Аналитика от Dukascopy Bank

[Andrey.Tarasov]

USD/RUB на трехмесячном максимуме из-за цен на нефть

[ img ]

«Сохраняющийся перевес на стороне предложения нефти после пятничного заседания ОПЕК пока не оставляет рублю поводов для позитива».
- Росбанк (по материалам Reuters)

Обзор
Вчера цены на энергоресурсы продолжили активно снижаться, тогда как медведи полностью доминировали на рынке. Нефть рухнула на более, чем на 5% по обеим маркам Brent и WTI. Первая сейчас торгуется ниже 38 долларов за баррель, тогда как Brent опустилась ниже 42 долларов. На данное развитие влияет заседание ОПЕК и рост доллара из-за надвигающегося заседания ФРС США. В результате, вчера рубль снизился до минимума за последние три месяца на отметку 69.36 к доллару. Это был самый сильный рост пары USD/RUB с 12 ноября. На данный момент она вплотную приближается к важному уровню 70, но его прохождение маловероятно в ближайшие 24 часа из-за некоторого восстановления цен на нефть с утра во вторник.

Сентимент
Трейдеры продолжают отдавать предпочтение доллару США, так как доля длинных позиций находится уверенно выше 70%, а именно на уровне 72%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

EUR/USD настроена на прохождение сквозь 1.08

[ img ]

«При отсутствии важных экономических данных из США вплоть до пятничных данных по розничным продажам США, на этой неделе торговлей двигать будут цены на сырьевые продукты.»
- Commonwealth Bank of Australia (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Пара EUR/USD по-прежнему продолжает оценивать рост предыдущей недели. На данный момент имеется больше места для подъёма до 55-дневной средней скользящей на отметке 1.0984 в ближайшей перспективе. Однако, в данную минуту более глобальный прогноз склонен в медвежью сторону. Главной целью для коротких трейдеров мы видим отметку 1.08, где находятся июльский минимум и недельная точка разворота. Неудача тут может означать дополнительное нисходящее движение в направлении месячной точки разворота на 1.0724, а в итоге до апрельского минимума на 1.0519. Между тем, объемы торговли вчера упали, то есть рыночная волатильность сегодня, вероятно, уменьшится.

Настроение трейдеров
В последние 24 часа доля медведей на рынке SWFX уменьшилась с 57% до 56%. Более того, отложенные заказы на покупку евро против доллара США увеличились как в 50-, так и в 100-пунктном диапазоне около текущего уровня цены.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD проверяет поддержку на 0.72

[ img ]

"Нам нравятся торговые валюты как способ игры с ФРС на следующей неделе, а австралийский доллар не упал так сильно как остальные, поэтому можно опасаться понижения. Есть как минимум пара данных, которые могут опустить пару."
- BNP Paribas (по материалам Reuters)

Перспективы пары
Во вторник валютная пара AUD/USD упала более чем на 50 пунктов, а торги закончились прямо перед ближайшим скоплением поддержек. Сегодня после того как стало известно, что произошёл отскок цены на нефть, австралийский доллар каким-то образом восстановился с дневного минимума. Однако, первоначальное давление было вызвано ценами на промышленность. Жёсткое скопление поддержек остаётся на пути австралийского доллара и если оно не будет пробито, то оно как минимум ограничит потери вблизи отметки 0.7190, где находится 100-дневная SMA . В то же время технические индикаторы продолжат предполагать, что пара вырастет.

Настроение трейдеров
Третий день подряд бычье настроение рынка остаётся на уровне 74%, в то время как доля ордеров, выставленных на продажу, выросла с 55 до 64%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Темп роста USD/CAD замедляется, восходящий тренд нетронут

[ img ]

"Заявление, которое будет сопровождать решение по процентной ставке в краткосрочной перспективе определит движение доллара США, а на 2016 год центробанк занял выжидательную позицию."
- DailyFX (по материалам Business Recorder)

Перспективы пары
Вчера доллар США в очередной раз удорожал против своего канадского коллеги, преодолев основной уровень 1.36. Доллар не мог продолжить торги выше психологического уровня, так как сильные фундаментальные данные из Канады немного опустили пару USD/CAD. Сегодня отскок цены на нефть поддержал канадца, что повлекло распродажу, но волатильность не преодолела отметку в лице недельного R2, месячного R1 и полосы Боллинджера вблизи 1.3530. Скорее всего, сегодня пара подвергнется коррекции и останется выше ближайшей поддержки на фоне отсутствия триггеров на рынке.

Настроение трейдеров
Сегодня общая доля коротких позиций составляет 70% (64% ранее). Более четверти (76%) всех ордеров выставлены на продажу доллара.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD готова к очередному понижению

[ img ]

"Я не уверен, проходит ли доллар коррекцию или рынки предполагают разворот тренда доллара после решения ФРС. Доллар очень чувствителен."
- Jun Kato, Shinkin Asset management (по материалам Bloomberg)

Перспективы пары
Вчера в движении пары USD/CAD не было сюрпризов, так как после проверки ближайшей поддержки пара немного опустилась. Сегодня данная пара продолжает получать поддержку от того же скопления, а именно недельного R3, месячного R1 и полосы Боллинджера вблизи 1.3540. Крупная распродажа доллара вместе со слабыми фундаментальными данными могут повлечь за собой проверку недельного R2 на 1.3479, а восходящий тренд ограничит чрезмерные потери. В то же время, месячное R2 сдержит рост, если такой будет иметь место.

Настроение трейдеров
Сегодня 65% всех открытых позиций являются короткими (70% ранее). Хотя число ордеров, выставленных на продажу, сократилось на 22%, они по-прежнему составляют большинство рынка - 54%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

После решения РБНЗ NZD/USD продлила ралли

[ img ]

"Они [РБНЗ] послали слабый сигнал возможного смягчения монетарной политики, но поскольку они не определили возможные направления движения, это дало сигнал, что они закончили с урезанием ставок и следующим действием будет их повышение."
- TD Securities (по материалам Business Recorder)

Перспективы пары
Хотя РБНЗ вчера урезал процентную ставку, доллар Новой Зеландии всё же удорожал против своего американского коллеги, так как Банк объявил, что для достижения инфляции в 2% в дальнейшем смягчении монетарной политики нет необходимости. Сегодня доллар НЗ столкнулся с сопротивлением вблизи 0.6765, представленным полосой Боллинджера и месячным R1, в то время как другое возможное препятствие может быть предоставлено пяти-месячным максимумом. В то же время, если ближайшая поддержка будет нарушена, понижение будет ограничено недельным РР или жёстким скоплением вблизи 0.6580.

Настроение трейдеров
Настроение быков на рынке SWFX не меняется уже второй день подряд (53%). В то же время, число ордеров, выставленных на покупку новозеландца, уменьшилось, так как их доля упала с 60 до 44%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/JPY повторно пытается избавиться от прироста среды

[ img ]

«Все центральные банки надеются, что скорое ужесточение от ФРС ослабит их национальные валюты против доллара США. Они сдерживаются от удовлетворения рыночных ожидания по поводу дальнейшего смягчения политики".
- Royal Bank of Scotland (по материалам Business Recorder)

Перспективы пары
В четверг жесткое скопление сопротивлений помешала паре USD/JPY показать серьёзный прирост. Хотя пара остаётся под давлением ближайшего скопления сопротивлений, блок фундаментальных данных может обеспечить доллару США достаточный импульс для роста. В таком случае совокупность, представленная месячной точкой разворота и недельной S1 на 122.36, может ограничить прирост. Тем не менее, американский доллар остаётся под угрозой ещё большего падения с ближайшей целью провести спад до отметки 122.99, преодоление которой могло бы вызвать резкие распродажи к ноябрьскому минимуму на 120.25.

Настроение трейдеров
Количество быков медленно увеличивается, так как сегодня лишь 66% трейдеров являются медвежьими. Количество же ордеров на продажу выросло с 58% до 59%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

Золото находится в режиме ожидания перед данными из США

[ img ]

«Золото остаётся закрыто в довольно узком диапазоне, поскольку инвесторы либо находятся в стороне, либо занимают позиции, направленные уже на заседание FOMC на следующей неделе.»
- ANZ (по материалам WBP Online)

Перспективы пары
В четверг цены на золото рухнули под недельную точку разворота, пусть даже длинные трейдеры пытались держать золото над данным техническим уровнем с утра. В то время как вчера июльский минимум не был протестирован достаточно хорошо, мы замечаем это пятничным утром. Данные США по розничным продажам будут последними важными данными перед заседанием ФРС на следующей неделе, и оптимистичные цифры могут укрепить точку зрения рынка насчёт повышения процентных ставок. В такой ситуации в следующие 24 часа золото может ощутить повышенное медвежье давление с вероятностью продолжения распродаж до недельной S1 на отметке 1,058.

Настроение трейдеров
Быков на рынке SWFX по-прежнему больше, чем медведей, а именно 62% (вчера их было 63%).

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

AUD/USD торгуется вблизи 0.72

[ img ]

"Мы думаем, что это мнение о мягком повышении процентной ставки немного неправильно, и относительно ожиданий (собрания ФРС) положительным образом скажется на долларе [США]."
- RBC Capital Markets (по материалам CNBC)

Перспективы пары
На прошлой неделе на фоне излишнего предложения нефти во всём мире, что привело к более низким ценам на чёрное золото, валютная пара AUD/USD упала на 95 пунктов. Сегодня австралиец предпринял очередную попытку опуститься, но ближайшее скопление поддержек вблизи 0.7180 предотвратило это и, скорее всего, продолжит делать это и впредь. На данный момент противоположная валюта находится вблизи основного уровня 0.72, но остаётся чувствительна к ослаблениям. Однако, технические индикаторы посылают бычьи сигналы, предполагая, что к концу дня может быть достигнуто сопротивление на 0.7232 в лице недельной РР и 20-дневной SMA.

Настроение трейдеров
Бычье настроение трейдеров вернулось на уровень прошлого четверга - 74%, в то время как доля ордеров, выставленных на покупку, упала с 53 до 42%.

[ img ]

[Andrey.Tarasov]

USD/CAD продолжает расти

[ img ]

"Ужесточение монетарной политики ФРС произойдёт в тот момент, когда другие главные центробанки будут удерживать нынешнюю процентную ставку или продолжат её снижение, что окажет поддержку доллару."
- Bank of New Zealand (по материалам Business Recorder)

Перспективы пары
В пятницу сильные фундаментальыне данные США продвинули USD/CAD ещё выше, в то время как снижение цен на нефть предоставило дополнительный импульс. Как следствие, доллар закрепился на новом десяти-летнем максимуме и сегодня хочет вырасти ещё выше. Теперь пара получает поддержку от полосы Боллинджера чуть ниже курса открытия, а месячное R2 предоставляет дополнительную поддержку на 1.3676. В то же время ближайший уровень, который может остановить ралли доллара, находится лишь вблизи основного уровня 1.39, что вне зоны досягаемости.

Настроение трейдеров
Практически три четверти (74%) трейдеров сегодня держат короткие позиции (64% ранее). В то же время доля ордеров, выставленных на продажу американского доллара, выросла на четыре процентных пункта до 62%.

[ img ]