Взгляд на советники

[forex-e-trading]

Господа трейдеры и начинающие, эта статья для Вас!
Глядя на своих коллег по цеху (фондовый рынок и форекс) понял, что есть необходимость поднять вопрос торговых роботов или советников и поделиться своим опытом и практикой.
О себе: сам работаю на рынке более 10 лет, работаю практически всеми инструментами, на практике использую как автоматические торговые системы так и полуавтоматические, рынок основной источник дохода уже более 5 лет. Теперь к основной теме.
Я считаю что трейдеры ищущие Грааль среди торговых роботов и правы и не правы, не правы в том, что Грааля или не существует или он им не доступен или мы его просто пока не нашли (да вообщем то никто пока не нашел  ), правы в том, что искать что то всегда надо, это наше ВСЁ  (а вдруг найдется?! ;) ). Я лично знаю две крупные компании, которые используют при торговли роботов и вполне успешно, НО! Это крупные дилинговые центры, у которых в распоряжении супер современные сервера и прямые котировки и, естественно они скальпируют с помощью своих ресурсов… Но основные советники встречающиеся в просторах нета рассчитаны на среднестатистического «ловца удачи» или профессионала любителя, которые используют в своей торговли терминал МТ4 и средненькие ДЦ.
Что же влияет на наш заработок при работе советником?:
1. Наши ожидания
К примеру вы потратили 5000 USD на покупку супер-пупер робота, а для работы с ним у Вас осталось всего 3000 USD, естественно наша психология говорит нам: надо быстрей отбить вложенные деньги и быстрей начинать получать прибыль!!! Тем более, что сайт, на котором мы его купили кричал, что доходность составляет «МИНИМУМ 70% в месяц, ну в крайнем случае 50%» . И наша жадность играет с нами плохую шутку, мы торопимся, в итоге – слив!
2. Наша жадность
Конечно, можно объединить первый и второй пункт, но хотелось бы выделить эту тему, потому что она встречается в нашей жизни повсеместно. Когда мы видим красивый сайт, график доходности с красивым подъёмом вправо , громкие фразы про золотые горы и кисельные берега, у нас сносит крышу и мы начинаем подсчет будущих покупок на те деньги которые мы предполагаемо получим от торговли. Естественно сладкая патока заливает наши умы и глаза и мы часто не видим очевидного, большие лоты, отсутствие логики, итог – слив.
3. Необдуманность при покупке
Я считаю, что для работы с роботами необходимо протестировать выбранного робота или пообщаться с тем, кто уже работает с ним или попросить у продавца инвест пароль от какого либо счета (пускай даже демо), что бы посмотреть на работу в живую, понять на чем основана работа робота, что бы была возможность исправить ошибку робота (понятно, что нет ничего идеального, соответственно и роботы могут ошибаться), если вдруг вы увидите ее при мониторинге. И только потом совершать покупку. Нет ничего пред рассудительного в том, что продавец выкладывает бэк тесты, но все же живая торговля существенно отличается от истории, хотя хороший исторический стейт это первый шаг к победе.
На мой взгляд это основные проблемы при работе с роботами. Теперь затрону технические вопросы.
Я бы разделил советники на следующие группы:
Советники основанные на индикаторах.
Как нам всем известно, практически все индикаторы запаздывающие (они идут за ценой, а не она за ними), соответственно все сигналы советника будут запаздывать, используя в алгоритме работы множество фильтров и учитывая новости производитель данных программ как упрощают работу, так и усложняют, потому что советник может споткнуться и выдать ошибочный сигнал гораздо чаше чем если бы в советник вшить только стохастик и средние. Лично мне не очень нравятся такие советники, хотя есть парочка заслуживающая внимание.
Советники основанные на математики.
Этот вариант считаю наиболее удачным, потому что математика была есть и будет . Данные советники учитывают определенный диапазон торговли, статистику за период и встраиваемые ММ.
Комбинированные так же применяются, но я не буду на них останавливаться, потому что лично мне они не нравятся.

[forex-e-trading]

Сам я протестировал несметное количество торговых роботов, и покупал и взламывал и коллеги сбрасывали, скажу так, в основном это полнейший хлам, который при одном рынке «косит», при изменении рынка «сливает», кстати самый дорогой был приобретен за 5800 USD, но я сам наблюдал за работой в реале и выдел его доходность, она была впечатляющая  !!! В итоге он слил все и структура советника оказалась простейшая, но купил именно для того, что бы понять что и как работает и убедиться что это не грааль.
Необходима постоянная поддержка производителя, причем солидного производителя. Если вам обещают 50-150% в месяц – задумайтесь  … это что??!! Грааль? Конечно же нет!!! Это развод. Считаю, что достаточно хороший доход от советника должен составлять до 20% от депозита при умеренных рисках (ну и лот и ММ так же необходимо учесть, если вы начнете свой бизнес с 50 USD лотом 0.1, 99.9 % , что вы сольете), причем я бы рассчитывал не ежемесячный доход, а среднегодовой, потому что рынок меняется, летом один, зимой другой, поэтому если вы купили советник летом и он начал сливать, но держится в рамках ММ, посмотрите на его поведение дальше (если Вы, конечно, не сделали это ранее на тесте).
Сам использую два советника под МТ4, оба работают на математических алгоритмах, причем самое важное, что производитель постоянно обновляет версии, иногда до 3 х раз в месяц, работаю уже более 3 х лет, с производителями сложились дружеские, доверительные отношения. Удобно… не надо самому думать. Дабы не делать рекламу выкладывать название тут не буду , хотите – пишите, всегда готов пообщаться.

[Феликс54]

Удобно… не надо самому думать. Дабы не делать рекламу выкладывать название тут не буду , хотите – пишите- я тоже хочу не думать-можете поделиться опытом и советниками,используемыми Вами? [ah.gif]

[VSPexp]

....сладкая патока заливает наши умы и глаза и мы часто не видим очевидного, большие лоты, отсутствие логики, итог – слив... для работы с роботами необходимо ... понять на чем основана работа робота...

Золотые слова.

[VSPexp]

... и структура советника оказалась простейшая... использую два советника ...на математических алгоритмах, ...

Подскажите, если знаете:
- реализацию, принцип/ы/ определения ТР в используемых или ранее опробованных вами роботах;
- как считаете, есть ли и когда статистически есть худшие периоды работы роботов в течение суток;

Один из законов движения цены гласит, что за одним направлением движения последует противоположное /вверх-вниз/. Какие законы рынка, опираясь на свой опыт, Вы можете ещё подсказать?

[VVP]

Нет ничего пред рассудительного в том, что продавец выкладывает бэк тесты, но все же живая торговля существенно отличается от истории, хотя хороший исторический стейт это первый шаг к победе.

C огромным удовольствием и вниманием начал читать пост "forex-e-trading". Процитировал то, что мне особенно понравилось. Здесь замечу, что бэк тесты - это подгонка советника\ов под историю, и всегда можно добиться как раз такого графика, о котором говорит автор: "...график доходности с красивым подъёмом вправо..." Судя по нику и дальнейшему повествованию - это реклама, к сожалению. Разве трудно поместить мониторинг реального счета со скрытыми суммами, лотами, если не хотите афишировать доходы? Поэтому, не верю, а посыл разумный, адекватный, побольше бы историй от трейдеров, честных и поучительных...

[forex-e-trading]

Теперь о моем личном опыте. Я работал на форекс и фондовом рынке более 10 лет. Работал плотно. Первые 2 года оставил там 15-20 тысяч долларов, статистики я тогда не вел. А потом заработал больше 100 тысяч долларов. Сейчас работаю активно, профессионально и готов поделиться знаниями. Что показал мой опыт?

Технический анализ бесполезен, система торговли тоже, значение имеет только управление капиталом (money management). Опять же неважно, какую систему ММ выбрать, главное, чтобы была. Мне психологически комфортнее управление рисками «антимартингейл», хотя я пробовал разные варианты, и с постоянным риском, и с возрастающим. Я проводил следующие эксперименты по входу в рынок.
Открывался по рынку, то есть покупал на пробое локального максимума или среднего значения (MA)
открывался против рынка, то есть покупал после длительного движения вниз
использовал фигуры технического анализа – флаги, вымпелы, каналы и пр.
бросал монету
использовал разные системы торговли, в том числе собственные
использовал текущие новости
использовал мнение большинства профессионалов, которые публиковались в прессе и интернете.

Результат был одним и тем же. Я сначала вел статистику показателей типа прибыли, доходности, доли прибыльных сделок. Потом забросил, потому что данные менялись резко и непредсказуемо. Я не мог понять, что приносило результат. Так и не понял, есть только одна гипотеза.

В одной из умных книг я читал, что трейдер зарабатывает не на знании рынка, а на своем представлении о нем. То есть неважно, куда пойдет рынок, вверх или вниз. Важно, чтобы пребывание в рынке было комфортным. Приведу такой пример. Уезжая однажды на море, я закрыл все позиции кроме EUR/USD. Поставил стоп-лосс (тейк-профиты я ставлю очень редко) и забыл об этом. Через неделю из интернет-кафе проверил позицию и увеличил ее. Через день еще увеличил. Повторюсь, я отдыхал и нормально думать не мог. Хотя решения принимал будучи трезвым. Никакого беспокойства открытые позиции мне не доставляли. В голове лениво ползли сонные мысли – солнце, море, песок, дайвинг, экскурсии, пьянки, евро растет… Приехав домой я закрылся, заработав на сделке более 20,000 долларов. И понеслась череда сделок, когда открытия после многочасовых раздумий собирают стопы. И бессистемные редкие, но жирные плюсы…

Иногда такое повторялось: вход в рынок, комфорт и спокойствие, потом как будто проснулся и закрылся с прибылью. За два года основной заработок на форекс мне принесли два десятка жирных сделок. Выше я просто привел самый яркий и денежный пример такого трейда. Любопытно, что это противоречит логике бизнеса, то есть системного зарабатывания денег. Эмоции в бизнесе очень вредны, а в трейдинге заработок приносят именно эмоции.

Как достичь состояния единения с рынком? Понятия не имею, но точно знаю, что это возможно. Только почему-то деньги после этого становятся уже не интересны. Так, цифры в компьютере, не более… Еще добавлю, что для заработка необходима интуиция, знания, опыт и удача.”

ПС, рекламы не будет :)

Подскажите, если знаете:
- реализацию, принцип/ы/ определения ТР в используемых или ранее опробованных вами роботах;
- как считаете, есть ли и когда статистически есть худшие периоды работы роботов в течение суток;

Один из законов движения цены гласит, что за одним направлением движения последует противоположное /вверх-вниз/. Какие законы рынка, опираясь на свой опыт, Вы можете ещё подсказать?

Повторюсь, использую математику и Мартина, а про статистические худшие периоды, для советников это сильные движения рынка, ночной флэт удобен для нескольких моих советников, за счёт этого тоже можно иметь стабильные %.

[VSPexp]

...Технический анализ бесполезен, система торговли тоже, значение имеет только управление капиталом (money management).
...Я проводил эксперименты по входу в рынок...Результат был одним и тем же. ...Я не мог понять, что приносило результат. Так и не понял.
.. неважно, куда пойдет рынок, вверх или вниз. Важно, чтобы пребывание в рынке было комфортным...
...И понеслась череда сделок, когда открытия после многочасовых раздумий собирают стопы. И бессистемные редкие, но жирные плюсы…Иногда такое повторялось: вход в рынок, комфорт и спокойствие, потом как будто проснулся и закрылся с прибылью...в трейдинге заработок приносят именно эмоции.
… Еще добавлю, что для заработка необходима интуиция, знания, опыт и удача... использую математику и Мартина.... , рекламы не будет :)

в том то и дело, что у меня нет возможности использовать деньги которых у меня нет (15-20К$) поэтому использую суммы в 10-20раз меньшие накапливая опыт. Убежден, что комфортное состояние в трейдинге не может быть без наличия защищенных "тылов" и достаточной суммы денег на счету, уверенности в правильности решения, доверия к рабочему методу /без фанатизма и экспериментов/, наличия положительного результата. Отрадно, что человек нашел способ и метод заработка на Форекс.

[forex-e-trading]

Отрадно, что человек нашел способ и метод заработка на Форекс.

Нашёл и готов им поделиться, что весьма редко в наше время.

[Azzi]

C удовольствием ознакомлюсь с вашим опытом. Самому нравится антимартин. Пишу сейчас тестер стратегий на с++ т.к. остался недоволен средствами отладки стратегий мт4 с прицелом на использование советника в DLL. Есть какие-нибудь книги или статьи отражающие ваши принципы торговли?