Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY перепроверяет недельную РР

[ img ]

"Ситуация с ФРС продолжит двигать доллар выше против иены."
- ABN Amro Group NV (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Вчера пара USD/JPY смогла удорожать третий день подряд, а недельная РР не дала вырасти ещё выше. Хотя в среду падения не было, технические индикаторы настаивают на том, что сегодня доллар ослабнет по отношению к японской иене. Недельная РР поддерживает этот варианта развития событий, так как большую часть недели она не позволяла доллару вырасти. Ближайшая поддержка представлена восходящим трендом, полосой Боллинджера и недельной S1 вблизи 119.50, но торги, скорее всего, закроются выше основного уровня 120.00.

Настроение трейдеров
Число быков не изменилось - 59%, в то время как доля ордеров, выставленных на покупку, сократилась на четыре процентных пункта до 57%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Золото пробило недельную S1 и остановилась вблизи 1,060

[ img ]

"Следующий год для золота будет неблагоприятным, так как процентная ставка США продолжит увеличиваться."
- трейдер золотом в Гонконге (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В среду цена на золото понижалась, так как снижение цен на природные ресурсы не смогло удержать жёлтый металл в зелёной зоне. Доллар США вырос, а цены на золото упали до отметки 1,060. После того как оно получило поддержку от 20-дневной SMA, металл решил проигнорировать недельную S1 и с лёгкостью пробил технические уровни. Теперь всё внимание приковано к недельной S2, которая поддерживается нижней полосой Боллинджера на 1,055/54. Здесь мы можем наблюдать покупки золота, но среднесрочный прогноз в целом остаётся негативным.

Настроение трейдеров
Вслед за довольно резким падением цены на золото за последние 24 часа, некоторые трейдеры решили закрыть короткие позиции и сегодня ожидают отскока. Теперь примерно 56% участников рынка SWFX держат длинные позиции, что больше вчерашних 54%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD настроена снова взять 1.39

[ img ]

«Хотя мы сомневаемся, чтоб тренд на ослабление был продолжительным, в ближайшее время есть такая вероятность. Учитывая недавнее разочарование от региональных исследований, есть некоторый риск удешевления доллара в связи с сегодняшним отчётом ISM.»
- Стратег Джош О'Бирн (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Доллар США оставался относительно неизменным в течение всей предыдущей недели, но сегодня смог вырасти в сравнении с канадской валютой. Однако пара USD/CAD не смогла подняться над отметкой 1.3950, поскольку этот уровень, кажется, обеспечивает довольно сильное сопротивление и мешает доллару США снова достать до максимума 2004 года на отметке 1.4002. Более того, недельная точка разворота и недельная R1 обеспечивают сопротивление около психологического уровня 1.39, ограничивая способность американского доллара к повышению. Тем не менее технические индикаторы дают бычьи сигналы, предполагая закрытие над максимумом прошлого понедельника.

Настроение трейдеров
Сегодня 70% трейдеров удерживает короткие позиции, в то время как доля ордеров на покупку увеличилась на 16 процентных пунктов до 54%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD валится до 0.6740

[ img ]

«В начале 2016 года у валютного рынка, вероятно, будет сильное чувство дежавю, так как многие темы прошлого года по-прежнему очень актуальны. Наиболее заметной темой является расхождение в монетарной политике из-за ФРС, пониженные цены на нефть и роль ослабленного Китая и развивающихся рынков в глобальном восстановлении.»
- Barclays (по материалам Reuters)

Перспективы пары
После достижения максимального за десять недель уровня на прошлой неделе доллар Новой Зеландии начал сдавать позиции. Понижение продолжалось до сегодняшнего дня, и пара NZD/USD попыталась отвоевать 200-дневную среднюю скользящую, однако эта попытка привела к резкому падению до минимального уровня второй совокупности поддержек, а именно до недельной S3 на 0.6742. Этот уровень является единственным препятствием, мешающим новозеландскому доллару упасть под отметку 0.67 до 55-дневной SMA и в итоге повторно протестировать восходящий тренд.

Настроение трейдеров
Разрыв между количеством быков и медведей сузился, поскольку 59% позиций короткие, а оставшиеся 41% - длинные. В то же самое время доля ордеров на покупку новозеландского доллара уменьшилась с 42% до 40%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD пытается продлить рост

[ img ]

"Последние данные IMM предполагают, что сообщество с внешним финансированием увеличило число базовых коротких позиций, но эти данные находятся вдалеке от данных начала 2014 года и 2015 года."
- TD Securities (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
Хотя USD/CAD проверила недельное R2, отметка 1.3950 оказала достаточное сопротивление и не дала доллару США вырасти. С технической точки зрения, сегодня доллар США должен отскочить, а недельная РР на 1.3862 ограничит потери. Однако, технические индикаторы предполагают, что бычий импульс сохранится. Недельное R2 по-прежнему является препятствием, которое необходимо преодолеть для того, чтобы доллар перепроверил максимум 2014 года, в то время как сегодня не ожидаются события, которые могли бы предоставить такой импульс.

Настроение трейдеров
Хоть и не так сильно как вчера, но настроение рынка остаётся медвежьим - 64% (70% ранее). Доля ордеров, выставленных на покупку, сократилась на девять процентных пунктов и теперь составляет 45% рынка.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD рискует упасть под 1.45

[ img ]

"Устойчиво низкие цены на нефть продолжают давить на канадскую экономику. В этом году Банку Канады нужно сократить свою ставку как минимум на 50 б.п., чтоб хоть частично противодействовать продолжающемуся понижению стоимости сырой нефти."
- Barclays (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В пятницу доллар США проигнорировал слабый Индекс розничных продаж США, так как канадский доллар больше пострадал от продолжающегося падения цен на нефть. В результате пара USD/CAD завершила неделю на отметке 1.4536, после выходных даже подорожав после отмены санкций в отношении Ирана. Сегодня американский доллар, вероятно, испытает коррекцию, и полоса Боллинджера попытается помешать паре погрузиться под важный уровень 1.45. Технические индикаторы не состоянии дать ясное представление о возможном направлении пары, но слабость USD может в итоге привести к повторному тесту восходящего тренда около 1.39-1.40.

Настроение трейдеров
Трейдеров, сохраняющих негативный прогноз для американской валюты, стало немного меньше, а именно 73%. Доля же ордеров на покупку подскочила с 36% до 63%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD изо всех сил пытается убрать медвежий разрыв

[ img ]

"Мы ожидаем, что на следующей неделе доллар Новой Зеландии по-прежнему останется под давлением. По нашему мнению, в течение следующей недели торговое настроение будет всё таким же слабым."
- ASB (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Новозеландский доллар остался относительно неизменными против американского, несмотря на падение до 0.6380 в пятницу. Тем не менее сегодня пара NZD/USD открылась ниже, изо всех сил пытаясь выйти на уровень пятничного закрытия, поскольку волатильность была ограничена недельной точкой разворота на 0.6476. Между тем месячная S2 обеспечивает на отметке 0.6444 некоторое ближайшее сопротивление, благодаря чему к концу дня пара может стабилизироваться под 0.6440. Однако, судя по техническим индикаторам, новозеландская валюта, вероятно, упадёт под уровень 0.64, а полоса Боллинджера попытается остановить это падение около отметки 0.6390.

Настроение трейдеров
Сегодня 63% открытых позиций длинные, сравнивая с пятничными 74%. Доля же ордеров на продажу уменьшилась на 18 процентных пунктов, упав до 57%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD возвращается на уровни выше 0.69

[ img ]

"Риск понижения AUD/USD в долгосрочной перспективе остаётся и мы нацелились на минимум 2004 года на .6774. В краткосрочной перспективе мы ожидаем консолидации, а пока стоит закрыть короткие позиции."
- Commerzbank (по материалам FXStreet)

Перспективы пары
В понедельник австралийская валюта отскочила от своего дневного максимума, в итоге закрепившись на 0.6865. Замедление ВВП Китая и сокращение промышленного производства сегодня вызвало падение до месячной S3, но потери были быстро сведены на нет из-за роста цены на нефть. Ближайший уровень, который должен сдержать рост, находится на 0.6911 и представлен недельной РР. Однако, у скопления вблизи 0.6985, а именно у месячной S2 и недельной R1, есть более хорошие шансы остановить ралли. В то же время, технические индикаторы продолжают посылать смешанные сигналы на дневном тайм-фрейме.

Настроение трейдеров
Третий день подряд настроение рынка не меняется, так как у 73% трейдеров положительный прогноз по отношению к австралийцу.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD продолжает падать второй день подряд

[ img ]

"Продолжающееся ослабление цен на нефть оказывает давление на экономику Канады. В этом году Банку Канады может понадобиться сократить 50 bp для того, чтобы частично возместить продолжающееся снижение цен на нефть."
- Barclays (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Доллар США по отношению к своему канадскому коллеге упал на 43 пункта, но остался на 13-летнем максимуме. Ранее сегодня канадец получил импульс от отскочивших цен на нефть, откатившись ниже основного уровня 1.45. Ближайший уровень поддержки находится вблизи уровня 1.44 и представлен месячным R2 и недельной РР, в то время как полоса Боллинджера на 1.4590 является возможной верхней границей. Технические индикаторы посылают смешанные сигналы, но ожидается, что ослабление USD/CAD сохранится, а торги закончатся ниже области 1.45.

Настроение трейдеров
Теперь 72% трейдеров держат короткие позиции (73% в понедельник). Число ордеров, выставленных на покупку USD, упало с 63 до 54%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD падает до свежего четырёхмесячного минимума

[ img ]

"Нефть снова стала дешеветь, что - раз уж мы в последнее время на ней сосредоточены - было ключевым фактором."
- Merk Hard Currency Fund (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Как уже ранее упоминалось, во вторник новозеландский доллар свёл на нет все прибыли и выровнялся на уровне цены открытия понедельника после разочарования от Индекса потребительских цен Новой Зеландии. Сегодня новозеландская валюта, вероятно, понесёт ещё большие потери, поскольку это сырьевая валюта, которой движут цены на нефть. Ближайшая поддержка находится на 0.6363 и представлена недельной S1, тогда как более сильное скопление в лице месячной S3 и полосы Боллинджера расположено около 0.6315. Тем не менее обменный курс вряд ли упадёт столь низко, поскольку для такого сильного движения нет достаточного импульса.

Настроение трейдеров
Сегодня 67% открытых позиций длинные (прежде таких было 69%), тогда как около трёх четвертей (74%) ордеров поставлено на продажу доллара Новой Зеландии.

[ img ]