Аналитика от Mtrading

Обсуждаем вопросы, связанные с фундаментальным анализом финансового рынка Форекс.

Модератор: trader-master

Re: Аналитика от Mtrading


Сообщение Mtrading » 07 фев 2019, 12:30

Анализ фьючерсов CME Group по криптовалюте Bitcoin на 07.02.2019

Капитализация рынка фьючерсов на криптовалюту Bitcoin биржи CME Group уменьшилась на 2%.

Суммарная капитализация рынков деривативов на BTC/USD составила $156 млн.

Незначительное уменьшение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% говорит об однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.

В денежном эквиваленте объем залокированных позиций инвесторов по фьючерсу биткоина составил $8 млн.

[ img ]

Перевес покупателей Bitcoin Futures уменьшился на 9%. В денежном эквиваленте общий чистый перевес покупателей составил $8 млн.

Ближайшей областью поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочная область 30% продавцов, которая размещена по ценовым отметкам 2930.52-2046.24.

Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего месяца выступает долгосрочная зона 20% продавцов (5263.20–5842.56).

[ img ]

В случае пробоя и закрепления выше указанной области сопротивления следующим ориентиром роста выступает зона 10% продавцов, которая располагается в ценовой области 8464.91–8754.59.

При ведении торговли внутри текущего торгового дня ключевой областью сопротивления выступает зона 4% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 3517.24-3431.42.

В случае пробоя и закрепления на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня выше зоны 4% ближайшей целью роста выступает зона 2% продавцов (3899.33-3942.24).

Ключевым ориентиром снижения на текущую рабочую неделю выступает зона 6% продавцов (3092.24-3008.47).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
Mtrading
 
Сообщений: 3117
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от Mtrading


Сообщение Mtrading » 07 фев 2019, 12:30

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 7 февраля 2019 года

EURUSD

[ img ]

После завершения построения восходящей коррекционной волны (2), мы увидели начало развития новой нисходящей тенденции.

Скорее всего, рынок формирует нисходящий импульс (3), в рамках которого происходит снижение цены на последнем участке.

Велика вероятность, что в ближайшие торговые дни снижение будет продолжено. Поэтому рассматривать покупки в такой ситуации не рекомендуется.

GBPUSD

[ img ]

После завершения построения восходящего зигзага W, мы увидели снижение рынка в рамках медвежьей коррекционной волны X. Вполне вероятно, что эта волна принимает форму зигзага [a], и [c].

Вскоре он может быть полностью завершён, и тогда начнётся развитие новой восходящей волны Y.

Однако точно предсказать точку завершения нисходящей коррекции на текущий момент достаточно сложно.

[b]USDJPY


[ img ]

Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей коррекционной волны [X], которая принимает форму двойного зигзага (w)-(x)-(y).

По всей видимости, сейчас мы видим развитие финального бычьего зигзага (y), который состоит из трёх частей: A, B и C. Велика вероятность, что рост в ближайшее время продолжится.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
Mtrading
 
Сообщений: 3117
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от Mtrading


Сообщение Mtrading » 07 фев 2019, 17:38

phpBB [video]
Последний раз редактировалось Mtrading 07 фев 2019, 17:40, всего редактировалось 1 раз.
Mtrading
 
Сообщений: 3117
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от Mtrading


Сообщение Mtrading » 08 фев 2019, 12:23

Анализ опционов и фьючерсов по S&P500 на 08.02.2019

Вложения денежных средств подотчетных участников рынков опционов и фьючерсов на фондовый индекс S&P500 биржи CME Group уменьшились на 5%.

Общие вложения денежных средств в S&P500 в денежном эквиваленте составили $923 млрд 291 млн.

Чистый перевес быков уменьшился на 18%.

Суммарное значение перевеса покупателей, по отчетам COT, публикуемым Комиссией по торговле товарными фьючерсами США, в денежном эквиваленте составило $54 млрд 256 млн.

Количество залокированных позиций инвесторов за предыдущую отчетную неделю уменьшилось менее на 26%.

Соотношение вложений денежных средств по S&P500 среди SMART MONEY следующее: 53% покупателей и 47% продавцов.

[ img ]

Ближайшей поддержкой при ведении торговли на дневном таймфрейме выступает зона 40% покупателей (2593.10-2568.97).

При пробое и закреплении ниже указанной поддержки следующей целью снижения выступает месячный баланс маркетмейкера (2550.00).

Значительное историческое прибавление опционных позиций на рост по месячным контрактам дополнительно усиливает уровень баланса маркетмейкера.

Опционный уровень прироста $882 млн на снижение (2762.98) выступает ближайшим актуальным уровнем сопротивления при ведении торговли внутри текущего опционного месяца.

Последующим сопротивлением на дневном таймфрейме выступает уровень начала убытка маркетмейкера (2828.61).

[ img ]

При ведении торговли внутри дня стоит обратить внимание на опционный баланс недели (2690.00), который выступает ключевым уровнем поддержки на пятницу, 8 февраля.

Близкое расположение уровня лимитных покупателей (2688.65) дополнительно усиливает вероятность отбоя цены от недельного баланса маркетмейкера.

При закреплении ниже уровня баланса недели вероятным сценарием развития событий выступает снижение к среднесрочной области поддержки 4% продавцов (2679.00-2672.97).

Ближайшим уровнем сопротивления на сегодня выступает опционный баланс дня (2703.99).

Последующим сопротивлением на текущий рабочий день выступает уровень премии недельной области сопротивления хеджеров (2711.74).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
Mtrading
 
Сообщений: 3117
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от Mtrading


Сообщение Mtrading » 08 фев 2019, 12:24

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 8 февраля 2019 года

EURUSD

[ img ]

После завершения построения восходящей коррекционной волны (2), мы увидели формирование нового нисходящего импульса (3).

Скорее всего, эта волна сейчас находится в самом разгаре своего построения, поэтому нисходящий тренд сегодня ещё может продолжиться, с очень высокой долей вероятности. Ожидается обновление минимума, который образовала нисходящая волна (1).

GBPUSD

[ img ]

После полного завершения восходящей зигзагообразной волны W, мы увидели формирование нисходящей коррекционной волны связки X.

Скорее всего, эта волна вчера была полностью завершена, после чего мы увидели первый небольшой восходящий импульс и коррекцию к нему. В ближайшее время ожидается продолжение роста валютной пары в рамках зигзага Y.

USDJPY

[ img ]

Рынок продолжает двигаться в рамках восходящей коррекционной волны связки [X]. Скорее всего, она принимает форму двойного зигзага, который состоит из волн (w) и (y).

Сейчас рынок двигается в восходящей волне (y), которая является зигзагом A-B-C. После полного завершения волны B в самое ближайшее время, ожидается продолжение роста рынка.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
Mtrading
 
Сообщений: 3117
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от Mtrading


Сообщение Mtrading » 11 фев 2019, 12:35

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 11 февраля 2019 года

EURUSD

[ img ]

Продолжается движение рынка в нисходящем направлении. Скорее всего, мы видим построение импульсной волны (3), в составе которой валютная пара сегодня продолжит продвигаться вниз.

В ближайшее время ожидается обновление предыдущего минимума, который образовала волна (1), затем для медведей откроется путь ещё ниже. Таким образом, рекомендуется рассматривать продажи.

GBPUSD

[ img ]

После завершения построения восходящей зигзагообразной волны W, мы увидели формирование нисходящей коррекционной волны связки X, которая приняла форму зигзага. Скорее всего, сейчас эта волна полностью завершена.

На последнем участке мы увидели формирование небольшого восходящего импульса и коррекции к нему. Предполагается, что таким образом начинается новый восходящий тренд Y. Поэтому в ближайшее время ожидается рост цены.

USDJPY

[ img ]

Скорее всего, рынок формирует финальную часть восходящего двойного зигзага [X]. Сейчас мы видим построение зигзагообразной волны (y), в рамках которой были построены волны A и B. Сегодня ожидается рост рынка в рамках бычьего импульса C of (y).

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
Mtrading
 
Сообщений: 3117
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от Mtrading


Сообщение Mtrading » 11 фев 2019, 12:36

Анализ опционов и фьючерсов по EUR/USD на 11.02.2019

Общие вложения денежных средств среди крупных участников биржи CME Group по торговле деривативами на евро увеличились менее чем на 1%.

При этом общая капитализация вложений денежных средств в долларовом эквиваленте составила $160 млрд 315 млн.

Преобладание медведей уменьшилось на 70%. В денежном эквиваленте сантимент перевеса продавцов составил $1 млрд 306 млн.

По данным Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, количество залокированных позиций инвесторов уменьшилось на 1%.

Вложение денежных средств в EUR/USD среди SMART MONEY следующее: 50% покупателей и 50% продавцов.

[ img ]

Первой долгосрочной целью повышения на дневном таймфрейме выступает месячный уровень баланса маркетмейкера (1.1415).

В случае пробоя и закрепления выше указанного опционного уровня сопротивления стоит ожидать вероятного роста к страйку зоны поддержки хеджеров (1.1466).

Ближайшей ключевой областью поддержки при ведении торговли внутри опционного месяца выступает уровень премии месячной области поддержки хеджеров, который располагается по котировке 1.1269.

В случае пробоя и закрепления ниже рассматриваемого опционного уровня следующей долгосрочной целью снижения выступает месячный уровень поддержки маркетмейкера (1.1192).

Прибавление долгосрочных опционных позиций на рост общим объемом свыше $164 млн дополнительно усиливает месячную поддержку маркетмейкера.

[ img ]

Ключевой областью поддержки на первый рабочий день текущей недели выступает зона 2% продавцов (1.1313-1.1308).

В случае пробоя зоны 2% продавцов стоит ожидать снижения к уровню лимитных покупателей (1.1286).

Ближайшим уровнем сопротивления на понедельник, 11 февраля, выступает зона 1% покупателей, которая располагается по ценовым отметкам 1.1333-1.1335.

В случае пробоя и закрепления выше рассматриваемого сопротивления на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня стоит ожидать повышения к следующей цели роста внутри рабочей недели к зоне 2% продавцов (1.1356-1.1360).

Расположение уровня лимитных продавцов (1.1355) возле зоны 2% покупателей дополнительно ее усиливает.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
Mtrading
 
Сообщений: 3117
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от Mtrading


Сообщение Mtrading » 12 фев 2019, 12:08

Анализ рынкаFOREX по маржинальным зонам 12 февраля 2019

Вторник, 12 февраля:
- Выступление главы Банка Англии Карни;
-Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS (дек) (США);
- Выступление главы ФРС г-на Пауэлла.

EURUSD

В паре EURUSDпродолжает развиваться краткосрочный нисходящий тренд. Вчера была пробита «Целевая зона» [1.1330 – 1.1311], и цена закрепилась ниже на американской сессии. Это значит, что следующей целью в рамках этого тренда является «Золотая зона» с границами [1.1238 – 1.1229].

После столь уверенного, продолжительного и сильного тренда логично развитие коррекции. В случае коррекции рекомендую рассмотреть сильные уровни сопротивления, такие как «Дополнительная зона» и «Промежуточная зона» [1.1368 – 1.1359], на предмет дальнейших продаж по тренду.

В качестве цели по фиксации прибыли рекомендую рассматривать локальный минимум и «Золотую зону». В качестве сигнала на покупку разумно было бы воспользоваться соответствующим паттерном.

[ img ]

Торговые идеи по EURUSD на сегодня

1.Продажа по паттерну от «Дополнительной зоны» [1.1317 – 1.1313] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1269, 1.1238.
2.Продажа по паттерну от «Промежуточной зоны» [1.1368 – 1.1359] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.1269, 1.1238.

GBPUSD

По британцу с позиции маржинальных зон действует краткосрочный нисходящий тренд, основная цель которого – «Целевая зона» была достигнута; об этом нам сообщает график фьючерса B6.

Т.к. основная цель достигнута, то все дальнейшие возможные продажи мы рассматриваем с тейк-профитом на обновлении локального минимума.

Выгодные цены на продажу на текущий момент находятся в области сильных сопротивлений, которыми являются «Дополнительная» и «Промежуточная зона». Последняя выступает ключевым сопротивлением тренда и имеет границы [1.3056 – 1.3036].

На сгодня рекомендую ждать коррекцию и искать паттерн на продажу от зон. Не забываем про новости в 16:00 МСК.

[ img ]

Торговые идеи по GBPUSD на сегодня

1.Продажа по паттерну от «Дополнительной зоны»[1.2950 – 1.2940] со стопом по правилам паттернаи профитом 1.2847.
2.Продажа по паттерну от «Промежуточной зоны»[1.3056 – 1.3036] со стопом по правилам паттерна и профитом 1.2847.

USDJPY

Доллар/йена торгуется в краткосрочном восходящем тренде. Основная цель по покупкам достигнута – «Целевая зона» на отметках [110.38 – 110.21].

Пробития зоны нет, поэтому о дальнейшем росте говорить преждевременно. Чтобы расти в область «Золотой зоны» [111.18 – 111.09] требуется пробой и закрытие выше уровня 110.38.

Пока этого нет, ждем коррекцию к сильным поддержкам. После теста поддержек смотрим реакцию и ищем сигналы на покупку. В качестве цели будет выступать сегодняшний максимум дня.

Первая отметка для поиска покупок – это «Дополнительная зона» с границами [110.21 – 110.17], вторая – «Промежуточная зона» [109.77 – 109.69]. Если дадут паттерн «1-2-3» с пробоем «Дополнительной зоны», то появится возможность отработать диапазон до уровня 109.77.

[ img ]

Торговые идеи по USDJPY на сегодня

1.Покупка по паттерну от «Дополнительной зоны»[110.21 – 110.17] со стопом по правилам паттерна и профитом 110.64.
2.Покупка по паттерну от «Промежуточной зоны» [109.77 – 109.69] со стопом по правилам паттерна и профитом 110.64.
Александр Родионов, аналитик компании MTrading
-----------------------------------------------------------------------------

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 12 февраля

Анализ опционов и фьючерсов по USD/JPY на 12.02.2019
Mtrading
 
Сообщений: 3117
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от Mtrading


Сообщение Mtrading » 12 фев 2019, 12:47

Волновой анализ EURUSD, GBPUSD, USDJPY на 12 февраля 2019 года

EURUSD

[ img ]

В соответствии с предыдущими ожиданиями, рынок продолжает двигаться в нисходящем направлении в рамках импульсной волны (3). Медведи толкают цену вниз очень активно, практически без построения каких-либо восходящих коррекций.

Минимум, образованный волной (1), уже был полностью обновлён. В текущей ситуации возможно продолжение снижения.

GBPUSD

[ img ]

По всей видимости, рынок продолжает продвигаться в нисходящем направлении, формируя коррекционную волну связку X. Судя по внутренней структуре волны X, она принимает форму простого нисходящего зигзага.

Скорее всего, сейчас формируется его заключительная часть, импульс (v). После небольшого снижения к уровню – 1.272 возможно начало нового восходящего движения. На уровне – 1.272 величина волны X будет составлять 61.8% по линиям Фибоначчи от предыдущей восходящей волны W.

Этот коэффициент Фибоначчи очень часто встречается в двойных и тройных зигзагах, поэтому вероятность завершения волны X именно на этом уровне очень высока.

USDJPY

[ img ]

Рынок продолжает постепенно продвигаться в восходящем направлении в соответствии с предыдущими ожиданиями. Сейчас мы видим развитие восходящей коррекционной волны связки [X], которая принимает форму двойного зигзага.

На последнем участке происходит развитие зигзага A-B-C of (y), в рамках которого рынок формирует импульс C. Велика вероятность того, что сегодня рост в импульсе C будет продолжен, примерно как указано на графике.

Роман Онегин, аналитик компании MTrading
Mtrading
 
Сообщений: 3117
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от Mtrading


Сообщение Mtrading » 12 фев 2019, 12:48

Анализ опционов и фьючерсов по USD/JPY на 12.02.2019

Суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на японскую иену составила $59 млрд 893 млн. Увеличение капитализации составило 4%.

Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $14 млрд 8 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности уменьшение преобладания быков составило 39%.

Уменьшение залокированных позиций инвесторов при этом составило 1%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса японской иены на протяжении текущей торговой недели.

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в USD/JPY однозначно свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 62% покупателей и 38% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает премия месячной зоны сопротивления хеджеров по котировке 111.01.

[ img ]

При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера (111.85).

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки выступает месячный баланс маркетмейкера, который расположен по ценовой отметке 109.58.

Следующей поддержкой выступает зона хеджеров (108.97), которая усиливается прибавлением $282 млн на рост по месячным опционам.

Ключевым уровнем для расторговки на вторник, 12 февраля, выступает опционный баланс дня (110.38).

Ближайшей целью роста выступает недельный уровень сопротивления маркетмейкера 110.82, который усиливается прибавлением $72 млн на продажу (110.82).

[ img ]

Последующим сопротивлением на текущий рабочий день выступает премия недельной зоны сопротивления хеджеров 110.98.

При закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже опционного баланса дня (110.37), целевым ориентиром снижения выступает уровень лимитных покупателей (110.00).

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading
Mtrading
 
Сообщений: 3117
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Пред.След.

Вернуться в Фундаментальный анализ.

cron