Eжедневый статистический анализ. Market Profile, Уровни S/R.

[eburg_trader]

EURUSD.СОТ Chart
[ img ]
EURUSD.1Н Chart
[ img ]
EURUSD.Market Profile Weekly
[ img ]
Торговый план по паре EURUSD на 21.03.2011.
Можно по разному относиться уровням которые «рисует» Профиль Рынка, но невозможно отрицать, что эти уровни отрабатываются рынком и на них действительно смотрят. Пятничные торги по евро состоялись в полном соответствии жанру пробоя из баланса. Трехдневная консолидация и затем пробой с Уровня контроля (РОС)1.3910. Статистически целью пробоя в таких случаях становится как минимум 100% расширение диапазона дней консолидации или ближайшего к нему значимому уровню. NakedPOC(5.11) , также известный, как « Pretty Women», также отработался. Если посмотреть на СОТ график то хорошо вижно, как резко упал на этой неделе открытый интерес по фьючу (-67 700 контрактов). Это как раз и есть реакция на достижение значимого уровня. Уровни по фьючу на евро СМЕ, на Форексе данные конечно малость отличаются на величину спреда.
Если смотреть статистически, то открытие Азии-Европы сегодня выглядит по бычьи. А наверху маячит уровень 1.4246 (Hi 4.11) Однако трендовый день пятницы оставил немало уровней, закрыть которые не лишне прежде чем двигаться дальше. Поэтому любые позиции сегодня желательно брать более консервативно и не забывать , что в поддержках дневной (1.4089)и недельный(1.4048) пивоты от которых можно лихо оттолкнуться.
Уровни шорт на сегодня:1.4216-1.4246(Hi 4.11; R1;)/ 1.4260-1.4290(WR1;R2)
Уровни лонг на сегодня: смотреть по динамике рынка и брать откаты: 1.4085-1.4100(PP; SP)/ 1.4050 (POC; WPP)/1.4016-1.400(S1; SP; MA89; VAH)/1.3930-1.3900(WS1; WPOC)

Удачных всем трейдов!!

[eburg_trader]

EURUSD.1Н Chart
[ img ]
EURUSD.Market Profile Weekly
[ img ]
Торговый план по паре EURUSD на 22.03.2011.
Итак, на открытии европейской сессии евро имеет чрезмерно бычий настрой. Фундаментально под таким настроением стоит весьма активная работа ФЭДа по накачке рынка ликвидность. Всего на этой неделе запланировано выгрузить в рынок, по дням (млрд. долл): $2.5+$8.5+$8.5+$7.5+$6=$33. Как говорится, не стой на проезжем пути…Однако и перманентные походы за стопами перед рывком, тоже никто не отменяет. См вчера 16:40 мск.
Впереди наверху, плотная зона из сопротивлений, в т.ч. Hi (4.11.10)-1.4246 и расширение исходного баланса прошлой недели на 261.8%, там же 2.618xIB- 1.4246 и дневной пивот R1-1.4246…(6Е СМЕ)…прямо задачка для нумеролога…К этому значению особое внимание, все его увидели, надо внимательно смотреть на поток ордеров у кого есть данные со СМЕ и вовремя разглядеть в них появится ли крупный продавец, для того чтобы взять быстрый скальп шорт пунктов 50-100, против основного тренда… Во всем основном искать заходы лонг на продолжение тренда, потому, что как учат классики трендовой торговли trend is your friend until it hits a bend)))
Уровни шорт на сегодня:1.4246-1.4260 (Hi 4.11; R1; WR1)/ 1.4280-1.4290(R2; trend line)/1.4348-1.4378(R3;WR2)
Уровни лонг на сегодня: смотреть по динамике рынка и брать откаты: 1.4185-1.4155(PP; POC)/ 1.4080-1.4048(S3; WPP;NPOC 18.03)/1.4016-1.4000( SP; VAH)

Удачных всем трейдов!!

[eburg_trader]

GBPUSD.1Н Chart
[ img ]
GPBUSD.Market Profile Weekly
[ img ]

Торговый план по паре GBPUSD на 22.03.2011.
В ходе сегодняшней европейской сессии фунт пробил хай, и казалось бы ура можно покорять новые высоты, но есть один момент который портит всю картину. В нижней части графика висит счетчик разделяющий объемы на агрессивные покупки (по офферам) и агрессивные продажи (по бидам), этот счетчик называется volume breakdown. Так вот второй день, как можно заметить фунт растет на преобладающей отрицательной дельте Delta=BuyVol-SellVol. Такое поведение как минимум наводит на размышление, а не является ли эта активность распродажей на сильном рынке. Не фак конечно, что сковырнется моментально, но вот пробить уровень 1.6400 без хорошей коррекции и перезахода новых лонгов, будет сложновато.
Уровни шорт на сегодня против тренда только скальп: 1.6390-1.6420(WR2; R2; 2xIB)/1.6470 (R3)
Уровни лонг на сегодня: 1.6300-1.6270(WR1 as a support; VPOC;PP )/1.6220-1.6200(POC 21.03; VAL)/1.6150-1.6130(WPP;S2)

Удачных всем трейдов!!

[eburg_trader]

GBPUSD.1Н Chart
[ img ]
GPBUSD.Market Profile Weekly
[ img ]

Торговый план по паре GBPUSD на 23.03.2011.
Все что я говорил вчера о продаже фунта с уровней 1.6340-1.6380, можно перенести в сегодняшний день. Его сливают как минимум третий день кряду. Нарисовали объемный узел на 1.6355. В принципе такие продажи это уже некий фундамент для того, чтобы искать заходы шорт. В настоящий момент рынок уже нырнул под вчерашний дневной пивот и под объемный узел текущей недели. теперь каждый отскок вверх можно рассматривать как потенциальный заход в позиционный шорт на несколько ближайших дней. Рынок не нашел вверху покупателя, значит попытается найти внизу продавца.
Уровни шорт на сегодня: 1.6340-1.6360(PP; DPOC)/1.6400-1.6420(R1; WR2)
Уровни лонг на сегодня: 1.6270-1.6230(WR1 as a support; S2 )/1.6190-1.6170(WVAL; SP; S3)/1.6150-1.6130(WPP;POC 18.03)/1.6056-1.6028 (NPOC; WVAL;WS1)
Удачных всем трейдов!!

[eburg_trader]

EURUSD.1Н Chart
[ img ]
EURUSD.Market Profile Weekly
[ img ]

Торговый план по паре EURUSD на 23.03.2011.
Сегодня пишу план глядя в ленту T&S на поток ордеров. Конечно же меня интересует уровень 1.4140-1.4120, ведь оттого удержится ли поддержка на этом уровне зависит нырнет ли рынок вниз в коррекцию или продолжит наверх штурмовать четырехмесячные хаи. Понедельник –Вторник сформировал довольно узкий IB, всего 109 пунктов, и пробой может случиться с первого же теста и довольно резко.
А вот что происходило на уровне 1.4140 +_20 пунктов.
Открытие 10:00, Lo-1.4141.
Вторая получасовка 10:30. Обозначился покупатель и рынок сделал первых ход 20 пунктов 1.4147 -1.4167. На последнем уровне 21 контракт бай и все..
11:00 . Стоп run. Как пишут в книжках, ставь стоп под лоем предыдущего бара, если рынок ростет он туда не вернется…ага …щас..Сначала собрали паникеров в диапазоне 1.4165-1.4125, а потом нырнули за стопами как раз на книжный уровень Lo-1.4141-10 пунктов. 1.4130 массовый стоп-лосс, 1.4129 всего 13 контрактов селл. Теперь можно наверх.
11:30 Теперь все кто испугался будут столбить профит каждые 10 пунктов 1.4154-1.4164-1.4173…А цель рынка теперь 1.4200, вот на этом уровне будет интересно.
Вся интрига сегодняшнего дня будет, это как рынок отыграет зону 1.4250-1.4260. Сейчас сказать невозможно , надо будет смотреть по динамике рынка. Можно только обозначить уровни отскок от которых будет логически обусловлен. В целом же формула торговли на сегодня опять выглядит так: LONG if P>1.4230; SHORT if P<4.4120
Консервативные уровни шорт на сегодня: 1.4280-1.4285(1.5хIB; R2)/1.4348-1.4378(R3; WR2)
Уровни лонг на сегодня: смотреть по динамике рынка и брать откаты: 1.4148-1.4140( POC;S1;WDVAL)/ 1.4048-1.4030(S2; WPP;NPOC 18.03)/1.4016-1.3992(W VAH; -2xIB)

Удачных всем трейдов!!

[res511]

Даю прогноз.... евро бакс числа 15 апреля 1,43 пройдет.

[eburg_trader]

EURUSD.6E 30 min Footprint
[ img ]
EURUSD.1Н Chart
[ img ]
EURUSD.Market Profile Weekly
[ img ]

Торговый план по Euro FX Futures на 24.03.2011.(И взгляд на поток ордеров вчерашнего дня)
Не буду изображать из себя «Капитана Очевидность» и заниматься констатацией фактов и говорить , что рынок не смог преодолеть значимый уровень и теперь корректируется, выпуская пар. Есть возможность увидеть как началась эта коррекция на биржевой площадке. Все произошло еще в утренние часы, когда азиатская сессия спустила котировки ниже зоны справедливой цены (VA-22.03). И таким образом многие «трендовики-пробойщики» уровня 1.4200 оказались в западне и стали размышлять о «безубытке». Таковых очевидно оказалось не мало и рынок вытащили на низкой ликвидности в зону VA предыдущего дня к уровням 1.4000.
А дальше, в 14:00 мск тренд навернули очень агрессивными продажами. См.футпринт. По логике, покупатель который инициировал пробой из трехнедельной консолидации за 1.4000, фиксировал 200 пунктов и просто сбрасывал желающих прокатиться на его шее. В теханализе такое поведение рынка, по моему, называют ре-тестом пробоя.
По большому счету покупатель никуда из рынка не делся и еще проявит себя с более низких уровней, примерно от туда, откуда и начался пробой прошлой недели 1.4000-1.3990. А пока работает пробой баланса этой недели. Уровень 1.4000 будет достаточно сильной поддержкой , на нем сегодня сойдутся сразу три уровня недельной значимости + R2, можно попробовать начать подбирать.
Уровни шорт на сегодня: 1.4120-1.4135(PP; VAL)/1.4148-1.4177(WPOC; R1)
Уровни лонг на сегодня: 1.4048-1.4060( WPP;-1.5IB)/1.4016-1.3992(SP;WVAH; -2xIB;S2)/ 1.3935-1.3920 (WS1; S3;SP)
Удачных всем трейдов!!

[eburg_trader]

GBPUSD.1Н Chart
[ img ]
GPBUSD.Market Profile Weekly
[ img ]

Торговый план по British Pound Futures на 24.03.2011.
Вчера фунт , как и следовало случиться нырнул и сегодня предпринял попытку пробить баланс текущей недели. Формально нижняя граница 1.6188 уже подрублена, дорога вниз в баланс прошлой недели. Посмотрим , что может тормознуть и приостановить это движение. Однозначно, что вставать в лонговую позицию сейчас не с руки, а вот схватить быстрый профит на отскоке от сильного уровня можно попробовать. Первая остановка это конечно недельный пивот поинт 1.6134, и у него будут покупки, как мин фиксация профита. Вообще ситуацию с пробоем целесообразно использовать для поиска шортовой позиции, куда нибудь в зону 1.6056-1.6030.
Уровни шорт на сегодня: 1.6230-1.6270(PP; DVAL)/1.6300-1.6330(WR1; R1)
Уровни лонг на сегодня: 1.6130(WPP)/1.6090(-1.5IB; S2)/1.6056-1.6028 (NPOC; WVAL;WS1)
Удачных всем трейдов!!

[eburg_trader]

EURUSD.1Н Chart
[ img ]
EURUSD.Market Profile Weekly
[ img ]

Торговый план по Euro FX Futures на 28.03.2011.
Не секрет, что многие инструменты финансового рынка взаимосвязаны, в первую очередь через участников этого самого рынка. Низкая волатильность фьючерса S&P конца прошлого года «выгнала» многих трейдеров в евро фьючерс. И если расстановка сил участников в евро за прошедшую неделю сильно не изменилась, то в фьюче S&P растущая бычья неделя закрылась активной ликвидацией длинных позиций. Как результат Открытый интерес в S&P упал за неделю более чем на миллион контрактов, а крупные игроки так и вовсе «развернули оглобли» сменив настоение с 200К контрактов лонг, на 54К контрактов шорт. Какое отношение это имеет к евро? А такое, высвободились огромные средства из СиПа и не факт, что они не придут на рынок евро.
Начало недели, как по учебнику ТА, рынок вернулся к уровню пробоя консолидации, значению 1,4000. По идее, крупные покупатели, инициаторы пробоя позапрошлой недели так просто не исчезают и должны еще проявить себя. Обозначенный уровень является неплохой поддержкой и виден всем без исключения игрокам, каким бы видом анализа они не пользовались. Статистически на 1.4000 приходится сразу несколько поддержек и лонг с этого уровня вполне обоснован c другой стороны неодходимо будет пробить зону сильных сопротивлений для того, чтобы двинуться наверх. Если поступать консервативно , то неплохо дождаться какая из этих зон будет пробита и тогда уже искать входы в направлении пробоя. Сейчас границы коридора неопределенности выглядят так 1.3990-1.4100. Можно попытаться брать быстрые скальпы от этих уровней , но быть готовым к пробою.
Уровни шорт на сегодня: 1.4088-1.4105 (WPP; PP; WVAL)/1.4154-1.4175 (NPOC; WR1; )/ 1.4200-1.4230 (WVAH; R2)/ 1.4280-1.4300 (R3; WR2)
Уровни лонг на сегодня1.4000-1.3980(WVAH; -2xIB; S1; WS1)/1.3910-1.3990 (WS2; NPOC)

Удачных всем трейдов!!

[eburg_trader]

GBPUSD.1Н Chart
[ img ]
GPBUSD.Market Profile Weekly
[ img ]

Торговый план по British Pound Futures на 28.03.2011.
Снимание стопов под лоями трех недель состоялось, фунт нырнул под значение 1.5050. Теперь ситуация развивается с точностью да наоборот тому, что творилось неделю ранее. Зная волатильность этого инструмента сейчас можно получить хорошую возможность для свинговой торговли на пару-тройку дней. Короткие позиции начали прикрывать еще с четверга и сейчас фактически мы имеет финальную стадию выжимания лонгов из своих позиции. Сегодня практически не было продаж, были только покупки и стоп ран. Агрессивно заходить в позицию можно уже сейчас, консервативно попытаться дождаться уровня 1.5860-1.5840 там висит давнишний недельный NPOC еще с (31.01)
Уровни шорт на сегодня: 1.6032-1.6039(PP; WVAL; SP)/1.6125-1.6150(WVAL; WPP;)/1.6176-1.6188 ( R2; WMid)
Уровни лонг на сегодня: 1.5950 (StopRun; S1)/1.5900 (S2; SP-31.01)/1.5864-1.5840 (WS1; NPOC-31.01)
Удачных всем трейдов!!