Eжедневый статистический анализ. Market Profile, Уровни S/R.

[eburg_trader]

GBPUSD.1Н Chart
[ img ]
GPBUSD.Market Profile Weekly
[ img ]

Торговый план по British Pound Futures на 29.03.2011.
Фунт старается затормозить отвесное падение показывая неплохие покупки на протяжении последних двух дней. Однозначно, что котировки должны потоптаться внизу прежде, чем двинутся куда либо. Фунт все еще в зоне продаж, пока над нами зона 1.6125-1.6167. Говорить о том , что он полетит ракетой не стоит, но отскоки от земли взять можно, отвесные падения всегда дают высоковероятностные отскоки.
Сейчас на открытии Европы котировки находятся над пивотным уровнем вчерашнего дня, шортить пока не отскочили однозначно не стоит, покупать- по хорошим ценам, не переплачивая в расчете на потенциальный рост.
Уровни шорт на сегодня: 1.6032-1.6040(SP; R1)/1.6079-1.6093(R2; Vol Extrem)1.6125-1.6150(WVAL; WPP; R3)/1.6167-1.6172 (Vol VAL; WMid; IBL)
Уровни лонг на сегодня: 1.5977-1.5964(PP; DVAL)/1.5930-1.5908 (S1; SP-31.01)/1.5864-1.5840 (WS1; NPOC-31.01)
Р.S. Для всех котировок Forex +10 пунктов


Удачных всем трейдов!!

[eburg_trader]

EURUSD.1Н Chart
[ img ]
EURUSD.Market Profile Weekly
[ img ]

Торговый план по Euro FX Futures на 29.03.2011.
В ходе вчерашней сессии евро удержал уровень 1.4000 и подтвердил таким образом, что пробой прошлой недели выше этой границы это начало движения к новым более высоким уровням. По характеру покупок можно сказать, что они вчера имели взрывной характер еще во время европейской сесиии 13:45-14:00 мск, это видно на индикаторе разделения объема (VB). Покупатель себя обозначил, по покупал он агрессивно примерно до обеда американской сессии, после чего покупки пошли лимитниками и рынок больше не двигали.
Сегодняшние котировки, все еще находятся в «медвежьей зоне» относительно прошлой недели, но сильные покупатели как правило не заканчивают все одним днем. Наверху сегодня мощная зона сопротивлений пробить которую с первого раза вряд ли представится возможным, поэтому если кто решится шортить против сильного движения наверх вполне возможно получит как минимум один высоковероятностный скальп с уровней 1.4105-1.4116. Для спот форекса +20 пунктов примерно.
Для позиционщиков сегодня можно присматриваться к пробою все той же зоны 1.4105-1.4116, и занимать длинные позиции с целью теста ноябрьского хая 1.4246. Кстати прошлая неделя имеет «слабую» вершину 1.4229, а ноябрьский хай меньше чем в 20 пунктах, будет не удевительно если вынесет в р-н 1.4285-1.4300. Вопрос в том, чтобы не кинуться в пробой на первом же заходе иначе стоп придется ставить под дневной пивот 1.4058, а это далековато. Второй шанс зайти обязательно дадут.
Уровни шорт на сегодня: 1.4105-1.4116 (WPP; WVAL; R1)/1.4152-1.4175 (NPOC; WR1; R2 )/ 1.4206-1.4229 (WVAH; R3; Weekly Hi)/ 1.4285-1.4300 (R3; WR2; 1.5xIB)
Уровни лонг на сегодня: 1.4058 (test PP)/1.4036-1.4021(POC; DVAL)/ 1.3980-1.3963 (WS1; S2; стопы вчерашнего дня)-консервативный лонг. Позиционный лонг P>1.4105-1.4116
Р.S. Для всех котировок Forex +20+22 пункта

Удачных всем трейдов!!

[eburg_trader]

EURUSD.1Н Chart
[ img ]
EURUSD.Market Profile Weekly
[ img ]

Торговый план по Euro FX Futures на 30.03.2011.
Новая неделя снова начинается балансированием. Теперь под зоной справедливой цены (VA) прошлой недели. Если в пнд касание уровня 1.4000 выглядело кака поход за стопами, то теперь больше походит на выматывание нервов пробойщикам. «Пробойная» с 1.4000 прибыль прошлой недели растворилась и теперь грозит перерасти в убытки. Сейчас рынок больше настроен по медвежьи. Недельный пивот WPP-1.4105 и недельная нижняя граници справедливой цены WVAL-1.4110 вчера и сегодня «отклонили» предложения рынка двигаться выше, значит рынок попытается тестировать свой противоположный край баланса. Коридор. Торгуй от краев пока не получишь пробой. Края исходного баланса (IB)имеются : IBH-1.4130; IBL-1.4001.
Если говорить о потенциальном пробое, то фундаментально более обусловлено движение наверх. Но предварительно неплохо получить приток новых покупателей. Такими покупателями могут стать те кто проморгал первый пробой, те кто отыграл пробой, пробойщики которые не взяли на 1.4200 прибыль, в том случае если будут перезаходить. Пользуясь рыночной логикой, котировкам евро надо имитировать пробой под 1.4000 пунктов на 20-30 прежде чем двигаться наверх. Крайний вариант зона середины VA позапрошлой недели 1.3930-1.3910, там уже нервы лонгов точно не выдержат.
Уровни шорт на сегодня: 1.4075-1.4088 (PP; DVAH)/1.4105-1.4123 (WPP; WVAL; R1)/1.4152-1.4175 (NPOC; WR1; R2 )/ 1.4206-1.4229 (WVAH; R3; Weekly Hi)/ 1.4285-1.4300 (R3; WR2; 1.5xIB)
Уровни лонг на сегодня: 1.4024-1.4001( DVAL; R1)/ 1.3981-1.3971 (WS1; S2; )/ 1.3930-1.3911 (NPOC; -1.5xIB; WS2; S3). Позиционный лонг P>1.4105, цель 1.4230-1.4250

P.S. Для спот форекс к котировкам +20 пунктов

Удачных всем трейдов!!

[eburg_trader]

GBPUSD.1Н Chart
[ img ]
GPBUSD.Market Profile Weekly
[ img ]

Торговый план по British Pound Futures на 30.03.2011.
Фунт сформировал исходный баланс на предстоящую неделю и в настоящее время делает попытки вырваться из этого баланса. Позиции на покупку набирались несколько предыдущих дней. В целом несмотря на наметившийся отскок фунт находится еще в медвежьем рынке до тех пор пока не пробьет уровень 1.6125-1.6150. Недельный баланс достаточно узкий, вынос может быть резкий. Зная взрывной характер фунта можно сыграть эти уровни дождавшись небольшого отката к уровню 1.6000 и идти в сторону пробоя.
Уровни шорт на сегодня: 1.6076-1.6092(1.5xIB; R2; Vol Extr)/1.6079-1.6093(R2; Vol Extrem)1.6125-1.6150(WVAL; WPP; R3; 2xIB)/ 1.6230-1.6259 (3xIB; WR1)
Уровни лонг на сегодня: 1.5976-1.5960(PP; DVAL)/1.5926-1.5908 (S1; IBL; SP-31.01)/1.5876-1.5864 (WS1; S2; NPOC-31.01)

P.S. Для спот форекс +10 пунктов

Удачных всем трейдов!!

[eburg_trader]

EURUSD.1Н Chart
[ img ]
EURUSD.Market Profile Weekly
[ img ]
Торговый план по Euro FX Futures на 31.03.2011.
Изрядно помотав нервы трейдерам и подрубив 5 тиками стопы выставленные двумя-тремя часами ранее котировки пробили пивот (WPP). Вот почему я не люблю торговать пробои, так это потому, что к моменту пробоя уже столько раз остопят, что потом дай Бог в ноль выйти. Торговать от границ баланса, как то более предсказуемо. Итак наконец получили пробой верхней границы IBL-1.4128, и в третий раз залезли в диапазон прошлой недели. В настоящий момент статистическая вероятность теста 1.4200 , 80%. Потенциал хода 50 пунктов от текущего момента и почти 100 от теста пивота, если случится. Может и не случиться, потому что тех кто по привычке перевернулся шорт и не поставил стопы, сейчас поймали и будут штрафовать. Более далекая цель прорыва, это 1.4246. Глобальная на эту неделю 1.4300.
Торговать пробой как всегда не очень удобно, входить в покупку по рынку на хорошем моментуме или брать с закрытыми глазами плановые уровни и быть готовым молниеностно выскакивать если уровень пробивается. Против тренда только скальпы с фиксацией прибыли каждые 5 пунктов. По тренду можно каждые 20. Для терпеливых позиционщиков фикс на важных уровнях. Не стоит удивляться что уровни стоят так плотно, рынок нервный и каждый из уровней так иначе отыгрывается.
Уровни шорт на сегодня: 1.4152-1.4168 (NPOC; VPOC)/1.4175-1.4183 (WR1; R2)/1.4192-1.4206 (1.5xIB; WVAH)/ 1.4229-1.4237(R3; Weekly Hi)/1.4246-1.4256 (Hi-4.11.10; 2xIB)/ 1.4300 (WR2)
Уровни лонг на сегодня: 1.4130 (SP)/1.4105-1.4087(WPP; DVAH; PP)/ 1.4064(DPOC) 1.4045-1.4030 (S1; DVAL)
P.S. Для спот форекс к котировкам +20 тиков
Удачных всем трейдов!!

[eburg_trader]

GBPUSD.1Н Chart
[ img ]
GPBUSD.Market Profile Weekly
[ img ]

Торговый план по British Pound Futures на 31.03.2011.
Уверенно пробив недельтый IB фунт расширяет диапазоны и отыгрывает потери прошлой недели. Медвежий настрой все еще не сломан поэтому занимать позиции с прицелом на продолжительный рост еще рано. Главное сопротивление этой недели это нижняя граница справедливой цены прошлой недели WVAL-1.6149 и недельный пивот WPP-1.6125. Возле этой зоны будет достаточно продавцов которые будут отыгрывать классические статистические сетапы. Разворот на этом уровне может получиться неплохим и консервативным, по крайней мере гораздо более безопасным чем ожидание пробоя.
Уровни шорт на сегодня: 1.6125-1.6134(WVAL; WPP; R2; 2xIB)/ 1.6188-1.6200(2.618xIB; R3)/ 1.6259 (WR1)/1.6300 (Vol Extreme)/1.6355-1.6380 (POC; VAH)
Уровни лонг на сегодня: 1.6029-1.6024(PP; DVAH; IBH)/1.5996-1.5989(S1; POC)/1.5950-1.5924 (DVAL; S2; IBL)/1.5884-1.5864 (WS1; S3; NPOC-31.01)
P.S. Для спот форекс +10 пунктов
Удачных всем трейдов!!

[eburg_trader]

EURUSD.1Н Chart
[ img ]
EURUSD.Market Profile Weekly
[ img ]
Торговый план по Euro FX Futures на 1.04.2011.
Недельные планы почти выполнены. 1.4200 достигнут, широкий коридор подтвержден. Остался один непроверенный уровень 1.4246 (Hi-4.11.10). Будет очень показательно если неделю закроют на хаях, как это было в середине прошлого месяца, а вчера тест 1.4200 встретили ответными продажами. На индикаторе разделения объемов (VB) это хорошо видно.
На открытии европейской сессии евро находится в шумной зоне между дневным и недельными пивотами. Быстрое движение вчерашнего дня оставило щебратину в объеме на уровне 1.4130, почти наверняка день начнется с заделывания этой дыры и ударов в развивающийся недельный VAH 1.4120 . Эта зона, 1.4120-1.4100 теперь выступает крепкой поддержкой для евро, в ней сосредоточились : IBH-1.4126; DVAH-1.4120; S1-1.4115; VAL_Last_Week-1.4110; Mid_Week-1.4110; WPP-1.4105. Лонг от нее будет логичен , а уровень постановки стопов предсказуем, т.е. если эту зону пробивают и по ходу снимают стопы где нить на уровне 1.4095-1.4090 это и есть наш лонг.
В целом день может дать больше шансов удачно развернуться и скальпануть, чем высиживать позицию.
Уровни шорт на сегодня: 1.4164-1.4175 (PP; WR1)/1.4214-1.4231(Hi_Week; R1)/ 1.4246-1.4256 (Hi-4.11.10; 2xIB)/ 1.4280-1.4300 (R2; WR2)
Уровни лонг на сегодня: 1.4120-1.4095 (см. выше)/ 1.4064(DPOC; VolPOC)/ 1.4048-1.4024 (S2; DVAL)/ 1.4000-1.3981 (S3; WS1; IBL)

P.S. Для спот форекс к котировкам +20 тиков

Удачных всем трейдов!!

[eburg_trader]

EURUSD.1Н Chart
[ img ]
EURUSD.Market Profile Weekly
[ img ]
Торговый план по Euro FX Futures на 4.04.2011.
Пятничная волатильность никого не оставила равнодушной. С одной стороны рынок подал консервативный сетап лонг, он развивающегося недельного VAH, с другой стороны было бы трудно удержаться от того, чтобы не зайти лонг пунктов на 40 раньше от локального лоя, остопиться и перезаходить заново там же часом позже. Но это это лично мое мнение. Вообще такой глубокий вынос лонговых позиций целесообразно устраивать перед переходом в новый ценовой коридор. На текущей сессии понедельника евро протестировал хай 4.11.10 -1.4646, двумя тиками. Желающих покупать выше пока не нашлось, а скальпануть с хаев нашлись, но это больше похоже на разовый сетап. Если посмотреть на профили предыдущих двух недель, то можно заметить, что обе они имеют тупые вершины. Для профильщиков, такой расклад -ожидание пробоя. Утреннее открытие понедельника –бычье, если далее продолжать поддавливать и не допустят глубокого отката, то вполне возможно тестовый пробой пунктов на 50 увидим сегодня. Следующей границей коридора можно было бы обозначить уровень Hi(13.01.10)-1.4554. 300 пунктов от текущих значений хорошая цель для пробоя и нового баланса. Вливания текущей недели ожидаются более 30 млрд, так что и макроэкономическая ситуация будет этому способствовать.
Потенциальные сетапы сегодня более безопасны лонг на откате, чем шорт вершины. Для позиционного лонга можно присматриваться к повторному тесту 1.4250.
Уровни шорт на сегодня: 1.4250-1.4260 (Re-test TOPa; 2xIB)-если не будет моментального отката, выскакивать / 1.4280-1.4295 (R1; WR2)/ 1.4330-1.4347 (2.618xIB; R2)/ 1.4374 (WR2)
Уровни лонг на сегодня: 1.4175-1.4162 (SP-1.04; WR1; PP)/ 1.4148-1.4138 (WPP; VolPOC; VAH_Week; NPOC-1.04)/ 1.4069-1.4064( WS1; POC_Week)
P.S. Для спот форекс к котировкам +20 тиков
Удачных всем трейдов!!

[eburg_trader]

EURUSD.1Н Chart
[ img ]
EURUSD.Market Profile Weekly
[ img ]
Торговый план по Euro FX Futures на 5.04.2011.
Вчера Обама заявил, что намерен баллотироваться на второй срок. Дела в экономике не очень, а рапортовать что-то надо. На новости уже давно никто не обращает особого внимания, улучшились показатели, ухудшились…ясно одно новости заказные…Всем кто смотрит на индикаторы впору вводить еще и индикатор расхождения желаемого от действительного и на нем высматривать дивергенции)))
Сегодня евро по прежнему имеет бычий настрой и на открытии европейской сессии торгуется выше ценового баланса прошлой недели. Закономерный откат и перегруппировка сил после теста важного уровня. Как уже упоминалось серьезной поддержкой на эту неделю выступит зона 1.4150-1.4138 (WPP; VAH_Week; VolVAH_Week; POC-1.04). Краткосрочный прокол этого уровня даст сетап с высокой вероятностью. Здесь будет профильный сетап лонг с целью повторного захода на вчерашний Hi-1.4248.
Уровни шорт на сегодня: 1.4240-1.4260 (R1; Re-test TOPa; 2xIB)-если не будет моментального отката, выскакивать / 1.4280-1.4295 (R2; WR2)/ 1.4315-1.4330 (2.618xIB; R3)/ 1.4374 (WR2)
Уровни лонг на сегодня: 1.4148-1.4131 (WPP; VolPOC; VAH_Week; NPOC-1.04; S2)/1.4100-1.4090 (-1.5IB; S3)/ 1.4064-1.4052( WS1; POC_Week; -2xIB)
P.S. Для спот форекс к котировкам +20 тиков
Удачных всем трейдов!!

[eburg_trader]

EURUSD.1Н Chart
[ img ]
EURUSD.Market Profile Weekly
[ img ]
Торговый план по Euro FX Futures на 7.04.2011.
Современный мир стремится поставить все с ног на голову. Вопросы о социальной справедливости, поставленный еще Карлом Марксом, , и взятые на вооружение его последователями, обретают новую трактовку в самом логове империализма. Стороны как бы поменялись местами. Добавочную стоимость продукта создает бизнес. Основные расходы страны приходятся на государственный аппарат, который ничего не создает, но склонен к ожирению, имеет хорошую плодовитость. Диктатура бюрократии это не только головная боль развивающихся , но и развитых стран. Вопрос о финансировании правительства США опять на повестке дня. Обаме нужна популярность и популистские решения социальных вопросов. Республиканцам нужно сохранение капиталистических завоеваний белого консервативного меньшинства. В результате грызня в конгрессе и угроза закрытии госучреждений по причине недофинансирования. Опять вопрос, где взять деньги? Ответ , занять и напечатать, если уж денег не хватает на святая святых предвыборной гонки , административный ресурс. В понедельник последний день мартовского календаря РОМО, с нетерпением ждем апрельский.
Пятимесячный хай 1.4246 пробит. Я смотрел на ленту и наблюдал за реакцией рынка на пробой. Уровень 1.4224 хорошо продавался в течение часа. Нормальная реакция учитывая обновление хаев. В итоге аукцион остановился на значении 1.4330, немного не дотянув до 1.4346 на котором висит старый –престарый фибо 76.4% коррекции падения от 1.5116 или +100 пунктов от пробоя хаев. В общем я думаю найдется немало последователей сетапа «шорт обновленного хая», в расчете на некоторое коррекционной движение. Вообще мое мнение «докоррекционное» движение вверх еще не окончено, и имеет все шансы продолжиться до зоны сопротивлений 1.4360-1.4370, там можно было бы поискать шортик на откат.
Сегодняшний день развивается как внутренний и имеет больше склонность сначала проверить крепость поддержек нежели сопротивлений. Большой интерес в поддержке 1.4200, там накрутили неплохой объем за прошедшие дни + круглая цифра.
Уровни шорт на сегодня: 1.4307-1.4313 (SP-7.04; VAH; Open 7.04)/ 1.4346(Fibo; Hi+100)/ 1.4363-1.4374 (R1; WR2; 2xIB)/ 1.4413-1.4432 (R2; 2.618xIB)
Уровни лонг на сегодня: 1.4281-1.4277 (PP; POC-6.04)/ 1.4248-1.4231(HI-4.11.10; DVAH_Week; S1)/ 1.4200 (POC_Week; VolPOC_Week)/ 1.4148-1.4132(WPP; DVAL_Week; IBL; Fibo)/1.4072-1.4064 (-1.5IB; WS1; NPOC_Week)
P.S. Для спот форекс к котировкам +20 тиков
Удачных всем трейдов!!