Аналитика от Mtrading

[Mtrading]

Технический анализ сырьевых рынков от 31 октября 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (США);
- речь председателя Национального банка Швейцарии Джордана.

GOLD

Во вторник товарно-сырьевые рынки в основном показали разнонаправленные движения. Золото на Азиатской и Европейской сессиях пробила нисходящую «Промежуточную зону» [1227.8 – 1226.3] и упало до уровня 1220.0, где на Америке золотой актив начали активно выкупать, что позволило закрыть день на уровне 1225.0.

Приоритет по золоту сменился на нисходящий, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1224.0 – 1223.1] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1233.3 – 1231.6].

Уровни
Поддержка – [1209.3 – 1205.9]
Сопротивление 1 – [1224.0 – 1223.1]
Сопротивление 2 – [1233.3 – 1231.6]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Дополнительной зоны» [1224.0 – 1223.1] со стопом по правилам паттерна и профитом 1205.9.

BRENT

Во вторник нефть сорта Brent на Азиатской сессии выросла до «Дополнительной зоны» [77.15 – 77.06], где на Европе начались активные продажи, снизив актив до нисходящей «Дополнительной зоны» [75.23 – 75.14], однако уже на Америке инициативу перехватили быки, вернув актив к «Промежуточной зоне» [76.27 – 76.10].

Приоритет по нефти остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [77.15 – 77.06] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [76.27 – 76.10].

Уровни
Поддержка – [75.23 – 75.14]
Сопротивление 1 – [78.02 – 77.93]
Сопротивление 2 – [78.99 – 78.64]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Промежуточной зоны» [76.27 – 76.10] со стопом по правилам паттерна и профитом 78.99.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading

[Mtrading]

Анализ опционов и фьючерсов по EUR/USD на 01.11.2018

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на евро увеличилась на 4%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на EuroFx достигла $160 млрд 862 млн.

Перевес медвежьих позиций при этом увеличился на 20%. В денежном эквиваленте перевес продавцов составил $3 млрд 403 млн.

За предыдущую неделю инвесторы увеличили количество залокированных позиций на 1%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на EUR/USD среди SMART MONEY: 49% покупателей и 51% продавцов.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает премия месячной зоны поддержки хеджеров, которая размещена по ценовой отметке 1.1286.

Также стоит отметить близкое расположение долгосрочной зоны 40% продавцов (1.1285-1.1156).

Последующей поддержкой выступает исторический опционный уровень прибавления $157 млн на рост по месячным Put-контрактам.

Ближайшим уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (1.1605).

Усиливает месячный баланс маркетмейкера расположение по обозначенным котировкам значительного прибавления опционных позиций на снижение.

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по ценовой отметке 1.1832.

Близкое расположение долгосрочной зоны сопротивления 20% продавцов (1.1846-1.1910) дополнительно усиливает месячный уровень сопротивления маркетмейкера (1.1832).

Ближайшим уровнем поддержки на сегодня выступает опционный баланс дня (1.1340).

Последующей поддержкой выступает опционный уровень прибавления $49 млн на рост по недельным Put-контрактам (1.1300).

Ближайшим уровнем сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает опционный уровень прибавления $56 млн на снижение (1.1370), который дополнительно усиливается близким расположением уровня наибольшей уплаченной комиссии по недельным Call-контрактам (1.1369).

Последующей целью роста выступает ценовая область 4% покупателей (1.1393-1.1402).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

[Mtrading]

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 1 ноября 2018 года

EURUSD

Скорее всего, рынок полностью завершил развитие нисходящей коррекционной волны [x]. Она приняла форму нисходящего зигзага. В настоящий момент, по всей видимости, цена начала двигаться в рамках начальной части нового восходящего тренда.

Ожидается развитие первого бычьего импульса и коррекции к нему. Таким образом, в текущей ситуации возможен поиск точек для открытия длинных позиций.

GBPUSD

Рынок достаточно быстро двигается в восходящем направлении, однако мы продолжаем сохранять предположение о том, что сейчас происходит развитие восходящей коррекции 4. Есть некоторый шанс, что это не коррекция 4, а начало нового восходящего тренда, однако пока этот вариант является альтернативным.

Вполне вероятно, что после небольшого подъёма рынок развернётся и начнёт двигаться в нисходящем направлении в волне 5. Однако если этого не произойдёт, и цена продолжит двигаться так же стремительно вверх, то это будет свидетельствовать о том, что формируется вовсе не коррекция, а новый бычий импульс.

Таким образом, рекомендуется посмотреть, как будет вести себя цена в ближайшее время.

USDJPY

Вполне вероятно, что рынок формирует нисходящую коррекционную волну связку ХХ, которая принимает форму простого зигзага (А)-(В)-(С). За предыдущие несколько дней рынок построил волну (В), которая является волновой плоскостью.

По-всей видимости, сейчас рынок начал продвигаться в нисходящем направлении в рамках импульса (C) of XX, поэтому в ближайшее время возможно снижение.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

[Mtrading]

Анализ опционов и фьючерсов по USD/JPY на 02.11.2018

За предыдущую отчетную неделю вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на японскую иену биржи CME Group уменьшились на 1%.

Общие вложения денежных средств в Japanese Yen в денежном эквиваленте составили $51 млрд 710 млн.

Чистый перевес быков за предыдущую отчетную неделю уменьшился на 5%.

Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $25 млрд 749 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю увеличилось менее чем на 1%. Указанный показатель также подтверждает предположение о вероятном однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.

Соотношение вложений денежных средств по USD/JPY среди SMART MONEY следующее: 75% покупателей и 25% продавцов.

Ближайшим уровнем поддержки при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (112.75).

При пробое и закреплении ниже указанного уровня поддержки следующей целью снижения выступает долгосрочная область 20% покупателей (110.36-109.84), внутри которой располагается месячный уровень поддержки маркетмейкера (110.32).

Прибавление опционных позиций на рост по месячным контрактам общим объемом $283 млн дополнительно усиливает зону 20% покупателей.

Исторический опционный уровень прибавления $104 млн на продажу (114.20) выступает ближайшим актуальным уровнем сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Следующей целью повышения при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера 114.81.

При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на опционный баланс дня (112.77), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 2 ноября.

Близкое расположение недельного баланса маркетмейкера (112.75) дополнительно усиливает опционный баланс текущего рабочего дня биржи CME Group.

При закреплении ниже уровня баланса дня вероятным сценарием развития событий выступает снижение к уровню лимитных ордеров на покупку (112.54), вблизи которого расположена среднесрочная область поддержки 8% покупателей (112.48-112.37).

При альтернативном сценарии, закреплении на протяжении европейской и американской сессии текущего дня выше уровня опционного баланса дня, ключевым ориентиром роста на сегодня выступает премия недельной зоны сопротивления хеджеров (113.41), расположенная внутри ценовой области 16% покупателей (113.39-113.59).

Последующим уровнем сопротивления на сегодня выступает месячный уровень начала убытка маркетмейкера (113.68).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

[Mtrading]

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 2 ноября 2018 года

EURUSD

После полного завершения нисходящей коррекционной волны [x], рынок продолжает двигаться в рамках начальной части нового восходящего тренда. Мы видим развитие импульса 1, после завершения которого, начнётся снижение в рамках локальной нисходящей коррекции 2.

Вряд ли волна 2 будет глубокой. Когда она будет сформирована, рост рынка продолжится в волне 3. Таким образом, в текущей ситуации возможен поиск точек для открытия длинных позиций, т.к. мы находимся в начале восходящей тенденции.

GBPUSD

Рынок продолжил стремительный рост, поэтому стало ясно, что эта волна принадлежит к новой восходящей тенденции. Предполагается, что происходит построение восходящей зигзагообразной волны (A)-(B)-(C) of [y] of B.

В ближайшее время возможно завершение восходящего импульса (A), и построение небольшой нисходящей коррекции к нему (B). Затем, после полного завершения волны (B), рост рынка возобновится. Приблизительная схема будущего движения указана на графике.

USDJPY

Рынок продолжает двигаться в рамках начальной части нового нисходящего тренда. Скорее всего, была построена волна 1, и сейчас формируется восходящая коррекция к ней – 2.

Вскоре ожидается завершение построения этой волны и продолжение снижения рынка в рамках нового нисходящего импульса (C).

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

Больше аналитических обзоров на нашем сайте, а также YouTube-канале.

[Mtrading]

Анализ опционов и фьючерсов по GBP/USD на 06.11.2018

По состоянию на 30 октября суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на британский фунт составила $48 млрд 108 млн. Увеличение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 6%.

Перевес медвежьих позиций в денежном эквиваленте составил $10 млрд 451 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности увеличение преобладания медведей составило 7%. Это дает основания предполагать о вероятном понижении котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Увеличение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило 1%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса британского фунта на протяжении текущей торговой недели.

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в GBP/USD однозначно свидетельствуют о перевесе капитализации медведей: 39% покупателей и 61% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень по котировке 1.3297.

При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает премия месячной зоны сопротивления хеджеров (1.3477).

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный баланс маркетмейкера, который расположен по ценовой отметке 1.3027.

Следующим уровнем поддержки выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (1.2713).

Ключевой областью для расторговки на вторник, 6 ноября, выступает зона 4% покупателей (1.3023-1.3016), которая дополнительно усиливается близким расположением недельного баланса маркетмейкера (1.3026).

При закреплении выше указанной зоны поддержки ближайшей целью роста выступает уровень лимитных ордеров на продажу 1.3136, который располагается вблизи зоны 12% покупателей (1.3148-1.3161).

Следующей целью повышения на текущую рабочую неделю выступает недельный уровень сопротивления продавца опционов (1.3251).

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже среднесрочной зоны поддержки 4% покупателей (1.3023-1.3016), целевым ориентиром снижения выступает уровень лимитных ордеров на покупку (1.2942).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

[Mtrading]

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 6 ноября 2018 года

EURUSD

Рынок продолжает двигаться в рамках начальной части нового восходящего тренда. После завершения восходящего импульса 1, мы увидели развитие нисходящей коррекционной волны 2.

Вполне вероятно, что эта волна примет форму нисходящего зигзага, который сейчас и формируется. После полного завершения волны 2, рост рынка будет продолжен.

GBPUSD

Продолжается развитие заключительной части восходящей импульсной волны (A). Сейчас формируется волна 5 of (A), которая скоро, скорее всего, будет завершена.

После совсем небольшого подъёма возможен разворот и начало снижения в рамках небольшой нисходящей коррекции (B). Приблизительная схема возможного будущего движения указана на графике.

USDJPY

Рынок продолжает построение волны [v] of C of (B). Сейчас формируется её заключительная часть. Скорее всего, вскоре эта волна будет завершена, и затем мы увидим новое нисходящее движение в рамках медвежьего импульса (C). Таким образом, рынок с большой долей вероятности вскоре пойдёт вниз.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading

[Mtrading]

Анализ рынка FOREX по маржинальным зонам от 6 ноября 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- индекс розничных продаж Redbook (США);
- число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (США).

EURUSD

В понедельник пара EURUSD на Азиатской и Европейской сессиях упала до нисходящей «Промежуточной зоны» [1.1363 – 1.1353] на фоне нового торгового обострения между США и Китаем, однако позитивная динамика основных американских фондовых индексов вернула пару к росту, что вылилось подъёмом выше «Дополнительной зоны» [1.1409 – 1.1404].

Приоритет по паре остаётся восходящим, поэтому основной вариант работы по EURUSD – это осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1.1409 – 1.1404] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.1363 – 1.1353].

Уровни
Поддержка – [1.1363 – 1.1353]
Сопротивление 1 – [1.1453 – 1.1448]
Сопротивление 2 – [1.1503 – 1.1485]

Торговые рекомендации по EURUSD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Дополнительной зоны» [1.1409 – 1.1404] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1503.

GBPUSD

В понедельник пара GBP/USD на Азиатской сессии открылась с бычьим гэпом на фоне сообщения в Sunday Times о том, что премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выторговала у Брюсселя возможность оставить Британию в составе таможенного союза с ЕС, при этом быки не остановились на Европе и Америке, достигнув восходящей «Дополнительной зоны» [1.3058 – 1.3051].

Приоритет по паре GBPUSD остаётся восходящим, поэтому применяем основной вариант работы – это осторожная покупка от нисходящей «Дополнительной зоны» [1.3018 – 1.3012] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1.2952 – 1.2939].

Уровни
Поддержка – [1.3018 – 1.3012]
Сопротивление 1 – [1.3130 – 1.3117]
Сопротивление 2 – [1.3202 – 1.3196]

Торговые рекомендации по GBPUSD на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей «Дополнительной зоны» [1.3018 – 1.3012] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.3202

USDJPY

В понедельник пара USDJPY пыталась пробить восходящую «Дополнительную зону» [113.28 – 113.23] и максимум от 31 октября 113.38, однако все попытки были неудачными, что заперло валютный актив на все торговые сутки в боковой тренд с границами 113.35 и 113.10.

Приоритет по паре USDJPY остаётся восходящим, поэтому основной вариант торговли – это осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [112.92 – 112.87] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [112.42 – 112.32].

Уровни
Поддержка – [112.92 – 112.87]
Сопротивление 1 – [113.28 – 113.23]
Сопротивление 2 – [113.85 – 113.64]

Торговые рекомендации по USDJPY на сегодня
Покупка по паттерну из области нисходящей от «Дополнительной зоны» [112.92 – 112.87] со стопом по правилам паттерна и профитом 113.85.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading

[Mtrading]

Анализ уровней маржинальных требований по криптовалюте Ethereum на 07.11.2018

При анализе долгосрочных ожиданий участников рынка криптовалюты Ethereum стоит отметить ближайшую зону сопротивления 30% продавцов (243.29-346.82). Указанная ценовая область выступает ключевой зоной для расторговки на текущий календарный месяц.

При закреплении котировок криптовалюты Виталика Бутерина ниже долгосрочной зоны 30% стоит ожидать снижения цены актива к ближайшему важному уровню поддержки на дневном таймфрейме – к техническому минимуму 27 мая 2017 года, который расположен по котировке 111.70.

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок ETH/USD выше зоны 30% продавцов (243.29-346.82), следующей целью долгосрочного повышения выступает зона 20% продавцов (622.06-690.24).

Ближайшей областью поддержки на текущей торговой неделе выступает среднесрочная зона 4% продавцов, которая размещается в ценовом диапазоне 201.68-196.71.

При закреплении ниже указанной области поддержки на момент прекращения торгов на Чикагской товарной бирже стоит рассмотреть вариант продолжения медвежьего движения внутри текущей торговой недели с последующей целью снижения – к зоне 6% продавцов (176.48-171.51).

Ближайшей областью сопротивления на текущую торговую неделю выступает зона 2% продавцов (224.40-226.88).

При отсутствии давления продавцов и закреплении котировок актива выше упомянутой среднесрочной зоны сопротивления 2% стоит рассматривать вероятное изменение динамики текущей торговой недели с медвежьей на бычью и последующее повышение к техническому максимуму 22 сентября текущего года (252.14).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading

[Mtrading]

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 7 ноября 2018 года

EURUSD

Скорее всего, рынок полностью завершил развитие нисходящей коррекционной волны 2, после чего мы увидели начало новой восходящей волны. По-всей видимости, формируется импульс 3.

Таким образом, в ближайшую одну или две торговых недели вероятен рост рынка, в такой ситуации возможен поиск точек для открытия длинных позиций.

GBPUSD

Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей волны [y], которая принимает форму простого зигзага (А)-(В)-(С). Мы видим, что построение волны (А) затягивается, она принимает форму всё более и более вытянутого импульса.

Скорее всего, сейчас формируется волна 5 of (A), поэтому в скором времени импульс (А) будет завершён и начнётся построение коррекции (B). Так или иначе, в текущей ситуации рекомендуется рассматривать исключительно покупки, т.к. снижение в коррекции (В) конечно будет, но оно будет не глубоким и не длительным.

USDJPY

Вполне вероятно, что предыдущий прогноз полностью реализовался на графике валютной пары. Мы увидели завершение восходящего импульса С, а из этого следует, что была завершена восходящая коррекция (В).

Скорее всего, на последнем участке уже началось снижение в рамках начальной части импульса (С). Поэтому, в ближайшие торговые дни ожидается нисходящий тренд в рамках этой волны. В такой ситуации возможно открытие коротких позиций.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading