Баннер МОФТ

Аналитика от Mtrading

Обсуждаем вопросы, связанные с фундаментальным анализом финансового рынка Форекс.

Модератор: trader-master

Re: Аналитика от Mtrading


Сообщение Mtrading » 21 сен 2018, 14:18

Анализ уровней маржинальных требований по криптовалюте Ethereum на 21.09.2018

При анализе долгосрочных ожиданий участников рынка криптовалюты Ethereum стоит отметить ближайшую зону сопротивления 30% продавцов (243.29-346.82). Указанная ценовая область выступает ключевой зоной для расторговки на текущий календарный месяц.

При закреплении котировок криптовалюты Виталика Бутерина ниже долгосрочной зоны 30% стоит ожидать снижения цены актива к ближайшему важному уровню поддержки на дневном таймфрейме – к техническому минимуму 27 мая 2017 года, который расположен по котировке 111.70.

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок ETH/USD выше зоны 30% продавцов (243.29-346.82), следующей целью долгосрочного повышения выступает зона 20% продавцов (622.06-690.24).

Ближайшей целью снижения на текущую рабочую неделю и ключевой областью поддержки на сегодня выступает среднесрочная зона 6% продавцов, которая размещается по ценовым отметкам 215.10-208.94.

При закреплении ниже указанной области поддержки на момент прекращения торгов на Чикагской товарной бирже стоит рассмотреть вариант продолжения медвежьего движения внутри текущей торговой недели с конечной целью снижения – к зоне 8% продавцов (184.45-172.14).

Ближайшей областью сопротивления на первый рабочий день текущей торговой недели выступает зона 4% продавцов (239.58-245.74).

При отсутствии давления продавцов и закреплении котировок актива выше упомянутой среднесрочной зоны сопротивления 4% стоит рассматривать вероятное изменение динамики текущей торговой недели с медвежьей на бычью и последующее повышение к обозначенным на дневном таймфрейме долгосрочным целевым ориентирам роста.

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Перейти на канал YouTube

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.
Mtrading
 
Сообщений: 3373
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от Mtrading


Сообщение Mtrading » 24 сен 2018, 14:12

phpBB [video]
Mtrading
 
Сообщений: 3373
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от Mtrading


Сообщение Mtrading » 25 сен 2018, 11:53

Анализ опционов и фьючерсов по нефти марки Crude Oil на 25.09.2018

По состоянию на 28 сентября суммарная капитализация вложений денежных средств в деривативы на нефть марки Crude Oil составила $417 млрд 380 млн. Уменьшение капитализации за предыдущую отчетную неделю составило 4%. Это дает основания предполагать о слабости восходящего движения котировок актива на протяжении второй половины предыдущей торговой недели.

Перевес бычьих позиций в денежном эквиваленте составил $84 млрд 151 млн. По сравнению с аналогичными показателями недельной давности уменьшение преобладания быков составило 2%. Это дает основания предполагать о вероятной приостановке повышения котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Уменьшение залокированных позиций инвесторов за прошедшую неделю при этом составило 15%. Рассматриваемый показатель свидетельствует о вероятном однонаправленном движении котировок фьючерса нефти марки Crude Oil на протяжении текущей торговой недели.

Также стоит акцентировать внимание читателей на том, что суммарные денежные вложения в Crude Oil однозначно свидетельствуют о перевесе капитализации быков: 60% покупателей и только 40% продавцов.

Ближайшим важным уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный уровень сопротивления маркетмейкера по котировке 73.70.

При закреплении котировок актива выше указанного опционного уровня сопротивления следующей целью повышения выступает страйк месячной зоны сопротивления хеджеров (75.00).

Историческое прибавление долгосрочных опционных позиций на снижение суммарным объемом $1 млрд 382 млн дополнительно подтверждает актуальность рассматриваемого уровня сопротивления.

Ближайшей долгосрочной областью поддержки выступает зона 40% покупателей, которая расположена по ценовым отметкам 70.83-69.66.

Следующим уровнем поддержки выступает опционный уровень 68.50, который усиливается прибавлением $355 млн на рост по месячным опционам.

Ключевой областью для расторговки на вторник, 25 сентября, выступает зона 8% покупателей (72.47-72. 78).

При закреплении выше указанной зоны сопротивления ближайшей целью роста выступает опционный диапазон 73.05-73.21, который сформирован историческим опционным уровнем прибавления позиций на снижение и уровнем лимитных ордеров на продажу, соответственно.

Расположение недельного уровня сопротивления маркетмейкера (73.08) внутри указанного опционного диапазона сопротивления дополнительно его усиливает.

При альтернативном сценарии развития событий, закреплении котировок актива на протяжении европейской и американской сессии текущего дня ниже среднесрочной зоны сопротивления 8% покупателей (72.78-72.47), целевым ориентиром снижения выступает нижняя граница зоны опционного баланса дня (71.85-71.70).

Близкое расположение зоны 6% покупателей (71.85-71.70) дополнительно подтверждают актуальность рассматриваемого уровня опционного баланса дня.

Последующей целью снижения и максимальной целью нисходящего движения внутри текущей торговой недели выступает недельный баланс маркетмейкера (71.00), максимальная чистая прибыль продавца недельных опционных контрактов WK4 SEP18 на котором составит $1 млн 83 тис.

Расположение недельного баланса маркетмейкера внутри зоны 4% покупателей (71.07-70.92) дополнительно подтверждает актуальность данного опционного уровня.

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.
Mtrading
 
Сообщений: 3373
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от Mtrading


Сообщение Mtrading » 25 сен 2018, 16:37

phpBB [video]
Последний раз редактировалось Mtrading 25 сен 2018, 16:37, всего редактировалось 1 раз.
Mtrading
 
Сообщений: 3373
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от Mtrading


Сообщение Mtrading » 26 сен 2018, 10:10

phpBB [video]
Mtrading
 
Сообщений: 3373
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от Mtrading


Сообщение Mtrading » 26 сен 2018, 14:33

Технический анализ сырьевых рынков от 26 сентября 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- продажи нового жилья (США);
- решение по процентной ставке ФРС.

GOLD

Во вторник товарно-сырьевые рынки в основном показали разнонаправленные движения. На Азиатской и Европейской сессиях золото выросло выше восходящей «Дополнительной зоны» [1200.2 – 1199.9] к верхней линии треугольника по Н1 – 1203.0, где на Америке эти уровни послужили началом коррекционной фазы, что снизило золото в район нижней границы треугольника - 1200.0.

Приоритет по золоту остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1200.2 – 1199.9] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1208.8 – 1207.2].

Уровни
Поддержка – [1187.7 – 1187.0]
Сопротивление 1 – [1200.2 – 1199.9]
Сопротивление 2 – [1208.8 – 1207.2]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Промежуточной зоны» [1208.8 – 1207.2] со стопом по правилам паттерна и профитом 1187.0.

BRENT

Во вторник нефть сорта Brent на Азиатской и Европейской сессиях продолжила рост на позитивной информации об принятом решении крупнейших нефтепроизводителей не увеличивать объем нефтедобычи, превысив восходящую «Дополнительную зону» [82.02 – 81.93], однако вышедшие негативные данные по запасам нефти от Американского Института Нефти вызвали коррекцию по активу, вернув нефть на уровни открытия торгового дня.

Приоритет по нефти остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [81.62 – 81.53] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [80.74 – 80.57].

Уровни
Поддержка – [80.74 – 80.57]
Сопротивление 1 – [82.02 – 81.93]
Сопротивление 2 – [82.98 – 82.81]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Промежуточной зоны» [80.74 – 80.57] со стопом по правилам паттерна и профитом 82.98.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.


Больше аналитических обзоров на нашем сайте, а также YouTube-канале.
Mtrading
 
Сообщений: 3373
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от Mtrading


Сообщение Mtrading » 27 сен 2018, 11:11

Анализ опционов и фьючерсов по USD/CAD на 27.09.2018

За предыдущую отчетную неделю капитализация позиций подотчетных CFTC участников биржи CME Group по деривативам на канадский доллар уменьшилась на 4%. Суммарная капитализация рынков производных финансовых инструментов на Canadian Dollar достигла $25 млрд 945 млн.

Перевес бычьих позиций при этом увеличился на 65%. В денежном эквиваленте перевес покупателей составил $8 млрд 745 млн.

За предыдущую неделю инвесторы уменьшили количество залокированных позиций менее чем на 1%. Это дает основания предполагать о вероятном однонаправленном движении котировок актива на дневном таймфрейме на протяжении второй половины текущей торговой недели.

Также стоит отметить следующее отношение вложений капитала в деривативы на USD/CAD среди SMART MONEY: 67% покупателей и 33% продавцов.

Ближайшим долгосрочным уровнем поддержки на дневном таймфрейме выступает месячный опционный уровень поддержки маркетмейкера, который размещен по ценовой отметке 1.2810.

Прибавление долгосрочных опционных позиций на рост суммарным объемом $176 млн дополнительно усиливает рассматриваемый уровень поддержки.

Последующей областью поддержки на дневном таймфрейме выступает долгосрочная зона 20% покупателей (1.2725-1.2664).

Ближайшим уровнем сопротивления на дневном таймфрейме выступает месячный баланс маркетмейкера (1.3092).

При пробое и закреплении выше указанного уровня сопротивления следующей целью роста при ведении торговли внутри текущего опционного месяца выступает премия месячной зоны сопротивления хеджеров по ценовой отметке 1.3195.

Ближайшим уровнем поддержки на сегодня выступает опционный баланс дня (1.3001).

Близкое расположение уровня наибольшего проторгованного объема за текущий рабочий день по недельным Put-контрактам WK4 SEP18 (1.2991) дополнительно усиливает вероятность отбоя цены от опционного баланса дня (1.3001).

Последующей поддержкой выступает недельный баланс продавца финансовых страховок на фьючерс (1.2922).

Прибавление недельных опционных позиций на рост объемом $19 млн дополнительно усиливает уровень наибольшей чистой прибыли продавца ближайших к экспирации недельных опционных контрактов на фьючерс Canadian Dollar.

Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри дня выступает недельная зона сопротивления хеджеров, которая размещена в ценовой области 1.3091-1.3098.

Близкое расположение зоны 8% покупателей (1.3079-1.3098) дополнительно увеличивает вероятность отбоя от опционной зоны сопротивления хеджеров (1.3091-1.3098).

Последующей целью роста выступает недельный уровень сопротивления маркетмейкера (1.3128).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на YouTube-канале.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.
Mtrading
 
Сообщений: 3373
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от Mtrading


Сообщение Mtrading » 27 сен 2018, 15:08

Технический анализ сырьевых рынков от 27 сентября 2018 года

GOLD

В среду товарно-сырьевые рынки в основном показали разнонаправленные движения. На Азиатской и Европейской сессиях золото технично вышло через нижнюю границу треугольника по Н1, снизившись до уровня 1193.5, а вот на Америке волатильность резко выросла на фоне заявлений ФРС, однако торговый день всё равно закрылся на минимумах – 1193.5.

Приоритет по золоту остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1198.9 – 1198.1] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1207.4 – 1205.9].

Уровни
Поддержка – [1187.7 – 1187.0]
Сопротивление 1 – [1198.9 – 1198.1]
Сопротивление 2 – [1207.4 – 1205.9]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Промежуточной зоны» [1207.4 – 1205.9] со стопом по правилам паттерна и профитом 1187.0.

BRENT

В среду нефть сорта Brent на Азиатской сессии выросла выше восходящей «Дополнительной зоны» [81.62 – 81.53], однако уже на Европе медведи вернули нефтяной актив под данную зону, где на Америке в силу неоднозначности данных по запасам нефти от Министерства Энергетики США Brent попал в торговую «пилу», закрыв торговый день на зоне.

Приоритет по нефти остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [81.62 – 81.53] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [80.74 – 80.57].

Уровни
Поддержка – [80.74 – 80.57]
Сопротивление 1 – [82.02 – 81.93]
Сопротивление 2 – [82.98 – 82.81]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Промежуточной зоны» [80.74 – 80.57] со стопом по правилам паттерна и профитом 82.98.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.


Больше аналитических обзоров на нашем сайте, а также YouTube-канале.
Последний раз редактировалось Mtrading 27 сен 2018, 15:09, всего редактировалось 1 раз.
Mtrading
 
Сообщений: 3373
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от Mtrading


Сообщение Mtrading » 28 сен 2018, 11:58

Анализ фьючерсов CME Group по криптовалюте Bitcoin на 28.09.2018

За предыдущую отчетную неделю капитализация рынка фьючерсов на криптовалюту Bitcoin биржи CME Group увеличилась более чем на 14%. Это свидетельствует об потенциале вероятного большого диапазона хода в пунктах и продолжительного по времени однонаправленного движения «битка» на дневном таймфрейме.

В соответствии с опубликованными в пятницу, 21 сентября, отчетами COT по Bitcoin Futures Комиссии по торговле товарными фьючерсами США, суммарная капитализация рынков деривативов на BTC/USD по состоянию на вторник, 18 сентября, составила $306 млн.

Незначительное увеличение залокированных позиций инвесторов менее чем на 1% говорит об однонаправленном движении на протяжении текущей торговой недели.

В денежном эквиваленте объем залокированных позиций инвесторов по фьючерсу биткоина составил $36 млн.

Прибавление бычьих позиций инвесторов более чем на 20% дает основание предполагать о среднесрочном повышении котировок актива на протяжении текущей торговой недели.

Убывание медвежьих позиций спекулянтов более чем на 5% говорит о том, что импульсные восходящие движения внутри торговой недели ожидаются на значительное количество пунктов.

Первой целью снижения на дневном таймфрейме выступает технический минимум 06 февраля по ценовой отметке 5929.50.

Ближайшей областью сопротивления при ведении торговли внутри текущего месяца выступает долгосрочная зона 20% покупателей (8900.70–9194.57).

В случае пробоя и закрепления выше указанной области сопротивления следующим ориентиром роста выступает зона 40% покупателей, которая располагается в ценовой области 11860.44–12448.19.

При ведении торговли внутри текущего торгового дня ключевой областью для расторговки выступает зона 6% продавцов, которая располагается по ценовым отметкам 6401.13-6263.23.

В случае отбоя и закрепления на протяжении европейской и/или американской сессии текущего рабочего дня выше указанной области поддержки ближайшей целью роста выступает зона 4% продавцов (6948.91-7086.81).

При альтернативном сценарии развития событий и закреплении ниже зоны 6% продавцов (6401.13-6263.23) на протяжении пятницы, 28 сентября, ключевым ориентиром снижения выступает зона 8% продавцов (5715.89-5441.85).

Детальный аналитический обзор по основным валютным парам рынка Форекс, криптовалютам Bitcoin и Ethereum, нефти марки WTI, индексу золота, а также фондовому индексу S&P 500 смотрите далее на канале YouTube.

Дмитрий Зеланд, аналитик компании MTrading.
Mtrading
 
Сообщений: 3373
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Re: Аналитика от Mtrading


Сообщение Mtrading » 28 сен 2018, 14:43

Технический анализ сырьевых рынков от 28 сентября 2018 года

Фундаментальная картина дня.

Статистические данные и новости, которые могут помочь отработке торговых идей:
- индекс деловой активности (PMI) в Чикаго (США);
- индекс настроения потребителей от Мичиганского университета (США).

GOLD

В четверг товарно-сырьевые рынки в основном показали разнонаправленные движения. На Азиатской сессии золото технично по консервативному плану выросло к восходящей «Дополнительной зоне» [1198.9 – 1198.1], где на Европе и Америке выросла медвежья волатильность, что вылилось в падение до нисходящей «Целевой зоны» [1198.9 – 1198.1], над которой закрылся день.

Приоритет по золоту остаётся нисходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная продажа от восходящей «Дополнительной зоны» [1189.2 – 1188.4] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [1197.7 – 1196.2].

Уровни
Поддержка – [1181.5 – 1178.4]
Сопротивление 1 – [1189.2 – 1188.4]
Сопротивление 2 – [1197.7 – 1196.2]

Торговые рекомендации по GOLD на сегодня
Продажа по паттерну из области восходящей «Дополнительной зоны» [1189.2 – 1188.4] со стопом по правилам паттерна и профитом 1160.0.

BRENT

В четверг нефть сорта Brent на Азиатской сессии выросла выше восходящей «Дополнительной зоны» [81.62 – 81.53], однако уже на Европе медведи вернули нефтяной актив под данную зону, где на Америке в силу неоднозначности данных и статистики по США Brent попал в торговую «пилу», закрыв торговый день на зоне.

Приоритет по нефти остаётся восходящим, поэтому применяем следующий вариант торговли – осторожная покупка от «Дополнительной зоны» [81.62 – 81.53] и более агрессивная от «Промежуточной зоны» [80.74 – 80.57].

Уровни
Поддержка – [80.74 – 80.57]
Сопротивление 1 – [82.02 – 81.93]
Сопротивление 2 – [82.98 – 82.81]

Торговые рекомендации по BRENT на сегодня
Покупка нефтяного актива по паттерну из области «Промежуточной зоны» [80.74 – 80.57] со стопом по правилам паттерна и профитом 82.98.
-------------------------------------------------------------------------------
«Промежуточная зона» - отвечает за изменение приоритетного направления движения цены.
«Целевая зона» - зона, которая с вероятностью 75% будет достигнута после пробоя промежуточной.
«Золотая зона» - зона в среднесрочном импульсе.
Все зоны рассчитываются исходя из среднедневного хода инструмента и маржинальных требований с фьючерсного рынка.

Попутного тренда и профитных сделок!
Шевченко Виталий, аналитик компании MTrading.


Больше аналитических обзоров на нашем сайте, а также YouTube-канале.
Mtrading
 
Сообщений: 3373
Зарегистрирован: 13 фев 2015, 14:44
Баллы репутации: 3
Добавить балл в репутациюВычесть балл из репутации

Пред.След.

Вернуться в Фундаментальный анализ.