ispaniya писал(а):у меня строгий манименеджмент, 10 процентов от депо в рынок, но я выставила обучение, чтобы многим была возможность научиться, если вы уже имеете опыт, просмотрите тоже, вдруг будет полезно что-то и для вас)
я торгую через мастерфорекс, через трейдерс-страст - последний имеет сквозную обработку, собирает частями пул и выводит...контролируется СЕСом, с ними мне комфортно. конечно же я не буду ни в какие компании вкладывать больше 5 000 у.е. это рисковано, а вот заниматься фьючерсами через запад, мне нравится. Конечно учиться всю жизнь не нужно, но я думаю 3-5 лет будет достаточно, чтобы уже уметь что-то понимать и торговать.
капитал= дисциплина+экономия+время
Вообще-то суть мани-менеджмента заключается в том, чтобы подушка безопасности соответствовала текущему риску. При благоприятной конъюнктуре, когда риски равны нулю, подушка безопасности должна быть минимальной (в идеале = 0). Согласно принципа "деньги должны работать и приносить прибыль" это значит, что в торговле должен участвовать ВЕСЬ депозит и тогда эффективность трейдинга будет максимальной. Но если у вас в работе всего лишь 10%, то остальные 90% (!!!) просто "гниют" без дела. Кстати, Элдер рекомендует k=0,03 (3%). С таким же эффектом 90-97% депозита можно закатать в кубышку или диверсифицировать в другие дела. Разумеется, такой ММ неразрывно связан с методами прогнозирования рынка и тактическими приемами торговли.
Т = M x P/L x kD - эффективность трейдинга Т прямо пропорциональна произведению - достоверность прогноза М, где М может принимать значения (-), 0 и (+), тактики торговли P/L, где отношение должно быть не менее 3, и стратегии управления капиталом (ММ) kD, где k - коэфф. использования депозита D может принимать значения от 0 до 1 в зависимости от M и P/L. Поэтому самой эффективной тактикой считается "пирамида". Например, D=10000, открываем 1 позу (k=0,1) - пошла в прибыль. Через 30-40пп открываем 2-ю позу (k=0,2), а с-лосс 1 позы переставляем в безубыток. Через 30-40пп открываем 3-ю позу (k=0,3) и переставляем с-лоссы. Все, теперь риск потерь = 0. Дальше открываем 4-ю, 5-ю и т.д. т.е. kD доводим до 100%. И если рынок развернулся, то потери будут только от последней 10-й позы. Но первые 8 поз принесут очень приличную прибыль. При этом считается, что чем дальше уходит рынок от цены 1-й позы, тем больше вероятность разворота. Лично я считаю, что здесь нельзя оперировать непонятной вероятностью, а надо оперировать достоверностью прогноза М. Трейдер обязан достоверно знать, что рынок достигнет таргет, и достоверность отслеживать по рынку. Когда вы сделали прогноз и только отрыли позу, то никто не знает куда пойдет рынок на самом деле, т.е. М=0. Если рынок пошел против, то явно М= -1, но если пошел по прогнозу, то М= +1, значит, ваш прогноз подтверждается. И так с каждой позой. Разумеется, прогнозирование прямо зависит от метода ТА. Если гадать на индикаторах, осцилляторах, трахталах вильямса или волнах идиота, то о достоверности прогнозирования не может быть речи. Это подтверждает практика торговли абсолютно всех трейдеров, по статистике сливают 97%. Тогда 3% можно считать трейдейры-везунчики, которые тоже сольют, когда везение кончится. Примером тому эпизод, который показывали 3 ли 4 года назад в евро-ньюс, из здания биржи вынесли тело топ-трейдера (везунчика), который слил несколько млрдов и застрелился на рабочем месте.