Eжедневый статистический анализ. Market Profile, Уровни S/R.

[eburg_trader]

EURUSD.1Hour Charts
[ img ]
EURUSD.Market Profile Weekly
[ img ]

Торговый план по паре EURUSD на 02.03.2011.
Поздравляем, дорогого Михал Сергеича Горбачева с 80 летним юбилеем! Желаем долгих лет, и выражаем признательность за его заслуги в деле обуздания призрака коммунизма долгие годы свирепствовавшего по всему миру. Благодаря ему , некогда «диссидентская» 88 ст. УК РСФСР была признана морально устаревшей и впоследствии отменена. Напомню, что за «Спекуляции с валютными ценностями» в свое время светило от 3 до 8 с конфискацией, а при рецидиве и до 15(!!!)
А в цитадели империализма, в Вашингтоне опять все совсем нестабильно. Мало нам ОрЕХ-ов, так еще выяснилось, что с принятием годового бюджета США со сроками промахнулись. Пришлось Конгрессу в срочном порядке принимать законопроекты о «Временном финансировании правительства…» , до тех пор пока бюджет не будет сверстан. Стабильности на рынке эти новости точно не добавят.
Итак, рынок пошел закрывать нижние уровни, не обновив хаев февраля, и не сняв ноябрьский(! )уровень 1.3863. Серьезное сопротивление 1.3850. Три серьезных удара в уровень, за ферваль-март, с этим нужно пока считаться. Видимо до ОрЕх-а (4.03) опционщики выше пока не пустят.
Сейчас рынок зажат между дневным и недельным пивотами, ни то ни сё. Шум. Цели вниз остаются вчерашние: 1.3700-1.3695 -PPW, S2Daily, Stop Losses под ним и NРОС(23.02); 1.3680-1.3650 –S3 Daily, NРОС_Week и VAL_Week; 1.3630-1.5xIB_Week ; 1.3560-1.3520- 2.0xIB_Week, NPOC_Week
Уровни шорт на сегодня: 1.3810-1.3840/1.3870-1.3890/1.4000-1.4030
Уровни лонг на сегодня: 1.3700-1.3680/ 1.3650-1.3630/1.3550-1.3520
Удачных всем трейдов!!

[eburg_trader]

EURUSD.Market Profile Daily
[ img ]
EURUSD.Market Profile Weekly
[ img ]

Торговый план по паре EURUSD на 03.03.2011.
Рынок демонстрирует чудеса влатильности. Идеально для разворотчиков и ад для трендовиков. Ничего не поделаешь, первую половину марта надо просто пережить и потом снова пользоваться ТА.
Наконец закрыли уровень 1.3863 (четыре месяца маячил) , и обновили Hi февраля. Несмотря на весь позитив Уровень контроля (РОС) второй день спускается 1.3810 (1.03), 1.3761 (2.03) и это говорит о том, что созрели условия как минимум некой для коррекции. Отличный вариант если сегодня Глобекс до открытия американской сессии догонит да 1.3900-1.3930, т.е гэп от вчерашнего закрытия регулярной сессии, оттуда шорт.
В 16.30 огромный новостной блок, желательно мин за 15 уже быть вне рынка и входить в сделку после публикации очень осторожно до открытия американских площадок.
Цели вниз: 1.3700-1.3680 -PPW, S2Daily, Stop Losses под ним и NРОС(23.02); 1.3650-1.3630-1.5xIB_Week ; NРОС_Mon; S3 Daily, и VAL_Week; 1.3540-1.3510- 2.0xIB_Week, NPOC_Week
Уровни шорт на сегодня: 1.3900-1.3930/1.4000-1.4030
Уровни лонг на сегодня:1.3780-1.3750/ 1.3700-1.3680/ 1.3650-1.3630/1.3550-1.3520. Уровни стоят плотно, поэтому надо смотреть по ситуации и по моментуму рынка.
Удачных всем трейдов!!

[eburg_trader]

EURUSD.1 Hour Charts
[ img ]
EURUSD.Market Profile Weekly
[ img ]

Торговый план по паре EURUSD на 04.03.2011.

Все вчера успели спрятаться перед тем как полетело на новостях? Вообще такое поведение рынка характерно для ОрЕх, если есть интересы опционщиков, то новостной и фон выходит соответствующий. Не буду голословно утверждать, что новости проплачиваются, но очень уж много бывает совпадений. С понедельника будут новые контракты, новая жизнь. Резкое движение четверга сформировало дырку в профиле, которая потенциально будет заторована сегодня или в понедельник. В связи с этим может получиться высоко вероятностный шорт 1.4010-1.4030 цель 1.3890-1.3870. Серьезное сопротивление может получиться на уровне 1.3680-1.3650, но до туда еще дойти надо.


Уровни шорт на сегодня: 1.4000-1.4030 / 1.4085-1.4110/ 1.4150 или ждать до 1.4200

Уровни лонг на сегодня:1.3850-1.3820/1.3780-1.3750/ 1.3700-1.3680/ 1.3650-1.3630/1.3550-1.3520. Уровни стоят плотно, поэтому надо смотреть по ситуации и по моментуму рынка.

Удачных всем трейдов!!

[eburg_trader]

EURUSD.COT Charts
[ img ]
EURUSD.1 Hour Charts
[ img ]
EURUSD.Market Profile Weekly
[ img ]
Торговый план по паре EURUSD на 09.03.2011.
Пока Раша отдыхала, весь мир активно отторговывал OpEх. Как мин один сетап неплохо сработал, это Short Single Print 1.4030 (8.11) target SP (28.02)1.3890 + VAH_Week 1.3880. Евро инструмент техничный, неплохо по профилю ходит.
Ладно надо думать , что сейчас делать. Бычий настрой глобально сохраняется и привлекает все больше сторонников на свою сторону. Данные по 6Е(Fut+Opt) на Globex, среди крупных игроков +4000 контрактов, Открытий интерес +12700 контрактов. Сегодня заканчивается февральский календарь вливаний в рамках РОМО. Последние $7-8 млрд. из 97 запланированных. Новый календарь еще пока не вывесили.
В настоящий момент рынок повис на уровне, которая выражена в виде многочисленных поддержек. Каждый найдет свою. Хошь линия тренда восходящего канала; хошь 89 Мувинг; хошь VAH прошлой недели, а хошь недельный PP. В общем достаточно много поддержек в районе 1.3900, чтобы постоять и подумать. Теперь все внимание будет приковано к уровню 1.3860. Интересен его тест. Одно дело если все закончится нырком на 1.3820 и затем резкий выброс наверх, и другое дело если рынок залипнет на этом уровне. Тогда встречай 1.3760-1.3730 как минимум и 1.3700-1.3680, как логичный уровень.
Уровни шорт на сегодня:1.3900-1.3920(PP; VAL)-агрессивный шорт/1.3950-1.3870 (POC_Week; VAH; R1)/ 1.4010-1.4040 (2Тор; R2; DVAH)/ 1.4085-1.4110
Уровни лонг на сегодня:1.3850-1.3820(NPOC(3.03);NPOC_Week;S1)/1.3760-1.3740(NPOC 2.03; VAL_Week; 1.5xIB)/ 1.3700-1.3680(2.0xIB; NPOC_Week 21.02; NPOC 23.02)/ Уровни стоят плотно, поэтому надо смотреть по ситуации и по моментуму рынка.
Удачных всем трейдов!!

[eburg_trader]

EURUSD.Ты помнишь, как все начиналось? Ноябрь 2010
[ img ]
EURUSD.1 Hour Charts
[ img ]
EURUSD.Market Profile Weekly
[ img ]
Торговый план по паре EURUSD на 10.03.2011.
Определенно у рынка есть память и как правило память долгая. На этой неделе мы наблюдаем сразу два примера такого рыночного феномена. Эпизод первый: уровень 1.4030 обозначился в нашем плане впервые 8.11.2010. Напомню, 4.11 евро установил новый хай на уровне 1.4280-это был четверг, в пятницу было закрытие длинных позиций и фиксация прибыли после стремительного и почти безостановочного роста с августа месяца. В понедельник рынок открылся с медвежьим настроем и не смог отскочить не только до зоны быстрого движения 1.4145 , но и даже до середины предыдущего дня 1.4130…это очень настораживает… В результате шорт VAH пятницы от 1.4075 перерос не только в шорт дня , но и начал новую жизнь для Евро в новом направлении… Как всегда, с понедельника - новая жизнь… Классика!!!
Вот и этот понедельник, засвидетельствовав почтение старому уровню 1.4030, призадумался. ОрЕх отыгран. В настоящий момент как и вчера нас интересует поведение рынка на уровне 1.3860. У кого есть лента на 6Е, смотрите какие принты будут выходить на этом уровне. Сейчас можно говорить уже с 80% вероятностью, что пробой вниз 1.3860 приведет как минимум на 1.3770-1.3750 и далее если разгонится на 1.3680..
Уровни шорт на сегодня:1.3970-1.3990 (DVAH;R2)/ 1.4010-1.4040 (2Тор; R3)/ 1.4085-1.4110
Уровни лонг на сегодня остаются прежними:1.3850-1.3820(NPOC(3.03);NPOC_Week;S1)/1.3760-1.3740(NPOC 2.03; VAL_Week; 1.5xIB)/ 1.3700-1.3680(2.0xIB; NPOC_Week 21.02; NPOC 23.02)

P.S. Пока писал, все и случилось. Короче теперь Шорт на отскоке к 1.3860-1.3880 и идем с пробоем…

Удачных всем трейдов!!

[eburg_trader]

EURUSD.1 Hour Charts
[ img ]
EURUSD.Market Profile Weekly
[ img ]
Торговый план по паре EURUSD на 11.03.2011.
Итак в понедельник 14.03. истекает действие мартовского контракта на евро 6ЕН1(Globex) и ЕСН1(Pit). Ролловер в самом разгаре. Факт ,что в ролловер, как и в ОрЕх весьма традиционны резкие движения в какую либо сторону. Что можно сказать на текущий момент? Неделя получилась на удивление правильная и симметричная, нормальное отклонение нормальной недели, если смотреть на тип профиля, с тремя четко выраженными пиками1.3970-1.3900-1.3825 и уровнем контроля цены 1.3900. Вообще евро временами настолько четко придерживается статистических закономерностей, что и вчера уровень 1.5хIB 1.3772 , был отработан с точностью до копейки. Что можно ожидать в ходе сегодняшних торгов. Я вижу 2 варианта. Первый, рынок начнет заделывать дыры в профиле 1.3860 и 1.3940 которые он наделал, и тем самым сделает профиль еще более правильным. Второй вариант , поход к уровню 1.3680, и это тоже будет логично.
Уровни шорт на сегодня:1.3880-1.3900(SP; POC;PPW;R1)/1.3960-1.3980 (VolExtr;R2)/ 1.4010-1.4040 (2Тор;DVAH; R3)/ 1.4085-1.4110
Уровни лонг на сегодня:1.3760-1.3740(NPOC 2.03; VAL_Week; S1)/ 1.3700-1.3680(2.0xIB; NPOC_Week 21.02; NPOC 23.02;S2)
Удачных всем трейдов!!

[eburg_trader]

EURUSD.1Н Chart
[ img ]
EURUSD.Market Profile Weekly
[ img ]
Торговый план по паре EURUSD на 15.03.2011.
Прошел ролловер, здравствуй 6ЕМ1. На S&P ролловер и OpEx еще продолжается. В 21:15 мск заседание ФЕДа, ну и конечно Япония. Событий предостаточно, для того чтобы одним создать невыносимые условия торговли, другим дать возможность попытать счастье в период нестабильности. Что можно сказать в общем по стратегиям текущего дня? Никакой позиционной торговли, только короткие скальпы с консервативных уровней или на моментуме рынка.
В настоящий момент находимся на недельном уровне Pivot Point Week 1.3920. С равной вероятностью может как пробить и «слабый топ» на 1.4, так и нырнуть к 1.3750-1.3770. Можно сказать , что сейчас в некоторой степени в сторону нырка играет время.. чем долше рынок сидит в зоне VA прошлой недели, под 1.3940, тем выше становится вероятность.
Уровни шорт на сегодня:1.4040-1.4060 / 1.4090-1.4120
Уровни лонг на сегодня:1.3760-1.3740(NPOC 2.03)/ 1.3700-1.3680(NPOC_Week 21.02; NPOC 23.02;S2)
Удачных всем трейдов!!

[eburg_trader]

EURUSD. COT Chart Nikkei 225
[ img ]
EURUSD.1Н Chart
[ img ]
EURUSD.Market Profile Weekly
[ img ]
Торговый план по паре EURUSD на 16.03.2011.
Отрываю я сегодня ленту новостей «Голоса Америки»…что за дежа-вю !!! Все это однозначно уже где, то было… А вот же. Барри Левинсон, 1997 год, фильм «Хвост виляет собакой» (Wag the Dog) с Робертом де Ниро и Дастином Хофманом…В нем, напомню для того чтобы замять скандальчик, правительство инсценировало маленькую войну с Албанией… И вот сегодня, читаю заголовки новостей: «Белый дом: в отношении Ливии мир должен действовать…»; «США и Албания: 20 лет новых дипломатических отношений…»; «Генерал Петреус готовит войска к выводу из Афганистана…». Вопрос: «Они что реально всех держат за идиотов?» В то время как конгресс выискивает средства, для того чтобы платить зарплату правительственным чиновникам, а крупнейшая экономика мира (Япония) превращается в «зараженную зону», Обама устанавливает демократию в Ливии и дружит с Тираной…Все это как минимум наводит на размышления.
Вот так вчера (15.03)отвалился Nikkei 225 Fut на Globex. Теперь фондовый рынок Японии проще пристрелить, чтобы не мучился. В мире глобальной экономики сие событие обязательно найдет свое продолжение и на других рынках, можно не сомневаться. Инвесторы опять побегут в бонды, значит Америке опять обеспечены свежие «биды» , значит опять спрос на доллары… Печатай сколь краски хватит…
На графике 1H Chart синим квадратом выделен объем который прошел вчера на маркетплейс Дойчебанка. Позиции в спешном порядке начали перетряхивать, поэтому если увидим пробой в какую либо сторону, то такой пробой может зародить хороший тренд. На сегодня зона 1.3920-1.3950 является водоразделом bull/bear рынка. Пока что рынок буллишь со слабым верхом в зоне 1.4010-1.4040 . Начавшийся пробой наверх вынесет на уровень 1.4200. Там как раз висит незакрытый уровень NPOC (5.11). Внизу февральский уровень 1.3680. Вопреки своим «разворотным привычкам» на этой неделе я бы сделал ставку на хороший пробой, куда нибудь.
Уровни шорт на сегодня: P <1.3850 –пробой
Уровни лонг на сегодня: P > 1.4010 –пробой
Удачных всем трейдов!!

[eburg_trader]

EURUSD.Market Profile Weekly
[ img ]
Торговый план по паре EURUSD на 17.03.2011.
Мало помалу картина начинает вырисовываться. Говорить по большому счету сегодня не о чем. Баланс недели. Позиции набираются и все больше складывается ощущения затишья перед бурей. Столь вялая реакция на события в Японии очень подозрительная тема. Как я и говорил вчера пробой границ баланса может быть резким, если что просто идем с пробоем… Смотрим время в которое рынок полезет за диапазон, если это будет вторая половина часа, то заскакивать по маркету и в путь…
Уровни шорт на сегодня: P <1.3850 –пробой
Уровни лонг на сегодня: P > 1.4010 –пробой
Удачных всем трейдов!!

[eburg_trader]

EURUSD.1Н Chart
[ img ]
EURUSD.Market Profile Weekly
[ img ]
Торговый план по паре EURUSD на 18.03.2011.
Свершилось, дождались про боя за границу 1.4000 и за хай прошлой недели. Мне был задан вопрос: «почему я не поставил в план сопротивление на этом уровне хая 1.4020- 1.4030?» Скажу честно, я перестраховался. Всю прошлую неделю наблюдалось накопление в зоне 1.3880-1.3985 и последующий пробой мог оказаться более резким , чем получился.
Вся логика в плане «LONG если P > 1.4010», была следующей. Есть Hi вторника (IBH)1.3992 +30 тиков на шум =1.4012. Есть узкий баланс недели 150 пунктов и неплохие объемы. Поэтому если случается баланс первая точка остановки 50% расширение исходного баланса (1.5хIB) 1.4068 ... Первая серьезная зона (2xIB)-1.4148;(WR2)-1.4163;(NPOC- 5.11)-1.4166. Вот на второй остановке уже можно попробовать разворачиваться.
Уровни шорт на сегодня:1.4115-1.4130(старые Single Prints 5.11)/ 1.4150-1.4170/1.4220-1.4250
Уровни лонг на сегодня: смотреть по динамике рынка и брать откаты/1.4040-1.4050/1.4016-1.400/1.3935-1.3910.
Удачных всем трейдов!!