Обзор мировых рынков от Romanov Capital

[Romanov Capital]

Негатив из Европы подтверждает стремления "быков" на долларе США
Новостной фон
Вчерашняя сессия принесла ряд настораживающих сигналов о ситуации в Старом Свете. Вначале не порадовали инвесторов расчеты по индексам потребительских цен (CPI) и цен производителей (PPI) Великобритании. Реальные значения составили 1.2% и -0.6% против средних значений прогнозов, составленных новостными агентствами на основе опроса экспертов финансовых рынков, 1.4% и -0.4%, соответственно. На этом фоне британский фунт сразу после сообщения этих данных стал терять свою стоимость в паре с долларом США. После преодоления важной “круглой” отметки $1.6000 базовая валюта снизилась более чем на 100 пунктов и сейчас консолидируется вблизи $1.5900.
Чуть позже Евростат (Европейское статистическое агентство) представило блок макростатистики: объем промышленного производства в еврозоне за август и индекс настроений в деловых кругах (бизнес-климат) среди предпринимателей и инвесторов Германии, а также совокупный по еврозоне по данным исследовательского института ZEW (ZEW Economic Sentiment). И вновь немецкие и европейские предприниматели и институциональные инвесторы демонстрируют снижение инвестиционной активности. Количество пессимистически настроенных бизнесменов впервые с ноября 2012 года превалирует над готовыми инвестировать в национальную экономику и стран Европы. Реальное значение по Германии составило -3.6 пункта против ожидаемого 0.2 пунктов. Промпроизводство в еврозоне сократилось на 1.8% против консенсус-прогноза аналитиков о падении 1.5%. На негативном новостном фоне евро, как и фунт, начал снижение против доллара США и других валютных активов. Пара EUR/USD после отскока от сопротивления $1.2757 устремилась к поддержкам $1.2620 и $1.2600.

Валютный рынок
Индекс USD (DXY) укрепляется и после отскока от локального минимума 85.26 к медиане “Нисходящих вил Эндрюса” и линии 50 периодной скользящей средней. Закрытие выше локального экстремума и “круглого” уровня 86.00 приведет к росту до верхней границы ценовой модели “Нисходящие вилы” и горизонтального уровня на максимуме октября 86.75, что станет сигналом о начале реализации “бычьей” технической фигуры “Двойное дно”.

Текущая торговая сессия
В ходе сегодняшней сессии были представлены макроэкономические отчеты по еврозоне, Великобритании и США. В 10-00 мск состоится публикация цифр по динамике промышленного производства во Франции за сентябрь. В 11-00 мск и в 22-00 мск начнутся выступления президента Европейского центрального банка Марио Драги на экономических конференциях, проходящих во Франкфурте-на-Майне.
В 12-30мск будет представлен очень важный для трейдеров на британском фунте блок макростатистики по рынку труда Великобритании: уровням занятости и безработицы, а также средней заработной плате.
Участники торгов на финансовых рынках из США обратят внимание на публикуемые до старта американской торговой сессии в 16-30 мск расчеты по розничным продажам и индексу цен производителей PPI за сентябрь.
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Евро на фоне публикации негативных цифр по макростатистике в еврозоне развивает движение на продажу. После отскока от важного горизонтального уровня сопротивления на локальном экстремуме $1.2750 пара опустилась до нижней грани области поддержки $1.2620. Сопротивлением для текущих котировок выступает линия 50 периодной скользящей средней (красная линия). Наиболее вероятным сценарием является выход за нижнюю границу, что приведет к “медвежьему” движению к границам ранее неоднократно обозначавшегося “Нисходящего канала” и локальному минимуму текущего месяца на, расположенному на “круглой” отметке $1.2500, который выступает вероятной целью для формирующейся модели “Двойная вершина”.

Долгосрочной целью для снижения может выступить отметка $1.2287.

Новостной фон:

В 11-00 мск и в 22-00 мск начнутся выступления президента ЕЦБ Марио Драги.
[ img ]

Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт в ходе торгов против официальной валюты США развивает снижение на фоне вчерашней публикации инфляционных отчетов по экономике Великобритании и выхода из “треугольника”. Базовый актив достиг первых обозначенных целей $1.6000 и $1.5950. Сейчас цена консолидируется вблизи “круглого” уровня $1.5900. О приостановке снижения сигнализирует и осциллятор Stochastic, цена на котором достигла уровня 30.

Новая волна снижения приведет к продажам до первой цели на локальном минимуме $1.5850, а дальнейшие продажи могут быть приостановлены в районах локального минимума $1.5720 и области $1.5644-$1.5700.

Новостной фон:

В 12-30 мск состоится публикация блока цифр по рынку труда Великобритании: уровням безработицы и занятости, а также средней заработной плате.
[ img ]

Технический анализ пары USD/JPY
Восстановление спроса на доллар США и публикация сегодня утром негативных данных по промышленному производству в Японии (-1.8% против консенсус-прогноза -1.4%) приводит к росту котировок до области сопротивления Y107.22 – Y107.40, вблизи которого проходит линия 200 периодной MA, от которой возможно развитие микротренда на снижение. Закрытие выше нее станет сигналом на восстановление краткосрочного тренда на рост к целям в виде линии 50 периодной простой скользящей средней, а при ее прорыве стоит ожидать укрепления до протестированных в сентябре уровней сопротивления на локальных максимум Y108.60 и Y110.40.

Новостной фон:

В 16-30 мск будут представлены расчеты по розничным продажам и индексу цен производителей (PPI) США.
[ img ]

[Romanov Capital]

Влияние на доллар США окажут отчеты по ВВП Китая
Новостной фон
Недельная торговая сессия завершилась новой коррекционной волной долгосрочного тренда на укрепление доллара США.
Финальные оценки по динамике ВВП стран европейского валютного союза, как и предположило большинство опрошенных ранее аналитиков показал 0% динамику, что совпало с предыдущим и ожидаемым значениями 0%.
Отчеты по рынку недвижимости США показали нейтральную динамику. Количество выданных разрешений и закладок новых домов составили 1.02 млн против консенсус-прогноза ранее опрошенных экспертов 1.04 млн и 1.02 млн, соответственно.
Ведущий инфляционный показатель индекс потребительских цен (CPI) Канады в сентябре на 0.1% против средних ожиданий 0%.

Валютный рынок
Индекс USD (DXY) на нейтральном новостном фоне пятничной сессии развивает консолидацию вблизи нижней границе ценовой модели “Нисходящие вилы” между горизонтальными уровнями на локальных экстремумах 84.74 и 85.25. Закрытие ниже приведет к развитию краткосрочного тренда на снижение, целями для которого выступит область 84.06 – 84.32, вблизи которых проходит 50 дневная скользящая средняя. Движение выше нижней границы “вил” станет сигналом для покупателей к потенциальным целям на уровне локального экстремума и переворота тренда 86.00 и максимума текущего месяца $86.75.
Текущая торговая сессия
Старт торгов на этой неделе будут проходить на спокойном внешнем фоне. В 12-00 мск будут сообщены расчеты по торговому балансу еврозоны (Current Account) за август (средний прогноз аналитиков предполагает 21.3 млрд; предыдущее значение с учетом пересмотра составляет 18.7 млрд). В 14-00 мск будет опубликован ежемесячный экономический отчет Бундесбанка (ЦБ Германии).
В 16-30 мск будет представлены цифры по динамике оптовых продаж в Канаде (Wholesale Sales) за август.
Завтра утром в 04-30 мск будут сообщены итоговые протоколы прошедшего заседания Резервного банка Австралии (РБА).
Наиважнейшими окажутся отчеты по ВВП и промышленному производству Китая, публикация которых намечена в 06-00 мск.
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD
Технический анализ золота (XAU/USD)
Котировки драгоценного металла, как было обозначено в предыдущем обзоре, продолжают консолидацию в границах “Восходящего флага” $1234 - $1244. Наиболее вероятным выглядит выход наверх и движение к уровням $1248.36 (11.4% коррекция по уровням Фибоначчи) и локальному экстремуму $1258.24.

Отменой для подобного сценария торгов станет закрытие ниже важного уровня $1230, на котором пересеклись линии 50 и 200 периодных скользящих средних.

Новостной фон:

Завтра утром в 06-00 мск в Китае будут сообщены расчеты по ВВП и промышленному производству.
[ img ]

Технический анализ пары AUD/USD
Валютная пара австралийский доллар к доллару США продолжает движение в границах ранее обозначенной консолидации и сейчас завершает формирование другой модели “Треугольник в треугольнике”. Дополнительной поддержкой для текущих котировок выступает линия 50 периодной скользящей средней, а сопротивлением - $0.8785 (11.4% коррекция по уровням Фибоначчи). Восстановление спроса на американскую валюту приведет к продажам пары и первой целью-подтверждением о начале такого движения станет закрытие ниже локального минимума $0.8060. Сигналом о восстановлении восходящего среднесрочного тренда станет закрытие выше $0.8920, по которой проходит 200 периодная скользящая средняя.

Новостной фон:

Завтра утром в 04-30 мск в Австралии состоится публикация итоговых протоколов Резервного банка Австралии.
В 06-00 мск в Китае будут сообщены расчеты по ВВП и промышленному производству
[ img ]

Технический анализ пары USD/CAD
Пара развивает консолидацию с образованием технической фигуры “Нисходящий треугольник” и для текущих котировок дополнительным сопротивлением выступит CA $1.1270, а поддержкой станет локальный экстремум CA $1.1223, вблизи которого проходит 50 периодная скользящая средняя. Уход котировок наверх может протестировать уровень локальных максимумов текущего месяца CA $ 1.1350, а при их обновлении – в район CA $1.1486.

Закрытие ниже 50 периодной MA приведет к продажам до линии 200 периодной скользящей средней.

Новостной фон:

Сегодня в 16-30 мск опубликуют цифры по оптовым продажам в Канаде.
Завтра в 06-00 мск в Китае будут сообщены расчеты по ВВП и промышленному производству.
[ img ]

[Romanov Capital]

Слухи о политике ЕЦБ привели к глобальным коррекциям
Новостной фон
В предыдущем обзоре аналитики Romanov Capital отмечали вероятность отработки позитивных данных по ВВП и промышленному производству в Китае, но публикация новостным агентством Reuters сообщения о подготовке ЕЦБ программы по выкупу корпоративных долговых обязательств (облигаций) на вторичном рынке. Согласно источникам уже в декабре управляющие ЦБ еврозоны могут ее одобрить, а в начале 2015 года запустить ее выполнение в дополнение к стартовавшей на этой неделе программе количественного смягчения TLTRO. На данный момент ее действие распространяется на выкуп французских краткосрочных обязательств, что пока недостаточно для экономик европейских стран, скатывающихся в состояние дефляции и падения промышленного производства. Это внешний фон способствовал развороту микротренда и падению валютной пары EUR/USD в район важной поддержки $1.2700, вблизи которой торги проходят и сейчас.
Поддержали спрос на доллар США и цифры по объему проданных домов на вторичном рынке недвижимости в этой стране. Реальное значение составило 5.17 млн против консенсус-прогноза 5.11 млн.
Положительными оказались и цифры по индексу потребительских цен (CPI) в Австралии. Представленные цифры составили рост 0.5% в 3 квартале при средних ожиданиях опрошенных экспертов финансовых рынков 0.4%.
Валютный рынок
Как это видно на недельном графике индекса доллара США (DXY) от максимума текущего года, установленного в районе 86.80, началось снижение к поддержке 84.86 (11.4% коррекция по уровням Фибоначчи). В долгосрочной перспективе сохраняется вероятность разворота краткосрочного снижения и развития движения наверх с обновлением максимумов 2014 года на уровнях 86.80 и 88.62.


Текущая торговая сессия
Предстоящая сессия будет насыщена важными событиями и публикациями макроэкономических отчетов.
В 12-30 мск Банк Англии представит итоговые протоколы прошедшего ранее заседания.
В 16-30 мск будут сообщены расчеты по индексу потребительских цен (CPI) США и розничным продажам в Канаде. Относительно последней страны также необходимо напомнить, что самым важным событием сегодня также станет завершение заседания Банка Канады (18-00 мск) и последующие за этим событием пресс-конференции управляющего финансового регулятора Стивена Полоза (19-15 мск и 23-30 мск).
Завтра утром в 01-00 мск начнется пресс-конференция главы Резервного банка Австралии Гленна Стивенса и в 01-45 мск состоится публикация данных по динамике потребительских цен (индекс CPI) в Новой Зеландии за 3 квартал. В 05-45 мск банк HSBC сообщит цифры по индексу деловой активности (PMI) в производственном секторе Китая.
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
Валютная пара, начиная с октября развивает техническую восходящую коррекцию с образованием ценовой модели “Восходящий параллельный канал”. В ходе текущей сессии после прорыва $1.2757 происходит тестирование важной поддержки в районе нижней грани "канала" и верхней границы области $1.2620 - $1.2700. Закрытие нескольких дневных свечей ниже приведет к восстановлению спроса на доллар США в район первых целевых отметок в виде “круглого” $1.2500 и уровня поддержки $1.2465.

Новостной фон:

Сегодня в 16-30 мск опубликуют цифры по индексу потребительских цен в США.
[ img ]

Технический анализ пары GBP/USD
Торговая сессия вторника завершилась с образованием “медвежьей” свечной модели “Внутренний бар”, что после отскока от важного уровня $1.6162 (38.2% коррекция по уровням Фибоначчи) становится важным сигналом на вероятное снижение котировок в район первых целевых поддержек $1.6052 и “круглого” $1.6000. Последующее снижение может обновить локальные минимумы $1.5903 и $1.5644 (50% и 61.8% коррекции по пропорциональным уровням Фибоначчи).

Новостной фон:

В 12-30 мск Банк Англии представит итоговые протоколы октябрьского заседания.
В 16-30 мск опубликуют цифры по индексу потребительских цен в США.
[ img ]

Технический анализ пары USD/JPY
На фоне спроса на доллар США в ходе вчерашней торговой сессии была нивелирована новая попытка тестирования медианы “Восходящих вил Эндрюса” и развивается движение вблизи важного уровня сопротивления Y107.22, по которому проходит верхняя граница “вил”. Целями при восстановлении спроса станут уровни локальных экстремумов и переворотов трендов Y108.60 и Y110.

Новостной фон:

В 16-30 мск опубликуют цифры по индексу потребительских цен в США.
Завтра утром в 05-45 мск состоится публикация расчетов банка HSBC по индексу деловой активности в Китае.
[ img ]

[Romanov Capital]

Отчеты по экономике Великобритании давят на валюту
Новостной фон
Цифры по индексам деловой активности (PMI) в промышленном секторе и сфере услуг Франции, Германии и совокупные по еврозоне показали нейтрально-позитивную динамику по сравнению с консенсус-прогнозами ранее опрошенных аналитиков. Способствовало повышению интереса трейдеров к заключению контрактов на покупку единой европейской валюты и сообщение о падении уровня безработицы в Испании за 3 квартал до 23.7% против ожидаемого значения 24.1%.
Но новостная реакция на рост котировок рисковых активов против доллара США завершилась с публикацией важнейших расчетов по розничным продажам в Великобритании. В расчетном месяце произошло снижение показателя на 0.3% против роста в августе на 0.4%. Средние прогонные цифры составили -0.1%.
Способствовали укреплению котировок доллара США и отчеты Министерства труда США об обращении за прошедшую неделю, завершившуюся 19 октября, 283 тысяч человек за пособием по безработице, что оказалось больше ожидаемого значения 269 тыс, но устойчивый тренд на снижение количества обращений стал позитивным фактором в оценке текущей ситуации на рынке труда.

Валютный рынок
Курс индекса USD (DXY) консолидируется вблизи ранее обозначенного мощного целевого уровня сопротивления “круглого” уровня 86.00, а поддержкой для текущих котировок выступает 85.65, вблизи которой проходит линия 50 периодной скользящей средней. Закрытие выше сопротивления для текущих котировок 85.79 приведет к новой попытке тестирования 86.00 и достижению среднесрочного ориентира в виде максимума 2014 года 86.75.

Текущая торговая сессия
В ходе предстоящей пятничной торговой сессии состоится ряд событий, которые окажут давление на ход торгов по евро, фунту и доллару США.
В 10-00 мск исследовательская компания Gfk сообщит о расчетах индекса потребительского доверия в Германии.
В 12-30 мск состоится публикация важнейших первичных расчетов по ВВП Великобритании за 3 квартал.
В 18-00 мск придут данные по рынку недвижимости, а именно по количеству заключенных сделок на продажу новых домов в США.
В воскресенье состоится публикация итогов стресс-тестов, проведенных ЕЦБ, среди 130 банков Европы, что может привести к образованию ценового разрыва на валютных парах с евро в момент старта торгов понедельника.
Не стоит забывать и о переводе стрелок на 1 час (на зимнее время) в еврозоне, Великобритании и Швейцарии, а также в Российской Федерации. Это же событие в США произойдет на следующие выходные.
Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ золота (XAU/USD) и пар AUD/USD, USD/CAD
Технический анализ золота (XAU/USD)
Котировки золота, торгуемого за доллары США, развивает отскок от уровня сопротивления на локальном максимуме $1252 и сейчас консолидируется в виде “Восходящего треугольника” в районе $1230. Закрытие ниже уровня поддержки $1225.15 станет "медвежьим" сигналом и приведет к развитию продаж в район целевых уровней $1215 и области $1200 - $1204.71.

Новостной фон:

В 12-30 мск опубликуют первые предварительные расчеты по ВВП Великобритании.
В 18-00 мск будут представлены расчеты по важному показателю ситуации на рынке недвижимости количеству реализованных новых домов в США.
[ img ]

Технический анализ пары AUD/USD
Австралийский доллар продолжает движение в рамках технической фигуры “Бриллиант” и сформировала пятую волну движения в рамках ценовой модели “Равнобедренный треугольник”. Глобальный фон указывает на вероятность выхода ниже, что приведет к тестированию поддержки на локальном минимуме $0.8660. Закрытие дневных сигнальных свечей ниже обозначенного уровня приведет к проверке продавцами района важного уровня $0.8536.

Новостной фон:

В 18-00 мск будут представлены расчеты по важному показателю ситуации на рынке недвижимости количеству реализованных новых домов в США.
[ img ]

Технический анализ пары USD/CAD
Пара в течение этой недели проводит торги в рамках области CA $1.1220 – CA $1.1276. Закрытие выше верхней границы и развитие глобального тренда на рост доллара США приведет к тестированию локального максимума в районе CA $1.1346.

Выход вниз станет поводом для заключения сделок на продажу к уровням CA $1.1164 и CA $1.1137. Закрытие свечей ниже открывает возможности для “медведей” проверить на устойчивость “круглую” отметку CA $1.1100 и CA $1.1071.

Новостной фон:

В 18-00 мск будут представлены расчеты по важному показателю ситуации на рынке недвижимости количеству реализованных новых домов в США.
[ img ]

[Romanov Capital]

Коррекция в ожидании “судьбоносного” решения FOMC
Новостной фон

Прошедшая неделя завершилась публикацией в пятницу важных цифр по индексу потребительского доверия в Германии от Gfk, ВВП Великобритании и продажам новых домов в США.

Согласно предварительным оценкам от Gfk доверие потребителей в странах европейского валютного союза увеличился до 8.5 пунктов против средних прогнозов 8.4 пункта.

Согласно первичным расчетам экономика Великобритании (ВВП) показала прирост в 3 квартале на 0.7%, что полностью совпало с консенсус-прогнозами опрошенных экспертов и привело к повышению спроса на британский фунт. В паре с долларом США (GBP/USD) этот актив уже в ходе утренней торговой сессии на позитивном внешнем фоне тестирует сопротивление на “круглой” отметке $1.6100.

Примерно совпали и расчеты по количеству проданных новых домов в США. Реальное значение составило 467 тысяч против пересмотренного значения прошедшего месяца 466 тысяч и ожиданий 473 тысячи.

В воскресенье состоялась публикация стесс-тестов европейских банков, проведенная ЕЦБ. Оказалось, что 25 из 123 кредитных учреждений еврозоны нуждаются в срочном повышении ликвидности, но оценки финансовой устойчивости всего сектора и ее перспективы преодолеть даже трехлетний финансовый кризис были позитивно оценены управляющими. В результате евро в паре с долларом США (EUR/USD) продолжил развитие движения на покупку и после отскока от важной поддержки $1.2600 устремился к $1.2700, вблизи которого проводит торги и сейчас.

Валютный рынок

Курс индекса USD (DXY) после отскока от ранее обозначенного мощного целевого “круглого” уровня сопротивления 86.00 и медианы “Восходящих вил Эндрюса”. Цена на фоне ликвидации позиций на покупку доллара США из-за смешанных ожиданий итогов встречи управляющих ФРС США, которые будут оглашены в среду в 21-00 мск, снижается и потенциальными поддержками для коррекции выступают 85.26 и локальный минимум84.74, вблизи которого проходит 50 дневная скользящая средняя.


Текущая торговая сессия
Сессия понедельника традиционно не насыщена публикациями важных макроэкономических расчетов. В 12-00 мск институт Ifo сообщит о расчетах индекса нестроений в деловой среде в еврозоне.

В 17-00 мск станет известно о количестве незавершенных сделок по продаже объектов недвижимости на вторичном рынке США за сентябрь.

Завтра в 02-50 мск будут опубликованы цифры по розничным продажам в Японии в годовом исчислении по сентябрь.

Макроэкономический календарь
[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пары EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
После прорыва нижней границы “Восходящего канала” после достижения нижней границы области поддержки $1.2620 - $1.2700 начала развивать микро коррекционное движение и сейчас проводит торги вблизи верхней границы консолидации. На фоне ликвидации “длинных” позиций по доллару США в преддверии заседания Федерального комитета по открытым рынкам ФРС США, итоги которого будут оглашены на этой неделе в среду, существует вероятность движения к локальному экстремуму $1.2756, вблизи которого располагаются поддержки в виде нижней границы “Нисходящих вил Эндрюса” и 50 дневная скользящая средняя.

В долгосрочной перспективе сохраняется вероятность развития движения на продажу и обновление локального минимума текущего года $1.2500, установленного с 2012 года.

Новостной фон:

В 12-00 мск институт Ifo сообщит о расчетах индекса нестроений в деловой среде в еврозоне.
В 17-00 мск станет известно о количестве незавершенных сделок по продаже объектов недвижимости на вторичном рынке США за сентябрь.
[ img ]

Технический анализ пары GBP/USD
Британский фунт в паре с долларом США, так же как и евро, двигается наверх на фоне неопределенных ожиданий от завершающегося в среду вечером заседания ФРС США. После отскока от важнейшей поддержки на “круглом” уровне $1.6000 (61.8% коррекция по линиям пропорции Фибоначчи) цена устремилась к текущему сопротивлению $1.6100 и в случае развития растущего движения первыми целями послужат $1.6162 (38 фиба) и линии 50 дневной скользящей средней, стремящейся сейчас к $1.6200. Есть основания полагать, что закрытие дневной сигнальной свечи выше последнего уровня приведет к развитию краткосрочного движения наверх.

Обратное движение на укрепление доллара США начнет развитие при уходе котировок ниже локального минимума, обновленного в текущем месяце $1.5900.

Новостной фон:

В 17-00 мск станет известно о количестве незавершенных сделок по продаже объектов недвижимости на вторичном рынке США за сентябрь.
[ img ]

Технический анализ пары USD/JPY
Японская йена укрепляется против доллара США на фоне глобальных распродаж последнего. Пятничная сессия завершилась в виде разворотной свечной комбинации “Повешенный”, что приводит к отскоку от района Y108.60 и сейчас на фоне снижения приближается к поддержкам на верхней границе “Восходящих вил” и уровня Y107.22, вблизи которой располагается важная линия 50 дневной скользящей средней.

Восстановление спроса инвесторов на доллар США приведет к достижению “круглой” отметки Y110.

Новостной фон:

В 17-00 мск станет известно о количестве незавершенных сделок по продаже объектов недвижимости на вторичном рынке США за сентябрь.
Завтра в 02-50 мск будут опубликованы цифры по розничным продажам в Японии в годовом исчислении по сентябрь.
[ img ]