| В файле Excel лист 5-Month ( соответствующий
рисунок ) табличка для проектирования торговой системы. Цепь
рассуждений следующая. Рассчитывается или подбирается размер бокса и
реверс т.е. Box Size и Box Reversals. В данном случае 3х19=57 pips.
57 пунктов это предполагаемый Stop Lose с одной стороны с другой средняя
абсолютная величина Open minus Close цен за 1000 дневных
записей котировок USD\JPY. За тот же период средняя величина High
minus Low будет 115 пунктов т.е. приблизительно в два раза больше. Имеем
59 ценовых движений за почти 5 месяцев (147 дней). Будем считать
что система должна подавать сигнал в каждом из 59 случаев .Допустим это
будет простой сигнал. Если цена прошла после разворота в определённом
направлении 3 Box , то открываем позицию в сторону движения цены.
Очевидно, что при таких обстоятельствах все столбцы с количеством
клеток 3 будут |
потенциально закрыты по Stop Lose. Таких
столбцов 12, также мало надежды на столбцы с количеством клеток 4, можно
рассчитывать лишь на минимизацию потерь. Таких столбцов 7.
Следовательно в 19 из 59 случаев такой сигнал будет
приводить к убыткам. Остаётся 30 столбцов. Из которых точную
прибыль можно рассчитывать только от столбцов с количеством клеток больше
6 имеем в виду что стоп плавающий. Таких столбцов с гарантированной
прибылью 22. Да, не радужные перспективы, но и не безнадёжная ситуация.
Например при графике 4х19=76 ( однако и Stop Lose!) 4 убыточных
столбца и 14 явно прибыльных..
Это приведена всего лишь рабочая модель рассуждений . Обычно три графика
P&F Box size один и тот же а Box revelrsals
2,3,4 дают нормальные сигналы. Речь идёт о среднесрочной торговле. |
