (100 / (1 + U / D))
где:
U — среднее значение положительных ценовых изменений;
D — среднее значение отрицательных ценовых изменений.

[ img ]
ispaniya
 
Сообщений: 95
Зарегистрирован: 16 май 2012, 21:48
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Пред.След.

Вернуться в Архив

cron