Eжедневый статистический анализ. Market Profile, Уровни S/R.

[eburg_trader]

EURUSD.1H Chart
[ img ]
EURUSD.Market Profile Weekly
[ img ]

Торговый план по паре EURUSD на 20.04.2011.
«Кто рано встает тому Бог подает!», перекрестились сегодня застрявшие с понедельника лонги и вышли в безубыток вблизи 1.4400, получив таким образом своеобразный пасхальный подарок. Отскок получился ползучим и напористым в аккурат до открытия понедельника 1.4410. Вопрос в том поднимет ли предпраздничное настроение желание игроков сегодня сделать ударный день и прошить весь 160 пунктовый диапазон прошлой недели. Открытие европейской сессии пока располагает на позитив, настроения там явно оптимистичные. Европейские индексные фьючерсы DAX и DJ Eurostoxx торгуются с гэпом вверх.
Первой преградой для лонгов и надеждой для шортов станет недельный уровень пивот поинт WPP 1.4438 и круглое значение 1.4000 на фьючерсе. Тут конечно важно посмотреть на реакцию рынка, на сколько активно начнут продавать или все ограничится топтанием на месте на пару-тройку часов с поддавливанием уровня.
Итак первое касание недельного пивота произошло и евро тестирует IBH текущей недели 1.4424 и Weekly_VAL 1.4432. Формально пробой исходного баланса состоялся можно искать заход лонг. Цель-долгожданный пробой 1.4520. Подождем откат. На фьючерсе S&P сейчас уровень 1318 где тоже целесообразен шорт пусть даже и короткий. На корреляции могут и евро стащить незначительно
Уровни шорт на сегодня: 1.4430-1.4434 ( VAL; Weekly_VAL)/1.4496-1.4511 (WR1; Weekly_VAH)/1.4579-1.4593 (1.5xIB; Hi-13.01; WR2)
Уровни лонг на сегодня: Пробой Р>1.4440 позиционный лонг./ 1.4348-1.4356 (Week_DVAH; WS1; SP) / 1.4300-1.4283(VAH;PP; WS2)
Удачных всем трейдов!!

[eburg_trader]

EURUSD.Market Profile Daily
[ img ]
EURUSD.Market Profile Weekly
[ img ]

Торговый план по паре EURUSD на 21.04.2011.
Вчерашний день и правда стал днем подарков и всеобщего оптимизма. Говорят, что на рынке как и на войне атеистов нет, поэтому всеобщее воодушевление перед одним из самых значимых Христианских праздников просто не могло не вылиться на рынки. Нет ничего лучше чем уйти на длинные праздники с полными карманами денег. Сегодня на биржевых площадках сокращенный день и многие даже не полезут в рынок на низкой ликвидности. Завтра Страстная Пятница (Good Friday) и площадки закрыты до понедельника, электронные в том числе.
День среда отторговался как классический день Open Drive. Открылся в дисбалансе и не протестировав зону справедливой цены вторника ушел на новый ценовой уровень, обозначив таким образом новое видение цены евро. Сегодня, второй день подряд рынок создает зоны быстого движения цены, оставляя в профиле объемные дырки и рисуя Single Prints. На текущий момент таких SP уже достаточно много : 1.4347/1.4439/1.4455/1.4525/1.4541/1.4583. На следующей неделе, когда трейдеры вернутся на рынок отдохнувшие, но с ностальгией по прошедшим выходным и начнут шортить с хороших уровней, эти дырки будут все закрыты. Все лонги которые сегодня открываются на новых хаях с одной стороны логичны с другой стороны кто его знает , что может произойти в мире за предстоящие три дня.
Уровни шорт на сегодня: созерцание рынка и скальп по потоку ордеров на ленте на +5 +10 и спасибо.
Уровни лонг на сегодня: практически тоже самое, скальп на моментуме покупок
Удачных всем трейдов!!

[eburg_trader]

EURUSD.1H Chart
[ img ]
EURUSD.Market Profile Daily
[ img ]
EURUSD.Market Profile Weekly
[ img ]

Торговый план по паре EURUSD на 25.04.2011.
Подведем промежуточные итоги установившегося с января месяца долгосрочного тренда. Прошедшая неделя показала высоченную волатильность, без малого 500 пунктов. С одной стороны тренд начинает понемногу уставать, достигает каких то исторических максимумов и естественно начинает завлекать в открытие позиционных коротких позиций. Пример тому , с 8 по 16 апреля разыграли «скругленную голову с плечами» на часовом графике и потом можно даже сказать ее по быстрому отработали на новостях. Новости же в свою очередь оказались отличным инструментом для того, чтобы снять с тренда избыточное напряжение и высадить лишних пассажиров. Если обратиться к СОТ за прошедшую неделю, то там практически ничего не изменилось. Общее настроение крупняка лонг по евро. ОИ +6000 контрактов. Если смотреть статистически, то недельный уровень контроля цены опять сформировался выше предыдущего на 400 пунктов 1.4550 , несмотря на столь негативное начало недели. Вливания РОМО на эту неделю свыше 20 млрд. долл. Повышательный тренд продолжается и с ним нельзя не считаться.
Для краткосрочной внитридневной торговли предстоящая неделя может дать несколько высоковероятностных сетапа. Во-первых, будет второй толчок, или как говорят эллиотчики волна, которая вынесет евро на новый локальный максимум. Ближайшей зоной видится уровень Hi-19.12.2009 -1.4722. Примерно там же будут фиксировать профиты по пробою IB прошлой недели. Также , быстрое движение среды прошлой недели оставило дырки на уровне 1.4450, там где располагается недельный пивот WPP 1.4455. Это может теперь быть как целью для коррекции , так и уровнем захода в позиционный лонг от ретеста недельного пивота.
Уровни шорт на сегодня: 1.4648-1.4671 (Weekly_VAH; R3)/ 1.4705-1.4722 (Hi-19.12.2009; 2xIB)/ 1.4755(WR1)
Уровни лонг на сегодня: 1.4450-1.4455 (SP; WPP;S3)/1.4430-1.4400 (IBH; Weekly_Mid)/ 1.4325-1.4310 (SP-20.04; Weekly_VAL)
Удачных всем трейдов!!

[eburg_trader]

EURUSD.1H Chart
[ img ]
EURUSD.Market Profile Daily
[ img ]
EURUSD.Market Profile Weekly
[ img ]
Торговый план по паре EURUSD на 26.04.2011.
Вчерашний день прошел в диапазоне справедливой цены (VA) прошлой недели и так и не дотянул до первого консервативного шорта. Возможно сказалость то, что еще не все профучастнили вышли на работу после праздничных дней или настроение у них было больше благостное нежели боевое, поэтому диапазон дня был небольшим и кроме скальперов на рынке никого не было. Конечно агрессивный шорт подали, от уровня 1.4616 (VAH-21.04; R2), но я не поставил его в план ожидая тестирование VAH недельного значения. Не случилось, не дотянули 20 пунктов, чем внесли существенную неопределенность в сегодняшний день. Не протестированный топ с одной стороны и дырка на уровне недельного пивота с другой. Куда рынок дойдет раньше сейчас можно только гадать. Утренний прокол под Lo 21.04-1.4503 –выкупился и рынок вернулся обратно в коридор последних трех дней. Если рынок больше к этому уровню утром не подпустит, то значит все ограничилось сниманием подтянутых стопов двухдневной давности, если тест будет повторным, значит пошли закрывать дыры на 1.4450 и проверять крепость недельного пивот поинт. Пока сценарий похож на горизонтальную коррекцию на новом ценовом уровне с выносом стопов перед очередным броском вверх.
Планы на торговый день вторника это торговля на разворотах от критических ценовых уровней. Формирование исходного баланса недели продолжается. Возможно сегодня на рынке уже начнут появляться крупные игроки.
Уровни шорт на сегодня:1.4580- 1.4600 (Open; VAH; Weekly_DVAH)/ 1.4648-1.4679 (Weekly_VAH; R2)/ 1.4705-1.4722 (Hi-19.12.2009; 2xIB)/ 1.4755(WR1)
Уровни лонг на сегодня: 1.4455-1.4440 (SP; WPP)/1.4430-1.4400 (IBH; Weekly_Mid)/ 1.4325-1.4310 (SP-20.04; Weekly_VAL; Lo-20.04)
Удачных всем трейдов!!

[eburg_trader]

EURUSD.1H Chart
[ img ]
EURUSD.Market Profile Daily
[ img ]
EURUSD.Market Profile Weekly
[ img ]
Торговый план по паре EURUSD на 27.04.2011.
Нынешняя неделя заседания ФЭДа не стала исключением из общего правила. Рынки раскочегарило. Индекс S&P500 закрылся на вершине трех последних лет. И не важно, что вслед за США , агентство S&P понижает кредитный рейтинг Японии. Азиатские индексы также реагируют ростом. Все в ожидании того что ФЕД опять оставит кредитную ставку на рекордно низком уровне, а Бернанке намекнет , что нибудь по поводу того какие еще программы вливаний могут быть запущены после того, как в конце июня истечет срок действия программы РОМО на $600 млрд. долл. Не случайно в конгрессе то и дело всплывает вопрос о том, что не поднять ли повыше планку максимально допустимого гос долга США.
Процесс ослабления доллара тоже идет по плану. Пробит уровень 1.4700 , и до очередного исторического хая 1.4722 недотянули 6 пипсов. Ну так день только начался. Попробуем обозначить потенциальные цели движения пары на предстоящую неделю, вплоть до будущего вторника . Пробой наверх из четырехдневного баланса состоялся. Сопровождался он сниманием стопов под четвергом и движением Open Test Drive с открытия вчерашней европейской сессии. Сегодня европа также откроется в дисбалансе от вчерашнего торгового дня, а посему будем покупать откаты поближе к закрытию и открывать позиционные пробойные лонги. Уровни шорт , только с тех значений на которых сосредоточены интересы различных таймфреймов . Цели пробоя на этой неделе: 1.4740-1.4755 (зона расширения первичного баланса недели+недельный пивот+тест исторически значимого хая)/1.4800-1.4824 (расширение баланса) или любой уровень исчисляемый от вчерашнего начала движения 1.4520 +100+200+300+400
Уровни шорт на сегодня: 1.4722 (Hi-19.12.2009)/ 1.4740-1.4760(1.5xIB; WR1:R2)/ 1.4820-1.4825 (2xIB)
Уровни лонг на сегодня: 1.4652-1.4644 (SP-26.04; VAH; Week_VAH)/1.4596 (PP; Weekly_Mid)/ 1.4540-1.4536 (Weekly_DVAL; S1)/ 1.4455-1.4432 (WPP; S2; SP-20.04)
Удачных всем трейдов!!

[eburg_trader]

EURUSD.1H Chart
[ img ]
EURUSD.Market Profile Daily
[ img ]
EURUSD.Market Profile Weekly
[ img ]
Торговый план по паре EURUSD на 28.04.2011.
Молчание золото, когда сказать особенно нечего. Так вчера на пресс-конференции после заседания ФЭДа, Беня опять разговор ни о чем, и порадовал инвесторов своей предсказуемостью. А никто собственно и не ждал, что ставку поднимут или что выйдет заявление типа «США в преддефолтном состоянии…». Нет все как обычно: экономику стимулируем, с инфляцией боремся, безработица под контролем…мог бы давно купить попугая и не ходить на пресс-конференции…
В общем тот факт, что ФРС остается верен себе и количественное смягчение будет практиковаться скорее всего и дальше сорвало рынок и начался просто безумный Panic Buy. Трейдеры следившие за футпринт реал тайм, сегодня рассказывают , что рынок не просто рос, он скакал с внутридневными гэпами.
Азиатское открытие оказалось логическим продолжением закрытия. Открылись хоть и без гэпа, но в жестком дисбалансе ко вчерашнему дню. Open Auction на 70 пунктов выше VAH и срыв в вертикальный рост. На текущий момент выполнили и перевыполнили многие рассчитанные цели движения. Сейчас есть огромное желание начать открывать короткие позиции, и Индекс настроений на всех маркетплейс указывает на то, что открылось на продажу уже порядка 60-63% игроков. Однако торопиться не стоит, это может дорого обойтись. Есть цель 1.5144 -26.11.2009. Очень значимый уровень, не исторический хай, но все же. Все знают , что в конце хорошего тренда обязательно следует вынос в сторону основного движения. Следуя логике открытия сегодняшнего дня наиболее вероятными будут сетапы лонг от отката к зоне VA вчерашнего дня 1.4705 и недельному IBH -1.4740 и SP-1.4748 . Не факт что их подадут.
Уровни шорт на сегодня: 1.4901-1.4924 (R2; 2.618xIB)/ 1.4948 (WR2)/ 1.4992 (3xIB)
Уровни лонг на сегодня: 1.4820 -1.4800(от 2xIB; SP )-агрессивный лонг/ 1.4755-1.4738 (WR1; IBH; SP; PP)/ 1.4682-1.4675( Weekly _DVAH; Weekly_Mid; S1)
Удачных всем трейдов!!

[eburg_trader]

EURUSD.1H Chart
[ img ]
EURUSD.Market Profile Daily
[ img ]
EURUSD.Market Profile Weekly
[ img ]
Торговый план по паре EURUSD на 29.04.2011.
Котировки евро переместились и закрепились на новом более высоком ценовом уровне. Пятую неделю подряд недельный уровень контроля Weekly_POC выше предыдущего. Weekly_POC-1.4824 , +275 пунктов на этой неделе , статистически, на уровне 200% расширения IB недели. На текущий момент имеем «горизонтальную» коррекцию после активного роста, другими словами рынок просто отстаивается. Американские индексы вчера обновили свои хаи, и это не в последнюю очередь благодаря дешевеющему доллару.
Сегодня в 20.30 мск очередное выступление Бена Бернанке. Есть предположение , что до этого времени ничего интересного на рынке происходить не будет. Пятница, одно слово, одни скальперы на рынке. Пока понятно одно, торгои проходят внутри VA вчерашнего дня, пробивать наверх до выступления не будут, и внизу есть некоторые незакрыте уровни.
Уровни шорт на сегодня: 1.4876-1.4880 (R1; Weekly_VAH)/ 1.4901-1.4924 (R3; 2.618xIB)/ 1.4948 (WR2)/ 1.4992 (3xIB)
Уровни лонг на сегодня: 1.4820 -1.4800(от 2xIB; PP )-агрессивный лонг/ 1.4748-1.4738 (WR1; IBH; S1; SP-27.04)/1.4710(S2)/ 1.4682-1.4675( Weekly _DVAH; Weekly_Mid; S1)
Удачных всем трейдов!!

[eburg_trader]

EURUSD.1H Chart
[ img ]
EURUSD.Market Profile Monthly
[ img ]
EURUSD.Market Profile Weekly
[ img ]
Торговый план по паре EURUSD на 03.05.2011.
Пока Раша отдыхает, в мире можно сказать , история пишется. Подстрелили главного злодея отбившегося от семьи дяди Сэма. Демократы поспешили поставить сие событие в заслугу Обаме. «Это прямой результат усилий Президента…», заявил лидер большинства Гарри Рид. Вот оно как! Вот кто оказывается настоящий герой! У нас тоже такой был, в одиночку Малую Землю от фашистов отбил. В экономической сфере правда у обоих был полный завал, но это не важно, главное чтобы своим героизмом они смогли воодушевить инвесторов. Инвесторы воодушевились аж на целых 30 минут , сделав на неликвиде Глобекса +10 пунктов на фьючерсе S&P и обновив хай трех лет, а доллар показал повышенную волатильность.
СОТ репорт ,за прошлую неделю, не показал никаких изменений в настроении спекулянтов. ОИ +8000 контрактов по евро, для фьючерсов и опционов. Кстати на этой неделе 06.05 экспирация по майским опционам на евро. Наибольший интерес «кол» по ним , на уровне 1.4964/ 1.4882/ 1.4980 и 1.5200.
Открытие месяца прошло буллиш, вне зоны апрельского баланса и выше границы справедливой цены месяца Mon_VAH 1.4645. Открытие недели в балансе. Т.о. можно сказать , что потенциальное движение евро наверх сохраняется с учетом краткосрочной коррекции этой недели и теста уровней месячной и недельной значимости 1.4645 Mon_VAH, 1.4605 Weekly_VAL. Именно до этих границ располагается зона быстрого движения цены, которую необходимо заторговать, прежде чем двигаться дальше.
Уровни шорт на сегодня: 1.4844-1.4848 (Week_DVAH; VAH)/1.4880-1.4900 (Week_VAH; R1)/ 1.4960-1.4970 (WR1; R2), также при пробитии недельного пивота WPP 1.4726, можно начать искать позиционный шорт до уровня 1.4600
Уровни лонг на сегодня: 1.4748-1.4726 (SP-27.04; WPP)/ 1.4691-1.4670 (S2; Week_Mid; NPOC-27.04)/ 1.4630-1.4605 (NPOC-26.04; Week_VAL)/ 1.4570-1.4551(WS1;S3)
Удачных всем трейдов!!

[eburg_trader]

EURUSD.6Е Поток ордеров. Футпринт
[ img ]
EURUSD.1H Chart
[ img ]
EURUSD.Market Profile Weekly
[ img ]
Торговый план по паре EURUSD на 04.05.2011.
Узкий , идеально правильный торговый коридор последних пяти дней шириной 250 пунктов. Хоть в учебники выкладывай. Именно из таких коридоров бывают пробои с далеко идущими последствиями. В принципе рынок буллиш , и предыдущие заходы к верхней границе сопровождались хорошими объемами. На текущий момент рынок залип на уровне дневного пивота 1.4822 , выше которого начинаются продажи. Вообще наиболее логичным видится следующие сценарии развития ситуации, и они все имеют право реализоваться. Вопрос в том чтобы эту ситуацию вовремя вычислить.
1. Есть незакрытый уровень SP-27.04 -1.4745 и есть новость по занятости 16.15 мск, можем оказаться там в это время и потом наверх с чистой совестью.
2. Другое тоже вполне статистически обоснованное , к тому же времени добираемся до 1.4900 +\- 15 пипсов, и оттуда вниз, на 1.4600
3. Самый подлый вариант. Быстрое движение от уровня 1.4822, пробой 1.4900 и уход на 1.4950-1.4960 еще до новостей. Текущая цена на 11:40 мск 1.4855 по фьючу и 1.4870 на форекс, но то что я на футпринте вижу серьезные продажи по бидам на этих уровнях заставляет усомниться в последнем варианте. Евро тащится наверх на отрицательной дельте и дает возможность продать. Ну это конечно мое субъективное мнение.
Уровни шорт на сегодня: Р>1.4900 в начале часа, P<1.4726 в конце часа после новости.
Уровни лонг на сегодня: Р<1.4726 в начале часа, Р>1.4900 в конце часа после новости.
Удачных всем трейдов!!

[eburg_trader]

EURUSD.1H Chart
[ img ]
EURUSD.Market Profile Weekly
[ img ]
Торговый план по паре EURUSD на 05.05.2011.
Ожидание пробоя становится все более напряженным. Богатый на экономические события сегодняшний день будет вносить добавит волатильности на европейской сессии. В 15 и 15.45 будут заявления по процентным ставкам банка Англии и Евросоюза с последующими пресс-конференциями, в 16.30 блок новостей из США.
Формально пробой баланса наверх уже состоялся. Последовала реакция продаж, цена вернулась в зону справедливой цены текущей недели. В общем нормальная ситуация, хорошие продажи были видны примерно в 16.40-16.50 мск , на уровне 1.4920 (смотрел fut (1.4905-1.4910 соотв.) по ленте T&S). В пользу потенциального роста, помимо чисто технических сетапов с пробитием баланса намекает и предстоящая экспирация майских опционов по евро и индексу доллара 06.05.11. Максимальный интерес колл опционов сейчас сосредоточен на цене 1.4988-1.4990 fut, соответственно 1.5003-1.5005-spot. Плюс ко всему на завтра запланировано выгрузить в рынок от 5 до 7 млрд. долл. по плану РОМО. Соответственно основная идея конца недели, это удовлетворение интересов опционщиков, и она имеет высокую вероятность.
Уровни шорт на сегодня: 1.4960-1.4976 (WR1; 1.5xIB)-аккуратно , смотреть по динамике рынка
Уровни лонг на сегодня: 1.4850/ Р>1.4900 повторный пробой с целью 1.5000/ все коррекционные откаты;
Удачных всем трейдов!!