создание ФОРМУЛЫ успешного трейдинга

[VSPexp]

Золотое правило трейдинга - сокращай убытки и давай прибыли течь, выраженно формулой:
Результат = А*В - С*D, если А*В>С*D получается прибыль, если меньше - убыток, где
А - количество прибыльных сделок
В - средняя прибыльная сделка
С - количество убыточных сделок
D - средняя убыточная сделка

Задача трейдера добиться прибыли. Как это сделать?
а. Сокращать убытки - заранее предполагая сразу закрывай неудачный, убыточный ордер; уменьшай размер StopLoss, хотя его размер так же влияет на кол-во прибыльных и убыточных сделок;
б. Контролировать время нахождения в каждой прибыльной сделке, т.к. её длительность повышает среднюю прибыльную сделку. Большую прибыль не высчитывают, а высиживают;
в. Неверно концентрироваться только на количестве прибыльных сделок, поскольку рынок сложно предсказуем. Считается, что Деньги делает буква В, а не буква А. Нужно увеличивать В и уменьшать D.

Что объединяет многих успешных трейдеров - каждый нашел свою собственную методику и торгует только по ней, т.к. постичь логику действий - это лишь часть дела. Индивидуальность передать нельзя. Кроме этого рынок не нужно предсказывать, его нужно ИЗУЧАТЬ на закономерности. Есть небольшие, довольно краткосрочные места с закономерностями, которые позволяют эффективно получать прибыль. Таких мест на графике не много, в разных техниках анализа подобные места находятся в разных зонах развития тренда.

Рынок Форекс работает очень просто. Он некоторое время накапливается в некоторой области и, как только накопление завершено, он продвигается на некоторое расстояние, совершая распределение, затем снова наступает фаза накопления, потом опять продвигается на некоторое расстояние, и снова и снова. Как говорил Дж.Сорос - цель состоит в том, чтобы разглядеть тренд основанный на ложной посылке, использовать этот тренд и отойти от него прежде чем он будет дискредитирован.

[fx-master]

Хорошая тема, жаль что некому больше ее развивать. Хотя значения АВСД, будут разны для разных систем торговли...
Какой стоп лосс Вы считаете оптимальным для ручной торговли? Или скорее, в каких рамках он должен находиться?

[VIPSuperTrader]

Одной из "формул" успешного трейдинга на Форекс может быть такая, очень простая: торгуем на дневных графиках по паре евро/доллар, две EMA 13 и 21, сигнал покупки или продажи их пересечение в соответствующую сторону, конечно по закрытию дня. Выходить из позиции можно в двух вариантах: когда скользящие пересекаются или когда цена "ложиться" на эти скользящие. Вот и все. Доходность по такой системе от 50 до 100% годовых, просадка до 30%, все зависит от управления капиталом и рисками.

[fx-master]

подтвердите слова результатом?

[VIPSuperTrader]

А подтверждать то и даже не требуется, постройте систему на графике и все сами увидите. Считаю что все информативно и понятно. Вот, посмотрите:
[ img ]

[VSPexp]

Какой стоп лосс Вы считаете оптимальным для ручной торговли? Или скорее, в каких рамках он должен находиться?

постоянной величины стопа в моей тс нет. В зависимости от волатильности пары, периода когда заметил ситуацию на вход и соответственно цена убегает от так называемой точки невозврата - размер SL разный, в среднем это 35п. т.е. вилка /15/ - 25-50п. - длительность сделки до 1,5 часов. Торгую 1-2 дня в неделю /вт, ср, чт/. ТР - целевой, в основном это уровни с круглыми числами кратные 100п. сделки контролирую, поэтому за раз более 3-х не открываю. Мониторю 10, торгую с 8 парами. Матожидание ТС положительное. На данный период почти автоматизировал некоторые процессы анализа движения цены, отлаживаю трейдинг для дальнейшей автоматизации в мт5.

тему специально создал для обмена по желанию трейдера наработанного опыта, может быть индюками или собственными стратегиями.

сам использую в трейдинге так называемый грейдер позволяющий увеличивать А - число прибыльных сделок. Где-то о нем уже упоминал, Повторю принцип - открываю ордер 0,1лота - ТР - от 70п - до 150п. SL 15-30п /50п/ - от ситуации. Далее как только цена берет +10п. добавляю ещё 0,1 лота, затем, по достижению ценой +30п - фиксирую 0,1лота, здесь как правило имеет место небольшая коррекция, поэтому добавляю +0,1 по ситуации и включаю трал не менее 30п. далее по достижению 0,2лотом профита в 40п - фиксирую ещё раз 0,1лота , так же по ситуации добавляю 3 раз 0,1лота - далее фиксирую весь лот на ТР или 45-50п. Эти проходы по тренду позволяют мне "дополнительно" брать до 40% прибыли на тех же пунктах, не всегда конечно получается так но над улучшением техники трейда работаю постоянно.

[VSPexp]

....торгуем ... две EMA 13 и 21, .... Доходность по такой системе от 50 до 100% годовых, просадка до 30%...

это теоретически, глядя на исторические данные, этот долгосрочный торговый алгоритм позволил сделать великолепный результат для В - средней прибыльной сделки. На реале Вы тоже длительное время /до 6мес.!/ держите открытым позицию? скорее эта тактика подходит для больших денег в составе "портфельной стратегии", увы не для меня, мне более интересны торговые тактики длящиеся от часа до 2х дней

[VSPexp]

...деньги теперь для меня не важны. ...И вот Я решил найти тех, кто действительно достоен....24 часа в сутки каждая минута - прибыль!

30% в месяц от 100$, а что так скромно?

[Маша2]

Не парься... Это партнёрщики изгаляются...

[VSPexp]

информация для размышления - к концепции изменчивости рынка....

/цитирую/ "...Попытки обозначить комбинированную модель поведения фондового рынка привели к созданию концепции "волчьего" рынка. О новом термине со слов его автора рассказывает The Wall Street Journal.
"Волк - животное, очевидно, более мелкое, чем бык или медведь, но очень быстрое и решительное", - пояснил свой выбор главный стратег BGC Financial по мировым рынкам Майкл Пёрвз. По его словам, "волчий" рынок характеризуется узким торговым диапазоном, повышенной волатильностью, высоким коэффициентом корреляции активов и быстрым изменением цен на фьючерсных рынках.
В данных условиях трейдеры ориентируются на краткосрочную перспективу и опираются в большей степени на данные технического анализа, чем на фундаментальные качественные ориентиры. Истоки такой ситуации на рынке Пёрвз возводит к минимумам марта 2008 года и считает, что она продержится до 2011 года - "пока не ускорится восстановление экономики или какой-нибудь другой катализатор не подтолкнет рынок к устойчивому положению" /конец цитаты.../.


наверняка для создания эффективной системы игры на рынке важно определить, в какой сценарий «вошли» участники рынка, вероятно, что поведение игроков следует некоторому сценарному шаблону /патерну/, проблема инициализации представленна и вынесена на обсуждение ... http://zhurnal.ape.relarn.ru/articles/2002/185.pdf