Обзор мировых рынков от Romanov Capital

[Romanov Capital]

Китайский дракон и встречный ветер

Новостной фон
Торговая неделя стартовала с более-менее позитивной макростатистики из Китая: ВВП второй экономики мира в четвертом квартале вырос на 7,7%, превысив среднерыночный прогноз 7,6%. Вместе с тем, темпы роста замедлились до минимального уровня за 14 лет. Итоговый прирост ВВП в 2013 году составил 7,7%, что соответствует показателю 2012 года. Налицо – стагнация. Кроме того, согласно опубликованным данным промпроизводство и объем инвестиций в основные фонды несколько уступили прогнозам. Ведущие экономисты разделились на два лагеря в отношении перспектив экономики Поднебесной. Одни ожидают дальнейшего замедления темпов роста в 2014 году до 7%, другие – ставят на рост показателя выше 8%-ой планки.

Чувствительный к китайским данным австралийский доллар получил поддержку на фоне превзошедшего ожидания релиза по ВВП: с минимума сессии 0,8755 пара AUD/USD подрастает на 0,36% до 0,8787. Учитывая локальную перепроданность и наличие дивергенции на младших графиках, мы отмечаем вероятность обратного тестирования ключевой среднесрочной поддержки 0,8850-0,8890.


Календарь трейдера
Сегодня рынок не ожидает каких-либо значимых статистических релизов. В США сегодня выходной день – страна отмечает День Мартина Лютера Кинга, в связи в чем вероятно снижение торговых объемов.

Валютный рынок
Индекс доллара (DXY) показал уверенный рост на сессии пятницы и сегодня тестирует важное сопротивлением 81.20. Его пробитие способно ускорить укрепление американца к 200-дневной средней на 81,50. Тем временем, пара EUR/USD завершила пятницу существенно ниже 50-дневной средней, что заставляет задуматься об изменении среднесрочного тренда на понижательный. Следующая локальная цель для продавцов – уровень 38,2%-ой фибо-коррекции 1,3456. Поддержка находится на уровне 1.3505, где проходит трендовая линия.

Пара GBP/USD уверенно укрепилась после пятничного релиза данных по розничным продажам, который показали наибольший прирост за последние 9 лет. Котировки оттолкнулись от 50-дневной средней и образовали внешний бар, который указывает на вероятность продолжения роста. Главным препятствием сейчас выступает нисходящая трендовая линия в районе 1.6440-1.6450: ее тестирование определит краткосрочную тенденцию.

[Romanov Capital]

Интерес к цифрам по европейской деловой активности

Новостной фон
Вчерашняя торговая сессия на большинстве финансовых рынков характеризуется трейдерами и аналитиками компании Romanov Capital как спокойная. Причиной для этого стало отсутствие важной статистики, публикуемой в понедельник, и отсутствие торгов от американских участников, отмечающих День Мартина Лютера Кинга.

Сегодня утром состоялась публикация расчетов по изменению индекса потребительских цен в Новой Зеландии за 4 квартал прошедшего года. По предположениям ранее опрошенных экспертов он не должен был измениться по сравнению с предыдущим кварталом, но реальное значение показало рост на 0,1%. Трейдеры, совершающие операции на валютных парах, связанных с новозеландским долларом, получили “бычий” сигнал. Валютная пара NZD/USD стала одним из лидеров роста, укрепившись более, чем на 75 пунктов, достигнув района предыдущих локальных экстремумов 0,8330 / 40.


Макроэкономический календарь
Сегодня произойдет отчет исследовательского института ZEW по индексам настроений в деловых кругах Германии и еврозоны (14:00 мск), что даст ориентиры для евротрейдеров. Также сегодня стоит быть аккуратными и трейдерам, торгующим на канадском долларе, т.к. опубликуют статистику по продажам в производственном секторе и оптовым продажам в Канаде (17:30 мск).


Валютный рынок
Продолжаем держать в центре внимания валютную пару USD/JPY. На часовом графике уже завершается формирование треугольника, как это видно на графике представленном ниже. Вполне стоит ожидать начала отработки этой технической фигуры в ближайшее время, т.к. уже произошло пятое касание грани.

[Romanov Capital]

Технический анализ пары GBP/USD
На паре GBP/USD, вероятно, сформировался бычий паттерн Флаг, который сигнализирует о возможности роста к предыдущим максимумам в районе 1.66. Для активизации модели необходимо движение выше 1.6450. Потенциал роста подкрепляется растущим характером как краткосрочного, так и среднесрочного трендов. Значимая поддержка располагается в районе 1.6400-1.6415.

Технический анализ пары EUR/USD
Пара EUR/USD нашла поддержку на уровне трендовой линии вблизи 1.35. Посе этого начался отскок, который может привести к росту котировок в район 1.36, где сейчас располагается кластер сопротивления. Важным триггером является сегодняшняя статистика от института ZEW по индексу настроений в деловый кругах Германии и еврозоны (14:00). Ожидается, что данные превысят показатели предыдушего месяца, и это может придать импульс к росту единой валюты. Если же восходящее движение превысит 1.36, мы имеем вероятность отработки паттерна Волны Вульфа, с текущей целью в районе 1.3750.

Технический анализ золота
На графике золота (XAU/USD) формируется разворотный паттерн Восходящий клин. Для его реализации необходимо пробитие основания клина (трендовой поддержки), которое сейчас располагается вблизи $1245. Косвенным сигналом к возможной коррекции (развороту) является дивергенция между ценой и показаниями осцилляторов. Зона $1250-$1270 является сопротивлением на дневном графике.

[Romanov Capital]

Технический анализ пары USD/JPY
[ img ]
На утренней сессии вторника котировки преодолели внешнюю сигнальную линию вил, что сигнализирует о вероятности дальнейшего роста к обозначенным на графике уровням. Последним препятствием на пути покупателей является нисходящая трендовая линия в районе 104.50. Последний бар закрылся выше этой отметки, что, опять же, увеличивает растущий потенциал.

[Romanov Capital]

В фокусе: рынок труда Великобритании

Новостной фон
В фокусе внимания европейских трейдеров на сессии вторника были данные от исследовательского института ZEW, согласно которым индекс экономических ожиданий в Германии ухудшился, уступив прогнозам рынка. Показатель составил 61,7 пункта против прогнозных 63,4, показав первый спад за последние полгода. Вместе с тем, индикатор остается существенно выше долгосрочного среднего уровня, составляющего 24,4 пункта. На контрасте с немецкими цифрами, данные по индексу, рассчитанному для еврозоны в целом, превзошли прогнозы и составили 73,3.

Вероятно, именно это обстоятельство позволило паре EUR/USD сформировать локальное «двойное дно» и вырасти до 1.3578. Следующая значимая порция статистики будет представлена завтра: нас ожидает публикация индекса производственной активности по экономикам Франции (12:00) и Германии (12:30). Это важно, так как EUR/USD сейчас торгуется между двумя крайне значимыми уровнями. Сопротивлением является зона 1.3580-1.36, поддержкой – 1.35-1.3515. Выход из этого диапазона внесет ясность в характер среднесрочной тенденции. Краткосрочный тренд на текущий момент – понижательный (см. видеообзор на RomanovCapital.com).

Из сегодняшней (утренней) статистики стоит отметить данные по индексу потребительских цен в Австралии, который существенно превзошли среднерыночный прогноз. Квартальный показатель увеличился на 0,8% против ожидавшихся 0,5%. Мы предупреждали о возможности такого статистического сюрприза и реализации бычьего паттерна Голова и плечи. В результате котировки резко выросли, зафиксировав максимум дня на 0.8885. Район 0.8885-0.89 является важным сопротивлением, поэтому мы рекомендуем внимательно следить за его тестом.


Календарь трейдера
Сегодня в центре внимания рынка данные из Великобритании. В 13:30 публикуются данные по числу заявок на пособие по безработице, общий уровень безработицы, а также протоколы последнего заседания Банка Англии. Ситуация в GBP/USD весьма интересна, так как вчера произошел пробой важного сопротивления в районе 1.6450. Сегодня котировки откатились и снова протестировали этот уровень. В случае позитивных данных, растущий импульс может усилиться, и котировки могут устремиться в район 1.66. В обратном случае, нас будет ожидать тест очень важной поддержки 1.6416 (скользящая средняя плюс трендовая линия).

[Romanov Capital]

МВФ представил доклад по состоянию мировых экономик и прогнозы на 2014 год.

Вчера Международный валютный фонд представил доклад по состоянию мировых экономик и прогнозы на 2014 год
Особое внимание в отчете МВФ было уделено развивающимся странам. Была отмечена высокая угроза и опасность роста волатильности на финансовых рынках, связанная со стартом в декабре прошлого года сворачивания программы количественного смягчения QE 3 ФРС США.

Именно Китаю в Международном валютном фонде рекомендуют перевести акцент развития экономики с инвестиционной направленности на потребительский сектор, что позволит создать финансовую стабильность.

Касательно еврозоны экономисты МВФ также составили свои рекомендации. Важным шагом для прогресса станет появления общеевропейского банковского союза, главной целью которого станет восстановление доверия к банковскому сектору и рынку кредитования, и окончание ранее начатых структурных реформ.
Вчера Международный валютный фонд представил доклад по состоянию мировых экономик и прогнозы на 2014 год.

Особое внимание в отчете МВФ было уделено развивающимся странам. Была отмечена высокая угроза и опасность роста волатильности на финансовых рынках, связанная со стартом в декабре прошлого года сворачивания программы количественного смягчения QE 3 ФРС США.

Именно Китаю в Международном валютном фонде рекомендуют перевести акцент развития экономики с инвестиционной направленности на потребительский сектор, что позволит создать финансовую стабильность.

Касательно еврозоны экономисты МВФ также составили свои рекомендации. Важным шагом для прогресса станет появления общеевропейского банковского союза, главной целью которого станет восстановление доверия к банковскому сектору и рынку кредитования, и окончание ранее начатых структурных реформ.

[Romanov Capital]

Цифры по деловой активности принесут сюрпризы
Новостной фон
Вчерашний день был насыщен важными макростатистическими отчетами. Днем стали известны расчеты по изменению числа безработных и уровню безработицы Великобритании. В декабре было подано на 24 тысячи меньше заявок, хотя ранее опрошенные эксперты предположило снижение числа заявок на 33.8 тысяч. А вот отчетность по изменению уровня безработицы порадовала инвесторов. Аналитики давали свой прогноз о снижении уровня безработицы к уровню 7.3%, но реальное значение уровня безработицы в Великобритании составило 7.1%.

На позитивном новостном фоне валютная пара GBP/USD выросла к максимальному уровню вчерашней торговой сессии 1.6575, преодолев 127 пунктов сразу после новостей. Сейчас пара торгуется чуть ниже вчерашнего максимума, но при сохранении восходящего тренда может быть протестирован максимум последних полутора лет, расположенный на отметке 1.66.

Уже с утра состоялась публикация расчетов банка HSBC по индексу деловой активности в производственном секторе Китая. Расчетная цифра оказалась хуже предполагаемой ранее опрошенными экономистами, и она составила 49.6 пункта против прогнозного значения в 50.6 пункта. На фоне настораживающих цифр по китайской экономике валютная пара USD/JPY продолжила формирование технической фигуры “треугольник”, не пробив ни одну из его граней.

Макроэкономический календарь
Сегодня целый будет происходить публикация отчетов по индексам деловой активности (PMI) в производственном секторе и в сфере услуг. Вначале станут известны отчеты по PMI Франции (12:00 мск), Германии (12:30 мск), еврозоны (13:00 мск), индексу деловой активности в производственном секторе США (18:00 мск), и спустя час - в сфере услуг США (19:00 мск).

[Romanov Capital]

Технический анализ пар EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY

Технический анализ пары EUR/USD
[ img ]
Позитивный релиз статистики по Франции стимулирует рост пары EUR/USD. Цена пробила сопротивление в виде нисходящей трендовой линии и сейчас тестирует отметку 1.36 (23,6% фибо + 50периодная средняя). Вероятно, и немецкие цифры не станут разочарованием, а значит, EUR/USD может продолжить рост к следующий уровням - 1.3653 и 1.37.

Технический анализ пары GBP/USD
[ img ]
Вчерашние данные с рынка труда Британии вкупе с позитивными комментариями, содержащимися в протоколах последнего заседания Банка Англии, привели к уверенному росту котировок к обозначавшейся нами цели 1.66. Вероятно в ближайшие часы уровень будет достигнут. Следующий краткосрочный уровень располагается на 1.6635 (1.618% фибо-экспания). Тренды в паре - уверенно-растущие.

Технический анализ пары USD/JPY
[ img ]
Для получения трендового торгового сигнала необзодимо движение выше верхней границы Треугольника на 104.65. Отмена растущего сценария происходит в случае пробоя 104.00.

[Romanov Capital]

"Ударный день" единой валюты

Новостной фон
Высокая концентрация новостного риска на сессии четверга привела к негативным последствиям для американского доллара. Провал американца по отношению к европейским валютам и иене стартовал с публикации макростатистики из еврозоны. По данным компании Markit, предварительный композитный индекс деловой активности в Германии вырос до 55,9 пункта – максимума за три года. Главным образом рост был обеспечен уверенными показателями в производственной сфере. Показатель по еврозоне в целом также превзошел ожидания рынка, продемонстрировав наиболее сильный прирост с июня 2011 года.

На этом фоне пара EUR/USD, наконец, пробила верхнюю границу клиновидной консолидации, что побудило трейдеров к открытию длинных позиций. В рубрике ‘Аналитика по инструменту’ мы отмечали, что, «вероятно, немецкие цифры не станут разочарованием, а значит, EUR/USD может продолжить рост к следующий уровням - 1.3653 и 1.37». Это видение оправдалось, и котировки зафиксировали максимум сессии в трех пунктах от 1.37. Этот уровень является значимой краткосрочной поддержкой, его тестирование представляет интерес для рынка. Краткосрочный тренд в паре является уверенно-растущим, а для закрепления среднесрочной тенденции в ранге растущий необходим пробой 1.37. Следующим сопротивлением выступит 1.3810, а текущая поддержка располагается на 1.3630.

Еще один неприятный сюрприз для американской валюты пришел вчера со стороны «внутренних» данных. Предварительный индекс PMI для промышленности неожиданно замедлил рост до 53,7 пункта, уступив среднему прогнозу 55,2, а чуть позже поступила негативная статистика по продажам домов на вторичном рынке: показатель хотя и показал прирост после трех месяцев снижения, однако уступил прогнозам экспертов. В результате, мы наблюдали ускорение продаж доллара в паре USD/JPY.

Вчера мы отмечали треугольную консолидацию на графике пары, отмечая потенциал для снижения, в случае пробоя поддержки 104.00. Именно из этой зоны начались активные продажи, в результате чего пара снизилась до важной среднесрочной поддержки 103.15. От тестирования этого уровня зависит развитие среднесрочной тенденции, а краткосрочный тренд уже сменился на понижательный.


Календарь трейдера
Из сегодняшних новостей стоит выделить разве что данные по индексу потребительских цен в Канаде. Ожидается очередное снижение показателя, что усугубляет и без того тяжелую ситуацию в канадской экономике.

[Romanov Capital]

Технический анализ пар USD/JPY, EUR/USD,GBP/USD
Технический анализ пары USD/JPY
[ img ]
Вчера мы указывали на треугольную консолидацию на графике USD/JPY. Пробой поддержки 104.00 привел к активным продажам, в результате чего пара снизилась до важной среднесрочной поддержки 103.15. От тестирования этого уровня зависит развитие среднесрочной тенденции, а краткосрочный тренд уже сменился на понижательный. В текущий момент котировки торгуются ниже 103.


Технический анализ пары EUR/USD
[ img ]
Вчера мы отмечали, что, «вероятно, немецкие цифры не станут разочарованием, а значит, EUR/USD может продолжить рост к следующий уровням - 1.3653 и 1.37». Как видно, оба уровня были отработаны. Отметка 1.37 сейчас является важным сопротивлением, его тестирование представляет интерес для рынка. Краткосрочный тренд в паре является уверенно-растущим, а для закрепления среднесрочной тенденции в ранге растущей необходим пробой 1.37. Следующим сопротивлением выступит 1.3810, а текущая краткосрочная поддержка располагается на 1.3630.


Технический анализ пары GBP/USD
[ img ]
Пара GBP/USD продолжила рост на сессии четверга на фоне общей слабости американского доллара. Как мы и предполагали, локальный максимум вблизи 1.66 был преодолен, и котировки достигли уровня 161,8%-го фибо-расширения на 1.6635. Учитывая растущий характер трендов, рост вполне может продолжаться вплоть до очередного заседания американского Федрезерва в среду. В краткосрочном плане, возможна консолидация в границах 1.66-1.67.