Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD пытается вырасти выше уровня 1.39

[ img ]

"После собрания ФРС трейдеры закрывают длинные позиции по USD, в то время как другие неохотно открывают новые под конец года."
- BNZ (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Несмотря на вчерашние слабые фундаментальные данные из США, ближайшая поддержка смогла сдержать потери на 1.3916, таким образом продлив тренд консолидации USD/CAD ещё на один день. Пара находится между месячным R3 и максимумом 2004 года три дня подряд, поэтому сегодня ожидается отскок. Волатильность может растянуться до максимума 2004 года на 1.4002, но доллар всё же может закрепиться вблизи 1.3950. В то же время технические индикаторы посылают медвежьи сигналы, предполагая, что период консолидации может продлиться.

Настроение трейдеров
Сегодня у 75% трейдеров медвежий взгляд на USD, а доля ордеров, выставленных на покупку выросла с 46 до 59%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD откатывается от востми-недельного максимума

[ img ]

"После собрания ФРС трейдеры закрывают длинные позиции по USD, в то время как другие неохотно открывают новые под конец года."
- Банк Новой Зеландии (по материалам The New Zealand Herald)

Перспективы пары
Вчера доллар Новой Зеландии удорожал третий раз подряд, полностью сведя на нет рост прошлой недели, но не так и не смог закрепиться выше недельного R1. Тем не менее NZD/USD закрылась выше основного уровня 0.68 и сегодня готова вырасти ещё выше. Недельное R1 продолжает выступать в роли ближайшего сопротивления, в то время как основной целью остаётся скопление вблизи 0.6855, представленное полосой Боллинджера и 200-дневной SMA. Технические индикаторы так же предполагают, что новозеландец сделает ещё один шаг к октябрьскому максимуму, оздоровившись от дневных потерь. В то же время месячное R1 и недельная РР готовы сдержать потери.

Настроение трейдеров
Доля медведей не изменилась - 57%. Но сегодня ордеров, выставленных на покупку новозеландца значительно больше - 56%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY продолжает падать и сталкивается с ноябрьским минимумом

[ img ]

"Если данные из СЩА в целом совпадут с ожиданиями ФРС, мы ожидаем, что USD начнёт год на положительной ноте, поскольку есть вероятность, что рынки отреагируют на возможное повышение процентной ставки от ФРС."
- BNP Paribas (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Вчера из-за очередной порции слабых данных, доллар США в очередной раз потерпел убытки против иены. Как следствие, торги закончились ниже уровня ключевой поддержки, что, скорее всего, приведёт к падению USD. Ближайшая отметка, которая сегодня может ограничить потери, находится вблизи отметки 120.20 и она представлена ноябрьским минимумом и полосой Боллинджера, в то время как месячная S1 теперь оказывает сопротивление. Однако, сегодня доллару будет сложно восстановиться после вчерашних дневных потерь, так как на Рождество нет значительных факторов, которые могли бы двигать рынком. Технические данные так же поддерживают вероятность медвежьего варианта развития событий.

Настроение трейдеров
Короткие позиции теперь составляют 68% рынка, что на 2 процентных пункта меньше, чем вчера. В то же время доля ордеров, выставленных на покупку, упала с 53 до 49%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Золото отвергнуто июльским минимумом и ожидает оздоровления

[ img ]

"На праздниках цену на золото будет определять объём торгов, нежели монетарные или фундаментальные изменения."
- HSBC (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В среду жёлтый металл не предпринял уверенных попыток пробить июльский минимум и 20-дневную SMA. Однако, в итоге он смог закрыться ниже последнего уровня, но сегодня мы ожидаем отскока. В целом, скорее всего, сессия будет спокойной, особенно учитывая тот факт, что перед рождественскими каникулами объём торгов уменьшился. Более того, горизонтальный тренд предсказывают дневные технических индикаторы. Таким образом, торги должны проходить вблизи 20-дневной SMA на 1,071.

Настроение трейдеров
В среду общее число бычьих позиций перестало падать, так как трейдеры переключили внимание на рождественский перерыв и готовятся к факторам, которые могут повлиять на рынок. Преимущество медведей составляет 10% - они держат 55% открытых позиций против 45% у быков.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD отскакивает от четырёхдневного погружения

[ img ]

«Рынок нефти перенасыщен, что не очень хорошо в краткосрочной перспективе, но восстановление всё ещё вероятно во второй половине.»
- UBS Wealth Management (по материалам CNBC)

Перспективы пары
Доллар США не смог перерасти своего канадского соперника, так как нарушение поддержки в лице месячной R3 отправило пару USD/CAD в нисходящее путешествие. Тем не менее зона около отметки 1.3811, кажется, пока что приостановила потери, вызвав этим утром покупательский бум. Недельная точка разворота является сейчас ближайшим сопротивлением на 1.3871, но над важным уровнем 1.39 находится сильное скопление, а именно месячная R3 и недельная R1. Технические индикаторы тоже указывают на восстановление, но риск понижения до недельной S1 на 1.3750 остаётся.

Настроение трейдеров
Быки продолжают становиться сильней, но по-прежнему занимают меньшинство в 30% (прежде - 25%). Доля ордеров на покупку упала с 59% до 44%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD тестирует 200-дневную SMA

[ img ]

«Если данные США и дальше в целом будут соответствовать ожиданиям ФРС, то мы предполагаем, что в 2016 году USD возьмет оптимистичный старт, так как есть много возможностей для переоценки рыночных котировок в условиях повышения ставок ФРС.»
- BNP Paribas (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Новозеландский доллар дорожает против доллара США, с тех пор как в ноябре отскочил от восходящего тренда. Предыдущая неделя не была исключением, поскольку пара NZD/USD удерживала свои позиции в основном около десятинедельного максимума. Хотя технические индикаторы дают смешанные сигналы, сегодня доллар Новой Зеландии, как ожидается, снова повысится. Однако 200-дневная средняя скользящая, вероятно, ограничит прибыли около отметки 0.6855, будучи поддержанной ещё и полосой Боллинджера. В то же самое время недельная точка разворота обеспечивает поддержку на 0.6796, но такое сильное падение вряд ли будет.

Настроение трейдеров
Медвежье настроение рынка осталось на уровне в 57%, в то время как доля ордеров на покупку NZD уменьшилась с 56% до 32%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD пытается восстановиться от понижения понедельника

[ img ]

«Одним из факторов, прямо сейчас поддерживающих австралийскую валюту, является нетрадиционный спрос инвесторов на активы, которые не связаны с экономическим циклом. Рынок коммерческой недвижимости в последнее время был велик.»
- Westpac (по материалам CNBC)

Перспективы пары
В понедельник пара AUD/USD не удивила, поскольку распродажи закончились напротив ближайшего скопления поддержек. Всё та же совокупность, а именно недельная точка разворота и 20-дневная средняя скользящая около отметки 0.7240, продолжает и сегодня обеспечивать поддержку. Технические индикаторы больше не дают медвежьих сигналов, а потому базовый сценарий предусматривает отскок. Однако зона, которая может сдержать прибыли, лежит вне досягаемости около отметки 0.7335, а представлена она полосой Боллинджера и уровнями недельной и месячной R1. Между тем мы ожидаем, что подъём не выйдет за пределы отметки 0.7310.

Настроение трейдеров
Настроение рынка остаётся бычьим, но на 61%, сравнивая с 67%, которые были в понедельник. Доля ордеров на покупку выросла с 45% до 51%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/JPY падает под давлением

[ img ]

«При таких условиях [слабые цены на нефть и ухудшающееся рыночное настроение] другие пары с иеной [к примеру, пара EUR/JPY] тоже должны и дальше поддерживаться после неуклонного роста с лета.»
- Barclays (по материалам Reuters)

Перспективы пары
В понедельник европейская валюта отступила со среднедневных максимумов и закрылась над психологическим уровнем 132.00, как и ожидалось. Пара EUR/JPY продолжает колебаться над недельной точкой разворота на 132.03, на вершине которой она сегодня открылась. В то же самое время восходящая волатильность ограничивается месячной R1 на 132.30, тогда как прибыли, вероятно, тоже будут остановлены около этой зоны. Если недельная точка разворота не сможет обеспечить достаточную поддержку, для того чтоб пара выдержала медвежье давление, недельная S1, вероятно, вступит в игру и удержит евро от более резкого понижения.

Настроение трейдеров
Сегодня трейдеры поровну делятся на быков и медведей, тогда как доля ордеров на продажу выросла значительно, а именно до 85%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD пытается наверстать потери вторника

[ img ]

«Чтоб доллар поднялся намного выше, нам нужно, чтоб рынок учитывал более агрессивное повышение ставок и намного большую доходность облигаций. Подозреваю, что скоро это произойти не может.»
- Кит Джакерс, Societe Generale (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Во вторник подъём цен на нефть подстегнул канадский доллар, став причиной того, что пара USD/CAD почти полностью наверстала прибыли понедельника. Технические индикаторы настаивают на том, что сегодня пара подорожает, поскольку они продолжают давать бычьи сигналы во всех временных диапазонах. Недельная точка разворота является сейчас ближайшим сопротивлением, а месячная R3 и недельная R1 формируют более сильную совокупность прямо над важным уровнем 1.39. В результате этого доллар США может свести на нет вчерашние потери и создать тренд на консолидацию. Между тем недельная S1 и 20-дневная SMA около 1.3745 являются ближайшей совокупностью для ограничения вероятных потерей.

Настроение трейдеров
Сегодня 67% всех открытых позиций короткие (прежде - 68%), тогда как доля ордеров на продажу USD увеличилась на один процентный пункт до 62%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

NZD/USD тяготеет к 200-дневной SMA

[ img ]

«Австралийский и новозеландский доллары извлекли поддержку из прогноза для кредитно-денежной политики, после того как соответствующие центральные банки предположили, что в ближайшее время они бы могли и не смягчать больше свою политику.»
- Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (по материалам New Zealand Herald)

Перспективы пары
Как и предполагалось, новозеландский доллар перерос американский и протестировал вторую зону сопротивления около 0.6875. Однако сегодня это сопротивление стало даже ещё более сильным, сделав ещё проблематичней дальнейшее подорожание новозеландской валюты против своего американского соперника. Тем не менее сейчас данное скопление сформировано тремя уровнями, а именно недельной R1, полосой Боллинджера и максимумом октября, в то время как 200-дневная средняя скользящая обеспечивает поддержку около 0.6843. Волатильность может достичь октябрьского максимума, так как явных свидетельств того, что этот день завершится распродажами, нет.

Настроение трейдеров
Количество медведей продолжает увеличиваться, поскольку 63% трейдеров сегодня короткие по доллару Новой Зеландии. Доля же ордеров на продажу осталась неизменной на уровне в 58%.

[ img ]