Аналитика от Mtrading

[Mtrading]

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 8 января 2019 года

EURUSD

Вчера рост валютной пары был продолжен. Судя по всей структуре последнего участка, сейчас происходит развитие длительной боковой коррекции, которая принимает форму тройной тройки (W)-(X)-(Y)-(XX)-(Z).

После небольшого подъёма рынка в рамках восходящей волны (Z) возможно начало нового нисходящего тренда. Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике.

GBPUSD

После завершения построения нисходящего импульса 1, рынок начал двигаться вверх в достаточно стремительной и быстрой волне. Вполне возможно, что мы видим формирование коррекции 2 к импульсу 1.

Если предположение верно, то в ближайшее время локальный тренд развернётся, и мы увидим снижение рынка до того, как будет достигнут критический уровень данного сценария – 1.281.

USDJPY

Не исключено, что рынок двигается вверх в рамках восходящей коррекционной волны 4, которая принимает форму простого зигзага [a]--[c]. Таким образом, после небольшого подъёма в волне [c] of 4, когда вся эта волна будет полностью завершена, мы увидим начало нового нисходящего тренда в составе импульсной волны 5.

В связи с этим, вероятность того, что рынок вскоре пойдёт вниз достаточно высока, это нужно учитывать своей торговле.

[b]Роман Онегин, аналитик компании MTrading

[Mtrading]

Анализ опционов и фьючерсов по S&P500 на 08.01.2019

Суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на фондовый индекс S&P500 составила $1 трлн 161 млрд 741 млн. Увеличение капитализации составило 3%. Это дает основания предполагать о силе восходящего движения котировок актива на протяжении предыдущей торговой недели.

Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $86 млрд 232 млн. Увеличение преобладания быков составило 25%. Это дает основания предполагать о вероятном продолжении повышения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Увеличение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило 14%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном флетовании котировок актива в ценовом коридоре на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в S&P500 свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 54% покупателей и 46% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень прибавления $606 млн на продажу (2700.00).

При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера (2810.44).

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает страйк месячной зоны поддержки хеджеров, который расположен по ценовой отметке 2275.16.

Следующей поддержкой выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (2229.51).

Ключевой областью поддержки на вторник, 8 января, выступает зона 6% покупателей (2528.34-2534.34).

Расположение уровня лимитных ордеров на покупку (2530.89) внутри зоны 6% покупателей дополнительно ее усиливают.

При закреплении ниже указанной зоны поддержки последующей целью снижения выступает недельный баланс маркетмейкера (2500.00), который располагается внутри зоны 4% покупателей (2504.35-2498.35).

Ближайшим целевым ориентиром повышения на сегодня выступает уровень лимитных ордеров на продажу (2576.79).

При закреплении выше уровня лимитных продавцов на протяжении европейской и/или американской сессии текущего дня, последующим ориентиром повышения выступает недельный уровень сопротивления маркетмейкера (2613.52).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

[Mtrading]

phpBB [video]

[Mtrading]

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 9 января 2019 года

EURUSD

Рынок продолжает двигаться в рамках финальной части длительной тройной тройки [Y] of B.

Скорее всего, после совсем небольшого подъёма, волна (Z) будет полностью завершена, и после этого мы увидим начало нового нисходящего тренда. Когда рынок начнёт двигаться вниз, возможно открытие коротких позиций, т.к. нисходящий тренд может быть крупным.

GBPUSD

Предположительно было полностью завершено построение восходящей коррекционной волны 2. Скорее всего, на текущий момент эта волна полностью завершена, поэтому в ближайшее время возможно снижение в рамках нисходящего импульса 3.

Если действительно началось формирование нового нисходящего тренда С, то в последующие недели мы можем увидеть достаточно крупное снижение. Это следует учитывать.

USDJPY

Предположительно подходит к завершению восходящая коррекционная волна 4, которая приняла форму бычьего зигзага. Скорее всего, в самое ближайшее время будет завершено развитие восходящего импульса [c] of 4, и после этого цена начнёт двигаться вниз в импульсе 5.

При подтверждении разметки, т.е. при развитии первых нисходящих импульсов возможно открытие коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

[Mtrading]

Анализ опционов и фьючерсов по EURUSD на 09.01.2019

Денежные вложения «хозяев рынков» в деривативы на Euro биржи CME Group составили $158 млрд 272 млн.

Капитализация вложений уменьшилась на 16%. Это говорит о слабости бычьего восходящего движения по EURUSD.

Чистый перевес медвежьих позиций уменьшился на 4%. Общий чистый перевес продавцов EURUSD в денежном эквиваленте составил $7 млрд 655 млн. Исходя из этого мы можем с большой долей вероятности предполагать о продолжении восходящего движения на дневном таймфрейме на протяжении текущей торговой недели.

Незначительное уменьшение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% при этом дает основание предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на протяжении второй половины текущей торговой недели.

При этом не стоит забывать, что общее соотношение вложений SMART MONEY в EUR/USD следующее: 48% покупателей и 52% продавцов. Это подтверждает коррекционный характер текущего повышения котировок актива на дневном таймфрейме.

Первой целью повышения на дневном таймфрейме выступает долгосрочная уровень премии месячной зоны сопротивления хеджеров (1.1593).

Значительное историческое прибавление опционных позиций на снижение дополнительно усиливает зону сопротивления хеджеров.

Следующим важным сопротивлением выступает месячный опционный уровень сопротивления маркетмейкера по котировке 1.1698.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает опционный уровень прибавления $180 млн на рост по месячным контрактам (1.1286).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня следующей поддержкой выступает месячный уровень поддержки продавца опционов (1.1125).

Близкое расположение прироста долгосрочных опционных позиций на рост объемом $232 млн дополнительно усиливает уровень поддержки маркетмейкера.

При рассмотрении вероятных спекулятивных решений текущего торгового дня стоит отметить недельный баланс маркетмейкера (1.1435), который выступает ближайшим уровнем поддержки.

Расположение уровня опционного баланса дня (1.1443) вблизи ключевого уровня поддержки усиливает вероятность отбоя цены от месячного баланса.

Первой целью роста на текущий рабочий день выступает среднесрочная зона сопротивления 6% покупателей (1.1482-1.1492), которая дополнительно усиливается прибавлением опционных позиций на снижение общим объемом $107 млн.

При пробое и закреплении выше указанной области сопротивления на протяжении европейской или американской сессии текущего рабочего дня вероятность последующего повышения к окончательной цели роста на текущую торговую неделю, к зоне 8% покупателей (1.1528-1.1547), увеличивается.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 9 января 2019 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- индекс экономического оптимизма IBD/TIPP (США);
- публикация протоколов FOMC (США).

GOLD

Во вторник товарно-сырьевые рынки показали разнонаправленные движения. Золото на Азиатской и Европейской сессиях попало под технические распродажи, что привело к падению на нисходящую «Промежуточную зону» [1281.4 – 1279.9], где Американские быки на фоне повышения риск-аппетита перехватили инициативу и вернули золотой актив в район 1285.0.

Приоритет по золоту остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1289.9 – 1289.1] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1281.4 – 1279.9].

Уровни
Поддержка – [1281.4 – 1279.9]
Сопротивление 1 – [1301.6 – 1298.2]
Сопротивление 2 – [1307.5 – 1306.7]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1281.4 – 1279.9] со стопом по правилам паттерна и профитом 1307.5.

BRENT

Во вторник нефть сорта Brent на Азиатской сессии находилась под нисходящей «Дополнительной зоной» [57.30 – 57.18], откуда на Европе активизировались покупатели, закрепившись над данной зоной, а на Америке после выхода позитивных данных от Американского института нефти (API) по запасам сырой нефти быкам удалось протестировать восходящую «Золотую зону» [58.59 – 58.36].

Приоритет по нефти остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [57.98 – 57.86] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [56.82 – 56.59].

Уровни
Поддержка – [57.98 – 57.86]
Сопротивление 1 – [59.63 – 59.51]
Сопротивление 2 – [61.13 – 60.67]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Дополнительной зоны» [57.98 – 57.86] со стопом по правилам паттерна и профитом 61.13.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading

[Mtrading]

Анализ опционов и фьючерсов по USD/JPY на 10.01.2019

Капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на японскую иену увеличилась на 3%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Japanese Yen достигла $53 млрд 271 млн.

Перевес бычьих позиций при этом увеличился на 2%. В денежном эквиваленте перевес покупателей USDJPY составил $26 млрд 370 млн.

За предыдущую неделю инвесторы увеличили количество залокированных позиций менее чем на 1%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на USD/JPY среди SMART MONEY: 75% покупателей и 25% продавцов.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает уровень премии месячной зоны поддержки хеджеров, который размещен по ценовой отметке 107.66.

Последующей поддержкой на дневном таймфрейме выступает опционный уровень прироста $105 млн на рост (105.31).

Ближайшим уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (110.48).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по ценовой отметке 113.24.

Ближайшей областью поддержки на сегодня выступает зона 12% продавцов (107.73-107.65).

Близкое расположение уровня лимитных покупателей (107.77) выступает подтверждением силы зоны поддержки 12% продавцов.

Последующей поддержкой выступает зона 16% продавцов (107.31-107.14).

Ближайшим уровнем сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает опционный баланс дня, который размещен по ценовой отметке 108.28.

Последующей целью роста выступает недельный баланс маркетмейкера (109.86).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

[Mtrading]

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 10 января 2019 года

EURUSD

Вчера валютная пара «выстрелила» вверх. Можно предположить, что рынок направился к верхней границе зелёного канала, формируя волну (Y).

Таким образом, в настоящий момент отсутствует какой-либо нисходящий сценарий, поэтому рост сегодня, скорее всего, будет продолжен.

С учётом того, что вся волна [Y] of B имеет возможность трансформироваться в волновую плоскость, рост может быть большим, т.к. в этом случае финальный подъём будет формироваться в импульсном стиле. Рассматривать продажи в такой ситуации не рекомендуется.

GBPUSD

По-всей видимости, рынок формирует финальную восходящую волну [E], развитие которой началось после завершения построения волны [D] наклонного треугольника.

Вполне вероятно, что волна [D] приняла форму тройного зигзага. В ближайшее время ожидается продолжение роста рынка в зигзагообразной волне [E] of B.

USDJPY

Рынок сформировал восходящую коррекционную волну 4, которая на текущий момент выглядит полностью завершённой. Сразу после этого, мы увидели начало снижения рынка в импульсе 5.

Скорее всего, цена продолжит двигаться в нисходящем направлении к уровню – 104.63, где находится предыдущий минимум, который образовала импульсная волна 3.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

[Mtrading]

phpBB [video]

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 10 января 2019 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- продажи нового жилья (США);
- выступление главы ФРС г-на Пауэлла (США).

GOLD

В среду товарно-сырьевые рынки показали разнонаправленные движения. Золото на Азиатской и Европейской сессиях попало под небольшие технические распродажи, что привело к падению актива от верхней границы треугольника по Н1 на нисходящую «Промежуточную зону» [1281.4 – 1279.9], где Американские быки на фоне комментариев Бостика и слабых протоколов FOMC перехватили инициативу, пробили верхнюю границу треугольника и вернули золотой актив в район 1293.0.

Приоритет по золоту остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1289.9 – 1289.1] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1281.4 – 1279.9].

Уровни
Поддержка – [1281.4 – 1279.9]
Сопротивление 1 – [1301.6 – 1298.2]
Сопротивление 2 – [1307.5 – 1306.7]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Промежуточной зоны» [1281.4 – 1279.9] со стопом по правилам паттерна и профитом 1307.5.

BRENT

В среду нефть сорта Brent на Азиатской и Европейской сессиях продолжила рост, преодолев и закрепившись выше восходящей «Дополнительной зоны» [59.63 – 59.51], откуда на Америке усилились покупки после выхода позитивных данных от Минэнерго США (ЕIА) по запасам сырой нефти, что позволило быкам протестировать верхнюю границу восходящей «Целевой зоны» [61.13 – 60.67].

Приоритет по нефти остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [60.08 – 59.96] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [58.92 – 58.69].

Уровни
Поддержка – [60.08 – 59.96]
Сопротивление 1 – [61.13 – 60.67]
Сопротивление 2 – [61.94 – 61.82]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Дополнительной зоны» [60.08 – 59.96] со стопом по правилам паттерна и профитом 61.94.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading