Баннер МОФТ

Eжедневый статистический анализ. Market Profile, Уровни S/R.

Здесь собраны темы, которые на данный момент потеряли свою актуальность.

Модератор: trader-master

Re: Eжедневый статистический анализ. Market Profile, Уровни S/R.


Сообщение eburg_trader » 07 апр 2011, 12:37

GBPUSD.1Н Chart
[ img ]
GPBUSD.Market Profile Weekly
[ img ]

Торговый план по British Pound Futures на 7.04.2011.
Третий месяц подряд фунт продолжает двигаться в шумовом диапазоне давая возможность разворачиваться на привычных и понятных уровнях. Такое поведение сведет с ума любую стредследящую систему, но для свингера практикующего развороты внутри баланса, это самое лучшее время. Главное, чтобы когда рынок измениться суметь вовремя отказаться от привычки искать разворот там где рынок пробивает уровни рисуя тренд. Внутри этого шума существуют свои балансы и минитренды. Текущая неделя сформировалась как двойная дистрибуция. В целом неделю можно описать так: широкий первичный баланс сопоставимый с диапазоном всей прошлой недели, пробой наверх и балансирование над пробоем. Поведение вполне бычье если не брать во внимание, что все это происходит в балансе большего таймфрема… а посему игра в пробой дело не благодарное…пока рынок не зявит об обратном.
Уровни шорт на сегодня:1.6325 (VAH)/ 1.6356-1.6360(NPOC_Week; R1)/1.6385-1.6409(1.5xIB; VAH_Last_Week; R2; Hi-19.01)
Уровни лонг на сегодня: 1.6197-1.6187 (SP-5.04; WR1; S2)/ 1.6152-1.6144 (SP-5.04; S3)/ 1.6111-1.6087 (VolPOC; DVAL)/ 1.6060-1.6054(WPP; VAH_Week)
P.S. для спот форекс +10 пунктов.
Удачных всем трейдов!!
eburg_trader
 
Сообщений: 138
Зарегистрирован: 05 окт 2010, 09:13
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Eжедневый статистический анализ. Market Profile, Уровни S/R.


Сообщение eburg_trader » 08 апр 2011, 13:13

EURUSD.1Н Chart
[ img ]
EURUSD.Market Profile Weekly
[ img ]
Торговый план по Euro FX Futures на 8.04.2011.
Вчерашний день в очередной раз показал, что лучшая стратегия торговли на новостях, это держаться от них подальше и сидеть в кэше. Сегодняшняя азиатская сессия тоже преподносит сюрпризы. Одним броском обновили многомесячный хай, предварительно вытряхнув всех из своих позиций новостями. Теперь перед трейдерами стоит непростая задача, входить лонг сейчас очень дорого, шортить после такого выброса, можно попасть против тренда. Когда то давным давно я писал, что на уровне нового хая могут устроить западню, для любителей классического ТА. Шорт зоны 1.4250-1.4350 очень логичен и если посмотреть на расстановку сил по счетам, то имеем Long 35%, Short 65%. Т.е. достаточно много игроков сейчас зашортило и их могут запросто оштрафовать. Стратегия «анти-ретейл» в настоящее время очень популярна. В этом и есть основная сложность торговли сегодняшнего дня. Уровень 1.4375 сформировал объемный узел, а внизу множество объемных дырок оставленных Азией, и как правило они быстро закрываются. Но возможно не в этот раз. Поэтому любой откат сегодня можно воспринимать как лонг, шорты только с очень консервативных уровней и профит каждые 10 пунктов.
Уровни шорт на сегодня: 1.4413 (R2)/ 1.4432(2.618xIB)/ 1.4476-1.4495 (3xIB; R3)/ 1.4521 (WR3)/ 1.4554(Hi-13.01.11)
Уровни лонг на сегодня: 1.4365-1.4357 (R2; SP)/ 1.4333-1.4322 (R1; SP)/ 1.4296-1.4271 (WR1; SP; PP; DVAH_Week)
P.S. Для спот форекс к котировкам +20 тиков
Удачных всем трейдов!!
eburg_trader
 
Сообщений: 138
Зарегистрирован: 05 окт 2010, 09:13
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Eжедневый статистический анализ. Market Profile, Уровни S/R.


Сообщение eburg_trader » 08 апр 2011, 13:13

GBPUSD.1Н Chart
[ img ]
GPBUSD.Market Profile Weekly
[ img ]
Торговый план по British Pound Futures на 8.04.2011.
Рынок тестирует вершины позапрошлой недели 22.03. Первая реакция продажи. На дневках рынок нарисовал «мегафон» и эта неопределенность рынка выражается в повышенной волатильности инструмента. А посему можно искать сетапы направленные вовнутрь мегафона. К примеру сетапы на заполнение пустот в рыночном профиле. Самым безопасным сетапом будет пожалуй шорт от уровней 1.6450 если подадут, но и шорт теста вершины тоже выглядит неплохо.
Уровни шорт на сегодня: 1.6403 (1.5xIB; WR3)1.6414-1.6423 (DVAH; R2)/ 1.6450-1.6481 (Trend Line; R3)
Уровни лонг на сегодня: 1.6304-1.6284 (PP; DPOC; VolDPOC; IBH)/ 1.6196-1.6187 (DVAL; WR1; S2)/ 1.6164-1.6150 (SP; Vol_DVAL; )/ 1.6062-1.6054 (VAH_Week; WPP)
P.S. для спот форекс +10 пунктов.
Удачных всем трейдов!!
eburg_trader
 
Сообщений: 138
Зарегистрирован: 05 окт 2010, 09:13
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Eжедневый статистический анализ. Market Profile, Уровни S/R.


Сообщение eburg_trader » 11 апр 2011, 10:43

EURUSD.1Н Chart
[ img ]
EURUSD.Market Profile Weekly
[ img ]
Торговый план по Euro FX Futures на 11.04.2011.
Сторонников трендовой торговли в евро с каждым днем прибывает. Неделя играет образцово-показательный пробой исходного баланса недели, пятница трендовый день. Открытие понедельника протестировало вершину пятницы и сейчас котировки вернулись в зону справедливой цены (VA) пятницы. Есть две цены 1.4420 и 1.4433, на них прошел основной объем пятницы и сегодня там рисуется экстремум. Если евро не получит новых покупателей в ближайшие часы и зона 1.4425-1.4415 не устоит, то котировки имеют вероятность тестировать зоны которые пролетели быстрым пятничным ростом. Первая зона с вероятностью теста процентов 80, 1.4384-1.4382 (Vol_VAL; PP). Далее цели коррекции по дыркам,но уже с меньшей вероятностью: 1.4362-1.4357 (VAL; SP-8.04)/ 1.4338-1.4333 (WPP; SP-8.04)/ 1.4301-1.4287 (S1; SP-8.04; Vol_VAH_Week; VAH_Week). Дальше пока врят-ли, зачем давать возможность выйти в безубыток всем тем кто попался с шортами…надо их сначала всех выдавить из рынка , медленно и болезненно…
Уровни шорт на сегодня: 1.4495-1.4500 (3xIB; R1; круглое число)/ 1.4543-1.4554 (WR1; Hi-13.01.11)/ 1.4580 (R2)/ 1.4647 (Hi-18.12.08)/ 1.4673-1.4693 (WR2; R3)
Уровни лонг на сегодня: в принципе любой откат на уровнях коррекции (см. выше)
P.S. Для спот форекс к котировкам +20 тиков
Удачных всем трейдов!!
eburg_trader
 
Сообщений: 138
Зарегистрирован: 05 окт 2010, 09:13
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Eжедневый статистический анализ. Market Profile, Уровни S/R.


Сообщение eburg_trader » 12 апр 2011, 11:27

EURUSD.1Н Chart
[ img ]
EURUSD.Market Profile Daily
[ img ]
Торговый план по Euro FX Futures на 12.04.2011.
Практически ничего не изменилось со вчерашнего дня. Пятничный пробой нашел своих приверженцев торговать на повышенных уровнях. В целом все в рамках приличия, цена не вышла из зоны справедливой цены VA пятницы. Была попытка продолжить ап трендт, но на открытии европейской сессии реакция продавцов привела к незначительной коррекции. Реакцию хорошо видно на Volume Breakdown , когда дельта бар агрессивных покупок 11:30 перекрылся дельта баром продаж в следующем часе. По моему там был какой то новостной негатив.
На текущий момент коррекция достигла второго промежуточного уровня, причем точность отработки была почти тик в тик SP-8.04 -1.4357 , Low 12.04-7:50- 1.4356…и в принципе объемы на этом уровне плавно сошли на нет, что еще раз подтверждает «повышенная цена евро устраивает многих». Сегодня день богат на экономические новости. Внимание на 13:00 мск (Германия), традиционно 16:30 (Торговый баланс) и 22:00-22:50 (для трейдеров полуночников).
Стратегия внутридневной торговли со вчерашнего дня не меняется. Покупаем откаты у поддержек, смотрим на поверение евро вблизи недельного пивота WPP-1.4338 и верхней границы справедливой цены прошлой недели VAH_Week 1.4287. Пока рынок находится над ними настроение буллиш. Аккуратно с шортами против тренда, только от хороших уровней и быстрый тайк профит. Позиционно возможен лонг с потенциальной целью пробоя недельных хаев и движения к 1.4554 (Hi-13.01.2011)
Уровни шорт на сегодня:1.4423-1.4440 (PP; Vol_POC; POC)/ 1.4483-1.4506 (3xIB;R2; R3)/ 1.4543-1.4554 (WR1; Hi-13.01.11)/ 1.4580 (R2)/ 1.4647 (Hi-18.12.08)/ 1.4673-1.4693 (WR2)
Уровни лонг на сегодня: 1.4363 (S2; MA89)/ 1.4338-1.4326 (WPP; S3)/ 1.4287 (VAH_Week)
P.S. Для спот форекс к котировкам +20 тиков
Удачных всем трейдов!!
eburg_trader
 
Сообщений: 138
Зарегистрирован: 05 окт 2010, 09:13
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Eжедневый статистический анализ. Market Profile, Уровни S/R.


Сообщение eburg_trader » 13 апр 2011, 09:18

EURUSD.1Н Chart
[ img ]
EURUSD.Market Profile Daily
[ img ]
EURUSD.Market Profile Weekly
[ img ]
Торговый план по Euro FX Futures на 13.04.2011.
Вчерашний день подарил трейдерам красивый шорт. Разрешите просмаковать. Это один из тех случаев когда сетап становится очевиден не только задним числом, но и в процессе развития. К сожалению на спот форексе это остается незамеченным, вот почему желательно смотреть дополнительно еще и на живые котрировки фьючерса евро с биржевых площадок (Прим. Имею ввиду СМЕ, на российской FORTS сигналы шли противоположные (!!!)) . В 17-17:30 мск котировки достигли нового хая, значения 1.4500 и при этом значения дельты были от нулевых до слабоотрицательных на протяжении часа, т.е. агрессивные покупки прекратились и вероятность отскока от важного сопротивления резко возрасла. Важный уровень сопротивления с круглым значением с такой покупательской активностью взять затруднительно, чем и воспользовались продавцы и слили евро на 80 пунктов…
Сегодняшнее открытие встречает полнейшим нейтралитетом, котировки внутри зоны справедливой цены VA Вторник внешний день. Недельный IB =143 пункта. План, сидеть и ждать, пока котировки не начнут тестировать границы IB на предмет дальнейшего пробоя в какую либо сторону, торговать ложные пробои недельного IB в начале часа. Вторник был достаточно широким и хорошо продавался на уровнях 1.4475 и 1.4495 будет логично если среда будет гулять внутри этого дня.
Уровни шорт на сегодня:1.4490-1.4500 (VAH; IBH)/ 1.4525 (R1)/ 1.4543-1.4554 (WR1; Hi-13.01.11)
Уровни лонг на сегодня: 1.4412-1.4396 (POC; VAL; VolVAL_Week; MA89)/1.4382-1.4356 (S1; IBL)/ 1.4338-1.4333 (WPP; SP-8.04)/ 1.4297-1.4287 (S2; VAH_Week; -1.5xIB)
P.S. Для спот форекс к котировкам +20 тиков
Удачных всем трейдов!!
eburg_trader
 
Сообщений: 138
Зарегистрирован: 05 окт 2010, 09:13
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Eжедневый статистический анализ. Market Profile, Уровни S/R.


Сообщение eburg_trader » 14 апр 2011, 11:04

EURUSD.1Н Chart
[ img ]
EURUSD.Market Profile Weekly
[ img ]
Торговый план по паре EURUSD на 14.04.2011.
Сегодня временно возобновляю написание плана по спот рынку. Оплаченный датафид на фьючи закончился , пока буду оформлять лицензию придется ограничиться только ценами, без реальных объемов торгов. Все уровни соответственно тоже пересчитываются для спот. Тем не менее на реалтайм котировки фьючерса евро я все равно смотрю и если будут появляться значимые события на каких то уровнях они обязательно будут отмечаться в плане.
События на открытии европейской сессии развиваются следующим образом. С одной стороны есть слабая вершина 1.4520 и совершенно бычий настой рынка. С другой стороны сильный периодически возобновляемые продажи на уровне 1.4507 (fut 1.4487), сформировавшийся пик объема на текущий момент и уровень VAH вчерашнего дня. Поэтому пробить 1.4500 конечно должны, но нервы перед пробоем будут изрядно потрепаны. Вчера был опубликован план РОМО на предстоящий период 13.04-11.05, который предусматривает вливания в размере $97 млрд. долл. Покупатель есть, это ФЭД, но покупки идут порционно короткие коррекционные движения против основного тренда вполне уместны. Утреннее быстрое движение оставило незакрытые уровни SP-1.4489 и SP-1.4468(тут же VAH; DVAH 1.4463) и тут же PP-1.4457, тут же МА89(1Н), тут же РОС_Week-1.4452. Ретест этого уровня перед дальнейшим походом наверх также будет оправдан. Эту зону 1.4465-1.4455 на сегодня можно записать как bull\bear.
Пробитие этой зоны может привести к спуску к уровню недельного bull/bear 1.4374-1.4344. На этом уровне можно занимать позиционный лонг с целью пробития зоны 1.45 до 1.4579-1.4600.
Уровни шорт на сегодня:1.4490-1.4500 (R1; VAH; IBH-утром здесь был продавец на ленте фьючерса были видны продажи, и не пустил цены выше…)/ 1.4525-1.4535 (ложный пробой, но только если он в начале часа)/ 1.4580-1.4595 (WR1; Hi-13.01.11; +1.5xIB)
Уровни лонг на сегодня: 1.4463-1.4457 (bull/bear)/1.4394-1.4374 (S1; WPP; SP-8.04)/ 1.4348-1.4338 (VAH_Week; S2)/ 1.4297-1.4285 (S3;NPOC_Week; -1.5xIB)/ 1.4260-1.4240 (WS1; Lo-7.04)

Удачных всем трейдов!!
eburg_trader
 
Сообщений: 138
Зарегистрирован: 05 окт 2010, 09:13
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Eжедневый статистический анализ. Market Profile, Уровни S/R.


Сообщение eburg_trader » 15 апр 2011, 13:00

EURUSD.Market Profile Daily
[ img ]
EURUSD.Market Profile Weekly
[ img ]
Торговый план по паре EURUSD на 15.04.2011.
1.4500 без боя не сдается, но , как говорится перспективы имеются и вот почему. На рынке по прежнему присутствует покупатель. Этот покупатель переместил рынок на новый ценовой уровень и удерживает его там. За текущую неделю сформировалась определенная консенсусная цена, выраженная в виде недельного уровня контроля РОС 1.4464, а это на 168 пунктов выше предыдущего недельного РОС 1.4296 и на 384 выше чем 2 недели назад. Т.е. как ни крути , а присутствует поступательное движение наверх на больших таймфреймах. Другой нюанс, вчера этот покупатель устроил срывание стопов под лоями вторника и моментально все выкупил вернув цены к прежним значениям. Пощупали недельный пивот WPP в начале часа, да и выскочили не задерживаясь не обнаружив так желающих идти вслед за пробоем. В итоге опять в балансе. Что примечательного в этой неделе…весь недельный рейнж составил 144 пункта, в трендовый день больше делают. Если будут пробивать , могут так стрельнуть, что не угонишься. В общем ждем пробоя и скальпим внутри зоны VA_Weekly 1.4492-1.4428 и внутри VA_Daily 1.4508-1.4408. При приближении к 1.4500 повышенная готовность..
Удачных всем трейдов!!
eburg_trader
 
Сообщений: 138
Зарегистрирован: 05 окт 2010, 09:13
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Eжедневый статистический анализ. Market Profile, Уровни S/R.


Сообщение eburg_trader » 18 апр 2011, 12:02

EURUSD.Market Profile Daily
[ img ]
EURUSD.Market Profile Weekly
[ img ]
Торговый план по паре EURUSD на 18.04.2011.
Евро давно уже не был так силен. Закончилась неделя и вышел очередной пятничный СОТ релиз. Количество длинный позиции открытых крупными игроками достигло 67 260 контрактов по фьючерсам и опционам. Такого покупательского напора не было уже более двух лет. С другой стороны уже 63% ретейл трейдеров стоят шорт. Что это может означать? Очевидно интерес больших в евро присутствует, и несмотря на то что взять 1.4500 не удалось и даже наметился некоторый откат , Открытый интерес (Open Interest) по открытым позициям практически не уменьшился. -5000 контрактов за неделю не в счет. По законам жанра « анти-ретейл» побеждает тот у кого больше денег и влияния на рынок. Развитие ситуации видится такое. Сначала евро рисует уверенный разворот и камнем падает куда нить на уровень 1.4280 или может даже к 1.4230, после чего стремительно уходит наверх вместе с армией позиционно шортящих ретейл. На 1.4550-1.4570 те начинают крыться и рынок уносит еще пунктов на 100 к хаям 2008 года 1.4647 (Hi-18.12.2008) и 1.4777 (Hi-22.09.2008)
Первый консервативный лонг уже подали , пока я заметку писал. 1.4296 недельный NPOC с позапрошлой недели. Если этим все и ограничится, то на следующем спуске можно брать лонг. Интересно будет посмотреть на уровень 1.4440… там сосредоточились недельный и дневной пивоты. Уверенное пробитие отменит желание шортить агрессивно у тех кто до сих пор не успел вшорить..
Уровни шорт на сегодня:1.4405-1.4420 (SP; VAL; Weekly_VAL)/1.3338(PP; WPP)/1.4478-1.4500 (VAH; Weekly_VAH; R1)/1.4453 (R2)/ 1.4579-1.4593 (Hi; WR2)
Уровни лонг на сегодня: 1.4296-1.4283 (NPOC_Week; -1.5xIB; WS2)/ 1.4230-1.4196 (-2xIB; Weekly_VAL)
Удачных всем трейдов!!
eburg_trader
 
Сообщений: 138
Зарегистрирован: 05 окт 2010, 09:13
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Eжедневый статистический анализ. Market Profile, Уровни S/R.


Сообщение eburg_trader » 19 апр 2011, 11:38

EURUSD.1H Chart
[ img ]
EURUSD.Market Profile Weekly
[ img ]
Торговый план по паре EURUSD на 19.04.2011.
Это просто дежа-вю какое то. Только начала забываться Panic Sell на индексах 6 мая прошлого года, как тут же получили новую тему для разговоров. Давно евро не показывал дневных диапазонов в 270 пунктов. Уровни лонгов которые выглядели консервативными еще днем, в американскую сессию прокалывались на раз. В итоге рынок протестировал низ позапрошлой недели и повис на объемном уровне контроля Week_VolPOC, где в свое время был определенный интерес игроков. Вообще новости такого масштаба, как вчера просачиваются на рынок раньше срока и обыгрываются инсайдерами.
Сегодня будет день осмысления. Эмоции уже поутихли максимум , что осталось это интерес кто остановил падение и подбирал евро внизу. Был ли это долгосрочный покупатель с позапрошлой недели или это была просто реакция, и остался ли этот покупатель на тех же уровнях сегодня. Остался хвост который в профильном понимании характеризует силу покупателя. Также никто не отменил и фундаментальных факторов говорящих за ослабление доллара.
На сегодняшний день, видится, что котировки евро останутся внутри широкого диапазона понедельника. Максимум, что может быть предпринято это тест нижней границы вчерашнего диапазона который может быть символически расширен, до ближайшего уровня поддержки.
Уровни шорт на сегодня:1.4271-1.4283 (PP; WS2)/ 1.4356-1.4384 (WS1; R1; Lo-14.04; POC)/ 1.4406-1.4420 (SP; VAL; Weekly_VAL; Open-18.04)
Уровни лонг на сегодня: 1.4200-1.4190(Week_DVAL;)-агрессивный лонг; / 1.4152-1.4128 (test Lo-18.04; Lo-5.04; WS3; S1)/ 1.4080-1.4060 (Weekly_NPOC; Lo-1.04)
Удачных всем трейдов!!
eburg_trader
 
Сообщений: 138
Зарегистрирован: 05 окт 2010, 09:13
Баллы репутации: 1
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Пред.След.

Вернуться в Архив

cron