phpBB [video]
Аналитика от Mtrading
Модератор: trader-master
Re: Аналитика от Mtrading
Mtrading » 28 мар 2019, 16:42
Анализ опционов и фьючерсов по Crude Oil на 28.03.2019
За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на нефть марки Crude Oil увеличилась менее чем на 1%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Crude Oil достигла $317 млрд 987 млн.
Перевес бычьих позиций при этом увеличился на 20%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $53 млрд 673 млн.
За предыдущую неделю инвесторы уменьшили количество залокированных позиций на 5%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.
Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на USOIL среди SMART MONEY: 58% покупателей и 42% продавцов.
Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень баланса маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 57.00.
[ img ]
Последующей поддержкой на дневном таймфрейме выступает страйк месячной зоны поддержки хеджеров (50.00).
Ближайшим сопротивлением на дневном таймфрейме выступает зона сопротивления хеджеров (60.00).
Усиливает зону сопротивления хеджеров расположение по обозначенным котировкам прироста опционных позиций на продажу общим объемом $275 млн.
При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по ценовой отметке 63.20.
Ближайшей поддержкой на сегодня выступает уровень лимитных покупателей (58.57).
[ img ]
Последующей поддержкой выступает недельный уровень поддержки маркетмейкера (57.76).
Ближайшим сопротивлением при ведении торговли внутри дня выступает уровень лимитных продавцов, который размещен по ценовой отметке 59.75.
Последующей целью роста выступает ценовая область среднесрочной зоны сопротивления 6% покупателей (60.66-60.94).
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на нефть марки Crude Oil увеличилась менее чем на 1%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Crude Oil достигла $317 млрд 987 млн.
Перевес бычьих позиций при этом увеличился на 20%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $53 млрд 673 млн.
За предыдущую неделю инвесторы уменьшили количество залокированных позиций на 5%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.
Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на USOIL среди SMART MONEY: 58% покупателей и 42% продавцов.
Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень баланса маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 57.00.
[ img ]
Последующей поддержкой на дневном таймфрейме выступает страйк месячной зоны поддержки хеджеров (50.00).
Ближайшим сопротивлением на дневном таймфрейме выступает зона сопротивления хеджеров (60.00).
Усиливает зону сопротивления хеджеров расположение по обозначенным котировкам прироста опционных позиций на продажу общим объемом $275 млн.
При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по ценовой отметке 63.20.
Ближайшей поддержкой на сегодня выступает уровень лимитных покупателей (58.57).
[ img ]
Последующей поддержкой выступает недельный уровень поддержки маркетмейкера (57.76).
Ближайшим сопротивлением при ведении торговли внутри дня выступает уровень лимитных продавцов, который размещен по ценовой отметке 59.75.
Последующей целью роста выступает ценовая область среднесрочной зоны сопротивления 6% покупателей (60.66-60.94).
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
- Mtrading
- Сообщений: 3373
- Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
- Баллы репутации: 3
Re: Аналитика от Mtrading
Mtrading » 28 мар 2019, 16:43
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 28 марта 2019 года
EURUSD
[ img ]
После полного завершения построения коррекционной волны [D], мы увидели начальную часть нового восходящего тренда.
Скорее всего, были полностью построены волны (A) и (B), поэтому в ближайшее время возможен рост рынка в составе нового восходящего импульса (C). При подтверждении разметки возможно открытие длинных позиций.
GBPUSD
[ img ]
Вполне вероятно, что развитие восходящей коррекционной волны B of (y) было полностью завершено. В настоящий рынок начинает двигаться в составе нового нисходящего импульса C.
Таким образом, в ближайшее время вероятно снижение валютной пары в направлении нижней границы красного пунктирного канала.
Затем, после полного завершения развития нисходящей коррекционной волны связки XX, мы увидим рост рынка. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике.
USDJPY
[ img ]
Рынок сформировал череду нисходящих волн 1-2 и [i]-[ii]. В настоящий момент было полностью завершено развитие восходящей коррекции [ii], поэтому в ближайшее время ожидается снижение цены в составе импульсной волны [iii].
Таким образом, в текущей ситуации возможно открытие коротких позиций, т.к. в ближайшие несколько торговых недель велика вероятность построения нисходящего тренда.
Роман Онегин, аналитик компании MTrading
EURUSD
[ img ]
После полного завершения построения коррекционной волны [D], мы увидели начальную часть нового восходящего тренда.
Скорее всего, были полностью построены волны (A) и (B), поэтому в ближайшее время возможен рост рынка в составе нового восходящего импульса (C). При подтверждении разметки возможно открытие длинных позиций.
GBPUSD
[ img ]
Вполне вероятно, что развитие восходящей коррекционной волны B of (y) было полностью завершено. В настоящий рынок начинает двигаться в составе нового нисходящего импульса C.
Таким образом, в ближайшее время вероятно снижение валютной пары в направлении нижней границы красного пунктирного канала.
Затем, после полного завершения развития нисходящей коррекционной волны связки XX, мы увидим рост рынка. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике.
USDJPY
[ img ]
Рынок сформировал череду нисходящих волн 1-2 и [i]-[ii]. В настоящий момент было полностью завершено развитие восходящей коррекции [ii], поэтому в ближайшее время ожидается снижение цены в составе импульсной волны [iii].
Таким образом, в текущей ситуации возможно открытие коротких позиций, т.к. в ближайшие несколько торговых недель велика вероятность построения нисходящего тренда.
Роман Онегин, аналитик компании MTrading
- Mtrading
- Сообщений: 3373
- Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
- Баллы репутации: 3
Re: Аналитика от Mtrading
Mtrading » 29 мар 2019, 13:48
Анализ опционов и фьючерсов по AUD/USD на 29.03.2019
За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на австралийский доллар биржи CME Group уменьшились на 11%.
Общие вложения денежных средств в Australian Dollar в денежном эквиваленте составили $22 млрд 103 млн.
Чистый перевес медведей за предыдущую отчетную неделю увеличился на 10%.
Суммарное значение перевеса продавцов, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $9 млрд 379 млн.
Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю уменьшилось менее чем на 1%. Указанный показатель подтверждает предположение о вероятном однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.
Соотношение вложений денежных средств по AUD/USD среди SMART MONEY следующее: 29% покупателей и 71% продавцов.
[ img ]
Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает уровень прироста $40 млн на рост по месячным опционным контрактам (0.7035).
При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает месячный опционный уровень прибавления $35 млн на рост (0.6973).
Месячный баланс маркетмейкера (0.7110) выступает ближайшим актуальным уровнем сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.
Последующим сопротивлением на дневном таймфрейме выступает страйк месячной зоны сопротивления хеджеров (0.7238).
При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на опционный баланс дня (0.7076), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 29 марта.
[ img ]
При закреплении ниже уровня баланса дня вероятным сценарием развития событий выступает снижение к уровню лимитных покупателей (0.7069).
При альтернативном сценарии, закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше уровня опционного баланса дня, ближайшим ориентиром роста на сегодня выступает зона 2% покупателей, расположенная в ценовой области 0.7097-0.7100.
Дополнительно усиливают зону сопротивления 2% покупателей близкое расположение уровня лимитных продавцов (0.7097).
Конечной целью повышения до закрытия торгов текущей торговой недели выступает зона 4% покупателей (0.7135-0.7142), которая дополнительно усиливается расположением внутри зоны недельной области сопротивления хеджеров.
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на австралийский доллар биржи CME Group уменьшились на 11%.
Общие вложения денежных средств в Australian Dollar в денежном эквиваленте составили $22 млрд 103 млн.
Чистый перевес медведей за предыдущую отчетную неделю увеличился на 10%.
Суммарное значение перевеса продавцов, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $9 млрд 379 млн.
Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю уменьшилось менее чем на 1%. Указанный показатель подтверждает предположение о вероятном однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.
Соотношение вложений денежных средств по AUD/USD среди SMART MONEY следующее: 29% покупателей и 71% продавцов.
[ img ]
Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает уровень прироста $40 млн на рост по месячным опционным контрактам (0.7035).
При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает месячный опционный уровень прибавления $35 млн на рост (0.6973).
Месячный баланс маркетмейкера (0.7110) выступает ближайшим актуальным уровнем сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.
Последующим сопротивлением на дневном таймфрейме выступает страйк месячной зоны сопротивления хеджеров (0.7238).
При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на опционный баланс дня (0.7076), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 29 марта.
[ img ]
При закреплении ниже уровня баланса дня вероятным сценарием развития событий выступает снижение к уровню лимитных покупателей (0.7069).
При альтернативном сценарии, закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше уровня опционного баланса дня, ближайшим ориентиром роста на сегодня выступает зона 2% покупателей, расположенная в ценовой области 0.7097-0.7100.
Дополнительно усиливают зону сопротивления 2% покупателей близкое расположение уровня лимитных продавцов (0.7097).
Конечной целью повышения до закрытия торгов текущей торговой недели выступает зона 4% покупателей (0.7135-0.7142), которая дополнительно усиливается расположением внутри зоны недельной области сопротивления хеджеров.
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
- Mtrading
- Сообщений: 3373
- Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
- Баллы репутации: 3
Re: Аналитика от Mtrading
Mtrading » 29 мар 2019, 13:49
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 29 марта 2019 года
EURUSD
[ img ]
Рынок продолжает двигаться в рамках финальной части длительного наклонного треугольника. В настоящий момент происходит построение нисходящей коррекционной волны (B), которая либо полностью завершена, либо почти завершена.
Так или иначе, в ближайшее время ожидается начало восходящего движения валютной пары в рамках бычьего импульса (С). Таким образом, при подтверждении разметки допускается открытие длинных позиций.
GBPUSD
[ img ]
Рынок продолжает постепенно продвигаться в нисходящем направлении, формируя медвежий зигзаг (y) of XX. В составе этого нисходящего зигзага происходит построение импульса C.
Скорее всего, в ближайшее время снижение рынка в рамках указанного импульса будет продолжено, затем, вблизи нижней границы красного пунктирного канала рынок развернётся и начнёт плавно продвигаться в восходящем направлении.
USDJPY
[ img ]
После полного завершения построения восходящей коррекционной волны связки [X], мы увидели начальную часть нового нисходящего тренда.
Были построены волны 1-2 и [i]-[ii]. В ближайшее время ожидается снижение рынка в рамках медвежьего импульса [iii], таким образом, в текущей ситуации допускается открытие коротких позиций.
Роман Онегин, аналитик компании MTrading
EURUSD
[ img ]
Рынок продолжает двигаться в рамках финальной части длительного наклонного треугольника. В настоящий момент происходит построение нисходящей коррекционной волны (B), которая либо полностью завершена, либо почти завершена.
Так или иначе, в ближайшее время ожидается начало восходящего движения валютной пары в рамках бычьего импульса (С). Таким образом, при подтверждении разметки допускается открытие длинных позиций.
GBPUSD
[ img ]
Рынок продолжает постепенно продвигаться в нисходящем направлении, формируя медвежий зигзаг (y) of XX. В составе этого нисходящего зигзага происходит построение импульса C.
Скорее всего, в ближайшее время снижение рынка в рамках указанного импульса будет продолжено, затем, вблизи нижней границы красного пунктирного канала рынок развернётся и начнёт плавно продвигаться в восходящем направлении.
USDJPY
[ img ]
После полного завершения построения восходящей коррекционной волны связки [X], мы увидели начальную часть нового нисходящего тренда.
Были построены волны 1-2 и [i]-[ii]. В ближайшее время ожидается снижение рынка в рамках медвежьего импульса [iii], таким образом, в текущей ситуации допускается открытие коротких позиций.
Роман Онегин, аналитик компании MTrading
- Mtrading
- Сообщений: 3373
- Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
- Баллы репутации: 3
Re: Аналитика от Mtrading
Mtrading » 01 апр 2019, 14:00
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 1 апреля 2019 года
EURUSD
[ img ]
Скорее всего, рынок полностью завершил развитие нисходящей коррекционной волны (B), которая приняла форму простого нисходящего зигзага АВС. В настоящий момент формируется начальная часть новой восходящей импульсной волны (C).
Таким образом, в ближайшее время ожидается рост рынка, в текущей ситуации допускается открытие длинных позиций, с целью взять восходящее движение в импульсе (C).
GBPUSD
[ img ]
Рынок продолжает двигаться в рамках длительной восходящей волны, принимающей форму тройного зигзага. В настоящий момент подходит к завершению коррекционная волна связка XX.
Как и ожидалось, она была завершена вблизи нижней границы красного пунктирного канала. Таким образом, в ближайшее время возможен рост рынка в составе новой восходящей волны Z.
USDJPY
[ img ]
Рынок завершил развитие восходящей коррекционной волны связки [X], после чего цена начала двигаться в нисходящем направлении, сформировав волны 1-2 и [i]-[ii].
Поскольку волна [ii] выглядит завершённой, рост цены в составе нового нисходящего импульса может начаться в самое ближайшее время. Таким образом, рекомендуется быть готовым к снижению.
Роман Онегин, аналитик компании MTrading
EURUSD
[ img ]
Скорее всего, рынок полностью завершил развитие нисходящей коррекционной волны (B), которая приняла форму простого нисходящего зигзага АВС. В настоящий момент формируется начальная часть новой восходящей импульсной волны (C).
Таким образом, в ближайшее время ожидается рост рынка, в текущей ситуации допускается открытие длинных позиций, с целью взять восходящее движение в импульсе (C).
GBPUSD
[ img ]
Рынок продолжает двигаться в рамках длительной восходящей волны, принимающей форму тройного зигзага. В настоящий момент подходит к завершению коррекционная волна связка XX.
Как и ожидалось, она была завершена вблизи нижней границы красного пунктирного канала. Таким образом, в ближайшее время возможен рост рынка в составе новой восходящей волны Z.
USDJPY
[ img ]
Рынок завершил развитие восходящей коррекционной волны связки [X], после чего цена начала двигаться в нисходящем направлении, сформировав волны 1-2 и [i]-[ii].
Поскольку волна [ii] выглядит завершённой, рост цены в составе нового нисходящего импульса может начаться в самое ближайшее время. Таким образом, рекомендуется быть готовым к снижению.
Роман Онегин, аналитик компании MTrading
- Mtrading
- Сообщений: 3373
- Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
- Баллы репутации: 3
Re: Аналитика от Mtrading
Mtrading » 01 апр 2019, 14:00
Анализ опционов и фьючерсов по USD/CAD на 01.04.2019
За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на канадский доллар уменьшились на 13%.
При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $23 млрд 711 млн.
Преобладание быков за предыдущую неделю уменьшилось на 21%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $7 млрд 287 млн. В связи с этим стоит ожидать продолжения коррекционного нисходящего движения котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.
[ img ]
По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов увеличилось менее чем на 1% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.
Вложение денежных средств в USD/CAD среди SMART MONEY следующее: 65% покупателей и 35% продавцов.
Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления хеджеров (1.3397).
В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к месячному уровню сопротивления маркетмейкера (1.3590).
Ближайшей ключевой поддержкой при ведении торговли внутри опционного месяца выступает уровень прироста позиций на рост объемом $209 млн, который располагается по котировке 1.3260.
В случае пробоя и закрепления ниже рассматриваемого опционного уровня поддержки следующей долгосрочной целью снижения выступает страйк зоны поддержки хеджеров (1.3094).
[ img ]
Ключевой поддержкой на первый рабочий день текущей недели выступает уровень лимитных покупателей (1.3296).
В случае пробоя уровня лимитных покупателей стоит ожидать снижения к уровню премии недельной области поддержки хеджеров (1.3245).
Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 1 апреля, выступает уровень премии недельной области сопротивления хеджеров, который располагается по ценовой отметке 1.3413.
В случае пробоя и закрепления выше премии сопротивления хеджеров на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели,- к уровню начала убытка маркетмейкера (1.3486).
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
За предыдущую отчетную неделю общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на канадский доллар уменьшились на 13%.
При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $23 млрд 711 млн.
Преобладание быков за предыдущую неделю уменьшилось на 21%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса покупателей составил $7 млрд 287 млн. В связи с этим стоит ожидать продолжения коррекционного нисходящего движения котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.
[ img ]
По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов увеличилось менее чем на 1% за прошедшую отчетную неделю. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении ближайшей торговой недели.
Вложение денежных средств в USD/CAD среди SMART MONEY следующее: 65% покупателей и 35% продавцов.
Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления хеджеров (1.3397).
В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к месячному уровню сопротивления маркетмейкера (1.3590).
Ближайшей ключевой поддержкой при ведении торговли внутри опционного месяца выступает уровень прироста позиций на рост объемом $209 млн, который располагается по котировке 1.3260.
В случае пробоя и закрепления ниже рассматриваемого опционного уровня поддержки следующей долгосрочной целью снижения выступает страйк зоны поддержки хеджеров (1.3094).
[ img ]
Ключевой поддержкой на первый рабочий день текущей недели выступает уровень лимитных покупателей (1.3296).
В случае пробоя уровня лимитных покупателей стоит ожидать снижения к уровню премии недельной области поддержки хеджеров (1.3245).
Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 1 апреля, выступает уровень премии недельной области сопротивления хеджеров, который располагается по ценовой отметке 1.3413.
В случае пробоя и закрепления выше премии сопротивления хеджеров на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели,- к уровню начала убытка маркетмейкера (1.3486).
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
- Mtrading
- Сообщений: 3373
- Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
- Баллы репутации: 3
Re: Аналитика от Mtrading
Mtrading » 02 апр 2019, 11:13
Анализ опционов и фьючерсов по S&P500 на 02.04.2019
По состоянию на 26 марта суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на фондовый индекс S&P500 составила $931 млрд 664 млн.
Увеличение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 1%. Это дает основания предполагать о силе восходящего движения котировок актива на протяжении первой половины текущей торговой недели.
Перевес медвежьих позиций в денежном эквиваленте составил $2 млрд 796 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности уменьшение преобладания медведей составило 81%. Это дает основания предполагать о вероятном продолжении повышения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.
Увеличение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило 1%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном флетовании котировок фьючерса S&P500 на протяжении второй половины текущей торговой недели.
[ img ]
Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в S&P500 свидетельствуют о паритете капитализации быков и медведей: 50% покупателей и 50% продавцов.
Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень прибавления $1 млрд 8 млн позиций на продажу по котировке 2926.03.
При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает опционный уровень прироста $500 млн на продажу по долгосрочным контрактам (3000.00).
Ближайшей долгосрочной поддержкой выступает зона 10% продавцов, которая расположена по ценовым отметкам 2788.31-2781.05.
Следующей поддержкой выступает месячный баланс маркетмейкера (2700.00), который усиливается прибавлением позиций на покупку объемом $510 млн.
[ img ]
Ключевым уровнем для расторговки на вторник, 2 апреля, выступает опционный баланс дня (2869.71).
При закреплении выше указанного уровня сопротивления ближайшей целью роста выступает зона 6% покупателей (2877.29-2886.29).
Близкое расположение уровня лимитных продавцов (2878.73) дополнительно усиливает область 6% покупателей.
При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже опционного баланса дня (2869.71), целевым ориентиром снижения выступает область поддержки 1% продавцов (2854.11-2852.33).
Близкое расположение уровня лимитных покупателей (2852.33) дополнительно усиливает вероятность отбоя цены от зоны 1% продавцов.
Последующей поддержкой на текущий рабочий день выступает зона 2% продавцов (2839.11-2836.00).
Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, золоту, а также нефти марки WTI и натуральному газу смотрите далее на канале YouTube.
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
__________________________________________________________________________
Больше аналитических обзоров на нашем сайте, а также YouTube-канале.
По состоянию на 26 марта суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на фондовый индекс S&P500 составила $931 млрд 664 млн.
Увеличение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 1%. Это дает основания предполагать о силе восходящего движения котировок актива на протяжении первой половины текущей торговой недели.
Перевес медвежьих позиций в денежном эквиваленте составил $2 млрд 796 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности уменьшение преобладания медведей составило 81%. Это дает основания предполагать о вероятном продолжении повышения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.
Увеличение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило 1%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном флетовании котировок фьючерса S&P500 на протяжении второй половины текущей торговой недели.
[ img ]
Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в S&P500 свидетельствуют о паритете капитализации быков и медведей: 50% покупателей и 50% продавцов.
Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень прибавления $1 млрд 8 млн позиций на продажу по котировке 2926.03.
При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает опционный уровень прироста $500 млн на продажу по долгосрочным контрактам (3000.00).
Ближайшей долгосрочной поддержкой выступает зона 10% продавцов, которая расположена по ценовым отметкам 2788.31-2781.05.
Следующей поддержкой выступает месячный баланс маркетмейкера (2700.00), который усиливается прибавлением позиций на покупку объемом $510 млн.
[ img ]
Ключевым уровнем для расторговки на вторник, 2 апреля, выступает опционный баланс дня (2869.71).
При закреплении выше указанного уровня сопротивления ближайшей целью роста выступает зона 6% покупателей (2877.29-2886.29).
Близкое расположение уровня лимитных продавцов (2878.73) дополнительно усиливает область 6% покупателей.
При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже опционного баланса дня (2869.71), целевым ориентиром снижения выступает область поддержки 1% продавцов (2854.11-2852.33).
Близкое расположение уровня лимитных покупателей (2852.33) дополнительно усиливает вероятность отбоя цены от зоны 1% продавцов.
Последующей поддержкой на текущий рабочий день выступает зона 2% продавцов (2839.11-2836.00).
Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, фондовым индексам S&P 500 и Dow Jones Industrial Average, золоту, а также нефти марки WTI и натуральному газу смотрите далее на канале YouTube.
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
__________________________________________________________________________
Больше аналитических обзоров на нашем сайте, а также YouTube-канале.
Последний раз редактировалось Mtrading 02 апр 2019, 11:14, всего редактировалось 1 раз.
- Mtrading
- Сообщений: 3373
- Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
- Баллы репутации: 3
Re: Аналитика от Mtrading
Mtrading » 03 апр 2019, 11:46
Анализ опционов и фьючерсов по EURUSD на 03.04.2019
Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на евро биржи CME Group составили $153 млрд 446 млн. Капитализация вложений увеличилась на 2%.
Чистый перевес медвежьих позиций при этом увеличился на 2%. Общий чистый перевес продавцов EURUSD в денежном эквиваленте составил $17 млрд 676 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении нисходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.
Незначительное увеличение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.
[ img ]
При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в EUR/USD следующее: 44% покупателей и 56% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику нисходящей тенденции на дневном таймфрейме.
Ближайшим уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, который располагается по котировке 1.3330.
Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает опционный уровень прироста $182 млн на рост по долгосрочным контрактам (1.1200).
Последующей поддержкой выступает зона 10% продавцов (1.1161-1.1132).
Расположение внутри зоны 10% месячного уровня поддержки маркетмейкера (1.1133) дополнительно усиливает рассматриваемую область сопротивления.
[ img ]
При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайшую ключевую область поддержки,- зону 1% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 1.1205-1.1202.
Последующей поддержкой на среду, 3 апреля, выступает зона 2% продавцов (1.1182-1.1177).
Первой целью роста на текущий рабочий день выступает зона 2% покупателей (1.1229-1.1233), которая усиливается близким расположением уровня страйка недельной зоны поддержки хеджеров (1.1225).
При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к зоне 3% покупателей (1.1252-1.1259), увеличивается.
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на евро биржи CME Group составили $153 млрд 446 млн. Капитализация вложений увеличилась на 2%.
Чистый перевес медвежьих позиций при этом увеличился на 2%. Общий чистый перевес продавцов EURUSD в денежном эквиваленте составил $17 млрд 676 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении нисходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.
Незначительное увеличение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.
[ img ]
При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в EUR/USD следующее: 44% покупателей и 56% продавцов. Это дополнительно подтверждает общую динамику нисходящей тенденции на дневном таймфрейме.
Ближайшим уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера, который располагается по котировке 1.3330.
Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает опционный уровень прироста $182 млн на рост по долгосрочным контрактам (1.1200).
Последующей поддержкой выступает зона 10% продавцов (1.1161-1.1132).
Расположение внутри зоны 10% месячного уровня поддержки маркетмейкера (1.1133) дополнительно усиливает рассматриваемую область сопротивления.
[ img ]
При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить ближайшую ключевую область поддержки,- зону 1% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 1.1205-1.1202.
Последующей поддержкой на среду, 3 апреля, выступает зона 2% продавцов (1.1182-1.1177).
Первой целью роста на текущий рабочий день выступает зона 2% покупателей (1.1229-1.1233), которая усиливается близким расположением уровня страйка недельной зоны поддержки хеджеров (1.1225).
При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к зоне 3% покупателей (1.1252-1.1259), увеличивается.
Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
- Mtrading
- Сообщений: 3373
- Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
- Баллы репутации: 3
Re: Аналитика от Mtrading
Mtrading » 03 апр 2019, 11:48
Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 3 апреля 2019 года
EURUSD
[ img ]
После завершения построения нисходящей коррекционной волны (B) of [E], принявшей форму простого медвежьего зигзага, рынок начал двигаться вверх в составе нового восходящего импульса (C).
Высокая вероятность того, что в ближайшее время мы увидим стремительный подъём рынка к уровню – 1.144. Таким образом, в текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций, с целью взять движение в импульсе (C).
GBPUSD
[ img ]
После полного завершения построения нисходящей коррекции XX, мы увидели начальную часть нового восходящего тренда Z.
В настоящий момент рынок двигается вверх достаточно стремительно, в такой ситуации открытые длинные позиции закрывать не рекомендуется, т.к. рынок поднимется к верхней границе красного пунктирного канала. И, следует отметить, что до сих пор можно открывать длинные позиции, т.к. вероятность того, что рынок продолжит двигаться вверх, достаточно высока.
USDJPY
[ img ]
Вполне вероятно, что подошло к завершению развитие восходящей коррекционной волны [ii], принявшей форму простого бычьего зигзага.
Таким образом, в ближайшее время рынок может начать двигаться в нисходящем направлении, формируя начальную часть нового нисходящего тренда. При подтверждении разметки допускается открытие коротких позиций.
Роман Онегин, аналитик компании MTrading
EURUSD
[ img ]
После завершения построения нисходящей коррекционной волны (B) of [E], принявшей форму простого медвежьего зигзага, рынок начал двигаться вверх в составе нового восходящего импульса (C).
Высокая вероятность того, что в ближайшее время мы увидим стремительный подъём рынка к уровню – 1.144. Таким образом, в текущей ситуации рекомендуется рассматривать открытие длинных позиций, с целью взять движение в импульсе (C).
GBPUSD
[ img ]
После полного завершения построения нисходящей коррекции XX, мы увидели начальную часть нового восходящего тренда Z.
В настоящий момент рынок двигается вверх достаточно стремительно, в такой ситуации открытые длинные позиции закрывать не рекомендуется, т.к. рынок поднимется к верхней границе красного пунктирного канала. И, следует отметить, что до сих пор можно открывать длинные позиции, т.к. вероятность того, что рынок продолжит двигаться вверх, достаточно высока.
USDJPY
[ img ]
Вполне вероятно, что подошло к завершению развитие восходящей коррекционной волны [ii], принявшей форму простого бычьего зигзага.
Таким образом, в ближайшее время рынок может начать двигаться в нисходящем направлении, формируя начальную часть нового нисходящего тренда. При подтверждении разметки допускается открытие коротких позиций.
Роман Онегин, аналитик компании MTrading
- Mtrading
- Сообщений: 3373
- Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
- Баллы репутации: 3