Финансовые рынки. Глобальный взгляд от Weltrade

[natasha]

Как Вы думаете по евродоллару может наступить перелом тренда на восходящее ??

[Василий Барсуков]

Прогноз от 29.10.2014

Мы приближаемся к ключевому событию месяца - итогам заседания ФРС. Они будут оглашены в 20:00 ЕЕТ сегодня. Как я уже упоминал, следующее заседание ФРС намечено на 17 декабря, так что есть все основания предполагать, что сегодняшнее событие может значительно повлиять на динамику предстоящих полутора месяцев. Что же происходит на рынке ?

На текущий момент ситуация следующая. Ожидания скорого повышения процентной ставки в США значительно снизились. Статистика последнего времени ясно указывает на неоднозначность ситуации с экономическим ростом и инфляционными процессами в США. В результате рынок активно учитывает в ценах более мягкую политику ФРС, чем ожидалось ранее. Доллар США несколько снизился от недавних максимумов, фондовый рынок США, напротив, вновь близок к рекордным максимумам после недавнего провала. Какие могут быть варианты рыночной динамики?

Для завершения программы выкупа активов ФРС должна снизить ежемесячный объем выкупа с оставшихся 15 млрд. долларов до нуля (этот вариант и ожидается рынком). Кроме того, тон заявления ФРС должен быть более умеренным (если только такое возможно). На мой взгляд, возможны три варианта:

1. При соответствии решения и заявления ФРС тому, что сейчас ожидает рынок, доллар, предположительно, может снизиться, однако это снижение будет активно использоваться участниками рынка для его покупки, и глубина падения будет не слишком значительна. В дальнейшем доллар начнет новую фазу укрепления. Фондовый рынок продолжит рост относительно умеренными темпами. Это наиболее вероятный сценарий

2. В случае, если вдруг ФРС сократит программу выкупа на 5-10 млрд., а то и вовсе оставит на прежнем уровне, доллар может очень быстро и значительно упасть. При этом фондовый рынок, скорее всего, будет обновлять рекордные максимумы. Вероятность такого сценария не слишком велика.

3. В случае неожиданного агрессивного поведения ФРС (смена риторики на более жесткую, обеспокоенность темпами инфляции и т.п.) доллар может резко вырасти, фондовый рынок ожидает провал. Вероятность такого сценария не слишком велика.


EURUSD до заседания ФРС остается в диапазоне 1.2700-1.2760. По некоторым слухам, наиболее крупные и активные спекулянты не имеют открытых позиций до итогов заседания. 

GBPUSD сохраняет диапазон 1.6050-1.6150. Попытки роста выше 1.6150 пока недолговечны и быстро распродаются.

USDJPY все так же удерживает диапазон 107.50-108.30. Поддержку паре оказывают активные покупки кросс-курсов EURJPY и GBPJPY. 

EURAUD делает попытки снижения ниже 1.4350, поскольку пока общая рыночная ситуация весьма располагает к риску и, соответственно, интересу к carry trade. Уровень для наблюдения - 1.4300, 

Золото остается под давлением, но торговый интерес здесь крайне ограничен. До 20:00 ЕЕТ вряд ли металл вырвется из диапазона 1225-1235.

Нефть Brent близка к верхней границе диапазона около 87.00 на фиксации коротких позиций. Тем не менее, уровни 88-90 выглядят по прежнему уверенно и сдержат рост до вечера.

USDRUB игнорирует общее замедление роста доллара в мире, движимая своими собственными проблемами. Пара на данный момент близка к 42.80, и вполне вероятно, что отметка 43.00 будет достигнута уже до вечерних событий. Зона 42.30-50 представляет сейчас мощный уровень поддержки.

Фондовый рынок США в полной мере учитывает в себе мягкую политику ФРС, продолжая рост. Индекс S&P500 приближается к следующей ключевой зоне сопротивления - 1990-2000. Только снижение ниже 1950 сможет несколько изменить картину победного шествия быков.

Источник Weltrade.ru

[Василий Барсуков]

Как Вы думаете по евродоллару может наступить перелом тренда на восходящее ??

Пара EURUSD вполне может достать 1.30-1.31, но даже этот скачок не будет означать разворот тренда в текущей ситуации. Скорее, это можно будет рассматривать, как избавление от избыточных коротких позиций (а они сейчас действительно на рынке в избытке), после чего снижение продолжится. Устойчивый разворот возможен только при уверенном закреплении выше 1.32-1.33, что на данный момент выглядит крайне маловероятным.

[natasha]

Спасибо,Василий.Буду размещать лимитные ордера на продажу в районе 1,3

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 30.10.2014. Рыночная ситуация после заседания ФРС


Итоги заседания ФРС можно вкратце обрисовать как чуть более агрессивные в плане подхода к монетарной политике, чем ожидал рынок. Программа выкупа активов завершается в октябре, в заявлении ФРС были выявлены отдельные элементы, свидетельствующие о более оптимистичных ожиданиях ФРС касательно американской экономики, нежели участники рынка предполагали еще вчера, памятуя о неоднозначной экономической статистике в последнее время. Если кратко - заявление ФРС вновь подстегнуло ожидания повышения процентной ставки. На этом фоне доллар начал укрепляться, а фондовый рынок остался в диапазоне, но недалеко от недавних максимумов. Тем не менее, размах колебаний рынка относительно невысок после события такого масштаба. Это свидетельствует о том, что вероятность такого решения ФРС была учтена в ценах больше, чем любая другая.

На сегодняшний день на первый план вновь выходит экономическая статистика и фактор окончания месяца. ВВП США вырос на 3.5%, значительно ниже роста на 4.6% в прошлом квартале, но получше ожиданий рынком роста на 3%. Отсюда и нервная реакция сразу после релиза. Оставаясь в диапазонах, рынок продолжает искать дальнейшее направление. При этом сегодня лидерство доллара отнюдь не выглядит абсолютным, поскольку новые максимумы не были достигнуты.

EURUSD снизилась ниже полосы 1.2580-1.2600, что свидетельствовало о прорыве недавнего диапазона и стремлении упасть к 1.2500. Тем не менее, снижение было ограничено 1.2545-50, и на текущий момент пара вернулась выше 1.2600. Предположу волатильную торговлю в диапазоне 1.2550-1.2650, с ярко выраженным спекулятивным интересом к продаже на подскоках, и таким же интересом фиксации прибыли к 1.2570-80.

GBPUSD проваливалась к 1.5950, но вновь вернулась выше 1.6000. Диапазон 1.5950-1.6050, доминирует интерес к продажам ближе к верхней границе диапазона.

USDJPY укрепилась выше 108.30, и последующий рост был остановлен чуть ниже барьера 109.40-50. Здесь налицо коридор 108.30-109.30. Кросс-курсы EURJPY и GBPJPY продолжают поддерживать пару.

EURAUD развивает нисходящее движение. Carry trade возвращается, поскольку основное рисковое событие уже в прошлом. Диапазон 1.4250-1.4350, подскоки активно распродаются.

Золото в итоге сорвалось к 1200. Уровни 1180-1200 пока удерживаются, но давление на металл нарастает. Ближайший уровень сопротивления - 1215-1220.

Нефть Brent вчера отметилась около 88.00, но это не меняет картину. Давление пока сохраняется, хотя актив и отошел от недавних минимумов около 83.00. На сегодня диапазон 85-88.

USDRUB сегодня - лидер волатильности. Рост к новым рекордным максимумам около 43.70. сменился резким падением к 41.45-50, прежде чем пара несколько стабилизировалась. ЦБРФ отказался от комментариев, было ли падение вызвано интервенцией. Не исключено, что целая совокупность факторов (ожидания завтрашнего повышения ставки ЦБРФ, слухи о неких секретных договоренностях по Крыму, договоренности по газу между РФ и Украиной (список, в итоге, немалый)) вкупе с вполне вероятной продажей валюты ЦБРФ привела к такому движению. Пока рано делать какие-либо выводы при такой волатильной динамике, но уровни 43.50-70 теперь достаточно далеко. Предполагаемый диапазон 41.50-42.50 до итогов заседания ЦБРФ завтра.

Фондовый рынок США весьма осторожно воспринял решение ФРС. Рост индекса S&P500 остановился около 1990-1991, что подтверждает устойчивость зоны 1990-2000. На сегодня предполагаемый диапазон 1965-1985. Ключевой уровень поддержки - 1950, а отметка 2000 служит мощным сопротивлением.

Источник WELTRADE

[Василий Барсуков]

Ежедневный прогноз рынка от 31.10.2014. Доллар рвется вверх


Некоторое затишье вчерашнего дня и диапазонный характер торговли сегодня резко нарушены. Неожиданное заявление Банка Японии о расширении программы выкупа облигаций (аналог программы количественного смягчения США) резко обвалило йену. Неожиданно слабое снижение золота после итогов заседания ФРС, как оказалось, всего лишь замедленная реакция. В итоге доллар вновь укрепляется в большинстве валютных пар. Торговля обещает быть волатильной, окончание недели и месяца также вносит свои коррективы. Предполагаю, что в целом лидерство доллара сегодня сохранится, во второй половине дня возможен его легкий откат на фиксации позиций, но к закрытию дня вероятны новые максимумы. Значительной экономической статистики сегодня не отмечено.


EURUSD пока удерживается в диапазоне 1.2550-1.2650, но давление на нижнюю границу предполагает возможность снижения к 1.2500, а затем к 1.2460. Интересно, что по слухам, чуть ниже 1.2550 присутствует покупательский интерес азиатских центральных банков (диверсификация резервов?). Дальнейшее развитие событий может быть очень интересным.

GBPUSD - диапазон 1.5950-1.6050, вновь доминирует интерес к продажам, но пара, скорее, просто дублирует EURUSD.

USDJPY – безусловный лидер роста доллара. Уровни 110.00, 110.50, 111.00, 111.50 пройдены. Технически в паре формируется движение к 115.00 и 120.00. Только провал назад ниже 110.00 вернет пару в более нейтральное состояние.

EURAUD снижается. Carry trade снова в цене. Пока диапазон 1.4250-1.4300, предполагаю дальнейшее снижение к 1.4200.

Золото провалилось ниже 1180. Ближайшие цели – 1150-1160, и далее на горизонте маячит отметка 1100. Тем не менее, необходимо наблюдать за закрытием дня. Движение в золоте – достаточно техническое, разогреваемое спекулянтами. Зона 1180-1200 теперь выступает как серьезное сопротивление.

Нефть Brent - на сегодня диапазон 85-88. Здесь пока интерес ослаб, активность перешла в другие активы.

USDRUB пока сохраняет диапазон 41.50-42.50 до итогов заседания ЦБРФ по процентной ставке. Сильный спрос на доллар вчера вечером обнаружился около 41.30-50, и эти уровни сейчас выступают мощной поддержкой. Несмотря на вчерашний откат, восходящий тренд в паре не нарушен. Укрепление выше 42.50 вызовет дальнейший рост к 43.00 и 43.50.

Фондовый рынок США сегодня обещает открыться с серьезным гэпом вверх. Причина, вероятнее всего, в решении Банка Японии. Как видим, программы выкупа активов неизбежно вызывают рост фондовых рынков по всему миру, поскольку практически бесплатная денежная масса в любом случае переместится в акции. Индекс S&P500, предположительно, откроет торговую сессию выше 2000 и будет стремиться к рекордным максимумам около 2020, а прорыв выше их даст импульс к росту в сторону 2050.

Источник WELTRADE

[Василий Барсуков]

Прогноз рынка от 03.11.2014.
Укрепление доллара продолжается

Понедельник обычно достаточно спокоен в плане торговой активности. Но сегодня эта традиция нарушена. На азиатской сессии доллар резко укрепился. В данном случае, на мой взгляд, это просто продолжение динамики пятницы. Экономическая статистика дня сегодня достаточно разнообразна. Статистика PMI из Еврозоны и Великобритании вышла, в целом, неплохой, и падение евро и фунта несколько приостановилось. Рост доллара сосредоточился в паре USDJPY. Главный интерес сегодня представляет релиз статистики из США в 17:00 ЕЕТ. В случае позитивного сюрприза глобальный рост доллара вполне может ускориться.

EURUSD снизилась ниже 1.2500 и достигла 1.2440, прежде чем стабилизироваться и вновь вернуться к отметке 1.2500. По слухам, сегодня и завтра истекают большие по суммам опционы с ценой столкновения 1.2500, этим и объясняется такое тяготение рынка к цифре 1.2500. Предполагаю сохранение волатильной торговли в диапазоне 1.2450-1.2550.

GBPUSD - диапазон 1.5950-1.6050, попытка прорваться ниже 1.5950 была краткосрочна и достигла лишь 1.5925-30. Пара вновь дублирует EURUSD.

USDJPY остается безусловным лидером роста доллара. На текущий момент пара преодолела отметку 113.50. Ближайшей целью движения остается  уровень 115.00. 

EURAUD натолкнулась на серьезный покупательский интерес при приближении к 1.4200. Пара вернулась в диапазон 1.4250-1.4350.  
Золото достигло 1161-1162, новых многомесячных минимумов. Цифры 1150-1160 выступают достаточно мощным уровнем поддержки, и металл вполне может начать консолидацию между 1150 и 1200 на какое то время. 

Нефть Brent - на сегодня диапазон вновь 85-88. 

USDRUB достигла отметки 43.50, и движение вполне ожидаемо остановилось. Именно с уровней 43.50-70 начался недавний мощный откат, и рынок слегка осторожничает. Тем не менее, к концу дня вполне вероятен рывок к 44.00. Ближайшая поддержка около 42.90-43.00 – уровни закрытия пятницы.

Фондовый рынок США стабилизировался чуть ниже недавних рекордных максимумов. Индекс S&P500, предположительно, остается между отметками 2000 и 2020. Тренд вверх сохраняется, прорыв выше 2020 приведет к росту в сторону 2050.

Источник Weltrade.by

[Василий Барсуков]

Прогноз рынка от 04.11.2014.
Рынки в диапазонах

Сегодняшняя активность диктуется, преимущественно, техническими факторами, поскольку информационных поводов и экономической статистики не наблюдается. Исключением стало разве что дальнейшее снижение цен на нефть. Рынки слегка обеспокоены, что дальнейшее падение в нефтяном секторе повлечет и негативные реакции в других активах. Доллар взял паузу в росте, валютные пары остаются примерно во вчерашних диапазонах.

EURUSD остается в диапазоне 1.2450-1.2550. Как я уже упоминал, опционы с ценой столкновения 1.2500, истекающие на этой неделе (по слухам, общей стоимостью более 5 млрд долларов), удерживают активность вблизи этой отметки. 

GBPUSD - диапазон 1.5950-1.6050. Пара остается в тени EURUSD и просто копирует ее динамику. 

USDJPY скорректировалась от недавних максимумов около 114.00-20. Нервозность рынка, вызвавшая фиксацию прибыли в EURJPY и GBPJPY, вернула пару в диапазон 113.00-113.50. Вполне возможно, что некоторое снижение фондового рынка также накладывает свой отпечаток. Сегодня динамика пары будет зависеть от динамики индекса S&P500. Тем не менее, растущий тренд пока не подвергается сомнению.

EURAUD резко укрепилась на азиатской сессии, ведомая реакцией на статистику из Австралии, но рост был ограничен 1.4450. На данный момент сохраняется диапазон 1.4300-1.4400. Вероятно, carry trade также берет паузу.

Золото консолидируется между отметками 1160 и 1180. Дальнейшее движение будет вызвано общей динамикой доллара.

Нефть Brent  просела ниже отметки 85 и достигла 82.50 на неожиданном решении Саудовской Аравии снизить стоимость нефти для своих американских потребителей. Реакция в нефти Crude оказалась серьезнее, цена провалилась до 76. Общая тенденция в нефти обеих марок остается негативной. Brent целится в сторону 80-81, откуда, вполне вероятно, должен сформироваться долгожданный откат.

USDRUB достигла отметки 43.80, движение во многом диктуется динамикой цены на нефть на неликвидном рынке (выходные дни в РФ). Диапазон 43.50-44.00, верхняя граница служит магнитом для спекулянтов. 

Фондовый рынок США, достигнувший очередных рекордных отметок вчера, сегодня пока не привлекает особого интереса. Индекс S&P500, несмотря на достижение 2025, не смог удержать вершины и снизился в диапазон 2000-2020. Уровни 2025-2035, как утверждают апологеты технического анализа, представляют весьма важные отметки для дальнейшей динамики актива.

Источник Weltrade.ru

[natasha]

Как вы думаете ,будет ли разворот евро ?И если будет к какому уровню ?Заранее спасибо =))

[Алёна Светлова]

Как вы думаете ,будет ли разворот евро ?И если будет к какому уровню ?Заранее спасибо =))

По-моему, сейчас как раз и происходит разворот евро в качестве отката, и пока это происходит, направленно не поторгуешь особо