Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

На паре USD/CHF присутствует увеличенный риск падения в краткосрочной перспективе
Mon, 22 Apr 2013 08:52:45 GMT
Source: Dukascopy Bank SA
[ img ]
© Dukascopy Bank SA
"Швейцария находится в сложном положении. За последние дни наша политика на рынке обмена валют не была поставлена под вопрос другими странами"
- SNB President (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
В апреле скользящее среднее за 55 дней пересеклось со скользящим средним за 200 дней, а скользящее среднее за 100 дней приближается к длиннопериодному показателю. Несмотря на это, дневные технические индикаторы остаются медвежьими, что отличается от более показаний более долгосрочных индикаторов. Это говорит о том, что восстановление начнется немного позже, но все текущие падения будут ограничены уровнями поддержки на отметках 0.9322/0.9293 и 0.9257/45.

Настроение трейдеров
Как и японская иена, швейцарский франк является одной из наименее покупаемых валют (покупается в среднем в 27% случаев). На данной валютной паре 60% позиций являются длинными, а 40%, соответственно, являются короткими. Большинство ожидающих ордеров подано на покупку (54%).
[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Пара USD/JPY готова продолжить восходящее движение
Mon, 22 Apr 2013 08:52:24 GMT
Source: Dukascopy Bank SA
[ img ]
© Dukascopy Bank SA
"G-20 и Банк Японии сообщили о том, что Япония получила одобрение по поводу продолжения количественного смягчения, что приведет к ослаблению иены"
- Chapdelaine Foreign Exchange (по материалам MarketWatch)

Перспективы пары
Несмотря на то, что нам недостает положительных сигналов от технических индикаторов (особенно от краткосрочных), недавнее подтверждение восходящей линии поддержки повлекло за собой волну положительных настроений относительно данной валютной пары. На данный момент цена сокращает бычий разрыв, но вскоре пара продолжит восходящее движение, начато на прошлой неделе. Если падение продолжится, то ближайшие уровни поддержки находятся на отметках 98.73/49 и 97.81/11.

Настроение трейдеров
Количество быков незначительно сократилось, а значит, общее настроение по-прежнему остается положительным. Подавляющее большинство открытых позиций (73%) являются длинными. Количество ожидающих ордеров на покупку увеличилось до 73%.
[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Пара GBP/USD не может начать направленное движение
Mon, 22 Apr 2013 08:52:03 GMT
Source: Dukascopy Bank SA
[ img ]
© Dukascopy Bank SA
"Экономические данные стали слабее. Если на следующей неделе ВВП сильно упадет, то вероятность продолжения количественного смягчения в мае возрастет"
- FOREX.com (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Похоже, что спрос и предложения находились в состоянии равновесия, так как цена не сдвинулась с недавнего уровня закрытия даже несмотря на близость уровня поддержки на отметке 1.5233, который должен был вызвать покрытие коротких позиций и толкнуть пару хотя бы до ближайшего уровня сопротивления в области 1.5276/72. Соответственно, нам стоит опасаться возможного падения, на которое указывают технические индикаторы в среднесрочной перспективе.

Настроение трейдеров
На рынке SWFX фунт становится все более популярным относительно доллара США, так как покупается в среднем в 62% случаев. Доллар США покупается в 56% по всем своим кросс курсам. Соотношение ожидающих ордеров остается в состоянии равновесия.
[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Пара EUR/USD консолидируется
Mon, 22 Apr 2013 08:51:47 GMT
Source: Dukascopy Bank SA
[ img ]
© Dukascopy Bank SA
​"Судя по экономическим индикаторам, Германия еще не преодолела период спада"
- Finance Ministry (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Несмотря на близость области спроса, созданной скользящим средним за 200 дней и месячным R1, пара продолжает держаться прежнего курса и испытывает определенные трудности в восстановлении бычьего движения, потерянного в начале февраля. Дополнительные уровни поддержки находятся на отметках 1.3020/09 и 1.2971, однако, большее внимание стоит уделить уровням сопротивления, так как ближайшая область находится на отметке 1.3172/64.

Настроение трейдеров
Из-за отсутствия сильного импульса пара продолжает консолидироваться, а соотношение длинных и коротких позиций остается нейтральным - 45% и 55%, соответственно. Похожая ситуация сложилась и на рынке ожидающих ордеров, где 46% ордеров подано на покупку, а 54%, соответственно, подано на продажу.
[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF plummets beneath 200-day SMA
Wed, 01 May 2013 07:47:52 GMT
Source: Dukascopy Bank SA
[ img ]
© Dukascopy Bank SA
"The Fed will probably be happy to maintain the current rate of asset purchases and not change the language because of the recent soft patch in the data. We're seeing a little weakness in the dollar."
- IG Markets (based on Reuters)

Pair's Outlook
Depreciation of the U.S. Dollar relative to the Swiss Franc revs up—the pair dropped from a 0.9373 level to a 0.93 benchmark yesterday. The price slipped beneath the major moving averages, as the 200-day and 100-day SMAs are positioned at 0.9320. In case the pair settles far below these levels, further weakening will become highly probable, since the next resistance is only at 0.9228.

Traders' Sentiment
Bearish sentiments over the U.S. Dollar are one of the strongest in the market, since 74% of opened positions are willing to exploit depreciation of the Dollar and earn from the Franc's strengthening. Pending orders market is marginally bullish, as 55% of orders are long.
[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY tests weekly S1
Wed, 01 May 2013 07:47:44 GMT
Source: Dukascopy Bank SA
[ img ]
© Dukascopy Bank SA
"The Japanese have been big sellers of foreigns assets, as long as that keeps up, that's going to keep a lid on dollar- yen. It may be many months before they consider changing their policy."
- Westpac Banking Corp. (based on MarketWatch)

Pair's Outlook
The bullish trend-line at 97.81 was overcome easily yesterday, being that the price slipped from it sharply towards the Bollinger band and the weekly S1 at 96.98. Such a long and persistent downside move raises doubts regarding the pair's ability to breach a 100 benchmark soon. On the other hand, further depreciation will be rather difficult, as many support levels are located just below the spot price. The closest is the monthly PP at 96.59 and slightly lower the 55-day SMA merges with the weekly S2 at 96.24.

Traders' Sentiment
Weakness of the Japanese Yen remains, since only 26% of opened positions are short. Waiting orders segment is bullish towards USD/JPY, as 68% of orders are waiting to sell the Asian currency.
[ img ]

[Andrey.Tarasov]

GBP/USD rises together with Bollinger band
Wed, 01 May 2013 07:47:36 GMT
Source: Dukascopy Bank SA
[ img ]
© Dukascopy Bank SA
"If you look at speculative positions, accounts are still fairly short the pound. That's been gradually scaled back and we can see potential for it to go even higher in the short term."
- Danske Bank A/S (based on CNBC)

Pair's Outlook
Investors continue to buy the Cable, as positive sentiments persist from the GDP data announcement, which indicated the first growth of the economy after a recession. The price appreciates along the Bollinger band for a fourth straight day and is very close to a resistance formed by the major downward-sloping line with the weekly R1 at 1.5594. However, further gains might push the pair into an overbought zone, as the RSI has a value of 66.

Traders' Sentiment
Even more traders open short positions, as the Cable steps to two-and-a-half month high. The sell side increased by 2% to a 59% share. Placed orders market is slightly bearish, as 55% of waiting orders are short and willing to sell the Sterling.
[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD breaches 100-day SMA
Wed, 01 May 2013 07:47:25 GMT
Source: Dukascopy Bank SA
[ img ]
© Dukascopy Bank SA
"The shared currency reversed losses because the market is optimistic the ECB will do something beyond the rate cut. The more the market anticipates additional stimulus through credit channels and so on, the stronger the euro will trade."
- Citygroup Inc. (based on Bloomberg)

Pair's Outlook
The major currency pair moves in the line with market expectations regarding economic stimulus from the European Central Bank. The meeting will be held tomorrow and additional measures might be announced after it. The price sharply advanced yesterday, as the pair breached the 100-day SMA at 1.3156 and touched the upper Bollinger band at 1.3177. Today European central banks are on a holiday, thus high volatility in the market is not expected.

Traders' Sentiment
Bulls share continues to gradually decrease, since the buy side contracted another 3% to 43%. Seems that SWFX market participants are skeptical about ECB plans to boost domestic economy. Pending orders segment has a small bullish advantage, since 64% orders are to buy the Euro.
[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CHF takes a break at 0.9270
Thu, 02 May 2013 07:31:02 GMT
Source: Dukascopy Bank SA
[ img ]
© Dukascopy Bank SA
"The committee is prepared to increase or reduce the pace of its purchases to maintain appropriate policy accommodation as the outlook for the labor market or inflation changes."
- Federal Open Market Committee decision(based on Reuters)

Pair's Outlook
Since the FOMC did not deliver any concrete decision about the U.S. monetary policy yesterday, the pair takes a break at a random level at 0.9270, where no supports are located. Most probably the price will deprecate to the weekly S2 at 0.9228 or even the Bollinger band at 0.9204, as USD/CHF is following a bearish trend at the moment. On the other hand, ECB comments might spark some momentum, as the Swiss Franc has high correlation with the Euro.

Traders' Sentiment
Bulls control the major share of SWFX market place, since 70% of opened positions are long. Pending orders segment is also bullish, as 67% of orders indicate preferences to buy the U.S. Dollar than the Swiss Franc.
[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY gently appreciates from weekly S1
Thu, 02 May 2013 07:30:57 GMT
Source: Dukascopy Bank SA
[ img ]
© Dukascopy Bank SA
"We've seen the slowdown of data and indicators put a pause in the market's expectation for the tapering of quantitative easing. The Fed has clearly been cautious on the outlook for the economy."
- Royal Bank of Scotland Group Plc (based on MarketWatch)

Pair's Outlook
Even thought the major Asia's currency pair depreciates and has just settled beneath a long term support level at 97.81, USD/JPY bounced to the weekly S1 at 96.98. The price fluctuates around it for a third day, but signs of stronger bearish sentiments are not seen yet. Considering further depreciation, the pair will experience a lot of difficulties, as just a bit lower than the spot price, at 96.60, the monthly pivot point intersects the Bollinger band. Also, another 30 pips lower, at 96.20 the 55-day SMA forms a support together with the weekly S2 level.

Traders' Sentiment
Strongly negative towards the Japanese Yen sentiments are unchanged and the buy side in USD/JPY remains exactly as big as it was yesterday (73%). Placed orders segment is bullish with 67% of orders to open long positions.
[ img ]