Обзор мировых рынков от Romanov Capital

[Romanov Capital]

Технический анализ золота и пары AUD/USD

Технический анализ пары AUD/USD
[ img ]
Вчера мы предположили, что «чисто технически, текущая ситуация благоволит росту к следующему сопротивлению 0.8870/90», при этом предупреждая о важности утреннего заседания Резервного банка Австралии. Как видно, рост к обозначенным целям состоялся, а триггером выступило именно решение по ставке рефинансирования РБА. Сейчас котировки вплотную приблизились к трендовому сопротивлению 0.8920. Это важный уровень, так как помимо нисходящей трендовой линии здесь проходит 50-дневная средняя и 23,6%-я фиба. Тестирование этого уровня представляет интерес для краткосрочных трейдеров. Вероятно, дальнейшая динамика австралийца будет увязана с данными с рынка труда США, которые публикуются в среду и пятницу.


Технический анализ золота
[ img ]
Вчера мы акцентировали внимание на торговом диапазоне с границами $1240 - $1250/60. Как видно, в течение дня была предпринята попытка пробиться через сопротивление $1250/60, однако ни одна из свечей не закрылась выше. Сегодня котировки остаются в диапазоне, демонстрируя умеренное снижение. Сигналом для нас остается выход цены за пределы этой консолидации. По итогам вчерашней сессии на дневном графике была сформирована бычья свечная модель Three Inside Up, которая сигнализирует о вероятности роста.

[Romanov Capital]

Резервный банк Австралии: новый guidance
Новостной фон
Лидером роста на валютном рынке в среду стал австралийский доллар: по итогам дня пара AUD/USD прибавила почти 2% (170 пунктов). Импульсом к началу ралли было решение Резервного банка Австралии сохранить неизменной ставку рефинансирования, а главное, было сделано заявление о вероятном завершении цикла понижения ставок. Напомним, что с конца 2011 года РБА понижал ставки 8 раз. Текущее изменение forward guidance является достаточно важным сигналом для рынка.

На этом фоне пара AUD/USD пробила нисходящую линию тренда, берущую начало в октябре прошлого года, и сейчас происходит ее обратное тестирование. В качестве поддержки выступает отметка 0.8870, а в качестве следующего значимого сопротивления – 0.9077 (38,2% фиба и январский пивот). В случае подтверждения пробоя, ожидаем движения в направлении этого сопротивления. Стоит также отметить привлекательный медвежий сетап в паре EUR/AUD. Наличие очевидной дивергенции и ликвидация длинных позиций накануне вкупе с дифференциалом в монетарной политике регуляторов заставляет задуматься над развитием полноценной коррекции. Ближайшей поддержкой выступает горизонтальный уровень 1.5030, а более значимой отметкой является 1.48, где проходит восходящая трендовая линия.

Календарь трейдера
Сегодня на динамику основных валютных пар окажет влияние релиз блока американской статистики. В 17:15 будет опубликован отчет с рынка труда от компании ADP. Согласно прогнозам, январское значение может составить +191 тыс. против декабрьских 238 тыс. В 19:00 состоится релиз данных по индексу деловой активности в непроизводственном секторе от института ISM. Мы помним, насколько провальным оказался аналогичный промышленный индекс, опубликованный в понедельник, поэтому сегодня можно ожидать сюрпризов.

Драгметаллы
В последние две недели на рынке золота наблюдается диапазонная торговля. В качестве границ консолидации мы отмечаем поддержку $1240 (трендовая линия) и сопротивление $1260. Учитывая обилие новостного риска, в ближайшее время мы ожидаем энергичный выход из этого флэта и прояснение ситуации со среднесрочным трендом.

[Romanov Capital]

Технический анализ золота и пары USD/JPY

Технический анализ пары USD/JPY
[ img ]

В преддверии публикации американской статистики в 17:15 и 19:00 пара USDJPY умеренно снижается. Последний ценовой разворот произошел на уровне 38,2%-ой фибы, и, в случае негативных для американца данных, продавцы попробуют на прочность 50%-ю фибу на 100.60. Следующим сильным сопротивлением выступает уровень 99,50, где проходит трендовая поддержка и 62%-я фиба.Сопротивлением и, соответственно, целью на покупателей, в случае релиза позитивных цифр, является область 102-102.20.
Мы обращаем внимание на наличие дивергенции на 4-часовом графике, которая говорит об ослаблении потенциала продавцов и обычно является предвестником старта коррекции.


Технический анализ золота
[ img ]
В сегодняшнем видеообзоре мы отмечали хороший торговый сетап на рынке золота, а именно, наличие на 4-часовом графике паттерна Треугольник. Верхняя граница модели была обозначена на уровне $1261, и именно она была легко пройдена после выхода отчета с рынка труда от ADP в 17:15. В результате, котировки быстро приблизились к следующему сопротивлению $1275 (максимум часа зафиксирован на $1274). Выход цены за пределы консолидации усиливает позиции покупателей. С большей вероятность рост металла продолжится.

[Romanov Capital]

Рынок труда - камень преткновения для Федрезерва
Новостной фон
Разочаровывающий отчет рынка труда США, опубликованный в пятницу, негативно отражается на позициях американского доллара. Согласно январским данным, рост новых рабочих мест составил 113 тыс., существенно уступив консенсус-прогнозу 185 тыс. и среднемесячному приросту более 200 тыс., зафиксированному с августа по ноябрь. Уровень безработицы снизился на 0,1% до 6,6%, однако это не помогло доллару: пара GBP/USD с пятницы прибавила 90 пунктов (0,54%), а рост в паре EUR/USD составляет порядка 50 пунктов (0,38%). Индекс доллара сейчас тестирует важную поддержку 80,60, где проходит 50-дневная средняя. Слабые данные с рынка труда США могут усилить призывы к Федрезерву пересмотреть планы по быстрому сворачиванию программы количественного смягчения, учитывая по-прежнему слабую инфляцию и снижение прогнозов во ВВП.

Валютный рынок
Паре EUR/USD в последние две сессии удалось снова закрепиться выше восходящий трендовой линии, что является позитивным сигналом для покупателей. В текущий момент евро тестирует блок сопротивления в виде нисходящей трендовой линии (H4) и 50-дневной средней около 1.3650. Именно от этого теста зависит развитие среднесрочного тренда: до пробоя этой зоны мы склонны квалифицировать его как «нейтральный/растущий». Текущий блок поддержки располагается на 1.3560/80.
Ситуация в паре GBP/USD аналогична: после реализации бычьей разворотной модели Перевернутая голова и плечи котировки встретили сопротивление в виде нисходящей трендовой линии (масштаба H4) в районе 1.6420. Опять же, это сопротивление совпадает с 50-дневной средней, что увеличивает его значимость. Эта неделя крайне важна для фунта, так как в среду глава Банка Англии Карни представит новый ориентир по денежно-кредитной политике (forward guidance).
[ img ]

Драгметаллы
Рынок золота получил поддержку со стороны негативных данных из США, в результате чего котировки золота выросли на 0,5% до $1266. На утренней сессии рост продолжился, и цена протестировала ключевое сопротивление $1276 (38,2%-ая фибо-коррекция). Выход выше будет означать завершение периода консолидации, и трейдеры смогут рассчитывать на движение в район $1300.

[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пар USD/JPY, AUD/USD и нефти (фьючерс WTI)
Технический анализ пары USD/JPY
[ img ]
Пара USD/JPY столкнулась с сопротивлением на отметке 102.50 (38,2%), после чего цена отскочила в район 50-периодной средней (H4) на 102. Краткосрочный тренд можно обозначить как «нейтральный/растущий». Это означает, что ситуация остается нейтральной, хотя отмечаются признаки роста. Для реализации риска роста необходимо пробитие 38,2%-ой фибы на 102.50. В этом случае, рост может продолжиться в район 103, где расположен кластер сопротивления. Поддержкой служит отметка 101.75. Среднесрочный тренд также нейтральный, однако здесь присутствуют понижательные риски, которые могут реализоваться при движении ниже 101.75.


Технический анализ пары AUD/USD
[ img ]
Преодолев сопротивлением нисходящей трендовой линии в районе 0.8920, котировки снижаются для обратного тестирования зоны пробоя. На дневном графике формируется медвежий свечной паттерн Вечерняя звезда, для активизации которого необходимо закрытие текущего дня ниже 0.8930. На младшем, 4-часовом графике, вероятность снижения подтверждается достаточно четкой медвежьей дивергенцией и формированием Конечного диагонального треугольника. В случае снижения, в качестве поддержки выступит отметка 0.8870 (50%-я фиба и трендовая линия). Если же цене удастся пробиться 0.8960, рост может продолжиться в направлении сопротивления дневного масштаба на 0.9080 (38,2%-я фиба).


Технический анализ нефти (фьючерс WTI)
[ img ]
Котировки нефти уверенно пробили сопротивление в виде нисходящей трендовой линии в районе $97.40 и сейчас тестируют сопротивление медианы восходящих вил на $100.30. Тренд мы квалифицируем как "нейтральный/растущий". Нейтральный компонент связан с тем, что цена еще не пробила предыдущий максимум на $100.73, а растущий обусловлен с закрытием пятницы выше 38,2%-ой фибы. Ключевые уровни обозначены на графике. Для рынка нефти новостным риском могут служить выступления главы Федрезерва Йеллен во вторник и четверг (19:00 мск оба).

[Romanov Capital]

Австралия готовит приятные сюрпризы

Новостной фон
Ввиду отсутствия публикуемой в ходе вчерашней торговой сессии значимой макростатистики наблюдались слабоволатильные торги с продолжением развития ранее начавшихся трендов. На валютных парах евро и британском фунте против доллара США продолжилось развитие восходящего тренда.

Сегодня утром Национальный банк Австралии (NAB) представил расчеты по индексу настроений в деловых кругах Австралии вне сельского хозяйства, который составил 8 пунктов и превысил предыдущее значение, составлявшее 6 пунктов. На фоне позитивного новостного фона рос курс валютной пары AUD/USD, а также других валют азиатско-тихоокеанского региона NZD/USD и USD/JPY. Пара NZD против USD торгуется в восходящем коридоре, поддержкой для которого выступает 50 часовая скользящая средняя, проходящая по уровню 0.8271.

Драгметаллы
Золото также на внешнем позитивном фоне из Австралии выросло более, чем на 10 долларов США. На этом активе произошло обновление локального максимума 2014 года, и при пробитии уровней 1290 может начать развиваться восходящее движения к важным уровням сопротивления, которыми выступает область 1306 (уровень 50% коррекции по Фибоначчи) – 1308 долларов за тройскую унцию (200 дневная скользящая средняя).

Макроэкономический календарь
Сегодня аналитики Romanov Capital отмечают важность публикуемой в США статистики по числу открытых вакансий на рынке труда (19-00 мск), а также одновременно начнется полугодовое выступление новой главы ФРС США Джанет Йеллен перед парламентариями.

Текст доклада главы ФРС будут опубликован за 90 минут до начала ее выступления, поэтому стоит ожидать сильноволатильную реакцию на финансовых рынках в случае наличия неожиданных заявлений с ее стороны. Но после ее выступления начнутся вопросы от конгрессменов, которые постараются узнать ее видение относительно дальнейшего экономической и денежно-кредитной политики и программы QE 3.

[Romanov Capital]

Доллар США - аутсайдер валютного рынка

Новостной фон
Давление на американский доллар продолжает возрастать по мере публикации новых разочаровывающих статданных по США, которые контрастируют с позитивными цифрами из Европы. Сегодня на открытии сессии индекс доллара, отражающий силу американца по отношению к корзине из 6 валют-конкурентов, опустился до 6-недельного минимума. Индикатор пробил важную трендовую поддержку на уровне 80.20, что усиливает позиции продавцов. Среднесрочный тренд начинает трансформироваться с нейтрального на понижательный.

Валютный рынок
В пятницу слабость доллара по отношению к европейской валюте начала проявляться после релиза данных по ВВП Германии и Франции. Квартальный рост французской экономики составил 0,3%, превысив среднерыночный прогноз 0,2%, а немецкой – 0,4%, что также оказалось выше прогнозных 0,3%. Совокупный показатель для еврозоны вышел на уровне 0,3%. Как следствие, пара EUR/USD продолжила рост к ключевому сопротивлению 1.3730/40. Тестирование этой отметки является важным с точки зрения развития среднесрочного тренда, который на текущий момент можно обозначить как умеренно-растущий. Первой поддержкой сейчас выступает отметка 1.3680, следующей – 1.3630.
В качестве следующей цели для пары GBP/USD мы обозначали отметку 1.6750, вблизи которой располагается уровень 62%-го фибо-расширения и максимум 2011 года. Как видно, к концу дня этот уровень был достигнут, а на утренней сессии котировки подрастали до 1.6820. Сейчас сложно обозначать какие бы то ни было пределы для роста пары, учитывая уверенные растущие тренды. Оптимальной стратегией максимизации прибыли для покупателей в таких ситуациях является использование динамического стоп-лосса, который следует за ценой.

[ img ]

Драгметаллы
Признаки замедления роста американской экономики играют на пользу рынку драгметаллов - сегодня котировки золота достигли 3,5-месячного максимума. В последнем обзоре мы отмечали вероятность движения к следующему уровню в виде 62%-ой фибо-коррекции на отметке $1336. Сегодня котировки подрастали до $1329, где сейчас проходит верхняя граница растущего трендового канала. В последнем прогнозе на сайте sMart-Lab, мы также отмечали серьезный потенциал для роста серебра к уровню $22.10. Как видно, цена вплотную приближалась к этой отметке.

[ img ]

[Romanov Capital]

Технический анализ пар AUD/USD, USD/JPY, USD/CAD

Технический анализ пары AUD/USD
[ img ]
Пара AUD/USD вплотную подобралась к сопротивлению 0.9079 (максимум дня – 0.9068). Учитывая наличие дивергенции на графике H4 и формирование обратной дивергенции на Daily, в ближайшие дни можно ожидать коррекционного отката. В качестве важного новостного риска стоит обозначить публикацию протоколов последнего заседания Резервного банка Австралии, завтра в 4:30 мск.

Технический анализ пары USD/JPY
[ img ]
Продавцам сегодня не удалось пробить зону поддержки 101.50-101.75. На младшем, 4-часовом графике сформировался бычий паттерн Утренняя звезда, который сигнализирует в пользу роста. Его действие нивелируется, в случае движения ниже 101.56. На дневном графике есть предпосылки для формирования бычьего паттерна Просвет в облаках, который также благоприятствует росту. Отменой для этой модели является закрытие дня ниже 101.75. В том случае, если движение наверх получит развитие, ближайшая цель будет располагаться в районе 102.35, где проходит нисходящая трендовая линия. Следующее сопротивление находится вблизи 103.00

Технический анализ пары USD/CAD
[ img ]
В паре USD/CAD продолжает развиваться краткосрочный понижательный тренд. Сегодня цена пытается закрепиться ниже поддержки 1.0970, которая представляет собой предыдущий пивот и 38,2%-ую фибо-коррекцию. В случае успеха, движение вниз может продолжаться до следующей поддержки 1.0890. В качестве важного сопротивления выступает уровень 1.10. Значимых новостей из Канады в ближайшие два дня в календаре нет.

[Romanov Capital]

Япония все также нуждается в поддержке

Новостной фон
Вчерашняя торговая сессия прошла без сильноволатильных движений на фоне отсутствия новостного фона и выходного дня в США, где отмечали День президента, связанный с празднованием дня рождения первого американского президента Джорджа Вашингтона.
Сегодняшняя торговая сессия начинается с публикации итоговых протоколов заседаний Резервного банка Австралии и итогов завершившегося сегодня двухдневного заседания Банка Японии. В опубликованных протоколах прошедшего две недели назад заседания РБА принял решение оставить все параметры монетарной политики без изменений и подтвердил приверженность стабильности процентных ставок. На фоне новостей из Австралии национальная валюта продолжила развивать восходящие тренды против большинства валют. Валютная пара AUD/JPY в конце прошлой недели протестировала уровень 38.2% коррекции по уровням Фибоначчи, но после отскока от него полностью нивелировала паден6ие и вновь торги проходят чуть ниже важного уровня сопротивления 93 йены за австралийский доллар.
Гораздо больший интерес привлек сегодня утром Банк Японии, который заявил об изменении курса денежно-кредитной политики. Единогласно директора приняли решение о повышении объема денежной массы в стране на 60 – 70 трлн йен ежегодно с целью достижения 2% уровня инфляции в годовом исчислении. А вот действовавшие до этого две специальные программы по поддержанию рынка кредитования, которые должны были завершиться в ближайшее время, были продлены, а их объемы были повышены в два раза. Валютная пара USD/JPY выросла до уровня 50% коррекции 102.68. При продолжении развития восходящего тренда сопротивлением станет уровень 103.14.

Макроэкономический календарь
Сегодня произойдет публикация статистики по индексу потребительских цен в Великобритании (13:30 мск) и индексу настроений в деловых кругах ZEW (14:00 мск).

[ img ]

[Romanov Capital]

Morgan Stanley и Citigroup разошлись в видении пары GBP/USD
Прогнозы Morgan Stanley основаны на предположениях о дальнейшем проведении мягкой монетарной политики. Стоит напомнить, что в среду состоится публикация протоколов прошедшего заседания британского финансового регулятора, а в пятницу сообщат расчеты по изменению объемов розничных продаж по данным за январь, которые могут показать снижение по сравнению с предыдущими месяцами.

Трейдеры банка Morgan Stanley совершили операцию на продажу британского фунта в паре с долларом США на уровне 1.6750. Основанием для совершения такой операции послужило предположение аналитиков финансового учреждения о наличии мощного уровня поддержки на отметке 1.6670. В случае прорыва поддержки пара устремится к 50 дневной скользящей средней (Moving Average) 1.6450. Трейдеры банка установили первоначальный уровень для фиксации прибыли на отметке 1.6670. В случае отмены развития сценария на снижение стопы сработают на 1.6750.

Противоположное мнение высказывают аналитики Citigroup, которые предполагают улучшение ситуации в британской экономике на фоне повышения производительности труда, деловой активности иностранных инвесторов, торгового баланса и других аспектов экономики. Также был отмечен повышающийся спрос на британский фунт, как на резервную валюту, что скажется на росте спроса на актив.

В случае развития подобного сценария стоит ожидать продолжения развития среднесрочного тренда на рост валютной пары GBP/USD и тестирования отметки 1.75, которая не была достигнута с октября 2008 года.
[ img ]