Обзор мировых рынков от Romanov Capital

[Romanov Capital]

В фокусе рынка: новости из Британии
Новостной фон
Слабая статистика по индексу настроений в деловой среде Германии от ZEW не стала препятствием для продолжения роста евро - пара EUR/USD зафиксировала 7-недельный максимум вблизи 1.3770. Поддержку паре оказали разочаровывающие данные по промышленному индексу Empire State, публикуемому ФРБ Нью-Йорка, а также резкий отток средств зарубежных инвесторов из американских активов, о чем свидетельствует индикатор TIC. Индекс доллара, между тем, снова закрепился ниже предыдущей важной поддержки 80.20. В качестве новостного риска для большинства долларовых пар сегодня мы обозначаем данные по индексу цен производителей в США (17:30), а также публикацию протоколов последнего заседания Федрезевра (23:00).
[ img ]

Валютный рынок
Сегодня внимание трейдеров сфокусировано на новостях из Великобритании. В 13:30 публикуются данные по рынку труда – число заявок на пособие по безработице и уровень безработицы. Согласно прогнозам, заявки снизятся на 18,3 тыс. против падения на 24 тыс. месяцем ранее. Безработица, как ожидается, останется на уровне 7,1%.

После феноменального 8-дневного ралли, пара GBP/USD вошла в фазу коррекции. С максимума понедельника 1.6821 котировки снижались почти на 1% (167 пунктов) до 1.6654. В случае выхода негативных данных, ближайшей целью для продавцов выступит район 1.6614/25, а вторая поддержка располагается на 1.6570. Если статистика окажется позитивной, в качестве сопротивления выступит уже знакомый уровень 1.6740/45.

Помимо этого, мы отмечаем две торговые возможности в кросс-курсах GBP/AUD и GBP/JPY. В первом случае мы отмечаем наличие двух бычьих паттернов – Двойное дно и Флаг. Сигналом к покупке в рамках модели флаг может служить движение выше 1.8588. В паре GBP/JPY цена сегодня пробила нижнюю границу восходящего трендового канала. На 4-часовом графике сформировалась медвежья дивергенция.
[ img ]

Драгметаллы
На рынке золота продолжается умеренная коррекция в направлении ближайшей поддержки $1306-$1308. Явной угрозы растущему краткосрочному тренду пока не наблюдается. В качестве новостного риска мы отмечаем сегодняшнюю макростатистику из США и протоколы заседания Федрезерва.

[Romanov Capital]

Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD и USD/JPY
Технический анализ пары EUR/USD
[ img ]
Негативные данные по индексу настроений в деловой среде Германии от ZEW не стала препятствием для продолжения роста евро во вторник. В результате, пара EUR/USD зафиксировала 7-недельный максимум вблизи 1.3770. Таким образом, покупателям удалось преодолеть важное сопротивление 1.3730 и добраться до отмеченного во вчерашнем обзоре уровня 100%-го фибо-расширения 1.3766. Следующей целью для покупателей, в случае пробоя этого уровня, является отметка 1.3800/20: помимо горизонтального сопротивления, здесь также располагается 76,4%-ая фиба. В качестве сильной поддержки мы отмечаем 1.3670/80.

Новостным риском являются сегодняшние данные по индексу цен производителей в США (17:30), а также публикация протоколов последнего заседания Федрезерва. Завтра публикуется важная статистика по индексам PMI ведущих экономик зоны евро.

Технический анализ пары GBP/USD
[ img ]
Данные с рынка труда Великобритании, опубликованные в 13:30, оказались противоречивыми: с одной стороны, число заявок на пособие по безработице сократилось на 27,6 тыс, что лучше прогнозных -18,3 тыс.; с другой – уровень безработицы вырос до 7,2% против ожидавшихся 7,1%. Рынок отреагировал на новость снижением пары GBP/USD к ближайшей поддержке 1.6660. Закрытие текущей 4-часовой свечи важно с точки зрения краткосрочной динамики. Есть вероятность продолжения спада в район более значимой поддержки 1.6614/25. В качестве краткосрочного сопротивления выступает отметка 1.67.

Технический анализ пары USD/JPY
[ img ]
Вчерашний пробой трендового сопротивления в районе 102.30, возможно, оказался ложным: со второй половины вторника пара корректируется. На часовом графике сегодня произошел пробой трендовой поддержки на 102.15. За этим последовало обратной тестирование зоны пробоя, затем движение вниз продолжилось. Такое поведение цены говорит о вероятности более глубокой коррекции вниз. Следующими уровнями являются отметки 101.90 и 101.75 (см. график). В то же время, движение выше 102.20 станет основанием для открытия длинных позиций по паре.

Сегодня стоит обратить внимание на новости из США: данные по индексу цен производителей в США (17:30), а также публикацию протоколов последнего заседания Федрезерва (23:00).

[Romanov Capital]

ФРС обеспокоен ситуацией в экономике

Новостной фон
В ходе вчерашней торговой сессии произошла публикация негативных макроэкономических отчетов по рабочим местам Великобритании, индексу цен производителей и рынку недвижимости в США и итоговые протоколы прошедшего заседания ФРС США.

Уровень безработицы в Великобритании за 4 квартал прошедшего года вырос до уровня 7.2%. Аналитики предположили, что он сохранится на уровне 7.1%, тем более что число безработных в стране сократилось на 27 тысяч. На этом фоне британский фунт в паре с долларом США (GBP/USD) показал динамику на краткосрочное снижение более чем на 60 пунктов, но позднее движение было нивелировано. Итоговые протоколы Комитета по монетарной политике Банка Англии не принесли никаких неожиданных новостей, т.к. многие эксперты предполагали единогласное решение о сохранении политики.

Также не порадовали инвесторов и отчеты из США. Темпы американское промпроизводства имеет тенденцию к замедлению. Расчеты ранее опрошенных аналитиков совпали с реальными цифрами и показали рост на 0.2%. Число выданных разрешений на строительство новых домов составило 0.94 млн при консенсус прогнозе 0.98 млн домов. Также были опубликованы протоколы ФРС США, в которых было отмечены успехи экономики в конце прошлого года, хотя некоторые из участников заседания выступили за приостановку автоматического сокращения программы количественного смягчения QE 3. На этом фоне трейдеры стали продавать доллар США и пара EUR/USD вновь устремилась к локальному максимуму, расположенному на уровне 1.3771. Важная область поддержки находится в области 1.3670/80 (200 часовая скользящая средняя).

Сегодня утром опубликовали расчеты по индексу цен производителей в Новой Зеландии показал снижение на 0.7% при прогнозе увеличения на 0.9%. Также произошла публикация цифр от банка HSBC по индексу деловой активности в производственном секторе Китая. Реальное значение по сравнению с прогнозами аналитиков оказалось гораздо хуже и составило 48.3 пункта против предполагаемого значения 49.4 пункта. Сразу после публикации азиатские фондовые площадки и валютная пара USD/JPY показали снижение. На часовом графике пары видно, что завершается формирование технической фигуры “треугольник”.

Макроэкономический календарь
Сегодня с 12-00 мск до 13-00 мск будут происходить публикация расчетов по индексам деловой активности в производственном секторе и сфере услуг стран еврозоны и самого региона. В 17-30 мск в США сообщат отчеты по индексам потребительских цен. Также сегодня состоится выступление главы ФРС США Джанет Йеллен перед Банковским комитетом Сената.

[Romanov Capital]

Доллар готовит comeback?
Новостной фон
Публикация негативной статистики по индексам деловой активности Франции и Германии стали триггером для локальных продаж евровалюты. Французский промышленный PMI составил 48,5 пункта против ожидавшихся 49,6, а немецкий – 54,7, уступив прогнозным 56,4. Совокупный индекс для еврозоны замедлился до 53,0 пунктов с 54,0 месяцем ранее. В результате, пара EUR/USD снизилась с 1.3750 до минимума сессии 1.3685, где нашла поддержку в виде горизонтального уровня и 50-периодной средней (H4). Зона 1.3650/80 сейчас является ключевой поддержкой, пробитие которой грозит формированием среднесрочного понижательного тренда. Для развития новой волны роста покупателям необходимо уверенно закрепиться выше 1.3730 (62% фиба).

Индекс доллара, между тем, отвоевал часть потерь последних двух недель и, что важно, завершил сессию четверга выше восходящей трендовой линии. С конца октября прошлого года индекс торгуется в циклическом режиме (флэт), что дает возможность техническим трейдерам пользоваться преимуществами стохастической осцилляции. Индикатор стохастик формирует сигнал на покупку. Быкам важно, чтобы индекс доллара закрепился над текущей краткосрочной поддержкой 80.30. В этом случае, ближайшими целями выступят уровни 80.60 и 80.80 (см. график). В качестве новостного риска сегодня стоит отметить данные по продажам недвижимости на вторичном рынке США, публикуемые в 19:00.
[ img ]


Календарь трейдера
Сегодня в фокусе рынка данные по розничным продажам в Великобритании и блок макростатистики из Канады. Объем британской розницы, как ожидается, снизился в январе на 0,9%, а месяцем ранее был зарегистрирован прирост на 2,6%. Такое существенное расхождение может добавить волатильности в ход торгов парой GBP/USD. В текущий момент пара находится вблизи краткосрочной поддержки 1.6614/25. Ее пробитие может вызвать движение к среднесрочной поддержке 1.6537. В то же время, на 4-часовом графике, возможно, формируется паттерн бычий Флаг. Для его подтверждения необходим рост выше 1.6725.

Что касается Канады, сегодня будут опубликованы данные по индексу потребительских цен и розничным продажам. Ожидается, что инфляция вырастет на 0,1% после спада на 0,2% месяцем ранее. По рознице ситуация менее позитивная: прогнозируется, что индикатор снизится на 0,5% после роста на 0,6% в ноябре. В среду в рубрике «Аналитика по инструментам» мы отмечали, что на 4-часовом графике пары USD/CAD формируется бычий свечной паттерн Key Reversal Bar. Как видно, именно с этого бара стартовал сильный повышательный тренд, и пара прибавила более 200 пунктов. Учитывая уверенный бычий тренд масштаба Daily, можно ожидать постепенного роста пары выше предыдущего максимума 1.1223.

[Romanov Capital]

Технический анализ золота и пар AUD/USD, USD/CAD
Технический анализ золота
[ img ]
Вчера мы отмечали, что на часовом графике (H1) сформировалась ценовая модель Двойное дно, которая предполагает продолжение роста золота в район $1325. Это видение оправдалось, и вчера вечером цена достигла $1325, после чего начался откат вниз к 50-часовой средней на $1316. В текущий момент восходящее движение продолжается, и в ближайшее время можно ожидать нового теста сопротивления $1325. Его пробой даст сигнал на продолжение роста металла с целью обновления локального максимума $1332. Если же мы снова увидим отскок, тогда коридорное, ненаправленное движение продолжится в рамках текущего краткосрочного диапазона.

Технический анализ пары AUD/USD
[ img ]
Вчера мы предполагали, что понижательное движение в направлении 0.8920 может продолжиться. Как видно, котировки сначала выросли к сопротивлению в виде 50-периодной средней чуть выше 0.9000, а затем движение вниз продолжилось. Уровень 0.8920 по-прежнему сохраняет актуальность для продавцов. Краткосрочным сопротивлением является уровень 0.9010 – рост выше изменит баланс сил в пользу покупателей.
Технический анализ пары USD/CAD
[ img ]
В среду мы отмечали, что на 4-часовом графике пары USD/CAD формируется бычий свечной паттерн Key Reversal Bar. Как видно, именно с этого бара стартовал сильный повышательный тренд, и пара прибавила более 200 пунктов. Учитывая уверенный бычий тренд масштаба Daily, можно ожидать постепенного роста пары выше предыдущего максимума 1.1223.

Макростатистика, опубликованная сегодня, оказалась противоречивой: индекс потребительских цен вышел лучше ожиданий, составив +0,3% против прогнозных +0,1%, а вот объем розницы резко снизился на 1,8%, уступив прогнозу -0,5%.

[Romanov Capital]

Британская розница - разочарование недели

Новостной фон
Статистика по розничным продажам в Великобритании, на которой мы фокусировали внимание трейдеров в пятницу, принесла разочарование: индикатор снизился на 1,5%, существенно уступив прогнозному значению -0,9%. Это снижение оказалось самым значительным с апреля 2012 года, и оно отражает сохраняющиеся риски для восстановления экономики Туманного Альбиона. Не так давно Банк Англии повысил свои экономические прогнозы, в частности, по расходам домохозяйств: предполагается, что их рост в этом году превысит 3%, превзойдя показатель 2013 года на уровне 2,25%. Ряд экономистов полагают, что текущий спад не является угрожающим, так как речь идет о процентном падении индикатора розницы после мощного прироста месяцем ранее.

Реакция рынка на опубликованные данные была неоднозначной: мы наблюдали и резкий спад котировок, и уверенный comeback к сопротивлению 1.6720, и новый тест ключевой зоны поддержки 1.6614/25. В целом ситуация продолжает оставаться нейтральной: для того чтобы определиться с трендом необходим выход из диапазона 1.6614 -- 1.6720. В случае пробоя верхней границы, будет сформирован бычий Флаг, который предполагает рост выше предыдущего максимума 1.6821. Если же не устоит поддержка 1.6600/14, движение вниз может продолжиться к следующей значимой поддержки 1.6537 (50% фиб).

[ img ]


Данные из Канады оказались противоречивыми: с одной стороны, индекс потребительских цен вышел лучше ожиданий, составив +0,3% против прогнозных +0,1%; а вот объем розницы резко снизился на 1,8%, уступив прогнозу -0,5%. В результате мы наблюдали всплеск покупок к отметке 1.1190, после чего последовал быстрый откат к 1.1100. Тренды в паре, безусловно, растущие, однако нельзя исключать более глубокой краткосрочной коррекции, например, в район 38,2%-ой фибы на 1.1080.
[ img ]

Драгметаллы
В последнем техническом обзоре рынка золота мы акцентировали внимание на краткосрочном сопротивлении $1325 и ожидали его теста. В результате мы увидели сразу три теста, за каждым из которых следовал коррекционный откат. На четвертый раз уровень был взят, и сейчас движение наверх ускоряется. Следующим значимым уровнем и целью для покупателей является отметка $1336, где располагается 62%-ая фиба от последней крупной волны снижения.
[ img ]

[Romanov Capital]

Улучшение ситуации в Европе

Новостной фон
В ходе вчерашней торговой сессии опубликовали позитивную макроэкономическую статистику по еврозоне. Вначале институт Ifo представил отчеты по изменению индекса настроений в деловых кругах Германии. Реальное значение составило 111.3 пункта против прогнозируемого ранее опрошенными экспертами значения в 110.7. Такую же позитивную динамику показали и опубликованные чуть позже расчеты по изменению индекса потребительских цен (фактически говоря, показатель динамики инфляции) всего региона еврозона. Аналитики сделали предположение о сохранении общего показателя на неизменном уровне 0.7% и рост базового (продажи за исключением продуктов питания и энергоносителей) на 0.8%. Реальное значение превысило прогнозы и оба показателя увеличились на 0.8% в годовом исчислении. Умеренные темпы роста инфляции вызывают покупки национальной валюты страны-эмитента. На этом фоне трейдеры стали совершать покупки единой европейской валюты против доллара США и других активов. Пара EUR/USD стала расти к локальному максимуму, расположенному на уровне 1.3771, после преодоления которого открывается путь к важному сопротивлению 1.38. Важная область поддержки находится в области 1.3700 – круглый уровень, где располагаются локальные экстремумы.

Но тревожным сигналом послужило выступление представителя ЕЦБ Виско, который сообщил о перспективе рассмотрения вопроса о снижении процентных ставок по депозитам в отрицательную зону. После этого сигнала евро стал снижаться.
[ img ]

Макроэкономический календарь
Сегодняшняя торговая сессия пройдет в сопровождении новостного фона по Великобритании и США. В 14-00 мск начнется заседание британского парламента по вопросам инфляции. В ходе него обычно происходит выступление главы Банка Англии Марка Карни и его заместителей. Ниже представлен четырехчасовой график пары GBP/USD на котором видно нисходящий “флаг”. В 19-00 мск Conference Board представит расчеты по индексу потребительского доверия в США.
[ img ]

[Romanov Capital]

Великобритания отчитается о состоянии экономики

Новостной фон
Аналитики компании Romanov Capital во вчерашних видеообзорах отмечали важным событием публикацию расчетов Conference Board по индексу потребительского доверия в США. Реальное значение составило 78.1 пункта, что оказалось меньше консенсус прогноза ранее опрошенных экономистов. Они предполагали значение в 80.3 пункта. На фоне публикации расчетов американские фондовые площадки показали динамику на снижение. Индекс DOW упал на 0.17%, а индекс широкого рынка S&P 500 закрылся со снижением на 0.13% по сравнению со значением открытия вчерашней торговой сессии. Азиатские фондовые площадки показывают на новостном фоне из США смешанную динамику. Индекс японского рынка Nikkei 225 на данный момент снижается на 0.54%. На валютном рынке после новостей по индексу потребительского доверия также наблюдалась сильноволатильная реакция, но валютные пары не продемонстрировали трендового движения и большинство пар завершило вчерашнюю торговую сессию в районах значений открытия.
Валютная пара EUR/USD образует консолидацию, как это наглядно представлено на часовом графике внизу. Евро против доллара США заключено между трендовой линией сопротивления в районе 1.3760 и 200 часовой скользящей линией поддержки, расположенной на уровне 1.3725.
Макроэкономический календарь
Сегодня состоится публикация расчетов по ВВП Великобритании (13-30 мск) и продажам новых домов в США (19-00 мск).Завтра утром (01-45 мск) опубликуют отчеты по торговому балансу Новой Зеландии. Стоит обратить внимание на новозеландские расчеты, т.к. они могут дать сигналы для выхода из бокового коридора на паре NZD/USD.

[ img ]

[Romanov Capital]

Рынок пришел в движение
Новостной фон
В условиях флэтовых торгов на большинстве валютных пар внимание трейдеров обратилось к макростатистике. Вторая версия отчета по ВВП Великобритании за 4 квартал не принесла сюрпризов: показатель совпал с предыдущей оценкой и ожиданиями рынка, составив +0,7%. Краткосрочная реакция в GBP/USD была волатильной, однако не повлияла на баланс сил в паре. Более важными были цифры из-за океана – а именно, данные по продажам новых домов. Статистика оказалась крайне позитивной: в январе продажи выросли на 9,6% до 468 тыс., что является наивысшей отметкой с июля 2013 года. Консенсус-прогноз рынка равнялся 406 тыс., соответственно, превышение составило 62 тыс.

На фоне опубликованных данных пара EUR/USD вышла из трехдневного Треугольника, пробив его нижнюю границу на 1.3720. Минимум сессии был зафиксирован на 1.3660. Во вчерашнем техническом обзоре мы отмечали, что зона 1.3690-1.3700 является ключевой краткосрочной поддержкой. Сегодня утром мы наблюдаем обратное тестирование этой поддержки, и от результатов теста зависит характер краткосрочного тренда. Тренд мы квалифицируем как «нейтральный/понижательный». Это означает, что в случае движения ниже 1.3690, тренд сменится на понижательный, и мы сможем рассчитывать на более глубокую коррекцию вниз, например, к следующей поддержке 1.3625 (50%-ая фиба от последней волны роста). Среднесрочный тренд остается нейтральным, хотя угроза его смены на понижательный реальна, в случае движения ниже 50-дневной средней 1.3650.
[ img ]


Календарь трейдера
Сегодня нужно обратить пристальное внимание на новостной риск. Во-первых, в 12:55 публикуются данные по числу новых рабочих мест в Германии. Во-вторых, в 17:00 выйдет отчет по индексу потребительских цен в немецкой экономике. В-третьих, в 17:30 публикуется блок статистики из США – данные по объему заказов на товары длительного пользования и числу заявок на пособие по безработице. Наконец, в 19:00 состоится выступление главы ФРС США Джанет Йеллен перед банковским комитетом американского сената.

Пара GBP/USD, тем временем, продолжает консолидироваться в прямоугольном диапазоне. В качестве нижней границы мы обозначаем уровни 1.6600/20, в качестве верхней – 1.6725. До выхода цены из диапазона говорить о наличие тенденции преждевременно. В среднесрочном плане (см. дневной график), тенденция остается растущей. Продавцы получат преимущество только в случае снижения ниже 1.6535 и 1.6390.

[Romanov Capital]

Технический анализ пары GBP/USD, EUR/USD и золота

Технический анализ пары GBP/USD
[ img ]
Пара GBP/USD продолжает консолидироваться в прямоугольном диапазоне. В качестве нижней границы мы обозначаем уровни 1.6600/20, в качестве верхней – 1.6725. До выхода цены из диапазона говорить о наличие тенденции преждевременно. В среднесрочном плане (см. дневной график), тенденция остается растущей. Продавцы получат преимущество только в случае снижения ниже 1.6535 и 1.6390.Модель Флаг, которую мы отмечали накануне, не получила развитие. Будем ориентироваться на отмеченные ценовые уровни.

Новостной риск: в 17:30 публикуется блок статистики из США – данные по объему заказов на товары длительного пользования и числу заявок на пособие по безработице. В 19:00 состоится выступление главы ФРС США Джанет Йеллен перед банковским комитетом американского сената.

Технический анализ пары EUR/USD
[ img ]
На фоне опубликованных накануне данных пара EUR/USD вышла из трехдневного Треугольника, пробив его нижнюю границу на 1.3720. Напомним, что статистика из США по продажам новых домов оказалась очень позитивной: в январе продажи выросли на 9,6% до 468 тыс., что является наивысшей отметкой с июля 2013 года. В результате, EUR/USD снизилась до 1.3660.

Во вчерашнем техническом обзоре мы отмечали, что зона 1.3690-1.3700 является ключевой краткосрочной поддержкой. Утром состоялось обратное тестирование этого уровня. Как видно на графике, покупателям не удалось перехватить инициативу, и цена продолжила снижение. Текущая среднесрочная поддержка располагается на 1.3648 (50-дневная средняя), а в качестве следующих уровней выступают 1.3625 (50%-ая фиба от последней волны роста) и 1.3590. Среднесрочный тренд остается нейтральным, хотя угроза его смены на понижательный реальна, в случае движения ниже 1.3590.

Сегодня нужно обратить пристальное внимание на новостной риск. Во-первых, в 12:55 публикуются данные по числу новых рабочих мест в Германии. Во-вторых, в 17:00 выйдет отчет по индексу потребительских цен в немецкой экономике. В-третьих, в 17:30 публикуется блок статистики из США – данные по объему заказов на товары длительного пользования и числу заявок на пособие по безработице. Наконец, в 19:00 состоится выступление главы ФРС США Джанет Йеллен перед банковским комитетом американского сената.

Технический анализ золота
[ img ]
Вчера мы отмечали, что в среднесрочном плане, целью для множества трейдеров является максимум конца октября прошлого года на $1360. При этом, мы акцентировали внимание на внутридневном (часовом графике), где обозначилась медвежья дивергенция, которая предупреждает об угрозе ценового отката. Как видно из графика, сигнал со стороны дивергенции себя оправдал: снижение ниже поддержки $1336 подтвердило разворотную медвежью модель Восходящий клин, и цена быстро снизилась к поддержке чуть выше $1320. Собственно, этот уровень и вялется нижней границей текущего краткосрочного диапазона. В случае его прооя, открывается путь к $1316 и $1306. В случае отскока наверх, целью выступит верхняя граница диапазона на $1335.

Новостной риск: в 17:30 публикуется блок статистики из США – данные по объему заказов на товары длительного пользования и числу заявок на пособие по безработице. В 19:00 состоится выступление главы ФРС США Джанет Йеллен перед банковским комитетом американского сената.